Импульсы - Фундаментальная Волновая модель Эллиотта

Импульс

Импульс состоит из пяти волн, три из которых движутся в направлении большего тренда, и двух откатов (или коррекций) идущих против большего тренда. Каждая волна помечается на конце цифрами от 1 до 5. Растущий Импульс всегда будет начинаться на основном минимуме или сразу после него.

Обратите внимание, что все Волновые модели Эллиотта могут быть инвертированы. Следовательно, на падающем рынке перевернутый Импульс всегда будет начинаться на значимом максимуме или сразу после него.

Волновая модель Эллиотта может значительно меняться по форме и все же оставаться в пределах указаний. Следующие иллюстрации показывают наиболее распространенные формы, найденные на реальных рынках.

Наиболее частая форма растущего Импульса

Наиболее частая форма падающего Импульса

Наиболее распространенная форма Импульса может значительно изменяться, в зависимости от типа рынка (акции или товарные контракты), масштаба времени и направления модели (рост или падение).

Эти различия в форме модели являются результатом целиком различной психологии торгующей публики на растущих и падающих рынках, а также на, рынках акций и товаров.

Графики выше показывают средневзвешенную форму Импульса, демонстрируя средневзвешенные отношения времени и цены. Отклонения от среднего могут проявляться в широком диапазоне. Теперь мы исследуем более интересную гистограмму распределения частот этих отношений.

Следующая гистограмма показывает распределение частот отката Волны 2 по отношению к Волне 1 по цене - обычно приблизительно между 25 % и 65 %.

Закрашенная область представляет собой примерно 60 % от целого - то есть в 60 % случаев откат Волны 2 по отношению к Волне 1 будет лежать в этой области.

А эта гистограмма распределения частот показывает ожидаемое отношение Волны 2 к Волне 1 по времени. Обратите внимание, что Волна 2 редко длится по времени дольше, чем Волна 1 и, что Волна 2 обычно заканчивается за 20 %-90 % времени развития Волны 1.

 

Правила Эллиотта для Импульса:

 

• Волна 1 должна быть самостоятельным Импульсом или Лидирующей Диагональю.
• Волной 2 может быть любая корректирующая Волновая модель Эллиотта, кроме Треугольника.
• Никакая часть Волны 2 не может откатиться более, чем на 100 % от Волны 1.
• Волна 3 должна быть Импульсом.
• Волна 3 должна быть длиннее Волны 2 по цене.
• Волной 4 может быть любая корректирующая Волновая модель Эллиотта.
• Волны 2 и 4 не могут накладываться друг на друга (занимать общую ценовую область).
• Волна 5 должна быть или Импульсом, или Конечной Диагональю.
• Волна 5 должна быть по меньшей мере 70 % длины Волны 4 по цене.
• Волна 3 никогда не должна быть короче по цене, чем Волны 1 и 5.

 

Правило Чередования

Распространенное убеждение, касающееся импульсных волн, гласит, что Волны 2 и 4 обычно чередуются по типу модели между "Острыми" и "Боковыми" корректирующими волнами. Острые коррекции - Зигзаг, Двойной или Тройной Зигзаг, тогда как боковая коррекция - Флэт, Двойная или Тройная 3. Это правило утверждает, что, если Волна 2 -коррекция, то Волна 4 будет обычно Боковой, а, если Волна 2 - Боковая коррекция, то Волна 4 чаще всего оказывается Острой коррекцией.

Наше исследование подтвердило это правило, хотя мы обнаружили, что чередование Волн 2 и 4 - не столь распространено, как в это верят многие эллиоттчики.

Эта информация критична для трейдера-эллиоттчика. Мы можем вывести из этой информации множество заключений. Например, если волна 2 принадлежит семье острых моделей (также известной, как семья Зигзагообразных паттернов), то можно быть почти уверенным, что Волна 4 окажется боковой. (53.6:8.7=86 % уверенности).

Обратите также внимание, что, если Волна 2 представляет собой боковую коррекцию, то Волна 4 вряд ли будет чередоваться. (29.6:8.2=78 уверенности).

 

Диагональный Треугольник

Диагональ - единственный другой паттерн Эллиотта, который движется в сторону превалирующего тренда:

Кроме Импульса, в сторону большего тренда движется только "Диагональ" (также известна, как Диагональный Треугольник). Есть два типа Диагоналей - Лидирующая (Ведущая) и Конечная. Обе они - Импульсные модели, идущие по направлению основного тренда.

Пример Конечной Диагонали

В процессе исследовании мы идентифицировали многие тысячи растущих Диагоналей, но не было ни одной падающей Лидирующей Диагонали. Кроме того, среди сотен тысяч проанализированных графиков товарных рынков было лишь несколько случаев падающих Конечных Диагоналей. Падающие Диагонали гораздо чаще обнаруживаются на рынке акций.

Формы Диагоналей могут значительно меняться в зависимости от типа рынка (акции или товарные контракты), масштаба времени и направления модели (рост или падение).

Правила Эллиотта для Диагоналей таковы:

 

• Диагонали движутся в пределах двух сходящихся линий канала.
• Волна 1 Ведущей Диагонали может быть либо Импульсом, либо Ведущей Диагональю.
• Волны 1, 3 и 5 у Конечной Диагонали всегда относятся к семейству Зигзагов.
• Волной 2 может быть любая корректирующая модель, кроме Треугольника.
• Волна 2 не может быть длиннее Волны 1 по цене.
• Волна 3 Ведущей Диагонали - Импульс.
• Волна 3 всегда больше Волны 2 по цене.
• Волна 4 может быть любым корректирующим паттерном.
• Волны 2 и 4 должны иметь общую ценовую область (должны накладываться друг на друга).
• Волна 5 Ведущей Диагонали является или Импульсом или Конечной Диагональю.
• Волна 5 должна иметь длину, по крайней мере, 50 % Волны 4 по цене.
• Волна 3 никогда не должна быть короче по цене, чем Волны 1 и 5.

 

Зигзаг

Зигзагообразная коррекция

Зигзаг состоит из трех волн, помеченных, как A-B-C, и движется против большего тренда. Зигзаги - очень распространенная корректирующая модель.

Наиболее распространенная форма растущего Зигзага

Наиболее распространенная форма падающего Зигзага

Правила для Зигзагов:

 

• Волна А должна быть либо Импульсом, либо Ведущей Диагональю.
• Волна B может быть только корректирующим паттерном.
• Волна B должна быть короче, чем Волна А по цене.
• Волна C должна быть либо Импульсом, либо Конечной Диагональю.
• Волна C не может быть Конечной Диагональю, если Волна А - Ведущая Диагональ.

 

Двойные и Тройные Зигзаги

Часто встречаются такие разновидности Зигзага, как Двойной Зигзаг и Тройной Зигзаг - также известные как Двойное и Тройное 3. Эти три паттерна вместе составляют семейство Зигзагов, или семейство Острых моделей.

Двойные Зигзаги очень распространены, тогда как Тройные Зигзаги встречаются редко.

Двойной Зигзаг

Двойной Зигзаг составлен из двух Зигзагов, связанных относительно короткой корректирующей моделью, называемой "x"-волной.

Тройной Зигзаг

Тройной Зигзаг состоит из трех Зигзагов, связанных относительно короткими корректирующими моделями, известными, как "x"-волна и 'xx'-волна.

Наиболее распространенная форма растущего Двойного Зигзага

Наиболее распространенная форма падающего Двойного Зигзага

Наиболее распространенная форма растущего Тройного Зигзага

Наиболее распространенная форма падающего Тройного Зигзага

Правила для Двойных и Тройных Зигзагов:

 

• Волна W должна быть Зигзагом.
• Волна X может быть любой коррекцией, кроме Расширяющегося Треугольника.
• Волна X должна быть меньше волны W по цене.
• Волна Y должна быть Зигзагом.
• Волна Y должна быть равна или длиннее Волны X по цене.
• Волной ХХ может быть любая коррекция, кроме Расширяющегося Треугольника.
• Волна ХХ должна быть меньше Волны Y по цене.
• Волна Z должна быть Зигзагом.
• Волна Z должна быть равна или больше Волны XX по цене.

 

Флэт

Флэты - еще одно очень распространенное семейство корректирующих паттернов. Они отличаются от Зигзагов тем, что они имеют тенденцию двигаться скорее боком, чем вверх или вниз - отсюда и название (Flat - плоский).

Напротив, Зигзаги "резко" ходят вверх или вниз.

Наиболее распространенная форма растущего Флэта

Наиболее распространенная форма падающего Флэта

Правила для Флэтов:

 

• Волна А может быть любой корректирующей моделью.
• Волна B может быть любой корректирующей моделью, кроме Треугольника.
• Волна B должна откатиться по отношению к Волне А по крайней мере на 50 % (по цене).
• Волна B должна быть меньше удвоенной длины по цене Волны A.
• Волна C может быть только Импульсом или Конечной Диагональю.
• Волна C должна не более, чем в 3 раза превышать длину по цене Волны A.
• Волна C не должна более, чем вдвое превышать длину по цене Волн А и B.
• Волна C должна перекрывать некоторую общую ценовую территорию с Волной A.

 

Двойные и Тройные Боковики

 

Так же, как Зигзаг имеет разновидности - Двойной и Тройной, Флэты подобным же образом могут принимать формы Двойного и Тройного Бокового паттерна (также известные, как Двойной и Тройной 3.)

Двойные Боковики встречаются очень часто, Тройные - редко.

Двойной Боковой паттерн составлен из двух флэтов, связанных корректирующей моделью. Тройной Боковик состоит из трех Флэтов, также связанных корректирующими моделями.

Наиболее распространенная форма растущего Двойного Зигзага

Наиболее распространенная форма падающего Двойного Зигзага

 

 

Тройные Боковики

 

Наиболее распространенная форма растущего Тройного Боковика

Наиболее распространенная форма падающего Тройного Боковика

Правила для Двойного и Тройного Бокового Паттерна:

 

• Волной W может быть любая корректирующая модель исключая Треугольник, или Двойной или Тройной паттерн.
• Волной X может быть любая корректирующая модель исключая Треугольник, или Двойной или Тройной паттерн.
• Минимальный откат Волны X - 50 % Волны W.
• Максимальный откат Волны X от Волны W - 400 %.
• Волной Y может быть любая корректирующая модель кроме Двойного или Тройного паттерна.
• Волна Y должна быть больше Волны X по цене, кроме тех случаев, когда она является Треугольником.
• Волной XX может быть любая корректирующая модель, исключая Треугольник, или Двойной или Тройной паттерн.
• Минимальный откат волны XX - 50 % от Y.
• Максимальный откат Волны XX от Волны Y - 400 %.
• Волной Z может быть любая корректирующая модель, кроме Двойного или Тройного паттерна. Однако, Z не может быть Зигзагом, если Y - Зигзаг.
• Волна Z должна быть больше Волны XX по цене.

 

 

Треугольник

Треугольники - это пятиволновые структуры, помеченные, как A-B-C-D-E, движущиеся в пределах двух сходящихся или расходящихся линий, проведенных от концов Волн А и C и от концов Волн B и D.

Треугольники коррективны по своей природе.

Существует два вида Треугольников: Сужающиеся и Расширяющиеся.

 

Сужающиеся Треугольники:

Наиболее распространенная форма растущего Сужающегося Треугольника

Наиболее распространенная форма падающего Сужающегося Треугольника

Правила Сужающихся Треугольников следующие:

 

• Волна А может быть только Зигзагом, Двойным или Тройным Зигзагом, или Флэтом.
• Волна В может быть только Зигзагом, Двойным или Тройным Зигзагом.
• Волны C и D могут быть любой коррективной моделью, кроме Треугольника.
• Волны А, B, C и D должны двигаться в пределах или закрыться в пределах линий канала A-C и B-D.
• Пересечение линий канала должно произойти после конца Волны E.
• Линии канала должны сходиться. Они не могут быть параллельны.
• Одна из линий канала может быть горизонтальной.
• Волна E может быть Зигзагом, Двойным или Тройным Зигзагом, или Сужающимся Треугольником.
• Волна E должна быть меньше Волны D, но составлять более 20% Волны D по цене.
• Либо Волна А, либо Волна B должна быть самой длинной из волн по цене.
• Волна E должна закончиться на территории цены волны А.
• Волна E должна двигаться в пределах или закрыться в пределах границ канала B-D

 

Расширяющиеся Треугольники

Последний паттерн, который мы разберем, это Расширяющийся Треугольник, сравнительно редкая модель Волн Эллиотта.

Наиболее распространенная форма растущего Расширяющегося Треугольника

Наиболее распространенная форма падающего Расширяющегося Треугольника

Правила Расширяющихся Треугольников таковы:

 

• Все пять волн должны быть Зигзагами, Двойными или Тройными Зигзагами.
• Волна B должна быть короче Волны C, но длиннее 40% Волны C по цене.
• Волны А, B, C и D должны двигаться в пределах или закрываться внутри линий канала A-C и B-D.
• Волна C должна быть короче Волны D, но длиннее 40% Волны D по цене.
• Волна А должна двигаться в пределах или закрыться внутри линий канала A-C.
• Пересечение линий канала должно произойти до начала Волны А.
• Линии канала должны расходиться. Они не могут быть параллельны.
• Ни одна из линий канала не может быть горизонтальной.
• Или А, или B должна быть самой короткой из волн по цене.
• Волна E должна закончиться на ценовой территории волны А.
• Волна E должна двигаться в пределах или закрыться внутри линий канала B-D.