Морские раковины, спиральные галактики и ценовые паттерны рыночных данных

Волны Эллиотта могут иногда показывать тесные связи с последовательностью Фибоначчи, где каждое число - сумма двух предыдущих. Это дает бесконечный ряд чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. Отношения Фибоначчи часто обнаруживаются в природе, например, в структуре спиральных галактик и строении морских раковин.

Специалист-эллиоттчик ожидает, что наиболее вероятный ретрейсмент будет близок к соотношениям из последовательности Фибоначчи - например, 38%, 50%, 62% и так далее.

Когда мы проверили каждый из длительно растущих товаров с точки зрения модели Зигзаг из нашей базы данных, и графически отобразили Волну 2, деленную на Волну 1, то обнаружили следующие результаты:

Частота распределения: растущий зигзаг Волна 2/Волна 1 по цене

Как вы можете видеть на этой частотной гистограмме, чаще всего ретрейсмент Волны 2 составляет около 38% - распространенное соотношение Фибоначчи.

 

 

Прогностическая сила каждой из волн Эллиотта

 

Второй фазой нашего исследования была проверка прогностической силы каждой из волн в каждом паттерне Эллиотта.

Под прогнозированием рынка мы понимаем идентификацию незавершенной волны Эллиотта и расчет той области цены и времени, в которой паттерн закончится с наибольшей вероятностью.

Для исследований мы запустили Elliott Wave Analyzer на графиках более, чем годичной давности на самые торгующиеся акции США. Программа выдала прогноз рынка по цене и времени.

Пример прогноза вероятного окончания незавершенной модели, получающийся на выходе Elliott Wave Analyzer.

Затем мы проверили, как вел себя рынок после анализа, и прошел ли прогноз программы испытание последующим движением рынка.

Статистический анализ был подготовлен, сравнивая результаты рынка, интервала времени, "совпадением" паттерна (насколько близко паттерн совпадает по форме для этого рынка и интервала времени) для каждой волны в каждой модели волны Эллиотта.

К нашему изумлению, мы обнаружили широкий разброс в точности прогнозов.

Прогнозы, основанные на некоторых паттернах, были неправдоподобно точны, тогда как другие модели оказалось невозможным использовать для прогнозирования.

Нам тогда показалось, что это оказалось случайной вероятностью правильного прогноза. Чем была эта вероятность? Мы не знали.

Мы решили вычислить это точно.

В конечном счете, это было достигнуто, когда мы создали сотни тысяч симулирующих графиков цен, которые напоминали графики акций или товаров, но были генерированы алгоритмами случайных чисел, а не психологией толпы. Затем Elliott Wave Analyzer проанализировал эти графики и сделал прогнозы. Мы решили проверить, насколько часто случайное движение цены смещалось в предсказанную область. Результаты стали контрольной группой или случайной вероятностью правильного прогноза.

Мы сравнили результаты прогнозов, полученные на реальных данных со случайными и почти в каждом случае прогнозы по настоящим данными оказались лучше случайных. Только в одном случае результат прогноза оказался не лучше, чем в контрольной группе.

Это еще раз доказало, что Волновой принцип Эллиотта имеет большое значения для трейдера.

Наши исследования и статистический анализ теперь открыло истину о самых распространенных формах паттернов, их относительной частоте и даже надежности каждого прогноза рынка.

Теперь мы доказали статистически, что наш новый рафинированный Волновой принцип Эллиотта может дать несомненное прогностическое преимущество при торговле на ликвидных рынках.

Любой трейдер, готовый научиться применять эту новую технологию, может использовать рафинированный волновой принцип Эллиотта для лучшего и надежного прогнозирования любого ликвидного рынка и, таким образом, увеличить свои прибыли от трейдинга.