Коррективные волны - Движение против большего тренда

Коррективные модели составлены из 3 - или 5 - волновых паттернов, помечаемых буквами, которые движутся против большего тренда.

Зигзаг:

Зигзаг - это 3-волновая структура, помеченная буквами A-B-C, в целом движущаяся против основной тенденции. Это один из самых распространенных паттернов Эллиотта.

Зигзаг

Двойные и тройные зигзаги (DZ и TZ):

Двойные и Тройные Зигзаги подобны Зигзагам и являются обычно двумя или три паттернами типа "Зигзаг", связанными вместе соединительной волной под названием волна "x". Они коррективны по природе.

Тройные Зигзаги более редки.

Зигзаги, Двойные Зигзаги и Тройные Зигзаги также известны, как модели семьи Зигзагов или "острые" паттерны.

Двойные Зигзаги помечаются w-x-y, а Тройные - w-x-y-xx-z.

Ниже показан только Двойной Зигзаг

Двойной Зигзаг

Флэт (FL):

Флэт - это трехволновой паттерн, помеченный A-B-C, движущийся по большей части боком. Это коррективная, противотрендовая модель и самый распространенный паттерн Эллиотта.

Флэт

Двойной и Тройной Боковик:

Паттерны Двойной и Тройной Боковик похожи на Флэт, и являются обычно двумя или тремя корректирующими моделями, связанными вместе соединительной волной под названием волна "x". Все они коррективны по природе.

Тройные паттерны более редки.

Двойные паттерны помечаются w-x-y, а Тройные - w-x-y-xx-z.

Ниже показан только Двойной боковик.

Двойной боковик

Треугольник (CT и ET):

Треугольник - распространенный корректирующий 5-волновой паттерн, помеченный буквами A-B-CD-E, движущийся против тренда.

Треугольники движутся в пределах канала из двух линий, проведенных от Волны А к C, и от Волны B к D.

Треугольник может быть или Сужающимся (CT), или Расширяющимся (ET), в зависимости от того, сходятся ли в одну точку линии канала или они расширяются.

Расширяющиеся Треугольники встречаются реже.

Сужающийся Треугольник

 

Степень или масштаб времени

Паттерн Эллиотта может занимать минуты, дни, годы или даже столетия. Чтобы указать приближенный диапазон времени модели, она помечается одной из десяти возможных "степеней".

0) Submicro - от минут до часов

1) Micro - от часов до дней

2) Subminuette - от дней до недель

3) Minuette - от дней до месяцев

4) Minute - от недель до месяцев

5) Minor - от недель до кварталов

6) Intermediate - от месяцев до кварталов

7) Primary - от месяцев до лет

8) Cycle - от кварталов до лет

9) Supercycle – годы

10) Grand Supercycle - десятилетия и более

Каждый паттерн Волн Эллиотта сам по себе - это блок для строительства большего паттерна, также известного, как "следующая большая степень".

 

Результаты исследований

Как трейдер и инвестор, десять лет тому назад я поставил себе задачу - ответить на два критических вопроса:

1. Присутствуют ли на мировых рынках акций и товаров какие-либо регулярные движения структуры цен?

2. И, если да, могут эти модели помочь мне взять больше денег с рынка?

За эти годы я купил, раскрыл и изучил каждую торговую систему, которую мог получить. Я инвестировал существенные суммы денег в приобретение торговых систем, а затем тратил годы на компьютерное определение теоретической прибыльности каждой из них. Торгуя теми, которые выглядело наиболее привлекательными системами, я обнаружил, к своему разочарованию, что очень немногие системы торговли могут сохранить работоспособность на реальном рынке - как бы хорошо они ни смотрелись в теории.

Многие системы торговли показывали последовательные теоретические прибыли. Однако, я увидел, что из-за проскальзывания и гэпов на тонко торгующихся рынках размеры моей прибыли стремительно тают при торговле на реальные деньги.

Из всех торговых систем и теорий, которые я изучил, Волновой Принцип Эллиотта имел для меня особенный смысл, как логичный метод предсказания психологии трейдера. Волновой Принцип определяет распространенные паттерны, найденные на ценовых данных ликвидных рынков. Определив начало модели, можно вычислить вероятность ее завершения и, таким образом, где и когда рынок может сменить направление.

Однако, я был ошеломлен, обнаружив, как часто мои предсказания по волнам Эллиотта были некорректны! Именно эти неудачи укрепили меня в необходимости изучать реальные рыночные данные и найти максимально точную систему прогнозирования.

То и дело я находил достоверные паттерны Волн Эллиотта на реальных рыночных данных. Причем, очень немногие из их походили по форме на те, которые большинство эллиоттчиков расценивали, как "типичные" модели. Это беспокоило меня лишь настолько, насколько редко я находил так называемые "обычные" паттерны Эллиотта на реальных ценовых данных.

Другой аспект Волнового Принципа Эллиотта, который меня беспокоил, состоял в том, что моя система анализа рынка и прогнозирования основана и разработана целиком на "личных" наблюдениях, вместо объективного статистического анализа. Любые наблюдения в той или иной степени подвержены искажениям, в зависимости от того, что именно хочет увидеть наблюдатель.

Утверждают, что именно в этом первоначальная причина того, почему разные опытные эллиоттчики могут иметь коренным образом отличающиеся взгляды на перспективу рынка - что и привело к резкой критике Волнового Принципа сторонними наблюдателями.

 

 

От теории к науке

Итак, я решил превратить Волновой принцип Эллиотта из теории, основанной на личном наблюдении, в науку, базирующуюся на последовательном, статистическом и математическом анализе.

Но как это сделать?

В первую очередь мне нужно было создать компьютерную программу, которая точно опознавала бы паттерны волн Эллиотта на ценовых данных. До тех пор этого никто никогда не делал, вероятно, из-за сложности самого волнового принципа. Так что, в течение следующих восьми лет мне пришлось работать с небольшой командой чрезвычайно компетентных программистов. Я также широко консультировался с лидерами в технологии волн Эллиотта. Результатом явились четверть миллиона строк кода компьютерной программы, которая находила паттерны Эллиотта, согласно многим правилам и указаниям волнового принципа, точнее, чем любое другое программное обеспечение.

Чтобы помочь финансами продолжающимся исследованиям, я создал программу, известную, как Elliott Wave Analyzer, доступную и другим трейдерам. Она представляла собой наиболее точное из доступных средство анализа по Эллиотту - ценность для любого трейдера. Этот мотор анализа Эллиотта был превосходным транспортным средством для достижения цели моих поисков - развития Волнового принципа Эллиотта от теории к науке, которую можно доказать статистически.

Мой двигатель Эллиотта был разработан для нахождения паттернов волн Эллиотта на данных графика и сортировки их согласно предопределенным "указаниям", чтобы идентифицировать самые "распространенные" модели Эллиотта. Чем точнее реальные рыночные модели "совпадали" с идентифицированными, тем вероятнее было то, что эти "совпадения" завершатся предсказанным путем, и тем вероятнее, что прогноз будущего движения рынка окажется верным.

Однако, во многих случаях указания целиком зависели и целиком определялись личными наблюдениями. По существу, такие субъективные указания были возведены некоторыми эллиоттчиками в ранг "мистических", а вместе с ними туда попало и все прогнозирование по волнам Эллиотта. Чтобы преодолеть фундаментальную предвзятость и перевести Эллиотта из царства мистики в королевство науки, нам понадобился научный метод для проверки указаний Эллиотта на реальных мировых данных, и создание нового перечня проверенных и испытанных в полевых условиях, объективных указаний.

Однако мы столкнулись с проблемой.

Распознавание образов требует громадной мощности компьютеров. Даже, если бы мы имели в своем распоряжении сотни компьютеров, потребовались бы десятилетия, чтобы создать достаточно большую базу данных моделей Эллиотта, которая предоставила бы нам статистически достоверные данные. Нам нужно было рафинировать Волновой принцип Эллиотта.

Чтобы справиться с этой проблемой, я создал хранитель экрана, который включал в себя новый двигатель Эллиотта, разработанный для нахождения какого-либо паттерна, подчиняющегося основным догмам Волнового принципа Эллиотта, неважно, насколько малопонятного или неправдоподобного. Эта экранная заставка подбирала такие паттерны и посылала их подобности мне через интернет. Каждый паттерн добавлялся к базе данных.

Затем я пригласил своих клиентов и их коллег присоединиться к этим исследованиям, установив себе на компьютер мой хранитель экрана. Тысячи наших клиентов содействовали этим исследованиям, предоставив нам неиспользуемое время своих компьютеров, и результаты оказались поразительными.

Используя эту базу данных, теперь мы могли убедиться, что распространенные модели Эллиотта действительно существовали, основываясь статистическом анализе сегодняшних реальных данных мирового рынка.

Важно отметить, что мы работали целиком в рамках основных догматов Волнового принципа Эллиотта. Мы переопределили самые общие формы моделей Эллиотта. Мы не изменили сам Волновой принцип, но сделали его статистически тестируемым, объективным и, в конечном счете, гораздо более точным.

Теперь мы можем определить каждый аспект Волнового принципа Эллиотта - базируясь на твердых, доказательных статистических данных и анализе. Нет больше отдельных мнений. Нет больше догадок. Нет больше аргументов. Только факты.

 

Со временем, я верю, трейдеры вновь откроют Волновой принцип Эллиотта и увидят его полностью в новом свете.

Теперь, когда мы имеем научный метод определения каждого аспекта Волнового принципа Эллиотта и базу данных по волнам, которая ежедневно растет, наше понимание Волнового принципа Эллиотта становится все более точным, благодаря тому, что мы можем вновь и вновь обращаться к статистике, основанной на реальных паттернах.

Позвольте мне дать вам пример того, как это работает:

Импульс

Импульсный паттерн состоит из пяти волн, или движений. Каждая волна помечена на окончании.

Волновой принцип Эллиотта определяет первичные аспекты Импульсной волны как:

1. Волна 2 не падает ниже цены начала Волны 1.

2. Волна 3 не может быть короче Волны 1 и Волны 5.

3. Волна 4 не перекрывает диапазон Волны 2.

Волновой принцип Эллиотта декларирует, что, как только эта пятиволновая модель завершится, рынок откатится (цена пойдет обратно) до любого места между 1% и 100% от своего восхождения.