Тема 4. Управление рисками в банковской деятельности

1. Понятие, сущность, классификация банковских рисков
2. Характеристика внутренних и внешних банковских рисков
3. Стратегии и методы управления рисками
4. Понятие и факторы процентного риска
5. Система управления процентным риском
6. Виды валютных рисков и их характеристика
7. Методы страхования валютных рисков
8. Рыночные риски, их характеристика, методы управления

 

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит суть новых подходов к оценке банковских рисков?

2. Какие факторы обусловливают необходимость развития финансового риск-менеджмента?

3. Какие функции управления рисками в коммерческом банке вы знаете?

4. Каковы преимущества и недостатки централизованной системы управления рисками?

5. Какие основные способы используют для ограничения и контроля рисков?

 

Темы для докладов:

1. Причины (факторы) усиления рисков в деятельности участников финансового рынка

2. Подходы к классификации банковских рисков

3. Новые подходы к управлению финансовыми рисками

4. Анализ рисков банковского сектора по данным ЦБ РФ

 

Тема 5. Управление ликвидностью банка

1. Характеристика управления ликвидностью коммерческих банков Банком России
2. Требования Банка России к содержанию политики коммерческих банков по управлению ликвидностью
3. Анализ, оценка и регулирование ликвидности на основе использования коэффициентного метода. Достоинства и недостатки данного метода
4. Определение ликвидной позиции банка, ее оценка и регулирование
5. Перспективы развития методов оценки и управления ликвидностью отечественных банков

 

Темы для докладов:

1. Нестабильность международных финансовых рынков и их влияние на ликвидность российских банков
2. Меры по предупреждению риска несбалансированной ликвидности

 

Задание:

По результатам производственной практики оценить и сравнить уровень ликвидности местных региональных банков и федеральных.

 

Тема 6. Управление активами и пассивами банка

1. Сущность и задачи управления активами и пассивами
2. Управление ГЭПом (разрывом)

2.1. Управление процентным разрывом

2.2. Управление временным разрывом

1. Портфельный подход к управлению

3.1. метод объединения источников фондов

3.2. метод разделения источников фондов

3.3. сбалансированный подход к управлению фондами (комбинированный метод)

 

Задание:

С использованием комбинированного метода разработать пример фондирования активных операций имеющимися в наличии и согласованными по срокам пассивами на один операционный день для филиала банка с использованием рабочей таблицы, см. Ширинская Е.Б., стр.19-21.

Тема 7. Управление кредитным риском и кредитным портфелем коммерческого банка

1. Содержание понятия «управление кредитом», правовые и нормативные основы управления
2. Подходы и методы управления кредитным риском
3. Содержание стратегического планирования и кредитной политики банка
4. Организация кредитного процесса и контроля за ссудными операциями
5. Система анализа кредитных рисков и способы их раннего обнаружения
6. Анализ и управление кредитным портфелем коммерческого банка
7. Работа банка с проблемными кредитами

 

Темы для докладов:

1. Методы и особенности управления кредитным риском современных направлений кредитования:

- корпоративных клиентов

- субъектов малого предпринимательства

- потребительского кредитования

- ипотечного кредитования

2. Повышение эффективности управления кредитным портфелем

3. Сходство и различия в управлении кредитным риском в России и в зарубежных странах

Задание:

1. По данным обзоров ЦБ РФ «Состояние банковского сектора России» (источник «Вестник Банка России») проанализируйте уровень кредитного риска в коммерческих банках за 2008-2011 г.г.
2. По данным аналитических материалов сравните уровень просроченной задолженности:

- по различным видам кредитов

- по различным группам банков,

сделайте выводы.

Тема 8. Управление прибылью банка

1. Система и уровни управления прибылью банка
2. Содержание управления рентабельностью банка в целом:

2.1. характеристика организации управления

2.2. методы оценки уровня доходов, расходов и финансового результата деятельности банка

2.3. методы регулирования прибыли

1. Особенности управления рентабельностью отдельных подразделений и направлений деятельности банка
2. Особенности управления рентабельностью банковских продуктов
3. Особенности управления рентабельностью клиента

Задание:

По данным аналитических материалов, рейтингов различных изданий проанализируйте и сравните прибыльность следующих групп банков:

- государственные, частные, с иностранным участием в капитале

- федеральные, региональные, сделайте выводы.

 

5. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов

Вопросы для самоконтроля

 

1. Каковы основные тенденции развития банковского дела в современных условиях?

2. Что определяет эффективность деятельности банка в долгосрочной перспективе?

3. Какие факторы обусловливают успех деятельности банков в краткосрочной перспективе?

4. По каким характеристикам сравнивают различные подходы к управлению?

5. Что такое современное управление коммерческим банком?

6. Каковы основные концепции маркетинга? Охарактеризуйте их применительно к банковскому бизнесу

7. В чем состоят особенности банковского маркетинга?

8. В чем разница между маркетингом сделок и маркетингом партнерских отношений?

9. Какие элементы в маркетинге партнерских отношений являются ключевыми, какие дополнительными? В чем их суть?

10. Как происходит процесс принятия клиентом решения о сотрудничестве с банком? Назовите основные направления сохранения и привлечения корпоративных клиентов в региональные банки

11. В чем преимущества использования концепции маркетинга партнерских отношений для регионального банка и его клиентов?

12. Что предусматривает современное планирование в банке?

13. В чем состоит цель анализа внешней среды?

14. Какова цель анализа макроэкономических факторов?

15. Каковы основные направления анализа внутренних факторов развития банка?

16. Каковы цели стратегического планирования?

17. Что такое оперативное планирование?

18. Каким критериям должно отвечать стратегическое планирование?

19. Какие риски присущи стратегическому планированию?

20. Чем характеризуется бизнес-план банка

21. Какие этапы включает процесс финансового планирования в банке?

22. В чем состоит суть новых подходов к оценке банковских рисков?

22. Какие факторы обусловливают необходимость развития финансового риск-менеджмента?

23. Какие функции управления рисками в коммерческом банке вы знаете?

24. Каковы преимущества и недостатки централизованной системы управления рисками?

25. Какие основные способы используют для ограничения и контроля рисков?

26. В чем состоит специфика банковского менеджмента?

27. Какие концепции составляют теоретическую основу банковского менеджмента?

28. Каковы основные цели и задачи банковского менеджмента? Почему социальные цели часто игнорируются? Каковы основные направления банковского менеджмента?

29. По каким критериям оценивается качество банковского менеджмента? Каковы основные пути повышения его качества?

30. Какие типы организационной структуры банков Вам известны? Их основные отличия? В чем состоит суть линейных моделей структуры банка? В чем состоит суть матричных моделей структуры банка?

31. Как внедряется новая организационная структура банка?

32. Назовите основные виды банковского планирования. Чем они отличаются и как взаимосвязаны?

33. Какова цель финансового планирования? Его основные этапы.

34. Назовите состав собственных средств банка. Раскройте содержание понятия «собственный капитал банка», состав основного и дополнительного капитала.

35. Какие критерии определяют достаточность капитала? Что Вы понимаете под адекватностью капитала рискам?

36. Назовите принципы классификации доходов и расходов банка. Назовите основные виды расходов и доходов банка.

37. Охарактеризуйте роль прибыли в деятельности коммерческого банка.

38. Укажите основные группы показателей рентабельности деятельности банка, методики их расчета, раскройте экономический смысл показателей.

39. Что такое ликвидность и какова ее роль в деятельности банка? Каково главное условие обеспечения ликвидности баланса банка?

40. Какие факторы влияют на ликвидность и платежеспособность банка? Как взаимосвязаны ликвидность и доходность банка?

41. Какие нормативы ликвидности устанавливает Банк России для коммерческих банков?

42. Какие Вы знаете стратегии управления ликвидностью, в чем их суть? Методы внутреннего регулирования ликвидности

43. Что представляет собой кредитный портфель банка? Признаки классификации ссуд в кредитном портфеле.

44. Какие показатели характеризуют качество кредитного портфеля?

45. По каким признакам можно классифицировать банковские риски?

46. Раскройте общие методы снижения банковских рисков

47. Понятие кредитного риска и методы его снижения.

48. Риск несбалансированной ликвидности, методы предупреждения.

49. Процентный риск, методы снижения.

50. Что представляют собой операционные риски?

 

 

Тематика рефератов:

1. Подходы к определению сущности и содержания банковского менеджмента

2. Современное состояние банковской системы и уровень развития банковского менеджмента

3. Конкуренция и требования к развитию банковского менеджмента

4. Влияние развития банковских технологий на уровень банковского менеджмента

5. Характеристика маркетинга партнерских отношений

6. Современные маркетинговые технологии

7. Использование технологии маркетинга партнерских отношений в банке (на примере конкретных банков)

8. Причины (факторы) усиления рисков в деятельности участников финансового рынка

9. Подходы к классификации банковских рисков

10. Новые подходы к управлению финансовыми рисками

11. Анализ рисков банковского сектора по данным ЦБ РФ

12. Нестабильность международных финансовых рынков и их влияние на ликвидность российских банков

13. Меры по предупреждению риска несбалансированной ликвидности

14. Методы и особенности управления кредитным риском современных направлений кредитования:

- корпоративных клиентов

- субъектов малого предпринимательства

- потребительского кредитования

- ипотечного кредитования

15. Повышение эффективности управления кредитным портфелем

16. Сходство и различия в управлении кредитным риском в России и в зарубежных странах

 

Словарь терминов

Аккредитив – форма безналичных расчетов, при которой банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива (банк-эмитент), обязуется произвести платежи в пользу получателя средств по представлении последним документов, соответствующих всем условиям аккредитива, либо предоставить полномочие другому банку (исполняющий банк) произвести такие платежи. В качестве исполняющего банка может выступать банк-эмитент, банк получателя средств или иной банк. Аккредитив обособлен и независим от основного договора.