Механический хлопковый метод и новый Индикатор Тренда

 

Требуемый капитал

 

Первое что следует рассмотреть, когда Вы начинаете работать с любым Методом на Хлопковом Рынке, является определение размера капитала, с которым Вы можете осуществлять торговлю не боясь потерять этот капитал в течение 5, 10 или 15 лет, и в состоянии получить прибыль, Потому что Метод, при котором вы получите прибыль без потери Вашего капитала, является тем методом, которым каждый человек должен придерживаться, чтобы достигнуть успеха.

 

Как правило, я всегда считал целесообразным использовать капитал в размере по крайней мере 1 500$ для каждых 100 тюков обмененного Хлопка и ограничивать заказы остановки потерь (стоп-ласс) не больше чем 30 пунктами на каждых 100 тюков. Таким образом Вы будете в состоянии сделать 10 последовательных торгов своим капиталом, и рынок должен будет бить Вас 10 раз подряд, чтобы уничтожить Ваш капитал, чего не произойдет. Независимо от объема капитала используйте это правило: Разделите свой капитал на 10 равных частей и никогда не рискуйте больше чем 10 % своего капитала на любой торговле.

 

Если Вы проиграли 3 раза подряд, то сократите свою торговую единицу и рискуете только 10 % своего оставшегося капитала. Если Вы соблюдаете это правило, успех Вам будет обеспечен.

Для Механического Метода Индикатора Тренда Вы можете начать с капитала 1 000$, когда Хлопок продается менее чем по 10 центов за фунт, и начните торговать 100 тюками. Если Вы делаете свою первую торговлю в то время, когда Вы можете разместить заказ на стоп-лосс не далее 30 пунктов, то фактически Вы должны попытаться начать торговлю, только тогда, когда Ваш риск составит только 20 пунктов. Другими словами, с капиталом 1 000$ Вы должны полагать, что были бы в состоянии сделать по крайней мере 7 - 10 сделок со своим капиталом и что рынок может побить Вас 7 - 10 раз подряд, прежде чем полностью уничтожить Ваш торговый капитал. С данным Методом это невозможно, если Вы соблюдаете правила и торговлю на определенных индикаторах.

 

Используйте капитал 1 000$, чтобы торговать Хлопком, когда он продается менее чем 30 (10)¢ за фунт. При значении от 12¢ до 20¢, используйте 1 500$ для каждых 100 тюков. От 20¢ до 30¢ используйте 2 000$ для каждых 100 тюков. От 30¢ до 40¢, используйте капитал в размере 3 000$.

Если Вы хотите начать торговать меньшей единицей на Новоорлеанской Хлопковой бирже, используйте капитал 500$ для каждых 50 тюков на нормальных рынках и никогда не рискуйте больше 30 пунктами на начальной торговле. Когда рынки аномальны и цены как в 1946, 1947 и 1948 годах, брокеры требуют, маржу от 1 500$ до 2 000$ при торговле на 50 тюками. В этих условиях, когда есть значительные колебания, Вы можете торговать с риском 40 - 50 пунктов на каждой сделке, но старайтесь держать стоп-лосс от 20 до 30 пунктов выше вершин и ниже оснований когда это возможно. Затем следуйте тому же плану построения пирамиды, как если бы Вы были с более крупным капиталом, никогда не рискуя больше чем одной десятой Вашего капитала на любой сделке.

 

КАК ДЕРЖАТЬ ДИАГРАММУ ДЛЯ ТРЕНДОВОГО ИНДИКАТОРА

 

Следите за дневным графиком высоких- низких цен по каждому опциону и отмечайте цены открытия и цены закрытия на графике.

Трендовый индикатор или Линия тренда получается следующими дневными движениями. Пока опцион продвигается и делает более высокие основания и более высокие вершины, Индикатор или Линия тренда повышаются каждый день к самой высокой цене и продолжают повышаться, пока рынок делает более высокие вершины и более высокие основания.

 

В первый день, когда опцион изменяется и делает более низкое основание на 5 пунктов или больше, Вы тянете Линию тренда к этому основанию. Тогда, на следующий день если опцион понижается к более низкому основанию, Вы перемещаете Линию тренда в нижний уровень этого дня и продолжаете тянуть к этим нижним уровням, пока Хлопок делает более низкие основания.

 

Тогда в первый день, когда Хлопок показывает более высокое основание и более высокую вершину, Вы повышаете Линию тренда снова к вершине этого дня. Эта Линия тренда просто следует за колебанием опциона.

 

НОВЫЙ МАКСИМУМ И НОВЫЙ МИНИМУМ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ

 

Если опцион в начале текущего дня делает более высокую вершину чем предыдущий день, а перед завершениями рынка, понижается и делает более низкое основание чем предыдущий день, Вы перемещаете Линию тренда до более высокой вершины, достигнутой в начале дня, и понижаете ее к основанию, сделанному позже в тот же день.

 

Идея Индикатора Тренда состоит в том, чтобы показать каждую более высокую вершину и более низкое основание так, чтобы Вы всегда знали, где опцион стартует вниз с последней вершины или начинает двигаться вверх от последнего основания.

 

ВНУТРЕННИЙ ДЕНЬ

 

"Внутренним днем" я считаю день, когда опцион делает более высокое основание, но не делает более высокую вершину чем предыдущий день; другими словами, когда цена остается в пределах диапазона предыдущего дня.

 

Если опцион снижается и только однажды оживляется, делая более высокое основание, но не делая более высокую вершину, это нарушение нового минимума, но я не считаю это важным или целесообразным чтобы переместить линии тренда вверх; но при этом я не снизил бы стоп-лосс выше вершины этого "внутреннего дня", если это не произошло после длительного снижения на стремительном рынке Примените то же самое правило, когда опцион продвигает вверх и делает более низкую вершину, но не делает более низкое основание в тот же день, остающийся в пределах диапазона предыдущего дня; тогда, если цена продвигается к более высокому уровню на следующий день, Линия тренда не должна быть понижена, и стоп-лос не должен быть повышен под этим основанием, если не был длительный подъем на стремительном рынке.

 

"Внутреннее движение" длятся иногда целых 2 или 3 дня, то есть остается 2 или 3 днями в боковом движении, не ломая основание предыдущего активного дня и не пересекая вершину того дня.

 

Когда произойдет изменение этого движения, следуйте за ценой. Если цена ломает основание после серии "внутренних дней" идите в короткую. Если цена пересекает вершину после серии "внутренних дней", рассматривайте тренд и идите в длинную.

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОРДЕР СТОП-ЛОСС

 

С помощью этого Метода Вы должны всегда использовать ордер стоп-лосс 10, 20, 30 или 40 пунктов ниже оснований или выше вершин, сделанных Индикатором Тренда.

Помните, остановки размещаются выше или ниже вершины или основания Индикатора Тренда, и НЕ размещаются выше или ниже максимума и минимума внутреннего дня, ждите и используйте правила 7 к 10-дням, стройте пирамидинг вверх или вниз, или где есть сигнальные День Вершины или День Основания, когда Вы размещаете стоп-лосс выше вершины сигнального Дня или ниже основания сигнального Дня. Причина, по которой она называется Линией тренда, заключается в том, что мы не записываем движения, сделанные внутри дня, и учитываем только когда опцион делает более низкую вершину и более низкое основание или более высокое основание и более высокую вершину.

 

Когда Хлопок двигается медленно, Вы с большим успехом и большей прибылью можете использовать стоп-лосс в 10 пунктов, но когда цена будет колебаться быстро, движение будет часто идти по 15 пунктов выше вершины или ниже основанием и не идти более 20 пунктов, поэтому стоп-лосс в 20 пунктов не будет пойман так часто. Стоп лосс в 30 пунктов под основанием Линии тренда, или над вершиной Линии тренда будет пойман реже чем в 10 или стоп лосс в 20 пунктов. Однако, как правило, я использую стоп лосс в 30 пунктов только на очень активных рынках.

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ (ЦЕНОВЫЕ) ДИАГРАММЫ

 

Вы можете сохранять графики каждых 10, 20, или 30 пунктов двигающихся вверх или вниз, но самым важным на активных рынках является график с 20 пунктами. Когда Хлопок пробивает 10 пунктов под основанием на 20 пунктовом графике или пересекает 10 пунктами вершину на графике с 20 пунктами, то это указывает на изменение в тренде.

 

ПОЧАСОВЫЕ ГРАФИКИ

 

На активных, стремительных рынках, когда Вы можете получать цены каждый час, важно держать (сохранять) часовой график высоких – низких цен и также отмечать цены открытия часа и цены закрытия.

 

Примените те же самые правила, что Вы применяете к Дневному графику высоких-низких цен, и первый раз, когда рынок пробивает основание Линии тренда на часовом графике или пересекает вершину Линии тренда, предполагается, что тренд временно изменился.

 

Если в течение нескольких часов возникают вершины вокруг одного и того же уровня или серии оснований возле того же уровня, то, когда рынок пересекает 5 пунктов выше вершины часового графика, или пробивает 5 пунктов под основанием часового графика, предполагается, что тренд изменился, по крайней мере, временно то принимайте соответствующие торговые решения.

 

Даже на узком рынке или на рынке, который двигается в 10 - 25 пунктов в день, если Вы держите часовой график высоких-низких цен, Вы увидите значения быстрой смены тренда.