Тема 4. Управление рисками, как система менеджмента

Процесс управления рисками в организации и его этапы. Идентификация и анализ риска. Анализ альтернатив управления риском. Методы минимизации негативного влияния неблагоприятных событий. Классификация методов управления рисками. Выбор методов управления риском. Исполнение выбранного метода управления риском. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском. Методы управления рисками (четыре группы). Методы уклонения от риска. Схема методов управления рисками. Ограничения применения методов управления рисками. Основные реквизиты страхового полиса или свидетельства. Основные контракты, заключаемые при передаче риска. Методы локализации и диссипации риска. Четыре основных вида интеграции, как способ минимизации риска. Диверсификация, как разновидность методов диссипации риска. Виды диверсификации. Методы компенсации риска, как упреждающие методы управления рисками.

Снижение предпринимательских рисков. Методы проверки деловых партнеров правила пяти «C». Управление информационными рисками. Группы информационных рисков. Методы финансирования рисков и схема их классификации. Покрытие убытка из текущего дохода (Current expensing of losses). Покрытие убытка из резервов (Reserving). Покрытие убытка за счет использования займа (Borrowing). Покрытие убытка на основе самострахования (Self–Insurance). Создание кэптиновых страховых организаций (captive insurance). Покрытие ущерба за счет передачи ответственности на основе договора (Contractual transfer). Покрытие убытка на основе поддержки государственных либо муниципальных органов (Budget support). Покрытие убытка на основе спонсорства (Sponsorship).

 

 

Тема 5. Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии (2 часа)

Анализ риска в инвестиционной программе с привлечением кредитов. Выбор оптимального инвестиционного проекта. Метод "ПАТТЕРН". График вероятностей периодов погашения кредита. Суммарные значения вероятностей периодов погашения кредита. Двухуровневые вероятности окупаемости программ инвестирования. Расчет совокупных вероятностей периодов окупаемости инвестиций. Совокупные вероятности обобщенных периодов окупаемости в программах инвестирования. Рейтинговые значения двухуровневых вероятностей окупаемости инвестиций. Расчет рейтинговых значений совокупных вероятностей периодов окупаемости инвестиций. Основные понятия и принципы оценки эффективности инвестиций. Эффективность участия в проекте собственного капитала. Объем собственных средств участника. Объем собственных средств, вкладываемых в проект. Интегральные показатели эффективности. Оценка эффективности: проекта в целом; участия в проекте. Показатели эффективности участия в проекте. Рациональный выбор инвестиционного портфеля. Реальные и финансовые инвестиции. Этапы процесса управления инвестициями. Портфельные стратегии: активные и пассивные. Диверсифицированный портфель. Кривые безразличия. Рисковые и безрисковые активы. Анализ значений риска портфелей.

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

 

Целью проведения семинарских занятий является закрепление изученного на лекциях и в процессе самостоятельной работы материала, углубление знаний по основным разделам курса, промежуточный контроль знаний, а также развитие творческого мышления и навыков работы с периодической и специальной литературой при подготовке сообщений по актуальным и проблемным вопросам антикризисного управления.

Подготовка к занятиям основана на изучении лекционного материала, обязательной учебной и научной литературы. Преподавателем оказывается консультационная помощь в подборе литературы, так как приведенный список литературы может быть расширен по усмотрению преподавателя. На практических занятиях студенты должны грамотно прокомментировать ход решения задачи, поэтому знание теоретических аспектов изучаемой темы является необходимым.

На практических занятиях при заслушивании эссе и рефератов обращается внимание на методологические различия между устной и письменной речью, в связи, с чем в качестве выступлений на практическом занятии не принимаются прямые зачитывания заранее подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и оппонирования выступлений. Желательно завершать обсуждение каждой темы подведением итогов или формулировкой выводов, с которыми согласно большинство участников практического занятия.

 

Семинар 1. Основные аспекты и тенденции риск-менеджмента

Вопросы для обсуждения

1.Основные определения и понятия риск-менеджмента.

2.Процессы управления риском. Основные элементы и этапы управления риском.

3.Манипулирование риском.

4.Функции риск-менеджмента.

5.Организация риск-менеджмента.

6.Информационное обеспечение функционирования риск-менеджмента.

 

Основная литература

1. Гончаров Д.С. Комплексный подход к управлению рисками для российских компаний. - М.: Вершина, 2012.

2. Албастова Л.Н. Технологии менеджмента [Текст]: учеб. пособие /Л.Н. Албастова, В.Г. Игнатов, В.Н. Некрасов. – Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2011.- 304 с. – Библиограф.: 58 назв. – Глоссарий. – ISBN 978-5-89546-698-: 140-00.(Кол-во экземпляров: всего – 100)

3. Галиева Г.М. Организация системы управления рисками на российских предприятиях // Финансы и кредит. - 2011. - № 34. - С. 57-64.

4. Гончаров Д.С. Комплексный подход к управлению рисками для российских компаний. - М.: Вершина, 2012.

5. Овчаренко Г.В. Инновационное управление изменениями в современной организации: учеб. для вузов: Рек. Мин. обр. и науки / Г.В. Овчаренко, Н.Г. Ларкина, О.Г. Савельева. – Ростов-н/Д: ЮРИУФ РАНХиГС, 2014. – 396 с.

6. Теория менеджмента: учеб. пособие / под ред. Н.И. Бобровской, В.В. Некрасовой. – Ростов-н/Д: ЮРИФ РАНХиГС, 2013. – 364 с.

Дополнительная литература

 

1. Галиева Г.М. Организация системы управления рисками на российских предприятиях // Финансы и кредит. - 2011. - № 34. - С. 57-64.

2. Илышева Н.Н. Системный подход к методикам формирования и оценки комплекса рисков предприятия / Н.Н. Илышева, Е.В. Каранина // Экон. анализ: теория и практика. - 2013. - № 1. - С. 2-9.

3) Каранина Е.В. Аналитическая модель риск-системы стратегического управления // Экон. журн. - 2011. - Т. 23, № 3. - С. 44-53; [Электронный ресурс]. - URL:http://cyberleninka.ru/article/n/analiticheskaya-model-risk-sistemy-strategicheskogo-upravleniya(18.03.2014).

4) Каранина Е.В. Концептуальные подходы к формированию универсальной модели управления рисками предпринимательства // Вестн. Рос. гос. гуманит. ун-та. - 2010. - № 6. - С.178-187; [Электронный ресурс].-URL:http://www.rsuh.ru/binary/object_67.1277797032.0608.pdf(18.03.2014).

5) Фатхутдинов В. А. Стратегический менеджмент. ЗАО «Бизнес-школа Интель-Синтез», 2012

 

 

Семинар 2. Классификация рисков (2 часа)

 

Вопросы для обсуждения:

1.Классификация рисков по их функциональной направленности.

2.Чистые и спекулятивные риски.

3.Производственный риск.

4.Коммерческий риск.

5.Финансовый риск.

6.Риски зависимости от основной причины их возникновения.

 

Основная литература

1. Гончаров Д.С. Комплексный подход к управлению рисками для российских компаний. - М.: Вершина, 2012.

2. Албастова Л.Н. Технологии менеджмента [Текст]: учеб. пособие /Л.Н. Албастова, В.Г. Игнатов, В.Н. Некрасов. – Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2011.- 304 с. – Библиограф.: 58 назв. – Глоссарий. – ISBN 978-5-89546-698-: 140-00.(Кол-во экземпляров: всего – 100)

3. Галиева Г.М. Организация системы управления рисками на российских предприятиях // Финансы и кредит. - 2011. - № 34. - С. 57-64.

4. Гончаров Д.С. Комплексный подход к управлению рисками для российских компаний. - М.: Вершина, 2012.

5. Овчаренко Г.В. Инновационное управление изменениями в современной организации: учеб. для вузов: Рек. Мин. обр. и науки / Г.В. Овчаренко, Н.Г. Ларкина, О.Г. Савельева. – Ростов-н/Д: ЮРИУФ РАНХиГС, 2014. – 396 с.

6. Теория менеджмента: учеб. пособие / под ред. Н.И. Бобровской, В.В. Некрасовой. – Ростов-н/Д: ЮРИФ РАНХиГС, 2013. – 364 с.

Дополнительная литература

 

1. Галиева Г.М. Организация системы управления рисками на российских предприятиях // Финансы и кредит. - 2011. - № 34. - С. 57-64.

2. Илышева Н.Н. Системный подход к методикам формирования и оценки комплекса рисков предприятия / Н.Н. Илышева, Е.В. Каранина // Экон. анализ: теория и практика. - 2013. - № 1. - С. 2-9.

3) Каранина Е.В. Аналитическая модель риск-системы стратегического управления // Экон. журн. - 2011. - Т. 23, № 3. - С. 44-53; [Электронный ресурс]. - URL:http://cyberleninka.ru/article/n/analiticheskaya-model-risk-sistemy-strategicheskogo-upravleniya(18.03.2014).

4) Каранина Е.В. Концептуальные подходы к формированию универсальной модели управления рисками предпринимательства // Вестн. Рос. гос. гуманит. ун-та. - 2010. - № 6. - С.178-187; [Электронный ресурс].-URL:http://www.rsuh.ru/binary/object_67.1277797032.0608.pdf(18.03.2014).

5) Фатхутдинов В. А. Стратегический менеджмент. ЗАО «Бизнес-школа Интель-Синтез», 2012

 

 

Семинар 3. Анализ и оценка степени риска (2 часа)

Вопросы для обсуждения:

1.Идентификация и концептуальные направления анализа рисков.

2.Качественный анализ. Количественная оценка.

3.Этапы идентификации и анализа рисков.

4.Принципы информационного обеспечения системы управления риском.

5.Определение степени риска.

6.Ключевые параметры определения рисковой стоимости (VAR).

7.Объективный метод установления доверительного интервала и временного горизонта.

 

Основная литература

1. Гончаров Д.С. Комплексный подход к управлению рисками для российских компаний. - М.: Вершина, 2012.

2. Албастова Л.Н. Технологии менеджмента [Текст]: учеб. пособие /Л.Н. Албастова, В.Г. Игнатов, В.Н. Некрасов. – Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2011.- 304 с. – Библиограф.: 58 назв. – Глоссарий. – ISBN 978-5-89546-698-: 140-00.(Кол-во экземпляров: всего – 100)

3. Галиева Г.М. Организация системы управления рисками на российских предприятиях // Финансы и кредит. - 2011. - № 34. - С. 57-64.

4. Гончаров Д.С. Комплексный подход к управлению рисками для российских компаний. - М.: Вершина, 2012.

5. Овчаренко Г.В. Инновационное управление изменениями в современной организации: учеб. для вузов: Рек. Мин. обр. и науки / Г.В. Овчаренко, Н.Г. Ларкина, О.Г. Савельева. – Ростов-н/Д: ЮРИУФ РАНХиГС, 2014. – 396 с.

6. Теория менеджмента: учеб. пособие / под ред. Н.И. Бобровской, В.В. Некрасовой. – Ростов-н/Д: ЮРИФ РАНХиГС, 2013. – 364 с.

Дополнительная литература

 

1. Галиева Г.М. Организация системы управления рисками на российских предприятиях // Финансы и кредит. - 2011. - № 34. - С. 57-64.

2. Илышева Н.Н. Системный подход к методикам формирования и оценки комплекса рисков предприятия / Н.Н. Илышева, Е.В. Каранина // Экон. анализ: теория и практика. - 2013. - № 1. - С. 2-9.

3) Каранина Е.В. Аналитическая модель риск-системы стратегического управления // Экон. журн. - 2011. - Т. 23, № 3. - С. 44-53; [Электронный ресурс]. - URL:http://cyberleninka.ru/article/n/analiticheskaya-model-risk-sistemy-strategicheskogo-upravleniya(18.03.2014).

4) Каранина Е.В. Концептуальные подходы к формированию универсальной модели управления рисками предпринимательства // Вестн. Рос. гос. гуманит. ун-та. - 2010. - № 6. - С.178-187; [Электронный ресурс].-URL:http://www.rsuh.ru/binary/object_67.1277797032.0608.pdf(18.03.2014).

5) Фатхутдинов В. А. Стратегический менеджмент. ЗАО «Бизнес-школа Интель-Синтез», 2012

 

Семинар 4. Управление рисками, как система менеджмента (2 часа)

Вопросы для обсуждения:

1.Процесс управления рисками в организации и его этапы.

2.Идентификация и анализ риска.

3.Анализ альтернатив управления риском.

4.Методы минимизации негативного влияния неблагоприятных событий.

5.Классификация методов управления рисками.

6.Диверсификация, как разновидность методов диссипации риска. Виды диверсификации.

7.Методы компенсации риска, как упреждающие методы управления рисками.

8.Снижение предпринимательских рисков.

9.Управление информационными рисками. Группы информационных рисков.

10. Методы финансирования рисков и схема их классификации.

Основная литература

1. Гончаров Д.С. Комплексный подход к управлению рисками для российских компаний. - М.: Вершина, 2012.

2. Албастова Л.Н. Технологии менеджмента [Текст]: учеб. пособие /Л.Н. Албастова, В.Г. Игнатов, В.Н. Некрасов. – Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2011.- 304 с. – Библиограф.: 58 назв. – Глоссарий. – ISBN 978-5-89546-698-: 140-00.(Кол-во экземпляров: всего – 100)

3. Галиева Г.М. Организация системы управления рисками на российских предприятиях // Финансы и кредит. - 2011. - № 34. - С. 57-64.

4. Гончаров Д.С. Комплексный подход к управлению рисками для российских компаний. - М.: Вершина, 2012.

5. Овчаренко Г.В. Инновационное управление изменениями в современной организации: учеб. для вузов: Рек. Мин. обр. и науки / Г.В. Овчаренко, Н.Г. Ларкина, О.Г. Савельева. – Ростов-н/Д: ЮРИУФ РАНХиГС, 2014. – 396 с.

6. Теория менеджмента: учеб. пособие / под ред. Н.И. Бобровской, В.В. Некрасовой. – Ростов-н/Д: ЮРИФ РАНХиГС, 2013. – 364 с.

Дополнительная литература

 

1. Галиева Г.М. Организация системы управления рисками на российских предприятиях // Финансы и кредит. - 2011. - № 34. - С. 57-64.

2. Илышева Н.Н. Системный подход к методикам формирования и оценки комплекса рисков предприятия / Н.Н. Илышева, Е.В. Каранина // Экон. анализ: теория и практика. - 2013. - № 1. - С. 2-9.

3) Каранина Е.В. Аналитическая модель риск-системы стратегического управления // Экон. журн. - 2011. - Т. 23, № 3. - С. 44-53; [Электронный ресурс]. - URL:http://cyberleninka.ru/article/n/analiticheskaya-model-risk-sistemy-strategicheskogo-upravleniya(18.03.2014).

4) Каранина Е.В. Концептуальные подходы к формированию универсальной модели управления рисками предпринимательства // Вестн. Рос. гос. гуманит. ун-та. - 2010. - № 6. - С.178-187; [Электронный ресурс].-URL:http://www.rsuh.ru/binary/object_67.1277797032.0608.pdf(18.03.2014).

5) Фатхутдинов В. А. Стратегический менеджмент. ЗАО «Бизнес-школа Интель-Синтез», 2012

 

Деловая игра "Выявление и анализ рисков реализации инвестиционного проекта и разработка предложений по их снижению"

Описание деловой игры " (4 часа)

Содержание и условия игры

1. Процесс, моделируемый в игре.
2. Проспект деловой игры.
3. Сценарий.
4. Игровая обстановка.
5. Регламент игры.