Инициирующая фрактальная Модель

Фрактальная модель³ на ценовом графике любого временного периода состоит как минимум из пяти последовательных баров. Наше рабочее определение такого первоначального или инициирующего фрактала строится на том, что средний бар должен иметь самое высокое (или самое низкое) значение, чем два предшествующих бара и два последующих бара. Он может быть похож на любой из примеров, представленных на Рисунке 8-1.

Важно обратить внимание на следующие ограничения:

1. Если самое высокое значение какого-либо бара лежит на одной параллели со средним, или самым высоким (низким) баром, то он не учитывается в подсчете, как один из этих баров во фрактале, потому что он не имеет более низкой вершины (более высокого низа), чем средний бар;

2. Два смежных фрактала могут разделять бары.

Рисунок 8-1 Примеры инициирующих фракталов

Заметьте, как на Рисунке 8-1 модель "А" показывает чистый фрактал, где два предыдущих и два последующих баров имеют более низкие вершины, чем средний бар. Он устанавливается как фрактал наверх⁴, обозначаемый значком (L).

Модель "В" также является фракталом наверх, но в то же самое время, создает фрактал вниз⁵ (v). Это происходит из-за того, что два предыдущих бара и два последующих бара представляют собой "внутренние" бары. Они выполняют требование, согласно которому средний бар должен иметь самую высокую вершину или наименьшее основание из минимальной последовательности пяти баров.

Модель "С" образует другую формацию, которая создает одновременно оба фрактала: как фрактал наверх, так и фрактал вниз. Как показано, эти фракталы имеют возможность "делить" бары.

Модель "D" требует шести баров, чтобы оформился фрактал, потому что вершина пятого бара почти равна предшествующей вершине.

Помните рабочее определение:

Фрактал должен иметь два предыдущих и два последующих бара с более низкими вершинами (более высокими низами).

Во фрактале наверх нас интересует только самое высокое значение цены бара. При фрактале вниз нас интересует только бар с наименьшим значением цены.

Когда рынок делает бычье восходящее движение, создавая вершину, а затем начинает двигаться обратно вниз с двумя барами, которые имеют более низкие вершины, то рынок производит фрактальное решение, (см. Рисунок 8-2). Он поднимается к точке "А" и, по каким-либо причинам, поворачивает обратно вниз. Если рынок снова двигается наверх и затем идет дальше (выше) цены в точке "А", то модель указывает на то, что рынок изменил свое мнение и решил отречься от своего раннего решения остановиться в точке "А". Одно минимальное движение цены выше точки "А" превращается в прорыв покупающих⁶.

Любая последовательность из пяти баров, в которой средний бар является самым высоким (или низким), чем два предшествующих и два последующих бара, создают фрактал. И как только фрактал сформирован, то он становится фракталом, приобретая все соответствующие ему

Рисунок 8-2 Фрактальный сигнал на покупку

свойства. В период своей жизни этот фрактал может играть несколько ролей. Он может, время от времени, быть фрактальным стартом, фрактальным сигналом или фрактальной остановкой¹. Роль, которую фрактал играет в настоящее время, зависит от того, где он расположен в последовательности неровного движения рынка.

Определения

Прежде, чем продолжить, мы должны определить те различные роли, которые может играть фрактал:

Фрактальный старт - это любой фрактал, после которого следует фрактал в противоположном направлении, (см. Рисунок 8-3).

Фрактальный сигнал - это любой фрактал, который следует после фрактала в противоположном направлении (см. Рисунок 8-4).

Вне зависимости от времени и обстоятельств появления фрактала и того, что случается между ними, это всегда волна Эллиота, того или иного уровня. Например, после фрактала наверх следом за ним появляется

 

Рисунок 8-4 Фрактальный сигнал

Рисунок 8-5 Фрактальный стоп

фрактал вниз. Заметьте, что фрактальные старт и сигнал создаются в одни и те же промежутки времени.

Фрактальная остановка (фрактальный стоп) представляет собой самый удаленный фрактальный пик из двух последних фракталов, направленных в противоположную сторону. Часто, он оказывается предпоследним противоположно направленным фракталом. Рисунок 8-5 показывает оба случая.

РЫЧАГ

Теперь мы готовы рассмотреть концепцию "рычага". Сначала представьте себе в клюшку номер один для гольфа, используемую для самых больших дистанций. Что позволяет вам забросить мяч на тысячи ярдов вдаль. Это происходит благодаря координации, силе и размеру ручки клюшки, то есть благодаря рычагу. (Рисунок 8-6).

Представьте на мгновение, что вы - участник бредового турнира по гольфу. Здесь правила отличаются от обычных: каждый раз, как вы ударяете по мячу, от вашей клюшки отрезают 6 дюймов. После прохождения нескольких лунок, вы быстро проиграете, потому что уменьшаете рычаг каждый раз, как только бьете по мячу.

Давайте, применим тот же самый принцип к рынку. Всякий раз, как только вы имеете фрактальный старт и фрактальный сигнал, у вас появляется рычаг (см. Рисунок 8-7). По мере возвращения рынка к фрактальному старту вы теряете часть рычага. Если рынок проходит весь путь назад до самого верхнего (самого нижнего) бара, который является стартовым, плюс одно минимальное ценовое движение (плюс один тик), то вы теряете весь свой рычаг пол-

Рисунок 8-6 Пример рычага

 

Рисунок 8-7 Рычаг на рынке

ностью, а сигналы на покупку или продажу немедленно отменяются.

ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Торговля с использованием фракталов является самым легким способом удостовериться, что вы торгуете в направлении движущей силы (моментума). Когда какой-либо рынок совершает направленное движение, он наращивает моментум. Эта движущая сила подобна катящемуся мячу, который продолжает катиться до тех пор, пока не встретит сопротивление, обладающее большей мощность, чем движущая сила шара. Начальный фрактал сообщает трейдерам, каким путем следует рыночная река. Фактически, это гарантирует включение в каждое значимое трендовое движение.

Помните, что мы ищем определенную фрактальную формацию, которая состоит из двух смежных, противоположно направленных фракталов. Этим устанавливается фрактальный старт и фрактальный сигнал. Если фрактальный сигнал инициируется, то мы идем в указываемым им направлении. Фрактальная остановка, как правило, встречается либо двумя фракталами назад, нацеленных в противоположную сторону, либо в тех случаях, когда сигнал на покупку/продажу создается в противоположном направлении. В первом случае мы имели бы стоп. Для второго случая мы имели бы сигнал "стоп и разворот".

Если вы определяете, что находитесь в развивающемся тренде, то вы максимизируете свою прибыль, используя систематически перетягиваемую остановку (два фрактала назад в противоположном направлении). Если вы решаете, что находитесь на рынке, заключенному в каком-либо ценовом коридоре⁸, то можете выбирать между "выходом" и "стоп и разворот" на сигнале по правилу "Большого пальца", которое будет представлен в следующем разделе.

ВЗГЛЯД ВНУТРЬ ФРАКТАЛА

Торговля с использованием фракталов гарантирует, что вы никогда не останетесь вне любой существенной тенденции. Это предоставляет потрясающие возможности, потому что большинство вашего торгового барыша будет сделано в трендовом рынке. Торговля с использованием только инициализирующегося фрактала может быть выгодной с большой степенью постоянства. Однако, есть один недостаток: большинство трейдеров отдают обратно часть своей прибыли на рынке, заключенном "в скобки", или ограниченном коридором цен. Мы можем увеличить нашу доходность, проникая внутрь фрактала, чтобы получить лучшее размещение торговли. Это также позволяет раньше входить в какую-либо новую тенденцию.

В попытке лучше понять сложную внутреннюю динамику The Profitunity Research Group провела три года в исследованиях, проникая внутрь фрактала. Нам удалось взломать код, который указывает, является ли последнее изменение текущей тенденции разворотом, который начинает новый тренд или рынок будет оставаться в предыдущем торговом диапазоне.

Рассматривая Рисунок 8-8, мы хотели бы знать, существует ли отличия между точками "а" и точками "b", "с" и "d", которые могут дать нам достоверную информацию, сообщающую о необходимости покупать прежде, чем "пробитие" стало очевидным для других трейдеров. Точки "а, "b", "с", и "d" - вес фракталы.

Возьмите резиновую ленту. Наденьте, надежно закрепив ее вокруг вашего большого пальца правой руки, чтобы символизировать основание бара, которым является большой палец. Это должен быть обязательно большой палец правой руки, даже если вы левша. Потом согните свой безымянный палец и мизинец на правой руке так, чтобы только большой, указательный и средний пальцы, все еще оставались вытянутыми, так как это представлено на Рисунке 8-9.

Мы назовем это "установкой" для возможного фрактала. Для создания полного фрактала у нас должны быть два последующих бара с вершинами, которые являются более

Рисунок 8-8 Рынок в коридоре, переходящий в тренд

низкими значениями по сравнению с вершиной среднего пальца.

Для того чтобы торговать по правилу большого пальца вы должны иметь установку из трех баров. Каждый из этих трех баров должен обладать более высокой вершиной и более высоким низом, чем предыдущий "палец"/бар (Рисунок 8-10). Внутренние бары не могут считаться как

 

Рисунок 8-10 "Установка" на торговлю по правилу "Большого пальца"

 

 

Рисунок 8-11 Торговля по "Большому пальцу" передвигается вверх вместе с новой вершиной

пальцы, потому что они не обладают одновременно как более высокой вершиной, так и более высоко расположенным низом. Создание такой установки может потребовать больше, чем последовательность из трех баров, если вы имеете внутренние бары. Помните, вы считаете только те из них, которые имеют более высокую вершину и более высокое основание, чем предыдущий палец.

Следующий критерий таков: два из трех пальцев/баров должен быть либо "приседающим", либо "зеленым", или же какая-либо комбинация "приседающих" и "зеленых". Другими словами, два из этих баров должны иметь увеличивающийся объем, сравниваемый с непосредственно предшествующим баром.

Как только вы имеете такую установку, вы выставляете ордер на продажу на один тик (одно минимальное изменение цены) ниже, чем основание бара большого пальца. Что происходит дальше?

Рисунок 8-12 Где разместить "стоп и разворот", если инициализирована торговля по "Большому пальцу"

Если рынок продолжает движение вверх, создавая новый уровень для продажи от большого пальца, вы поднимаете вашу продажу на условиях стоп⁹ выше (Рисунок 8-11).

Если рынок двигается вниз и исполняется ваш стоп, вы немедленно размещаете "стоп и разворот", чтобы идти в длинную позицию на вершине среднего пальца, который теперь является правильным инициирующим фрактальным сигналом наверх. Ваш риск простирается от основания бара большого пальца (размещение резиновой ленты) до вершины среднего пальца (Рисунок 8-12).

Эта техника торговли от большого пальца будет давать вам лучшее размещение торговли для рынка с ограниченным коридором цен. Мы назвали такую область "областью двойного обязательства доллара", потому что мы получаем более выгодное размещение торговли и одновременно с этим мы имеем меньший потенциальный риск и больший потенциальный доход.

Отсчет по пяти (или более) барам. Центральному бару (или группе баров) предшествуют и непосредственно за ним следуют два бара с более низкими вершинами для сигнала к занятию длинной позиции, а для сигнала к занятию короткой позиции по два бара с более высокими низами. Основания баров являются несущественными для фракталов наверх, а вершины баров - несущественны для фракталов вниз.

Серия из трех или более баров, у которых последовательно повышаются верхние и нижние значения дают сигналы для занятия коротких позиции, а последовательно понижающиеся верхи и низы - для сигналов к длинным позициям. В группе с большим пальцем" должен быть, по крайней мере, один "приседающий" и один зеленый бар. При их отсутствии "сигнал большого пальца" рассматривается как слабый

F= Фрактал S= "Приседающий" G= "Зеленый"

Рис 8-13 Определение ключевых формаций

Рисунки 8-13 и 8-14 дают краткое описание различных форм фракталов, подушек безопасности (развороты на двух барах) и торговлю от большого пальца.

Рисунки с 8-15 по 8-19 представляют некоторые примеры торговли с использованием простых фракталов на краткосрочном временном периоде. Обратите внимание, что фракталы могут работать одинаково хорошо и в долгосрочных временных периодах.

Глава заканчивается вопросами, по которым можно будет определить, насколько вы достигли настоящего понимания Второго Уровня, Продвинутого Начинающего в торговле.

ВОПРОСЫ

1. Дайте определение фрактала. Составьте список существенных характеристик, которые должен иметь любой фрактал.

2. Опишите и определите место фрактального старта.

3. Опишите и определите место расположения фрактального сигнала.

4. Опишите и определите местонахождение фрактальной остановки.

5. Когда вы должны связаться с брокером, чтобы ввести в действие торговлю по фракталам?

6. Какова цель чуткого фрактала ("Торговля по правилу Большого пальца")?

7. Почему торговля от большого пальца более "древняя", чем торговля с использованием обычного фрактала?

8. Какая основная цель торговли, основанной на концепции "Торговли по правилу Большого пальца"?

9. Опишите различные стратегии выхода при торговле в трендовом движении. Сравните ее с торговлей на рынке, заключенном в границы (колеблющемся в ценовом диапазоне).

• Перелом ситуации = танцы пяти пальцев = фрактал (Все три из указанных терминов относятся к одной и той же формации)

• Что происходит, когда за фракталом одного направления следует фрактал в противоположном направлении - это всегда волна Эллиота какого-либо уровня.

• Фрактал всегда представляет собой смену поведения. Это описывается, как минимум, пятью последовательными барами. Бар с вершиной (основанием) имеет два предшествующих ему бара и два последующих, чьи вершины (основания) ниже, чем наибольшее (наименьшее) значение этого, центрального, бара.

• Способ торговать с помощью фрактала, когда рынок превышает верхний экстремум (наибольшее значение, или в направлении фрактала наверх, и наименьшее, или в направлении фрактала вниз}, "идти вместе с" выходящим наружу направлением/ фрактальной точкой.

• Когда формируются противоположные фракталы, чьи экстремальные бары в формациях не накладываются друг на друга, создается сигнал перелома ситуации (фрактал). Первым возникший фрактал называется начало перелома, а второй фрактал - сигнал перелома.

 

Рисунок 8-14 Фрактальные формации и сигналы

 

Рисунок 8-15 Торговля с использованием простого фрактала на 5-минутных барах - Февраль 4,1994

Рисунок 8-16 Торговля с простым фракталом на 5-минутных барах • Февраль 4, 1994

Рисунок 8-17 Торговля с простым фракталом на 5-минутных барах -Февраль 4, 1994

 

Рисунок 8-18 Торговля с простым фракталом на 5-минутных барах -Октябрь 4,1994

Рисунок 8-19 Торговля с простым фракталом на 5-минутных барах -Октябрь 4,1994

===9===