Какая переменная модели квалифицируется как независимая.

Какая переменная модели квалифицируется как независимая?

Экзогенная переменная

 

Какой смысл вкладывается в понятие «адекватности модели»?

Соответствие расчетных значений по модели выборочным данным

 

Какое из следующих утверждений о влиянии (последствиях) гетероскедастичности является неверным?

- Оценки параметров модели перестают быть эффективными и состоятельными

- Оценки параметров модели остаются несмещенными

- Дисперсии оценок параметров рассчитываются со смещением

-Выводы полученные на основе t и F статистик, интервальные оценки ненадежны

 

Вследствие чего возникает неявнаягетероскедастичность?

Возникает в следствии неправильной спецификации модели

 

При нарушении гипотезы о равнозначности измерения эндогенной переменной в различные моменты наблюдения возникает проблема

Гетероскедастичности

 

Какое из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции является неверным?

Оценки параметров, оставаясь несмещенными, перестают быть эффективными

-дисперсии оценок являются смещенными

-снижение значимости оценок параметров

-выводы по моделям – неверны

-прогнозные качества модели ухудшаются

 

Какое из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколллениарности верно

Получение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам эконометрической теории

 

Для устранения мультиколллениарности необходимо?

1.увеличить объем статистических данных, 2. Преобразовать переменные модели, 3. Изменить спецификацию модели, 3. Использовать дополнительную информацию

 

При обнаружении точной или стахостической линейной взаимосвязи двух или нескольких экзогенных переменных говорят о проблеме

Мультиколлениарности

 

Различают мультиколллениарности

Явную и неявную

 

Основная задача эконометрики состоит в

Состоит в проверке обоснованности и адекватности модели

 

Эконометрические модели подразделяются на

Пространственные, временные и пространственно-временные

 

Каких переменных не бывает в эконометрических моделях

Постопредельных, корреляционных

 

Какой вид уравнений не используется в эконометрических моделях?

Предопределенное уравнение

 

Если уравнение модели не содержит случайную переменную, то оно относится к

К балансовому уравнению

 

Этап моделирования, на котором осуществляется проверка качества математической модели и точности эконометрических выводов и рекомендаций, называется

Верификационный

 

Если математическое ожидание оценки равняется соответствующей характеристике генеральной совокупности, то говорят о свойстве оценки:

Несмешенности (несмещенности)

 

Если оценка а* по сравнению с другими оценками обладает наименьшей дисперсией является

Эффективной

 

Основная задача регрессионного анализа - это

Нахождение случайной переменной и оценивание её параметров

 

Для чего используется метод наименьших квадратов (МНК)?

Все ответы верны или Для оценивания параметров модели

 

Гомоскедастичность - это

Это равенство дисперсий случайной переменной во все моменты времени

 

Чем отличается модель множественной регрессии от модели парной регрессии?

В модели множественной регрессии более одной экзогенной переменной

 

Что такое пропущенная переменная?

Фактор который по ошибке небыл включен в эконометрическую модель

 

Опасность наличия пропущенных переменных заключается в

Смещении оценок параметров при включении в модель переменных

 

Что значит спецификация экзогенных переменных?

Это поиск пропущенных и избыточных переменных

 

Признаком, по которому определяют пропущенную переменную служит

Служит положительный знак у произведения оценки параметра при подозреваемой переменной на роль пропущенной

 

Что такое избыточная переменная?

Переменная которую стоит исключить из модели

 

Опасность наличия избыточных переменных заключается в

Смещении оценок параметров при включенных переменных

 

К методам спецификации эконометрической модели не относится

Построение оценок параметров модели

 

Остатки модели должны иметь следующее распределение

Нормальное

 

Что такое мультиколлениарность?

Точная или стохастическая линейная взаимосвязь двух или нескольких экзогенных переменных

Какой из методов не относится к методам диагностики мультиколллениарности?

Критерий Дарбина-Вотсона

 

Что такое автокорреляция?

Статистическая взаимосвязь между случайными величинами из одного ряда, но взятых со сдвигом

 

Какой критерий используется для обнаружения автокорреляции?

Используются: 1. Графический метод, 2. Метод рядов, 3. Метод Дарбина-Вотсона

 

Что такое гетероскедастичность?

Неоднородность наблюдений, выражающаяся в неодинаковой (непостоянной) дисперсии случайной ошибки регрессионной (эконометрической) модели

 

Какой критерий не используется для диагностики гетероскедастичности?

Дарбина-Вотсона

 

Что такое «лаговая переменная»?

Переменная относящаяся предыдущим моментам времени

 

К признакам качественной модели не относится

Относятся: Простота, единственность, максимальное соответствие, согласованность с теорией, прогнозные качества

 

К видам ошибок спецификации не относится

Низкий коэффициент детерминации

 

Нелинейные модели допускают их сведение к линейным путем процесса

Линиализации

 

Чем является «е» в уравнении простой регреси Y=a*X+b+e?

Случайной переменной

 

Какое утверждение неверно для модели Y=2+3*X1-4*X2?

 

Какая из следующих моделей может быть оценена с помощью МНК 1) у=b0*(x1^b1)*(x2^b2)+e или 2) y=b0*(x1^b1)*(x2^b2)*e?

2 вариант

 

Какой можно сделать вывод, если для некоторого параметра модели наблюдаемое значение t-статистики равно1.8, а пороговое значение 2.4?

 

Что происходит при увеличении доверительной вероятности (гамма) от 0.95 до 0.99?

Доверительные интервалы расширяются, пороговые значения t-статистик возрастают?

 

Что происходит при уменьшении доверительной вероятности (гамма) от 0.95 до 0.90?

Доверительные интервалы сужаются пороговые значения t-статистик уменьшаются

 

В каком случае можно сделать вывод о наличии мультиколллениарности?

 

Какое значение критерия Дарбина – Вотсонаделают позволяет утверждать об отсутствии автокорреляции?

DW=2

 

При каком значении статистика Дарбина – Вотсона делают вывод о наличии положительной автокорреляции в модели?

DW=0

 

Что такое Х в уравнении простой регрессии Y=a*X+b+e?

Экзогенная переменная

 

Что такое Y в уравнении простой регрессии Y=a*X+b+e?

Эндогенная переменная

 

Верно ли утверждение о том, что поскольку X^2 является функцией Х, то использование Х и X^2 в качестве экзогенных переменных приводит к мультиколллениарности?

Неверно

 

Какой критерий не относится к критериям диагностики гетероскедастичности?

 

Что означает «мертвая» зона критерия Дарбина – Вотсона?

Недостаточный объем выборки о вынесении решения

 

Выберите верное утверждение?

 

Применительно к парной регрессии какое из утверждений неверное?

Если коэффициент детерминации больше единицы, то все точки лежат ниже прямой регрессии

 

Какое уравнение регрессии относится к линейным моделям?

Эмпирическое

 

Какое уравнение регрессии относится к двойной логарифмической модели?

LN(Y)=A0+A1*LN(X1)+LN(E)

 

Какая модель является полулогарифмической?

Y=A0+A1*LN(X1)+E

 

Какая модель является обратной?

Y=A0+A1/X1+e

 

Какой метод является самым распространенным при оценке параметров регрессионной модели?

МНК

 

К классическим модельным предположениям МНК не относится

Наличие корреляции случайных переменных

 

При проверке гипотезы о статистической значимости параметров модели используется

Распределение Стьюдента

 

При построении доверительного интервала для параметров модели используется

Распределение Стьюдента

 

При проверке гипотезы об адекватности регрессионной модели используется

Распределение Фишера

 

При построении доверительного интервала для эндогенной переменной модели используется

Распределение Фишера

 

Какая переменная модели квалифицируется как независимая?

Экзогенная переменная