Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Решение матричных игр С помощью линейного программирования в среде Excel ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5
1.Освоить алгоритм перехода от задачи теории игр к задаче линейного программирования; 2. Получить навык решения матричных игр с помощью линейного программирования в среде EXCEL. Решение матричной игры сведением к задаче линейного программирования в среде Excel
Среди элементов матрицы есть отрицательные .
Введем переменные для игрока , для игрока .
ПЗЛП для игрока 1:
ДЗЛП для игрока 2:
Таблица - Решение ПЗЛП в среде Excel
Переход к решению исходной игры.
Проверка: Произведение двух векторов и матрицы, взятое в заданном порядке, равно цене игры:
Ответ:
Обоснование распределения финансовых ресурсов между проектами. На инвестирование трех проектов выделено В млн. руб. Известна эффективность капитальных вложений xi в каждый j -й проект, заданная таблично значением нелинейной функции fj (xi), где , , n – количество проектов, m – количество возможных сумм капитальных вложений. Необходимо распределить выделенные средства между проектами таким образом, чтобы получить максимальный суммарный доход.
Исходные данные варианта 0:
Математическая модель задачи. Определить х * = (, , …, , …, ), обеспечивающий максимум целевой функции и удовлетворяющий условиям , Математическая модель задачи варианта 0: при ограничениях: , . Условная оптимизация. Максимально возможный доход, который может быть получен с проектов (с k -го по n -й), определяется с помощью функции Беллмана:
, где Сk – количество средств, инвестируемых в k -е проект, 0≤ Сk ≤ В. На первом шаге условной оптимизации при k = n функция Беллмана представляет собой прибыль только с n -го проекта. При этом на его инвестирование может остаться количество средств Сn, 0 ≤ Сn ≤ В. Чтобы получить максимум прибыли с этого проекта, можно вложить в него все эти средства, т.е. Fn (Сn) = fn (Сn) и хn = Сn. Для упрощения расчетов предполагаем, что распределение средств осуществляется в целых числах xi = {0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700} тыс. руб. Решение. I этап. Условная оптимизация. 1-й шаг: k = 3. Таблица 1
В шапке таблицы отражены варианты значений капиталовложений х3, которые могут быть предоставлены третьему проекту. В столбце C3 отражены варианты значений капиталовложений, которые могут быть выделены всем трем проектам в совокупности. Предположим, что все средства в количестве x3 = 700 тыс. руб. отданы третьему проекту. В этом случае максимальный доход составит f 3(x 3) = 700 тыс. руб., следовательно: F 3(C3) = f 3(x 3) и x 3= C3.
2-й шаг: k = 2. Определяем оптимальную стратегию при распределении денежных средств между вторым и третьим проектами. При этом рекуррентное соотношение Беллмана имеет вид: . Представим в таблице расчет функции Беллмана. Таблица 2
В шапке таблицы отражены варианты значений капиталовложений х2, которые могут быть предоставлены второму проекту при условии, что часть средств выделяется третьему проекту. В клетках таблицы первое слагаемое – это возможный прирост выпуска продукции при втором проекте f2 (х2) в результате освоения капиталовложений х2; второе слагаемое – значение функции Беллмана, полученной на предыдущем шаге F 3(C2 – х2), т.е. возможный прирост выпуска продукции при третьем проекте, если ему будет выделена оставшаяся часть капиталовложений, определяемая как C2 – х2. Например, рассуждая формально, если при общей величине капиталовложений C2 = 0 второму проекту выделяется х2 = 0, то прирост продукции составляет f2 (0) = 0, а значение функции Беллмана из табл.1 составит: F 3(0 – 0) = 0. Поэтому в клетке табл. 2 (0, 0) отражается сумма 0+0. При общей величине капиталовложений C2 = 100 тыс. руб. возможны уже два варианта распределения средств между вторым и третьим проектами: 1) второму проекту ничего не выделяется, т.е. х2 = 0 и прирост продукции составляет f2 (0) = 0. В этом случае значение функции Беллмана из табл. 1 составит F 3(100 – 0) = F 3(100) = 40 тыс. руб., т.е. вся сумма C2 = 100 тыс. руб. выделена третьему проекту, поэтому суммарный прирост продукции составит 0+40, отражаемый в клетке (100, 0). 2) второму проекту может быть выделено х2 = 100 тыс. руб., прирост продукции при втором проекте составляет f2 (100) = 50 тыс. руб. В этом случае значение функции Беллмана из табл. 1 составит F 3(100 – 100) = F 3(0) = 0, т.е. вся сумма C2 = 100 тыс. руб. выделена второму проекту, поэтому суммарный прирост продукции составит 50+0, отражаемый в клетке (100, 100). Рассуждая аналогично, заполняются все строки табл. 2. Максимальная сумма по каждой строке вносится в колонку F 2(C 2), одновременно в колонку вносят соответствующие максимальным суммам значения х2 из шапки табл. 2. Например, в строке C2 = 100 максимальная сумма 160 не единственная, следовательно, F 2(100) = 50, ему соответствует значение х2 = 100, следовательно, =100. В строке C2 = 500 максимальная сумма единственная 50, следовательно, F 2(500) = 160, ему соответствуют значения х2 = 100, х2 = 400, х2 = 500, следовательно, =100/400/500.
3-й шаг: k = 1. Определяем оптимальную стратегию при распределении денежных средств между первым и двумя другими проектами, используя следующую формулу для расчета суммарного дохода: , на ее основе составлена табл. 3. В шапке таблицы отражены варианты значений капиталовложений х1, которые могут быть предоставлены первому проекту при условии, что часть средств выделяется второму и третьему проекту. В клетках таблицы первое слагаемое – это возможный прирост выпуска продукции при первом проекте f1 (х1) в результате освоения капиталовложений х1; второе слагаемое – значение функции Беллмана, полученной на предыдущем шаге F 2(C1 – х1), т.е. возможный прирост выпуска продукции при втором и третьем проектам, если им будет выделена оставшаяся часть капиталовложений, определяемая как C1 – х1. Таблица 3
Значение функции Беллмана F 1(С 1) представляет собой максимально возможный доход при всех проектах, а значение , на котором достигается максимум дохода, является оптимальным количеством средств, вложенных в первый проект. Значение целевой функции равно максимальному значению функции Беллмана F 1(С 1) из табл. 3. Следовательно, значение целевой функции равно F max(x*) = 240 тыс. руб. II этап. Безусловная оптимизация. Далее на этапе безусловной оптимизации для всех последующих шагов вычисляется величина Сk = (Сk -1 – хk -1) оптимальным управлением на k -м шаге является то значение хk, которое обеспечивает максимум дохода при соответствующем состоянии системы Sk. Определяем компоненты оптимальной стратегии. Для этого значения функций Беллмана и соответствующие им оптимальные значения х вносим в итоговую табл. 4. Таблица 4.
1-й шаг. По данным из табл. 4 максимальный доход при распределении 700 тыс. руб. между тремя проектами составляет: C 1 = 700, F 1(700) = 240 тыс. руб. При этом возможны следующие варианты. Первому проекту нужно выделить: 1) = 500 тыс. руб.; 2) = 600 тыс. руб. 2-й шаг. Определяем величину оставшихся денежных средств, приходящуюся на долю второго и третьего проектов: 1) С 2 = C 1 – = 700 – 500 = 200 тыс. руб.; 2) С 2 = C 1 – = 700 – 600 = 100 тыс. руб. По данным табл. 4 находим, что оптимальный вариант распределения между вторым и третьим проектами денежных средств размером: 1) 200 тыс. руб. составляет: F 2(200) = 90 тыс. руб. при выделении второму проекту = 100 тыс. руб.; 2) 100 тыс. руб. составляет: F 2(100) = 50 тыс. руб. при выделении второму проекту = 100 тыс. руб. 3-й шаг. Определяем величину оставшихся денежных средств, приходящуюся на долю третьего проекта: 1) С 3 = C 2 – = 200 – 100 = 100 тыс. руб.; 2) С 3 = C 2 – = 200 – 200 = 0. По данным табл. 4 находим: 1) F 3(100) = 40 и = 100 тыс. руб.; 2) F 3(0) = 0 и = 0.
Таким образом, возможны два альтернативных варианта оптимального плана инвестирования проектов: 1) х * = (500, 100, 100), который обеспечит максимальный доход, равный F (700) = f1 (500) + f2 (100) + f3 (100) = 150 + 50 + 40 = 240 тыс. руб.; 2) х ** = (600, 100, 0), который обеспечит максимальный доход, равный F (700) = f1 (600) + f2 (100) + f3 (0) = 190 + 50 + 0 = 240 тыс. руб. Заключение. Подвести итог о том, что в работе исследовано и что получено.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; просмотров: 336; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.9.146 (0.042 с.) |