Теория стохастических нитей Спуда

Теория стохастических нитей Спуда

В этой статье будет рассмотрен необычный и довольно эффективный инструмент технического анализа - стохастические нити Спуда.
Теория была опубликована в 2007 году канадским аналитиком Спудом, использующим в своей работе индикаторы осцилляторной группы. По его словам, модель нуждается в доработке (потому и называется теорией), однако, следуя несложным правилам, на ее основе можно выстроить достаточно эффективную торговую систему.
Теория основана на использовании группы из нескольких стохастических осцилляторов.
Для построения индикатора необходимо добавить на один график 18 стохастических осцилляторов: период %K изменяется от 6 до 24, замедление выбирается равным 3 для всех осцилляторов, а скользящее среднее нужно отключить (%D = 1). Построение проводится по ценам Low/High.
Стохастики с периодами от 6 до 13 удобно отображать тонкой синей линией – это так называемые LTFS (Lower Time Frame Stochastics) – быстрые стохастики. Стохастик с периодом 14 называется основным – BS (Base Stochastic). Его нужно нарисовать толстой красной линией. Стохастики с %K от 15 до 24 отображаются красными тонкими линиями – это медленные стохастики (HTFS - Higher Time Frame Stochastics). При правильном построении это выглядит следующим образом (рис. 1):

Индикатор Стохастик и стохастические нити Спуда

Одним из известных трейдеров и портфельных управляющих В. Якимкиным в его монограафии под названием «Как начать зарабатывать на валютном рынке Forex» индикатор стохастик был рассмотрен в качестве наиболее важного индикатора, который обязательно должен быть использован в торговле. Многие успешные трейдеры, однако, считают это некой крайностью, поэтому осуществляют торговлю благодаря совершенно иным инструментам. Тем не менее подобное мнение способно раскрыть нам важность данного индикатора для многих профессионалов финансовых рынков.

Для этого необходимо рассмотреть, какую формулу имеет индикатор stochastic:

К = [(C-L) / (H-L)] * 100

В данной формуле «К» является стохастическим осциллятором, «С» - последней ценой закрытия, «L» - величина самой низкой цены за некоторый период, а «Н» - самой высокой.

Исходя из методики Лэйна дополнительно требуется, чтоб К дважды сглаживался за счет 3-периодной простой средней скользящей. Вследствие первого сглаживания получается «быстрый стохастик» %К, вследствие второго – «медленный стохастик» %D.

На сегодняшний день имеется другая версия индикатора стохастик, которая обладает измененным методом расчета. Тем не менее, по внешнему виду индикатор stochastic остается практически неизменным (если сравнивать его с классическим). В современной версии пользователю предоставлена возможность самостоятельного выбора определенного периода n и типа сглаживания. Многие авторы рекомендуют такие параметры как (8, 3, 3), (14, 3, 3), но наиболее популярными из них являются параметры (5, 3, 3).

Модифицированный индикатор стохастик: стохастические нити Спуда

Известно, что stochastic индикатор находится в приоритете многих торговых систем, использующих данный индикатор нестандартным образом. Одна из таких систем, которая была опубликована в 2007 году на зарубежном форуме, носит название «Теория стохастических нитей Спуда», или иначе «Spuds Stochastic Thread Theory».

Заключение.

Как и любой аналитический инструмент, теория стохастических нитей Спуда не даст 100% гарантии успешной торговли. Паттерны не всегда срабатывают так, как прогнозируется, но, при грамотной интерпретации, их можно использовать эффективно. Спуд оценивает эффективность своей теории в 70% - это довольно высокий показатель. Наряду с другими индикаторами осцилляторной группы, нити Спуда требуют определенной настройки «под себя», и каждый видит сигналы осцилляторов по-разному. Так, например, некоторые трейдеры предпочитают использовать периоды не подряд (6, 7, 8…), а только из ряда Фибоначчи: 3, 5, 8, 13… При этом они теряют возможность использовать паттерны «гребень», «рыболовная сеть» и даже «стену», но, возможно, получают при образовании паттерна «веревка» более надежные точки для открытия сделок.
Наиболее хорошие результаты при работе по этой теории достигаются при использовании ее совместно с другими инструментами анализа, например, при торговле внутри тренда или от коррекционных уровней Фибоначчи.

 

Теория стохастических нитей Спуда

В этой статье будет рассмотрен необычный и довольно эффективный инструмент технического анализа - стохастические нити Спуда.
Теория была опубликована в 2007 году канадским аналитиком Спудом, использующим в своей работе индикаторы осцилляторной группы. По его словам, модель нуждается в доработке (потому и называется теорией), однако, следуя несложным правилам, на ее основе можно выстроить достаточно эффективную торговую систему.
Теория основана на использовании группы из нескольких стохастических осцилляторов.
Для построения индикатора необходимо добавить на один график 18 стохастических осцилляторов: период %K изменяется от 6 до 24, замедление выбирается равным 3 для всех осцилляторов, а скользящее среднее нужно отключить (%D = 1). Построение проводится по ценам Low/High.
Стохастики с периодами от 6 до 13 удобно отображать тонкой синей линией – это так называемые LTFS (Lower Time Frame Stochastics) – быстрые стохастики. Стохастик с периодом 14 называется основным – BS (Base Stochastic). Его нужно нарисовать толстой красной линией. Стохастики с %K от 15 до 24 отображаются красными тонкими линиями – это медленные стохастики (HTFS - Higher Time Frame Stochastics). При правильном построении это выглядит следующим образом (рис. 1):