Методы управления ликвидностью банка

Управление ликвидностью — процесс по измерению, ана­лизу, К и регул. ликвидности.

К инструментам реализации различных методов управления ликвидностью относится установление всякого рода лимитов, предельных и мин сумм, процентные отношения, кон­трольные цифры, размер позиций и т.д. К традиц методам следует отнести: управление А, управление П и сбалансированное управле­ние А и П.

Управление А предполагает, что банк достигает ликвидности, поддерживая на опред уровне высоко­ликвидные А. Он также размещает А по суммам и срокам с учетом структуры П по суммам и срокам. При этом методе банк создает резерв ликвидности, который должен обеспечить ему соблюдение коэффициента мгнов ликвидности. В рамках управления А различают коли­чественную ликвидность. Она представляет часть резервов банков в бел. рублях в НБ РБ, которые могут быть использованы в течение банковского дня для выпол­нения обязательств.

Сезонные, циклические и прочие факторы могут привести к ситуации, когда спрос на кредиты значительно превышает предложение депозитов. В этой ситуации управление ликв-ю посредством А ограничивает возможности банка по предостав кредитов. Альтернатива — использование ср-в денежных рынков, что предусматривает управление ликвидностью посредством П.

Управление П предполагает ориентацию банка на устойчивую депозитную базу. Банк определяет политику уп­равления размером СК и привлеченных средств, их оптимальную структуру так, чтобы иметь мин отток ДС. Банк, имеющий стабиль­ную, обширную и разнообразную депозитную базу, как прави­ло, не испытывает проблем с ликв-ю.

Управление П включает и действия банка по под­держанию ликвидности путем изыскания заемных средств. Способность банка привлекать дополнительные денежные обя­зательства рассматривается обычно как потенциал ликвидно­сти. Для банка, который работает на краткосрочных денеж­ных рынках, способность занимать новые ресурсы во многом зависит от его положения на рынке. И здесь в лучшем положе­нии оказываются крупные банки.

В настоящее время для быстрого привлечения средств на де­нежном рынке банки используют МБК, кредиты НБ РБ, операции на условиях «Репо». Наиболее мобильным и доступным, с точки зрения срочно­сти, методом привлечения средств является рынок МБК. Кредитование НБ-ом РБ бан­ков может осуществляться с помощью ПДИ — однодневного расчетного кредита «овернайт» и ломбардных кредитов. Привлечение ресурсов посредством со­вершения операций на условиях «Репо» является одним из ин­струментов краткосрочного поддержания ликвидности. При та­кой сделке продажа А производится на условиях их об­ратного выкупа.

Метод сбалансированного управления ликвидностью пред­полагает согласование при привлечении и размещ ср-в как по суммам, так и по срокам с учетом их движ. Для бан­ков этот метод является обязат. в использовании, так как он применяется при расчете кр/ср ликвидности.

Управление ликвидностью производится не только на уров­не банка, но и на уровне всей банковской систе­мы, кот.осущ НБ РБ в рамках регу­л монетарной сферы и подчинено целям, которые оп­ределяются Основными направлениями дкп РБ на очередной год и др. документами. Операции НБ РБ по поддержанию ликв-ти отражают содержание рефинан и ориентирова­ны на срок до 30 дней. Они решают задачи поддержания ликвидности бан­ков текущего характера.

Система регулирования ликвидности строится на принципах:.

§ прозрачности политики НБ РБ;

§ обеспеченности;

§ платности;

§ оперативности, простоте и автоматизации процедур про­ведения операций;

§ возможности выбора банками вида залога и механизма осуществления операций;

§ возможности досрочного погашения обязательств.

НБ РБ, осуществляя операции по рефинанси­рованию банков в рамках поддержания их лик­видности, имеет возможность оценить качество управления ликвидностью на уровне каждого банка. Систе­матическое обращение за рефинансированием в НБ РБ, а также высокий уровень задолженности по инструмен­там поддержания ликвидности в течение длительного времени рассматриваются как неспособность банка эффективно управ­лять структурой своего баланса, свидетельствуют о необходи­мости пересмотра банком приоритетов своей деятельности и корректировки активных и пассивных операций. Такая ситуа­ция может явиться причиной для более внимательного изуче­ния работы банка в рамках надзорных функций НБ РБ. Система управления ликвидностью на уровне банковской системы призвана создать необходимые условия для банков в ис­пользовании внешних источников и тем самым проводить скоор­динированную деятельность по управлению ликвидностью.