Привлечение достаточного обеспечения.

Такой метод практически гарантирует банку возврат выданной суммы и получение процентов. Приоритет при защите от кредитного риска отдается не привлечению достаточного обеспечения, предназначенного для покрытия убыт­ков, а анализу кредитоспособности заемщика, направленному на недопущение этих убытков; ссуда выдается в расчете на то, что она будет возвращена в соответствии с кредитным договором.

5. Выдача дисконтных ссуд.

Дисконтные ссуды лишь в небольшой степени позволяют снизить кредит­ный риск. Такой способ предоставления кредитов гарантирует получение платы за кредит, а вопрос о ее возврате остается открытым, если не используются другие методы защиты от кредитного риска.

Процентный риск снижается посредством применения следующих методов:

1. Страхование процентного риска с передачей соответствующего риска страховой организации.

2. Выдача кредитов с плавающей процентной ставкой.

Это позволяет банку вносить соответствующие изменения в размер процен­тной ставки по выданному кредиту в соответствии с колебаниями рыночных процентных ставок, и он получает возможность избежать вероятных потерь в случае повышения рыночной нормы ссудного процента.

3. Срочные соглашения. Между банком и клиентом заключается специальное форвардное соглаше­ние о предоставлении в оговоренный день ссуды в определенном размере и под установленный процент. Заключая такое соглашение, банк ограждает себя от риска потерь в случае падения на момент выдачи ссуды рыночных процентных ставок; при повышении же этих ставок выигрывает клиент, получающий кредит за более низкую плату. Этот метод хеджирования позволяет разделить риск, связанный с колебанием процентных ставок, с клиентом.

4. Процентные фьючерсные контракты, используются для спекуляций на колебаниях ры­ночных процентных ставок, а также для покрытия процентного риска.

5. Процентные опционы - соглашение, которое предоставляет держателю опциона право (а не обязательство) купить или продать краткосрочную ссуду или депозит по фиксированной цене до или по наступлении определенной даты в будущем.

6. Процентные свопы. Под процентным свопом понимают обмен между банками процентными платежами (но не платежами по основному долгу) по кредитным обязательствам, заключенным на одну и ту же сумму, но на разных условиях. Например, процентная ставка может быть плавающей, фиксированной или ориентирую­щейся на ставки на различных рынках ссудных капиталов.

Рыночный риск снижается посредством:

1. Фьючерсных контрактов на куплю-продажу ценных бумаг. Они предо­ставляют право их владельцу на куплю или продажу соответствующих ценных бумаг по установленному заранее курсу. Фьючерсы позволяют «играть» на колебаниях рыночной стоимости ценных бумаг или уменьшать риск потерь от таких колебаний.

2. Фондовых опционов, предоставляющих право владельцу купить или продать акции (или другие ценные бумаги, обращающиеся на фондовой бирже) в течение оговоренного срока.

3. Диверсификации инвестиционного портфеля. Важнейшим средством защиты от обесценения ценных бумаг является диверсификация инвестицион­ного портфеля банка.

Для снижения валютного риска используются следующие приемы:

1. Выдача ссуды в одной валюте с условием ее погашения в другой с учетом форвардного курса, зафиксированного в кредитном договоре. Такие меры позволяют банку застраховаться от возможного падения курса валюты кредита.

2. Форвардные валютные контракты. Это основной метод снижения валют­ного риска. Такие операции предполагают заключение срочных соглашений между банком и клиентом о купле-продаже иностранной валюты при фиксации в соглашении суммы сделки и форвардного обменного курса.

3. Валютные фьючерсные контракты. Фьючерсы представляют собой согла­шения купить или продать определенное количество иностранной валюты в определенный день в будущем. Однако в отличие от форвардных контрактов их условия могут быть достаточно легко пересмотрены.

4. Валютные опционы.

5. Валютные свопы. Валютный своп представляет собой соглашение между двумя сторонами об обмене в будущем сериями платежей в разных валютах.

6. Страхование валютного риска. Предусматривает передачу всего риска страховой организации.

Библиографический список.

 

1. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», № 86-ФЗ от 10 июля 2002 г.

2. Федеральный закон № 17-ФЗ от 3 февраля 1996 г. «О банках и банковской деятельности».

3. Положение Банка России № 242-П от 16 декабря 2003 г. «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».

4. Положение Банка России № 264 от 2 апреля 1996 г. «Об отзыве лицензии на осуществление банковских опера­ций у банков и иных кредитных организаций в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).

5. Указание Банка России № 1379-У от 16 января 2004 г. «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»

6. Указание Банка России от 31 марта 2000 г. № 766-У «О критериях определения финансового состоя­ния кредитных организаций» с изменениями и дополнениями.

7. Анализ финансового состояния банка. Учебно-методическое пособие. Тверь: УМЦ Банка России, 2000.

8. Андрианова Л.Н. Кредитный рейтинг: теоретические аспекты // Банков­ские услуги. - 2000. - № 1.

9. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Учебник для ВУЗов - Питер, 2000, 384 стр.

10. Бухвальд Б. Техника банковского дела - Сирин, 2002, 257 стр.

11. Бюллетень банковской статистики // Центральный Банк РФ (Банк России) №1 (128). – Москва, 2004.

12. Василишин Э.Н.,Маршавина Л.Я. Механизм регулирования деятельности коммерческих банков России на макро-микроуровне -М., Экономика,1999, 271 стр.

13. Волошин И.В. Анализ денежных потоков коммерческого банка - Банковское дело, 2002, № 9, 15-18стр.

14. Шеремет А.Д, Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке – М.,Финансы и статистика,2002,254стр.

15. Шор К.Б. Необходимость совершенствования банковского надзора // Деньги и кредит. – 2003. - №1.

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры "Мировая экономика".

Протокол № ___ от "____"________ 2005 г.

 

Зав. кафедрой "Мировая экономика" д.э.н., профессор

Белоцерковский В.И.

 

[1] Реинжиниринг бизнес-процессов — это фундаментальное переосмысление и радикальная перестройка бизнес-процессов в целях достижения значительных улучшений таких критически важных показателей, как стоимость, качество, уровень сервиса и скорость функционирования (Майкл Хаммер).