Тема 6. Автокорреляция. Обнаружение и методы ее устранения

Автокорреляция случайных составляющих, положительная и отрицательная автокорреляция. Основные причины, вызывающие появление автокорреляции. Последствия автокорреляции. Обнаружение (графический метод, метод рядов, критерий Дарбина-Уотсона, ограничения к использованию критерия DW). Методы устранения автокорреляции ¾ авторегрессионное преобразование для случая, когда автокорреляция подчинена авторегрессионному процессу 1-го порядка.

Литература

[1], [2], [3], [4]

Тема 7. Мультиколлинеарность и методы ее устранения

Суть проблемы, последствия мультиколлинеарности, методы ее определения и устранения, отбор наиболее существенных факторов модели.

Литература

[2], [3], [4], [5]

Тема 8. Временные ряды

Определение и примеры временных рядов. Модели стационарных и нестационарных временных рядов. Понятие о существовании двух наиболее важных методов анализа временных рядов в сфере бизнеса: анализа тредов/сезонности и ARIMA-процессы Бокса-Дженкинса. Подробный разбор первого метода: выделение базовых компонентов временных рядов (тренда, сезонной, циклической и случайной).

Проблема автокорреляции остатков (обнаружение и устранение). Прогнозирование на основе временных рядов.

Литература

[2], [3], [4], [5]

Тема 9. Фиктивные переменные

Актуальность введения в эконометрическую модель фиктивных переменных. Основные правила введения фиктивных переменных, понятие эталонной категории, использование сезонных фиктивных переменных.

Литература

[2], [3], [4], [5]

Тема 10. Системы одновременных уравнений

Необходимость использования систем уравнений в эконометрических исследованиях. Системы одновременных уравнений в матричной форме. Проблема идентифицируемости. Оценивание систем одновременных уравнений. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

 

Литература

[1], [2], [3], [4]

Тема 11. Некоторые вопросы методологии эконометрики

Этапы эконометрического моделирования. Выбор формы эконометрической модели. Виды ошибок спецификации, обнаружение и корректировка ошибок спецификации (в том числе, исследование остаточного члена модели). Обзор проблем эконометрического исследования, связанных с нарушением предпосылок классической линейной регрессионной модели. Прогнозирование в регрессионных моделях.

Литература

[1], [2], [3]

Контрольная работа

Контрольная работа представлена в виде тестовых заданий. Необходимо определить правильный ответ на каждый поставленный вопрос. Номер варианта определяется по последней цифре в зачетке. С 1-5 – 1 вариант, с 6-0 – 2 вариант.

Вариант 1

Даны выборочные значения спроса y_i на некоторый товар и дохода x_i покупателей/

 

i	xi	yi

1. Найдите точечные оценки параметров линейной регрессии и выборочное уравнение регрессии.

2. Найти коэффициент детерминации.

3. Найти доверительные интервалы для параметров линейной парной регрессии с доверительной вероятностью 0,95.

4. Проверить гипотезу о значимости уравнения линейной регрессии при уровне значимости 0,01 (F=11,26).

 

Вариант 2

Даны выборочные значения спроса y_i на некоторый товар и дохода x_i покупателей.

 

i	xi	yi

1. Найдите точечные оценки параметров линейной регрессии и выборочное уравнение регрессии.

2. Найти коэффициент детерминации.

3. Найти доверительные интервалы для параметров линейной парной регрессии с доверительной вероятностью 0,95.

4. Проверить гипотезу о значимости уравнения линейной регрессии при уровне значимости 0,01 (F=11,26).

 

 

Вариант 3

Даны выборочные значения спроса y_i на некоторый товар и дохода x_i покупателей.

 

i	xi	yi

1. Найдите точечные оценки параметров линейной регрессии и выборочное уравнение регрессии.

2. Найти коэффициент детерминации.

3. Найти доверительные интервалы для параметров линейной парной регрессии с доверительной вероятностью 0,95.

4. Проверить гипотезу о значимости уравнения линейной регрессии при уровне значимости 0,01 (F=11,26).

 

Вариант 4

Даны выборочные значения спроса y_i на некоторый товар и дохода x_i покупателей.

 

i	xi	yi

1. Найдите точечные оценки параметров линейной регрессии и выборочное уравнение регрессии.

2. Найти коэффициент детерминации.

3. Найти доверительные интервалы для параметров линейной парной регрессии с доверительной вероятностью 0,95.

4. Проверить гипотезу о значимости уравнения линейной регрессии при уровне значимости 0,01 (F=11,26).

 

Вариант 5

Даны выборочные значения спроса y_i на некоторый товар и дохода x_i покупателей.

 

i	xi	yi

1. Найдите точечные оценки параметров линейной регрессии и выборочное уравнение регрессии.

2. Найти коэффициент детерминации.

3. Найти доверительные интервалы для параметров линейной парной регрессии с доверительной вероятностью 0,95.

4. Проверить гипотезу о значимости уравнения линейной регрессии при уровне значимости 0,01 (F=11,26).

 

Вариант 6

Даны выборочные значения спроса y_i на некоторый товар и дохода x_i покупателей.

 

i	xi	yi

1. Найдите точечные оценки параметров линейной регрессии и выборочное уравнение регрессии.

2. Найти коэффициент детерминации.

3. Найти доверительные интервалы для параметров линейной парной регрессии с доверительной вероятностью 0,95.

4. Проверить гипотезу о значимости уравнения линейной регрессии при уровне значимости 0,01 (F=11,26).

 

Вариант 7

Даны выборочные значения спроса y_i на некоторый товар и дохода x_i покупателей.

 

i	xi	yi

1. Найдите точечные оценки параметров линейной регрессии и выборочное уравнение регрессии.

2. Найти коэффициент детерминации.

3. Найти доверительные интервалы для параметров линейной парной регрессии с доверительной вероятностью 0,95.

4. Проверить гипотезу о значимости уравнения линейной регрессии при уровне значимости 0,01 (F=11,26).

Вариант 8

Даны выборочные значения спроса y_i на некоторый товар и дохода x_i покупателей.

 

i	xi	yi

1. Найдите точечные оценки параметров линейной регрессии и выборочное уравнение регрессии.

2. Найти коэффициент детерминации.

3. Найти доверительные интервалы для параметров линейной парной регрессии с доверительной вероятностью 0,95.

4. Проверить гипотезу о значимости уравнения линейной регрессии при уровне значимости 0,01 (F=11,26).

 

Вариант 9

Даны выборочные значения спроса y_i на некоторый товар и дохода x_i покупателей.

 

i	xi	yi

1. Найдите точечные оценки параметров линейной регрессии и выборочное уравнение регрессии.

2. Найти коэффициент детерминации.

3. Найти доверительные интервалы для параметров линейной парной регрессии с доверительной вероятностью 0,95.

4. Проверить гипотезу о значимости уравнения линейной регрессии при уровне значимости 0,01 (F=11,26).

 

Вариант 10

 

Даны выборочные значения спроса y_i на некоторый товар и дохода x_i покупателей.

 

i	xi	yi

1. Найдите точечные оценки параметров линейной регрессии и выборочное уравнение регрессии.

2. Найти коэффициент детерминации.

3. Найти доверительные интервалы для параметров линейной парной регрессии с доверительной вероятностью 0,95.

4. Проверить гипотезу о значимости уравнения линейной регрессии при уровне значимости 0,01 (F=11,26).

Вопросы к экзамену

1. Предмет эконометрики, цели и задачи. Связь эконометрики с другими областями знаний.

2. Этапы эконометрического исследования. Суть этапов спецификации параметризации и верификации модели.

3. Экзогенные, эндогенные, лаговые и предопределенные переменные в эконометрическом исследовании. Эконометрические модели.

4. Линейная парная регрессия. Уравнение парной регрессии по выборке. Смысл коэффициентов регрессии.

5. Предпосылки классической линейной регрессионной модели.

6. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Коэффициенты Qx, Qy в эконометрических расчетах. Уравнение парной линейной регрессии по выборке.

7. Выборочная ковариация. Коэффициент Qxy в эконометрических расчетах.

8. Линейный коэффициент парной корреляции Пирсона, его смысл и свойства.

9. Линейная функция парной регрессии. Причины включения в модель случайной составляющей.

10. Суть метода наименьших квадратов. Интерпретация коэффициентов уравнения парной линейной регрессии.

11. Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии, выводы.

12. Оценка качества уравнения линейной парной регрессии. -критерий Фишера.

13. Коэффициент детерминации , его смысл, свойства.

14. Прогнозирование по уравнению регрессии. Точечный прогноз. Доверительные интервалы для положения линии регрессии и для индивидуальных значений результативного признака.

15. Множественная линейная регрессия. Предпосылки метода наименьших квадратов.

16. Множественная линейная регрессия. Коэффициент множественной детерминации, скорректированный коэффициент детерминации, их смысл, выводы.

17. Множественная линейная регрессия. Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии. Целесообразность включения каждого фактора в модель.

18. Проблема автокорреляции остатков наблюдения.

19. Проблема гетероскедастичности.

20. Проблема мультиколлинеарности.

21. Нелинейные регрессионные модели. Классы нелинейных регрессий. Линеаризуемые модели, особенности применения МНК для них.

22. Уравнение регрессии с переменной структурой (с фиктивными переменными).

23. Выбор формы эконометрической модели. Ошибки спецификации.

24. Основные типы выборочных данных. Понятие о временных рядах.

Рекомендуемая литература

Основная литература

Бородич С. А. Эконометрика: Учеб. пособие. – Минск: Новое знание, 2001. – (Экономическое образование).

Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. – (Серия «Университетский учебник»).

Нименья И. Н. Эконометрика. – СПб.: Нева, 2003. – («Экзамен без проблем»).

Сигел Э. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002.

Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Н. М. Гордеенко и др. – М.: Финансы и статистика, 2001.

Дополнительная литература

Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.

Катышев П. К., Магнус Я. Р., Пересецкий А. А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2003.

Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2002.

Орехов Н. А., Лёвин А. Г., Горбунов Е. А. Математические методы и модели в экономике: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

Орлов А. И. Эконометрика: Учеб. для вузов. – М.: Экзамен, 2003.

Орлова И. В. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению задач. – М.: Вузовский учебник, 2004.

Сборник задач по эконометрике: Учеб. Пособие для студентов экономических вузов / Сост. Е. Ю. Дорохина, Л. Ф. Преснякова, Н. П. Тихомиров. – М.: Экзамен, 2003.

Тихомиров Н. П., Дорохина Е. Ю. Эконометрика: Учебник. – М.: Экзамен, 2003.

Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

Эконометрика: Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001.

 

СТРАХОВАНИЕ

Составитель

преподаватель кафедры «Финансы и кредит»

С.В. Фрумина

 

Рецензент

профессор кафедры «Финансы и кредит»

доктор экономических наук, доцент

И.В. Ишина