Тема: «валютные операции коммерческих банков: технологии, регламенты, риски, выгоды»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

_______________И.Г.Фризен

«___» ______________201_г.

Цикловая комиссия

 

Специальность

230103/ Автоматизированные системы обработки информации и управления

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По дисциплине Банковское дело

ТЕМА: «Валютные операции коммерческих банков: технологии, регламенты, риски, выгоды»

 

Студентка группы: 4А1, курс IV.

Крылова Светлана Александровна

Оценка:______________________

Дата___________________201_г.

Руководитель курсового проекта:

Михайловна Е.В

Г.

Содержание

Введение стр.3

Глава 1. Основы функционирования валютных рынков стр.4

1.1 Национальная, региональная и мировая валютные системы стр.4

1.2 Валютный курс, факторы, его определяющие. стр.6

1.3 Признаки, классификации и виды валютного рынка стр.7

Глава 2. Виды валютных сделок и правовая основа валютных операций стр.9

2.1 Сущность и классификация валютных операций стр.9

2.2 Котировка валюты: прямая, косвенная, кросс-курс стр.13

2.3 Правовая основа проведения валютных операций стр.14

Глава 3 Валютная позиция. Валютный риск стр.17

3.1 Валютная позиция. Регулирование открытой валютной позиции стр.17

3.2 Понятие риска и валютного риска стр.19

3.3 Классификация и виды валютного риска. Методы управления стр.22

Заключение стр. 26

Список литературы стр.27

Список источников из интернета стр.28

Приложение стр.29

 

 

 

Введение

 

Иностранная валюта стала доступной любому юридическому лицу и любому гражданину. Ее можно покупать практически в неограниченных размерах как для импорта товаров, так и в личных целях.

Расширяющиеся международные связи, возрастающая интернационализация хозяйственной жизни вызывает объективную необходимость изучения обмена одних национальных денежных единиц на другие.

Реализация этой необходимости происходит через особый валютный рынок, где под влиянием спроса и предложения стихийно формируется валютный курс, а валютные операции становятся подчас одними из основных операциями коммерческих банков.

Современный валютный рынок представляет собой сложную и динамичную экономическую систему, которая функционирует в рамках всего мирового хозяйства. Валютный рынок непрерывно развивается, усложняется и приспосабливается к новым условиям, прошел путь от локальных центров торговли векселями в иностранных валютах до фактически единственного, подлинного международного рынка, экономическую роль которого трудно переоценить. Вместе с развитием и совершенствованием валютного рынка развивались и совершенствовались валютные операции, появлялись новые их виды, улучшалась техника их проведения

В данной работе рассмотрим валютные операции коммерческих банков, рассмотреть наиболее важные и ключевые понятия данного вопроса, таких как сущность и классификация валютных операций, правовую основу проведения валютных операций, а так же риски связанные с проведением таких операций. Актуальность данной темы тесно переплетается с процессами, происходящими в структуре экономики нашей страны. Изучение сущности и техники проведения валютных операций приобретают огромное теоретическое и практическое значение. Это связано с необходимостью дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности нашей страны, со становлением конвертируемости рубля, с бурным развитием банковской системы в стране и появлением новых банков, получивших лицензии на осуществление валютных операций и делающих первые шаги в освоении валютного рынка, создающегося внутри страны, и международного валютного рынка. Знание техники проведения валютных операций на рынке позволяет банкам и участникам внешнеторговых сделок страховаться от валютных рисков, избегать необоснованных потерь иностранной валюты,получать дополнительную прибыль на спекулятивной игре и разнице курсов. Все это призвано помочь банкам Российской Федерации в освоении международного валютного рынка.

Заключение

 

Вся деятельность, которая связана с обращением валюты в банковской системе, регулируется Законом "О валютном регулировании и валютном контроле" (в этой работе так же была упомянута первая статья из этого закона). Устанавливая основополагающие положения валютного законодательства, Правительство России возлагает большую часть ответственности на самую высокоорганизованную экономическую систему - банковскую.

В своей работе я рассмотрела теоретические основы валютных операций, проблемы их регулирования. Что касается опыта валютного регулирования, то можно с уверенностью отметить, что существующая в настоящее время система валютного регулирования и валютного контроля по своему уровню еще очень несовершенна. Для формирования законченной работающей системы необходимо выполнение ряда стратегических задач. Это и формирование четкой законодательной базы валютного регулирования, и четкое распределение обязанностей всех органов и агентов валютного контроля, и совершенствование информационное обеспечение работы органов и агентов валютного контроля.

Также была рассмотрена классификация валютных операций. В соответствии с законом "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ все валютные операции делятся на: текущие и операции связанные с движением капитала. Необходимо уточнить, что все валютные операции тесно взаимосвязаны, поэтому очень сложно четко отклассифицировать все операции с иностранной валютой.

В результате интернационализации рынка банковских операций, созданием транснациональных предприятий и банковских учреждений и диверсификации их деятельности банки постоянно подвергаются валютным рискам, которые представляют собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов.

Становление валютного рынка в России имеет свою специфику, состоящую в сохранении пока еще очень высокой степени его централизации. Это связано с ограниченным объемом валютных ресурсов стране в целом и, в частности, у уполномоченных банков, с недостаточной налаженностью контактов меду уполномоченными банками, в связи с тем, что система кредитных отношений в централизованной экономике строилась по вертикальному принципу.

Тем не менее, можно сказать, что в перспективе валютный рынок РФ будет развиваться в русле основных закономерностей, проявляющихся в международной практике. Пока же, следует иметь ввиду, что на начальном этапе развития всякий национальный валютный рынок будет регулироваться.

 

 

Список литературы

 

1. "О валютном регулировании и валютном контроле" Закон РФ от 10.12. 2003 №173-ФЗ (в ред. от 26.07.06г). // Правовая система Консультант Плюс

2. «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц. Инструкция от 28.04. 2004г № 113-И // Правовая система Консультант Плюс

3. "О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1// Правовая система Консультант Плюс

4. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма» принят государственной думой 13 июля 2001 года одобрен советом федерации 20 июля 2001 года.№115-ФЗ // Правовая система Консультант Плюс

5. «О почтовой связи» принят государственной думой 24 июня 1999 года одобрен советом федерации 2 июля 1999 года. № 176-ФЗ // Правовая система Консультант Плюс

6. В.Ф. Гарбузов «Финансовый кредитный словарь» – Москва: Финансы и статистика, 1984.

7. Т.П. Варламова, М.А. Варламова. - Валютные операции

8. Шмырева А. И., Колесников В. И., Климов А. Ю.

Международные валютно-кредитные отношения: учебник для вузов.

 

Приложение

Методы управления валютными рисками

 

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

_______________И.Г.Фризен

«___» ______________201_г.

Цикловая комиссия

 

Специальность

230103/ Автоматизированные системы обработки информации и управления

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По дисциплине Банковское дело

ТЕМА: «Валютные операции коммерческих банков: технологии, регламенты, риски, выгоды»

 

Студентка группы: 4А1, курс IV.

Крылова Светлана Александровна

Оценка:______________________

Дата___________________201_г.

Руководитель курсового проекта:

Михайловна Е.В

Г.

Содержание

Введение стр.3

Глава 1. Основы функционирования валютных рынков стр.4

1.1 Национальная, региональная и мировая валютные системы стр.4

1.2 Валютный курс, факторы, его определяющие. стр.6

1.3 Признаки, классификации и виды валютного рынка стр.7

Глава 2. Виды валютных сделок и правовая основа валютных операций стр.9

2.1 Сущность и классификация валютных операций стр.9

2.2 Котировка валюты: прямая, косвенная, кросс-курс стр.13

2.3 Правовая основа проведения валютных операций стр.14

Глава 3 Валютная позиция. Валютный риск стр.17

3.1 Валютная позиция. Регулирование открытой валютной позиции стр.17

3.2 Понятие риска и валютного риска стр.19

3.3 Классификация и виды валютного риска. Методы управления стр.22

Заключение стр. 26

Список литературы стр.27

Список источников из интернета стр.28

Приложение стр.29

 

 

 

Введение

 

Иностранная валюта стала доступной любому юридическому лицу и любому гражданину. Ее можно покупать практически в неограниченных размерах как для импорта товаров, так и в личных целях.

Расширяющиеся международные связи, возрастающая интернационализация хозяйственной жизни вызывает объективную необходимость изучения обмена одних национальных денежных единиц на другие.

Реализация этой необходимости происходит через особый валютный рынок, где под влиянием спроса и предложения стихийно формируется валютный курс, а валютные операции становятся подчас одними из основных операциями коммерческих банков.

Современный валютный рынок представляет собой сложную и динамичную экономическую систему, которая функционирует в рамках всего мирового хозяйства. Валютный рынок непрерывно развивается, усложняется и приспосабливается к новым условиям, прошел путь от локальных центров торговли векселями в иностранных валютах до фактически единственного, подлинного международного рынка, экономическую роль которого трудно переоценить. Вместе с развитием и совершенствованием валютного рынка развивались и совершенствовались валютные операции, появлялись новые их виды, улучшалась техника их проведения

В данной работе рассмотрим валютные операции коммерческих банков, рассмотреть наиболее важные и ключевые понятия данного вопроса, таких как сущность и классификация валютных операций, правовую основу проведения валютных операций, а так же риски связанные с проведением таких операций. Актуальность данной темы тесно переплетается с процессами, происходящими в структуре экономики нашей страны. Изучение сущности и техники проведения валютных операций приобретают огромное теоретическое и практическое значение. Это связано с необходимостью дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности нашей страны, со становлением конвертируемости рубля, с бурным развитием банковской системы в стране и появлением новых банков, получивших лицензии на осуществление валютных операций и делающих первые шаги в освоении валютного рынка, создающегося внутри страны, и международного валютного рынка. Знание техники проведения валютных операций на рынке позволяет банкам и участникам внешнеторговых сделок страховаться от валютных рисков, избегать необоснованных потерь иностранной валюты,получать дополнительную прибыль на спекулятивной игре и разнице курсов. Все это призвано помочь банкам Российской Федерации в освоении международного валютного рынка.