Рецензування і захист контрольної роботи

Оформлену відповідним чином контрольну роботу студент перевіряє, виправляє помилки і на останній сторінці (перед списком літературних джерел) ставить свій підпис та дату закінчення роботи і передає її керівнику на рецензію.

Контрольна робота, яка оформлена з відступом від вимог, не рецензується незалежно від її змісту.

Термін рецензування роботи не більше 7 днів. Студент має завчасно подати контрольну роботу з тим, щоб захистити її у визначений строк. Після рецензування робота повертається студенту для її до опрацювання або захисту. Захист контрольну робот проводиться у відповідності до заздалегідь встановленого кафедрою і доведеного до студентів графіку.

При отриманні незадовільної рецензії контрольну робота повинна бути перероблена з урахуванням зауважень рецензента. Всі зауваження рецензента студент повинен врахувати і доробити, а також внести відповідні зміни в зміст та оформлення.

Студенти, які не захистили контрольну роботу як і ті, що не виконали навчального плану, до екзамену з „Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику” не допускаються.

 

Вихідні дані для розрахунку КОНТРОЛЬНОЇ роботи

 

 

Завдання №1

 

Оцінити рівень ризику діяльності на основі показників ризику через узагальнюючі статистичні показники.

 

1. Вхідна інформація для аналізу (табл. 1.1).

2. Завдання для аналізу:

- розрахувати показники ризику через узагальнюючі статистичні показники (табл. 1.2);

- здійснити висновки за рівнем ризику.

Таблиця 1.1

Рівень збитків від діяльності

Варіанти

 

Варіанти

 

Таблиця 1.2

Показники ризику через узагальнюючі статистичні показники

 

ХАРАКТЕР ПОКАЗНИКІВ РИЗИКУ	НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКУ	ЗНАЧЕННЯ
Середній рівень	Середнє арифметичне Модальне значення Медіанне значення
Абсолютні показники варіації	Розмах варіації Дисперсія Середнє квадратичне відхилення
Відносні показники варіації	Середнє відносне відхилення, % Коефіцієнт варіації, %: – через середнє арифметичне; – через моду; – через медіану

 

 

Завдання №2

 

Оцінити рівень ризику діяльності на основі показників ризику через ймовірносні характеристики.

 

1. Вихідна інформація для аналізу (табл. 2.1).

2. Завдання для аналізу:

– розрахувати, показники ризику через узагальнюючі статистичні показники (табл. 2.2).

– розрахувати імовірності комерційних операцій (табл. 2.3).

– побудувати графіки для накопичених ймовірностей.

– Оцінити рівень ризику операцій і дати їхній рейтинг.

3. Зробити загальні висновки.

Таблиця 2.1

Показники ефективності операцій

Номер варіанта	Операції
А	Б	В
Прибуток	Імовірність	Прибуток	Ймовірність	Прибуток	Ймовірність
		0,15 0,2 0,1 0,1 0,3 0,15		0,2 0,15 0,2 0,05 0,12 0,8		0,1 0,05 0,4 0,05 0,3 0,1
		0,14 0,06 0,3 0,3 0,1 0,1		0,05 0,05 0,3 0,15 0,15 0,3		0,2 0,12 0,3 0,08 0,2 0,1
		0,17 0,25 0,1 0,13 0,25 0,1		0,05 0,5 0,1 0,14 0,16 0,05		0,14 0,05 0,23 0,17 0,16 0,25
		0,13 0,15 0,12 0,2 0,2 0,2		0,15 0,25 0,14 0,16 0,13 0,17		0,35 0,15 0,05 0,2 0,15 0,1
		0,2 0,16 0,14 0,45 0,02 0,03		0,15 0,1 0,13 0,17 0,2 0,25		0,13 0,13 0,04 0,2 0,2 0,3
		0,17 0,1 0,2 0,04 0,29 0,2		0,28 0,1 0,2 0,09 0,13 0,2		0,18 0,1 0,28 0,2 0,2 0,04
		0,15 0,17 0,03 0,2 0,3 0,15		0,15 0,1 0,1 0,2 0,1 0,35		0,19 0,04 0,16 0,03 0,27 0,31
		0,12 0,2 0,1 0,05 0,23 0,3		0,26 0,14 0,2 0,12 0,18 0,1		0,12 0,18 0,15 0,15 0,15 0,25
		0,25 0,05 0,05 0,05 0,3 0,3		0,18 0,02 0,01 0,6 0,01 0,18		0,03 0,05 0,35 0,22 0,05 0,3
		0,28 0,08 0,02 0,02 0,17 0,15 0,28		0,2 0,1 0,2 0,05 0,35 0,05 0,05		0,15 0,13 0,17 0,11 0,19 0,12 0,13
		0,15 0,17 0,03 0,2 0,3 0,15		0,28 0,1 0,2 0,09 0,13 0,2		0,18 0,1 0,28 0,2 0,2 0,04
		0,2 0,15 0,2 0,05 0,12 0,8		0,1 0,05 0,4 0,05 0,3 0,1		0,18 0,02 0,01 0,6 0,01 0,18
		0,05 0,05 0,3 0,15 0,15 0,3		0,2 0,12 0,3 0,08 0,2 0,1		0,2 0,16 0,14 0,45 0,02 0,03
		0,05 0,5 0,1 0,14 0,16 0,05		0,14 0,05 0,23 0,17 0,16 0,25		0,17 0,1 0,2 0,04 0,29 0,2
		0,14 0,06 0,3 0,3 0,1 0,1		0,05 0,05 0,3 0,15 0,15 0,3		0,15 0,17 0,03 0,2 0,3 0,15
		0,17 0,1 0,2 0,04 0,29 0,2		0,2 0,16 0,14 0,45 0,02 0,03		0,15 0,1 0,13 0,17 0,2 0,25
		0,15 0,13 0,17 0,11 0,19 0,25		0,14 0,06 0,3 0,3 0,1 0,1		0,05 0,05 0,3 0,15 0,15 0,3
		0,2 0,1 0,2 0,05 0,35 0,05 0,05		0,15 0,13 0,17 0,11 0,19 0,12 0,13		0,2 0,16 0,14 0,25 0,2 0,02 0,03
		0,14 0,06 0,3 0,3 0,1 0,1		0,13 0,15 0,12 0,2 0,2 0,2		0,15 0,25 0,14 0,16 0,13 0,17
		0,15 0,13 0,17 0,11 0,19 0,25		0,14 0,06 0,3 0,3 0,1 0,1		0,05 0,05 0,3 0,15 0,15 0,3

Таблиця 2.2.

Показники ризику через узагальнюючі статистичні показники

№ п./п.	Найменування показника	Значення для операцій
А	Б	В
	Середній очікуваний прибуток
	Модальне значення прибутку
	Медіанне значення прибутку
	Середнє квадратичне відхилення
	Коефіцієнт варіації, %: § За очікуваним значенням § За модальним значенням § За медіанним значенням

 

Таблиця 2.3

Імовірні характеристики операцій

Операція	Прибуток	Імовірність	Накопичена ймовірність	Зворотна імовірність
Коеф.	%	Коеф.	%	Коеф.	%
А
Б
В

 

Завдання №3

Оцінити рівень ризику діяльності на основі зон ризику.

 

1. Вхідна інформація для аналізу (табл.3.1)

2. Завдання для налізу:

– Побудувати емпіричний розподіл (табл. 3.2).

– Побудувати графік інтегральної кривої розподілу.

– Побудувати зони ризику на основі граничних рівнів збитків (табл.3.3).

– Оцінити величину імовірності “роботи” у кожній зоні ризику.

– Зробити загальні висновки стратегії підприємства.

 

Таблиця 3.1

Рівень збитків від діяльності.

ВАРІАНТИ
ВАРІАНТИ

 

Таблиця 3.2

Ймовірносні характеристики збитків

Інтервали	Частота	Імовірність по інтервалах	Накопленная імовірність	Зворотна імовірність
		Коеф.	%	Коеф.	%	Коеф.	%
Разом				Х	Х	Х	Х

 

Таблиця 3.3

Граничні рівні збитків

Рівень ризику

Варіанти

Хд*п.

Хк*р.

Хк*т.

 

де:

Хд_*п. – рівень гранично припустимого ризику (величина гранично припустимих збитків);

Хк_*р. – рівень гранично критичного ризику (величина гранично критичних збитків);

Хк_*т. – рівень гранично катастрофічного ризику (величина гранично катастрофічних збитків).

 

 

Завдання №4

Обґрунтування рішень при формуванні інвестиційного портфеля.

 

Завдання 1. Оцінити неохідну прибутковість акцій і дати рекомендації їх ефективності.

 

Таблиця 4.1

Показники ринку акцій

Варіант
Показники, %
Безпечна ставка, %
Прибутковість ринку, %
Рівень ризику	1,2	0,8	1,3	1,4	0,9	0,7	1,5	1,3	1,6	0,8
Варіант
Показники, %
Безпечна ставка, %
Прибутковість ринку, %
Рівень ризику	1,2	0,8	1,3	1,4	0,9	0,7	1,5	1,3	1,6	0,8

 

Завдання 2. Оцінити ефективність акцій і дати рекомендації про дії з ними (чи купувати, чи реалізувати).

Таблиця 4.2

Варіант
Показники, %	1,11	2,12	3,13	4,14	5,15	6,16	7,17	8,18	9,19	10,20
Безпечна ставка, %
Прибутковість ринку, %
Рівень ризику	1,3	1,4	1,2	1,6	0,9	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4
Дохідність акцій А, %
Дохідність акцій В, %

 

Завдання 3. Прийняти рішення про дії з акціями портфеля

 

 

Таблиця 4.3

Показники ефективності акцій

Варіант
Показники	1,11	2,12	3,13	4,14	5,15	6,16	7,17	8,18	9,19	10,20
Рівень ризику, бета	1,2	1,1	1,4	0,8	0,4	1,0	1,2	0,7	1,5	1,2
Розмір дивідендів на акції, грн
Вартість акції через рік, грн
Безпечна ставка на початку року, %
Вартість на початку року, грн
Прибутковість, %

 

Завдання №5

 

Обґрунтування підприємницьких рішень на основі оцінки границь фінансової стійкості підприємства

 

Вибрати конкретне підприємство (комерційну організацію).

Зібрати дані в динаміки: баланс - ф№1, звіт про фінансові результати-ф№2.

Розрахувати значення інтегрального показника рівня банкрутства на основі моделі Є.Альтмана (формула 1 та 2).

Розрахувати відносні та абсолютні критерії діяльності підприємства.

Зробити висновки (по табл. 5.1, 5.2, 5.4) по виходу з кризової ситуації.

 

Двухфакторна модель оцінки ймовірності банкрутства підприємства:

, (1)

де: Z – інтегральний показник рівня банкрутства

ПА – поточні активи;

КО – короткострокові зобов'язання;

ДО – довгострокові зобов'язання;

СА – совокупні активи.

Таблиця 5.1

Кількісні критичні значення інтегрального показника рівня банкрутства.

Значення -Z	Висновок
Z < - 0.65	Імовірність платоспроможності підприємства висока
-0.65 < Z < 0	Імовірність платоспроможності підприємства гарна
0.65 > Z > 0	Можливо банкрутство підприємства
Z = 0.65	Найбільш ймовірно, що підприємства збанкрутує
I Z I = 3	Висновки сформувати не можливо

П'яти факторна модель оцінки ймовірності банкрутства підприємства:

, (2)

де Z – інтегральний показник рівня банкрутства

РК – робочий капітал (оборотний капітал);

СА – совокупні активи;

ЧП – чистий прибуток;

ЧД – чистий дохід;

ВК – власний капітал;

ПК – позиковий капітал;

ОВ – обсяг виробництва.

Таблиця 5.2