Ситуация риска, неопределенности, конфликта

Лекция №1

Процесс управления в организационных системах – принимать решения, отвечать за их последствия.

Стандартная модель процесса управления в организационных системах, этапы процесса управления:

1) Анализ среды и ситуации, разработка вариантов решения;

2) принятие решения, выбор одного из возможных этапов с первого этапа или совершенно новых;

3) Исполнение, т.е. реализация принятого решения на практике;

4) Контроль состояния (соотнесение факта и плана).

Ситуация риска, неопределенности, конфликта. Наша специальность связана с 1 и 4 этапами. ЛПР (лицо, принимающее решения) – 2 этап. Исполнители – 3 этап.

Управление в организациях всегда в условиях неполной, недостоверной информации. Различие только в уровне неполноты и недостоверности.

Риском называются условия, в которых ранее накопленный опыт позволяет предполагать устойчивые, повторяющиеся, хотя и неоднозначные события.

Для анализа состояния неопределенности могут применяться как качественные, так и количественные методы.

Количественные методы основаны на мат. расчете, являются более трудоемкими по сравнению с обыденными (качественными) методами, поскольку требуют четкой формализации и предварительных расчетов, опираются на рациональное отношение к действительности, приводят к лучшему результату в повторяющихся условиях, если выявлены базовые закономерности.

Основа качественных методов – социально-гуманитарное знание, количественных – математическое моделирование.

Повторяющиеся эффекты и события, связанные с действием организационных систем (прежде всего экономических), позволяют предполагать, что существуют устойчивые закономерности (может быть, и непознанные), которые служат основой для применения количественных методов. Применение количественных (математических) методов для моделирования экономической деятельности всегда нуждается в обосновании.

Объективный мир (красная клякса) ↔ предметная область (зеленый паралелипипед со стрелками) ↔ абстрактная область. Дело – понятия, модели – концепция. (рисунки).

Специалисты работают в предметных областях. Предметных областей существует много. В каждой критерий истинности – соответствие модели реальному миру (рецепты должны срабатывать сегодня).

Разные темпы развития ведут к накоплению рассогласований и противоречий. Неизбежно возникает кризис и непонимание. Выход из проблемы противоречий между разными предметными областями в еще большей абстракции и в опоре на материал идеальных областей.

Их всего 2: философия и математика. Философия – основа социально-гуманитарного знания, математика – естественнонаучного. Критерий истинности в абстрактных областях – логическая непротиворечивость.

Философские представления формируют общую картину мира в целом, что позволяет выводить посылки конкретных предметных областей как следствие. В зависимости от базовой философии изменяются отвечающие ей конкретные науки (предметные области).

Математика опирается на аксиоматическое построение и поэтому дает заведомо более ограниченную картину, чем философия, зато полностью логически проверяемую.

Математические основы естественнонаучных дисциплин всегда имеют меньший объем применения, чем социально-гуманитарные.

 

Лекция №2

Основное положение Кейнсианства: «Рыночная экономика – неустойчивая система. Необходимо государственное регулирование, чтобы уравновесить последствия действий экономических игроков».

Дешевле купить, дороже продать.

1936 – Кейнс – кейнсианство;

1972 – Фридман – монетаризм (повод – Египет, Суэцкий канал).

4 составляющих: деньги, труд, сырье, энергия. Бюджет – гос. управление.

Основное положение Фридмана: «Рыночная экономика является устойчивым механизмом, большая часть потрясений в котором возникает из-за некомпетентного, несвоевременного вмешательства государства и его попыток регулировать экономику».

2008 – монетаризм может смениться опять на кейнсианство. Гайдар – сторонник монетаризма.

Дискретная случайная величина – числовые особенности.

Объективный мир:

• Риск-менеджмент;
• Бизнес-планирование;
• Разработка и реализация инвестиционных проектов.

Прикладная область:

• Психология. Теория управления и менеджмент;
• Статистика;
• Управление рисками;
• Теория систем;
• + Системный анализ;
• Количественные методы анализа и прогнозирования;
• Эконометрика;
• Информационные технологии;
• Мягкие модели на основе нечеткой логики;

Абстрактная область:

• Философия:
• Системный подход;
• Фин. макроэкономика;
• Математика:
• Теория вероятности;
• Теория оптимального управления;
• Теория игр;
• Финансовая математика;
• Инвестиционный анализ.

10 разделов бизнес-плана:

1. Введение;

2. Резюме;

3. Анализ рынка (кому? почему?);

4. Описание проекта (что?);

5. Маркетинговый план (как? рыночные перспективы, Поступления +);

6. План производства (В случае предполагаемого производства, коммерческий план, затраты);

7. Организационный план. Юридическая ф. и организационная структура. Структура собственности, распределение прибыли (кто?);

8. Финансовый план. Оценка рисков (за сколько? с какой выгодой?).

9. Стратегия финансирования.

10. Приложения.

Лекция №3

Ситуация риска, неопределенности, конфликта

Предмет теории риска

- комплекс экономико-математических понятий и методов анализа тех процессов, объектов и явлений, которые характерны для оргсистем функционирующих и развивающихся в условиях неопределенности, на основе представлений системного подхода, маттеорий вероятности и статистики, оптимального управления игр.

Стратегии по отношению к риску:

1)избегание (ориентируется на вариант, который не содержит неопределенностей и риска, менее доходный, но наиболее стабильный (Франция))

2)принятие (решение по мере возникновения)

3)управление

 

Психологические особенности лица, принимающего решение

Согласно представлениям соцпсихологии (Дильтей 1903) предполагается, что у каждого лица, принимающего решение можно выделить 3 базовые управляющие системы

1)аффект – эмоционально-чувтвенная составляющая предполагает ориентацию на стабильность состояния, либо действия. Выбор действия осуществляется на основе рассогласования фактических и ожидаемых событий.

2)интеллект – рациональная составляющая, определение действий на основе показателей типа эффективность. Отношений полученного полезного эффекта к понесенным затратам.

3)воля – предполагает реакцию на отклонение от ожидаемой цели, максимум возможного. Действенно-поведенческая направленность.

Данные качества соответствуют стратегиям отношения к риску.

 

Лекция №4

Бизнес-план

1)развернутая экономическая программа действий

2)один из важнейших инструментов снижения риска

3)структурированная и в определенной степени стандартизированная система документального обоснования успешности предлагаемой бизнес - идеи

Варианты целей:

1) Представление взвешенного прогноза возможного развития ситуаций в конкретной рыночной нише. Цель – предвидение будущих затруднений. БП – внутренний документ, не предназначен для внешнего использования. Читатели – собственник и топ-менеджер. Агентский конфликт.

2) Привлечение инвестиций в конкретный бизнес. Цель – заинтересовать потенциального инвестора. Для внешнего пользования.

3) Демонстрация уровня цивилизованного ведения бизнеса и регулярного менеджмента. Цель – создание привлекательного имиджа и реклама достижений.

4) Обеспечение текущего контроля ситуации и организация эффективного управления на конкретном предприятии. Цель – повышение эффективности. Данное представление согласуется с идеей бюджетирования.

Типичные ошибки:

1) отсутствие четкости в оформлении

2) доминирование технологических вопросов над экономическими

3) слабая рыночная ориентация. Недостаток оценки потенциальной емкости рынка, конкурирующих предложений. Конкурентов надо любить, это бесплатный источник информации о рынке, так как конкурентные предложения являются информацией об уровне цен

4) отсутствие финансовых перспектив и детальной переработки неопределенностей, имеющих рискованный характер

5) отсутствие четкого описания распределения обязанностей и ответственности в команде менеджеров, реализующих проект

Риск – сочетание факторов среды и действия участников ситуации, которые оказывают неблагоприятное влияние на бизнес и/или экономические проекты. В частности, неполучение запланированной прибыли, превышение затрат, задержка сроков и иные потери. При количественной оценке риск измеряется вероятностью наступления неблагоприятного события или ее количественными характеристиками.

Лекция №6

Задача:

Предприятие по выпуску галош. Себестоимость пары 250 рублей, постоянные затраты 150 тысяч рублей/месяц. Цена реализации 400 рублей. Прогноз емкости рынка 20 тысяч пар/месяц.

Прибыль = доход – затраты

Затраты = себестоимость – объем выпуска + постоянные издержки

Доход = цена*объем выпуска

Точка безубыточности 1000.

Переменные затраты: 250*q

Точка безубыточности строится в системе координат c/q – цена/количество.

Плановая программа выпуска: не меньше 1000 пар, не больше 20000.

Система: производство галош

Ситуационный фактор: климатическая особенность рынка сбыта

Средовой фактор: политическая ситуация

Подсистема: земля

Среда, ситуация, система, подсистема.

 

Общесистемный подход позволяет для любого хозяйствующего субъекта разграничить факторы, действующие на него по степени управляемости и наблюдаемости. Таких факторов может быть очень много. Как правило, их действие ведет к изменению экономических показателей деятельности предприятия. Совокупность таких показателей составляет экономическую модель, описывающую деятельность предприятия. Такие модели определяются неоднозначно. Выбор конкретной модели зависит от целей, которые ставятся перед бизнесом и этапов его развития. Для каждого из показателей может рассматриваться математическая модель, то есть описание математическими объектами. Математическими объектами являются постоянные параметры (константы), переменные (скалярные и векторные), функция одного или нескольких переменных (сложная, если она состоит из нескольких функций), случайная величина (случайный вектор; описывает объекты, для которых значения реализуются с некоторой частотой).

 

По задаче определить дискретную СВ, отражающую возможное изменение спроса на 0, +/- 10, +/- 20.

	- 20%	- 10%		10%	20%
	16т	18т	20т	22т	24т
Р	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5

 

ξ – изменение предельной емкости рынка

ξ₁ – изменение спроса

 

Пр = Д – Общие Затраты

Д = q*p = 400q

150 + 250q

Пр = 400q – 150 – 250q = 150q – 150 = 150(q-1)

q*=10тыс.р.

Пр(q*)=150*(10-1)=1350тыс.р.

	- 20%	- 10%		10%	20%
	16т	18т	20т	22т	24т
ξ
	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5

ξ – CВ, которая моделирует объем спроса на нашу продукцию. Отрицательный результат – матожидание: М(ПР)=1260

В случае, когда экономический показатель моделируется СВ, наиболее часто используемое оценочное значение – матожидание или средне взвешенное значение показателя. Матожидание характеризует те результаты, которые необходимо принимать в расчет при многократном воспроизведении одинаковых циклов. В каждом конкретном случае значение показателя может отличаться от матожидания, если одинаковых циклов достаточно много, то общий результат рассчитывается по матожтданию.

 

Лекция 7

Матожидание характеризует те результаты, которые необходимо принимать в расчет при многократном воспроизведении одинаковых циклов. В каждом конкретном случае значение показателя может отличаться от матожидания. Если одинаковых циклов достаточно много, то общий результат рассчитывается по матожиданию.

Zобщ = Zпост + ZперемX*

Приведенный количественный пример, иллюстрирующий метод точки безубыточности, демонстрирующее изменение целевого показателя (прибыли), связанного с изменением 1 из базовых экономических факторов (объем спроса). И здесь предполагается, что спрос определяется вероятностно, то есть может быть замоделирован дискретной СВ.

Пример хорошо отражает логику анализа риска падения прибыли, связанную с применением спроса.

Риск является оценкой возможных потерь, которые понесет компания.

Процедуры управления рисками применяются в 2х основных смыслах:

· Прогноз наступления неблагоприятного события

· Определение мер, ведущих к понижению значения неблагоприятных событий

Если доходность финансового актива – СВ, то ожидаемая доходность – это матожидание, мера риска – вариация или среднеквадратичное отклонение.

Источники информации о вероятностном распределении:

· (АО) теоретические модели. Законы распределения

· (ПО) статистические характеристики. Результаты эконометрических исследований

· (РМ) субъективная вероятность. Оценочные и экспертные суждения

Нормально распределенная СВ может возникнуть, когда анализируется распределение числовых значений, связанных с достаточно большим количеством факторов (случайных значений), которые могут иметь произвольное распределение, а анализируется их смесь.

ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ

Теоретические законы распределения удобно использовать с аналитической точки зрения, так как они хорошо описаны и доведены до расчетных схем в стандартных пакетах.

Но в каждом конкретном случае моделирования необходимо обосновывать, возможность применения конкретного типа распределения.

Проверка, в большинстве случаев, предполагает привлечение накопленной статистической информации и ее обработки.

Обработка результатов измерения может использоваться как для проверки справедливости теоретических предположений, так и для определения приближенного закона распределения вероятностей.

Недостаток экономических исследований – требуется слишком много времени для их информативности. А также необходимым условием является устойчивость рыночных ситуаций (данные, полученные в условиях действия одних и тех же закономерностей).

Поэтому ситуации риска, связанные с кризисами, действием вновь возникших факторов, либо при отсутствии накопленной информации, нужно анализировать особо.

Лекция № 8

 

Бальная оценка

m = 10

K = 2 млн

rб = (888/2000) = 0,444

rRп = (1000/2000) = 0,5

rсп = (500/2000) = 0,25

Нпот/К = 1 – max потери

R₁ = 4,44 g₁ = 1/8

R₂ = 5 g₂ = 1/50

R₃ = 2,5 g₃ = 1/5

R0 = 0,555 + 0,1 + 0,5 = 1,155 баллов

 

Причины пожара:

m = 10 R₂ = 5

R_i2 g_i2

1. Халатность 4 30%

1. Умысел 7 10%

2. Неисправность 3 55%

3. Стихийное бедствие 7 5%

R₂ = 1,2 + 0,7 + 1,75 + 0,35 = 4 вместо 5

 

Коэффициент конкордации

W = σфакт^2/σмакс^2

Дисперсия суммарных оценок группой экспертов по фактическому результату опроса/дисперсия суммарных оценок в случае максимально возможного согласования мнений экспертов.

 

Лекция №9

Шкала для измерения риска

По вероятности нежелательного исхода, Р – вероятность риска

№	Значение показателя	Термин
	0;0,1	Минимальный риск
	0,1;0,3	Малый риск
	0,3;0,4	Средний риск
	0,4;0,6	Высокий риск
	0,6;0,8	Максимальный риск
	0,8;1	Критический риск

Применяемая терминология в случае, если рассматриваются события, связанные с возможностью катастрофических рисков, смещается в сторону уменьшения вероятностей.

По коэффициенту вариации: V = σ/x

	V < 0,1	Слабая степень риска
	0,1 <= V <= 0,25	Умеренная
	0,25 < V	Высокая

 

Для риска банкротства

	Менее 35%	Приемлемый
	25% - 50%	Допустимый
	50% - 75%	Критический
	75% - 100%	Катастрофический

 

Лекция №10

Понятие эффективной ставки

 

 

Эффективная ставка – расчетная величина, позволяющая сравнивать между собой финансовые операции произвольной структуры и длительности. Чем выше – тем доходнее операция. Определяется как базовая ставка годовых процентов с годовой капитализацией, которая может породить рассматриваемую финансовую операцию.

Лекция №11

Лекция №12

С точки зрения формирования дисконтированных показателей, время в экономике циклично и существенно влияет на сравнительную стоимость денежной единицы. Поэтому, как правило, при анализе бизнес проектов периоды более близкие к началу рассматриваются с более близкой частотой (месяц, квартал). Более отстающие периоды реже (квартал, полугодие). Удаленные, как правило, рассматриваются по годам.

Пример:

Определить внутреннюю ставку доходности: инвестиционный проект больше года предполагает начальные инвестиции в размере 8 млн. в течение 1х 8и месяцев равномерно, начиная с конца 2го года проект начинает приносить прибыль в размерах 1млн. в 1й год и с нарастанием в 20% ежегодно. Предполагаемая стоимость привлечения финансовых ресурсов 20%.

1. NPV

2. Фор

3. Окупится ли проект?

Вложения 8 млн.

Отдача

Прибыль: через 2 года

Проект не окупится NPV<0

Если ставка 0, то NPV=ΣC

 

Лекция №1

Процесс управления в организационных системах – принимать решения, отвечать за их последствия.

Стандартная модель процесса управления в организационных системах, этапы процесса управления:

1) Анализ среды и ситуации, разработка вариантов решения;

2) принятие решения, выбор одного из возможных этапов с первого этапа или совершенно новых;

3) Исполнение, т.е. реализация принятого решения на практике;

4) Контроль состояния (соотнесение факта и плана).

Ситуация риска, неопределенности, конфликта. Наша специальность связана с 1 и 4 этапами. ЛПР (лицо, принимающее решения) – 2 этап. Исполнители – 3 этап.

Управление в организациях всегда в условиях неполной, недостоверной информации. Различие только в уровне неполноты и недостоверности.

Риском называются условия, в которых ранее накопленный опыт позволяет предполагать устойчивые, повторяющиеся, хотя и неоднозначные события.

Для анализа состояния неопределенности могут применяться как качественные, так и количественные методы.

Количественные методы основаны на мат. расчете, являются более трудоемкими по сравнению с обыденными (качественными) методами, поскольку требуют четкой формализации и предварительных расчетов, опираются на рациональное отношение к действительности, приводят к лучшему результату в повторяющихся условиях, если выявлены базовые закономерности.

Основа качественных методов – социально-гуманитарное знание, количественных – математическое моделирование.

Повторяющиеся эффекты и события, связанные с действием организационных систем (прежде всего экономических), позволяют предполагать, что существуют устойчивые закономерности (может быть, и непознанные), которые служат основой для применения количественных методов. Применение количественных (математических) методов для моделирования экономической деятельности всегда нуждается в обосновании.

Объективный мир (красная клякса) ↔ предметная область (зеленый паралелипипед со стрелками) ↔ абстрактная область. Дело – понятия, модели – концепция. (рисунки).

Специалисты работают в предметных областях. Предметных областей существует много. В каждой критерий истинности – соответствие модели реальному миру (рецепты должны срабатывать сегодня).

Разные темпы развития ведут к накоплению рассогласований и противоречий. Неизбежно возникает кризис и непонимание. Выход из проблемы противоречий между разными предметными областями в еще большей абстракции и в опоре на материал идеальных областей.

Их всего 2: философия и математика. Философия – основа социально-гуманитарного знания, математика – естественнонаучного. Критерий истинности в абстрактных областях – логическая непротиворечивость.

Философские представления формируют общую картину мира в целом, что позволяет выводить посылки конкретных предметных областей как следствие. В зависимости от базовой философии изменяются отвечающие ей конкретные науки (предметные области).

Математика опирается на аксиоматическое построение и поэтому дает заведомо более ограниченную картину, чем философия, зато полностью логически проверяемую.

Математические основы естественнонаучных дисциплин всегда имеют меньший объем применения, чем социально-гуманитарные.

 

Лекция №2

Основное положение Кейнсианства: «Рыночная экономика – неустойчивая система. Необходимо государственное регулирование, чтобы уравновесить последствия действий экономических игроков».

Дешевле купить, дороже продать.

1936 – Кейнс – кейнсианство;

1972 – Фридман – монетаризм (повод – Египет, Суэцкий канал).

4 составляющих: деньги, труд, сырье, энергия. Бюджет – гос. управление.

Основное положение Фридмана: «Рыночная экономика является устойчивым механизмом, большая часть потрясений в котором возникает из-за некомпетентного, несвоевременного вмешательства государства и его попыток регулировать экономику».

2008 – монетаризм может смениться опять на кейнсианство. Гайдар – сторонник монетаризма.

Дискретная случайная величина – числовые особенности.

Объективный мир:

• Риск-менеджмент;
• Бизнес-планирование;
• Разработка и реализация инвестиционных проектов.

Прикладная область:

• Психология. Теория управления и менеджмент;
• Статистика;
• Управление рисками;
• Теория систем;
• + Системный анализ;
• Количественные методы анализа и прогнозирования;
• Эконометрика;
• Информационные технологии;
• Мягкие модели на основе нечеткой логики;

Абстрактная область:

• Философия:
• Системный подход;
• Фин. макроэкономика;
• Математика:
• Теория вероятности;
• Теория оптимального управления;
• Теория игр;
• Финансовая математика;
• Инвестиционный анализ.

10 разделов бизнес-плана:

1. Введение;

2. Резюме;

3. Анализ рынка (кому? почему?);

4. Описание проекта (что?);

5. Маркетинговый план (как? рыночные перспективы, Поступления +);

6. План производства (В случае предполагаемого производства, коммерческий план, затраты);

7. Организационный план. Юридическая ф. и организационная структура. Структура собственности, распределение прибыли (кто?);

8. Финансовый план. Оценка рисков (за сколько? с какой выгодой?).

9. Стратегия финансирования.

10. Приложения.

Лекция №3

Ситуация риска, неопределенности, конфликта