Тема: Стохастичне програмування. Запаси, резерви як спосіб зниження ризику

1.Моделювання ризику з урахуванням порушень обмежень задачі.

2.Структура та види резервів, запасів з урахуванням ризику.

3.Управління запасами за умов невизначеності та ризику.

4.Побудова найпростіших моделей управління запасами.

5.Критерій граничного рівня запасів.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: стохастичне програмування, ймовірнісні обмеження, оптимальний розмір поставок, модель М. Міллера і Д. Орра.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ класифікація задач стохастичного програмування;

­ структура та види запасів і резервів;

­ модель запасів готівки

­ управління запасами за умов невизначеності та ризику.

Джерело:7,11.

Практичне заняття 7

Тема: Елементи актуарної математики

1.Основні ймовірнісні характеристики тривалості життя.

2.Залишковий час життя.

3.Методи точного розрахунку характеристик підсумкового ризику.

4.Методи наближеного розрахунку характеристик підсумкового ризику.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: страхова компанія, фінансовий ризик, моделі де Муавра, Гомпертца, Мейкхама, Вейбулла, Ерланга.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ основні ймовірнісні характеристики тривалості життя;

­ аналіз різних видів страхування життя;

­ розрахунок характеристик підсумкового ризику.

Джерело:14.

Практичне заняття 8

Тема: Методи аналізу і прогнозу

1.Прогнозування фінансових показників з використанням математичного моделювання.

2.Метод парних порівнянь.

3.Метод рангової кореляції.

4.Нечітко-множинні методи оцінки ризику.

5.Задача прогнозування на нейронних мережах.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: методи екстраполяції, інтерполяції; сплайн-апроксимація; колективна експертна оцінка; апріорне ранжування факторів; коефіцієнт конкордації.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

­ прогнозування фінансових показників з використанням різних математичних моделей;

­ експертні методи прогнозування;

­ прогнозування курсів цінних паперів;

­ прогнозування ризику банкрутства.

Джерело:3,10, 16.

Практичне заняття 9

Тема: Підведення підсумків

1. Аналіз результатів модульної контрольної роботи №2.

2. Аналіз результатів самостійної роботи, виконання індивідуальних і творчих завдань.

3. Проведення заліку.

 

2.4. Зміст самостійної роботи студентів

Зміст самостійної роботи, термін її виконання і форма контролю визначається завданнями для самостійної роботи, виданими викладачем.

№ з/п	Завдання на самостійну роботу студентів
Змістовий модуль 1
	Основні типи ризику
	Чи схильні ви до ризику? Провести тестування
	Оцінка ризику ліквідності
	Коефіцієнт чутливості Бета
	Гранична корисність. Різне ставлення до ризику. Криві байдужості
	Сутність управління портфелем цінних паперів
	Норма прибутку, ризик цінних паперів
	Обчислення коефіцієнта кореляції.
9.	Множина ефективних портфелів
10.	Загальні засади теорії портфеля
11.	Лінія ринку капіталів
12.	Спрощена класична модель формування портфеля
13.	Характеристика рівнів невизначеності середовища. Творча і формальна складові
14.	Параметричні рішення за критерієм Гурвіца
15.	Метод нормалізації, відношення пріоритету, критерії згортки
16.	Чотири класи задач прийняття багатоцільових рішень за умов невизначеності та ризику
Змістовий модуль 2
17.	Задачі стохастичного програмування
18.	Вплив ризику та інфляції на норму відсотка
19.	Техніка дисконтування; обчислення майбутньої та теперішньої вартості
20.	Методи оцінки інвестиційних проектів з урахуванням ризику
21.	Внутрішня ставка (норма) доходу. Індекс прибутковості
22.	Задача управління запасами
23.	Аналітичні моделі тривалості життя (де Муавра, Гомпертца, Мейкхама, Вейбулла, Ерланга)
24.	Методи точного розрахунку характеристик підсумкового ризику страхової компанії
25.	Методи наближеного розрахунку характеристик підсумкового ризику страхової компанії
26.	Ефективні методи прогнозування курсів цінних паперів
27.	Кількісні та якісні підходи до прогнозування ризиків

 

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів

№ теми	Дидактичне забезпечення
1.	[7], розділ1; [3], С.84-89; [5] (вибірково)
2.	[3] (вибірково); [7], гл.1
3.	[7], розділ 2; [10], розділ 2
4.	[7], розділ 2, розділ 4
5.	[7], розділ 3; [10], розділ 5
6.	[7], розділ 4; [10], розділ 5; [13], гл. 2-5
7.	[7], розділ 4; [12] (вибірково)
8.	[7], розділ 4; [12] (вибірково)
9.	[7], розділ 4; [12] (вибірково); [10], розділ 5; [15], гл 4,5
10.	[7], розділ 4; [15], гл.2-5; [10], розділ 5
11.	[7], розділ 4; [12] (вибірково)
12.	[7], розділ 4; [12] (вибірково); [10], [15] (вибірково)
13.	[8] (вибірково); [7], розділ 5
14.	[7], розділ4; [12] (вибірково)
15.	[7], розділ 6
16.	[7], розділ 6
17.	[7], розділ 9
18.	[7], розділ 9; [15], гл 6
19.	[7], розділ 9; [12] (вибірково)
20.	[7], розділ 10; [12] (вибірково)
21.	[7], розділ 7; [12] (вибірково)
22.	[7], розділ 11; [12] (вибірково)
23.	[14] (вибірково)
24.	[14], С. 39-42
25.	[14], С. 42-50
26.	[16] (вибірково); [15], гл 6
27.	[15], гл 6, 7; [10], розділи 2, 4

Самостійне вивчення окремих питань тем, передбачених програмою дисципліни “Ризик у менеджменті”, які не обговорюються на практичних заняттях, має важливе значення для належного засвоєння студентами основних положень дисципліни. Під час самостійної підготовки рекомендується почати вивчення з уважного і послідовного аналізу конспекту лекції, після чого студент має знайти і прочитати відповідні глави підручників, навчальних посібників.

Студентам рекомендується підготувати письмові творчі роботи або реферати з питань, вказаних у попередній таблиці (по одному питанню з кожного модуля). Підготовлену творчу роботу слід представити на розгляд викладачу на тому практичному занятті, тема якого відповідає написаній роботі. Форма контролю – перевірка правильності виконання завдань (із врахуванням самостійності, творчості).

Студент має можливість отримати додаткову оцінку за такі види робіт:

· пошук, підбір та огляд літературних джерел, які відсутні у списку обов’язкових;

· аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій;

· формування аналітичних звітів та участь у науково-теоретичних і науково-практичних конференціях.

Форма контролю – розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР.

Консультації з питань, що виносяться на самостійну роботу, проводяться щотижня, згідно з розкладом.

 

Модульний контроль

Теоретичні питання, що виносяться на кожен модульний контроль – це теоретичні питання до заліку, список яких наведено далі. Крім того, модульні контрольні роботи містять по три практичних завдання.

Питання для модульного контролю

Змістовий модуль 1

1.Означення ризику. Інвестиційний, кредитний, діловий, майновий, моральний ризик.

2.Основні принципи аналізу, управління ризиком у менеджменті. Критерії Б. Берлімера.

3.Головні системні властивості менеджменту та ризик.

4.Якісний та кількісний аналіз ризику.

5.Основні причини виникнення ризику та їх класифікація.

6.Класифікація ризику.

7.Ризик та психологічна теорія рішень.

8.Типова крива щільності розподілу ймовірностей випадкових збитків (ризику).

9.Узагальнена блок – схема процесу управління ризиком у менеджменті.

10.Основні способи зниження ступеня ризику.

11.Суперпозиція способів зниження ризику.

12.Ризик в абсолютному виразі.

13.Ризик у відносному виразі.

14.Ризик та нерівність Чебишева.

15.Оцінка ризику ліквідності.

16.Коефіцієнт чутливості Бета.

17.Ризик та теорія корисності.

18.Лотерея. Детермінований еквівалент лотереї.

19.Різне ставлення до ризику та корисність.

20.Криві байдужості.

21.Диверсифікація як спосіб зниження ризику. Теорія портфеля.

22.Ризик цінних паперів.

23.Кореляція цінних паперів та її застосування.

24.Портфель з двох різних акцій.

25.Множина ефективних портфелів.

26.Портфель з багатьох акцій.

27.Загальні засади теорії портфеля. Оптимізація його структури.

28.Лінія ринку капіталів.

29.Спрощена класична модель формування портфеля.

30.Моделювання і оптимізація ризику та теорія гри.

31.Критерій Байєса.

32.Критерій Бернуллі – Лапласа.

33.Критерій Вальда.

34.Критерій мінімального ризику Севіджа.

35.Критерій Гурвіца.

36.Множина Парето.

37.Перша задача прийняття багатоцільових рішень за умов ризику.

38. Друга задача прийняття багатоцільових рішень за умов ризику.

39. Третя задача прийняття багатоцільових рішень за умов ризику.

40. Четверта задача прийняття багатоцільових рішень за умов ризику.

 

 

Змістовий модуль 2

41.Економічний ризик та деякі моделі і методи стохастичного програмування.

42.Моделювання ризику з урахуванням порушень обмежень задачі.

43.Вплив ризику та інфляції на норму відсотка.

44.Техніка дисконтування. Майбутня вартість.

45.Теперішня вартість.

46.Оцінка ринкової вартості підприємства та ризик.

47.Визначення періоду окупності інвестицій.

48.Чиста (нетто) теперішня вартість.

49.Внутрішня ставка (норма) доходу.

50.Індекс прибутковості.

51.Запаси, резерви як способи зниження ризику.

52.Модель запасів готівки.

53.Функція виживання.

54.Крива смертей.

55.Інтенсивність смертності.

56.Аналітичні моделі тривалості життя.

57.Функція розподілу і щільність залишкового часу життя.

58.Залишковий час життя в конкретних аналітичних моделях тривалості життя.

59.Найпростіший вид страхування життя.

60.Складніші моделі страхування життя.

61.Методи точного розрахунку характеристик підсумкового ризику.

62. Методи наближеного розрахунку характеристик підсумкового ризику.

63. Аналіз, прогноз і антикризове управління.

64.Експертні методи прогнозування.

65.Огляд найпростіших методів прогнозування.

66.Адаптивні методи прогнозування.

67.Методи інтерполяції.

68.Прогнозування із застосуванням методів нейронних мереж.

69.Кількісні підходи до прогнозування ризику банкрутства.

70.Якісні підходи до прогнозування ризику банкрутства.

71.Комплексний аналіз фінансової діяльності підприємств із використанням апарату нечіткої логіки.