Охарактеризовать важную задачу эконометрики.

Охарактеризовать важную задачу эконометрики.

Эконометрика должна систематически эффективно обеспечивать непрерывный процесс принятия управленческих рений, которые бы давали возможность достигать намеченных целей или курса действий. Здесь наиболее важной задачей является выявление возможной цели руководителя предприятия и определение ее фактического достижения при различных вариантах осуществления процесса хоз-й деят-ти. Следовательно, важной задачей эконометрики явл. оценка направленных действий специалистов на достижение эконом-й эф-ти хоз-й деят-ти. В рыночной экономике задачей эконометрики явл. прогнозирование путей развития -макро и -микро экономических факторов хоз-й деят-ти. Прогнозная информация должна давать возможность принимать решение в зависимости от хоз-й конъюнктуры. Такие решения могут быть выработаны только на основании надежных статистических данных, обработанных и обобщенных соответствующими эконометрическими методами

Раскрыть понятие одиночных временных (динамических) рядов.

В исследуемых закономерностях социально-экономического развития широко используются временные (динамические) ряды. Эти ряды представляют собой совокупность числовых данных, характеризующие динамику социально-экономического явления. Различают интервальные и моментные ряды.

Назвать виды временных рядов и охарактеризовать их.

Различают интервальные и моментные ряды.

Первые характеризуют состояние явления, сформировавшиеся за определенный промежуток времени.

Вторые в строго установленные моменты времени.

Например: совокупность показателей, характеризующих выпуск продукции, среднегодовую стоимость основных производственных фондов, численность промышленного производственного персонала – интервальные ряды. К моментальным рядам относятся данные о стоимости остатков оборотных средств, готовой продукции на складе и незавершенного производства.

Охарактеризовать свойства информации каждого элемента динамического ряда.

Каждый элемент динамического ряда одновременно является результатом прошлого развития явления исходной информации для предвидения характера развития явления в будущем. В этой связи с помощью исследования динамических рядов появляется возможность выявить закономерности в изменении явлений, устанавливать взаимосвязь между минувшими и настоящими и предвидеть элементы возможного будущего.

Охарактеризовать процессы формирования информации в каждом элементе динамического ряда.

Процесс формирования информации каждой точки временного ряда может предоставить следующее выражение: Где: – значение элемента, сформировавшегося из закономерного воздействия фактора времени t; – количественное влияние на элементы временного ряда системы случайных факторов; совокупность значений принято называть трендом, тенденцией или эволюционной составляющей.

Назвать алгоритм эконометрических исследований на основе одиночных временных рядов.

Эконометрические исследования на основе одиночных временных рядов осуществляют по следующему алгоритму:

- выполняем графический анализ зависимости признака от фактора времени t;

- выполняем статистическую обработку исходных данных временного ряда, наиболее распространенными методами статистической обработки являются скользящие средние и конечные разности;

- выбирают общий вид модели и рассчитывают ее параметры;

- определяют наиболее вероятный уровень прогнозируемого анализируемого признака.

Выбор аналитического вида зависимости при эконометрических исследованиях по одиночным временным рядам.

Эта проблема решается на основе графических построений в системе координат (t; y)и анализируемых исследований. При географических построениях используются исходные данные анализируемого признака и после их статистических преобразований. Наиболее распространенными методами этих преобразований является метод скользящей средней и метод конечных разностей.

Метод скользящих средних позволяет выполнить замену фактических данных усредненными величинами. Применяя этот метод, преобразование исходной информации осуществляется за счет снижения степен влияния случайных факторов, которые принимали участие при формировании исходной информации.

Метод конечных разностей применятся в том случае, когда у исследователя есть уверенность в том, что в качестве модели необходимо использовать полином n-ой степени. Уравнение полинома разных степеней имеют следующий вид:

 

Для оценки степени полинома рассчитываются конечные разности. В основу конечных разностей положено свойство полинома n-ой степени обращать в 0 конечные разности (n+1)-го порядка Расчет конечных разностей выполняется до того момента, когда они начинают преимущественно стремиться к нулю, т.к. в основу конечных разностей положено свойство полинома n-ой степени, обращать в ноль конечные разности (n+1)-го порядка.

С помощью метода скользящей средней и метода конечных разностей можно получить лишь предварительную оценку о форме связей социально-экономического признака от фактора времени t. При подборе моделей необходимо тщательно изучать характер изменения социально-экономических явлений, используя при этом различные методы анализа.

Назвать методику расчета конечных разностей и указать ситуации, при которых они применяются.

Метод конечных разностей применятся в том случае, когда у исследователя есть уверенность в том, что в качестве модели необходимо использовать полином n-ой степени. Уравнения полиномов разных степеней:

Для оценки степени полинома рассчитываются конечные разности. В основу конечных разностей положено свойство полинома n-ой степени обращать в 0 конечные разности (n+1)-го порядка Расчет конечных разностей выполняется до того момента, когда они начинают преимущественно стремиться к 0, т.к. в основу конечных разностей положено свойство полинома n-ой степени обращать в 0 конечные разности (n+1)-го порядка.

Расчет конечных разностей выполняется до того момента, когда они начинают преимущественно стремиться к нулю, т.к. в основу конечных разностей положено свойство полинома n-ой степени, обращает в ноль конечные разности (n+1)-го порядка.

С помощью метода скользящей средней и метода конечных разностей можно получить лишь предварительную оценку о форме связей социально-экономического признака от фактора времени t. При подборе моделей необходимо тщательно изучать характер изменения социально-экономических явлений, используя при этом различные методы анализа. Изменение социально-экономических явлений во времени могут быть равномерными, ускоренными, с резкими переходами, с пределами насыщения и другими тенденциями. В практике эконометрические исследования для описания закономерностей чаще всего применяются функции: линейные –, параболические –, степенные –. При эконометрических исследованиях допускается проводить расчеты по нескольким функциям, которые принято называть конкурирующими. После выбора аналитической зависимости признака приступают к следующему этапу эконометрических исследований: расчету параметров выбранных моделей.

Назвать алгоритм эконометрических исследований с помощью авторегрессии.

Эконометрические исследования с помощью автрорегрессии выполняются по следующим стадиям: 1)устанавливается порядок авторегрессионной модели 2)рассчитываются параметры, выбранной модели 3)определяется наиболее вероятное значение –прогноз анализируемого признака и оценивается его точность.

Охарактеризовать важную задачу эконометрики.

Эконометрика должна систематически эффективно обеспечивать непрерывный процесс принятия управленческих рений, которые бы давали возможность достигать намеченных целей или курса действий. Здесь наиболее важной задачей является выявление возможной цели руководителя предприятия и определение ее фактического достижения при различных вариантах осуществления процесса хоз-й деят-ти. Следовательно, важной задачей эконометрики явл. оценка направленных действий специалистов на достижение эконом-й эф-ти хоз-й деят-ти. В рыночной экономике задачей эконометрики явл. прогнозирование путей развития -макро и -микро экономических факторов хоз-й деят-ти. Прогнозная информация должна давать возможность принимать решение в зависимости от хоз-й конъюнктуры. Такие решения могут быть выработаны только на основании надежных статистических данных, обработанных и обобщенных соответствующими эконометрическими методами