Гипотетические варианты цены.. Общая стоимость актива в гипотетических ценах

5. Гипотетические варианты цены.

Гипотетические варианты цены находятся следующим образом. Стоимость одной акции на конечную дату, а именно 29 декабря 2018 года помножим на относительное изменение цены за эту же дату.

Например, 27,89 (это цена за одну акцию на 29 декабря 2017 года) х  2 769,14 (это относительное изменение цены в сравнении с предыдущей датой на 29 декабря 2017 года). Такое действие необходимо проделать с каждой датой.

Таблица 3 – Гипотетические варианты цены

         №

Дата

HP1- гипотетические варианты цены ПАО «Сургутнефтегаз»

HP2- гипотетические варианты цены ПАО «Магнит»

03.01.2017

-

-

04.01.2017

2 777,64

6 269,04

05.01.2017

2 771,02

6 145,05

06.01.2017

2 797,39

6 354,57

09.01.2017

2 754,68

6 292,89

10.01.2017

2 790,34

6 172,99

11.01.2017

2 787,66

6 018,61

12.01.2017

2 794,35

6 263,92

13.01.2017

2 793,45

6 185,99

16.01.2017

2 784,12

6 464,96

17.01.2017

2 775,66

6 336,78

18.01.2017

2 781,40

6 256,11

19.01.2017

2 816,33

6 408,66

20.01.2017

2 813,41

6 294,71

23.01.2017

2 748,09

6 316,54

24.01.2017

2 801,95

6 337,38

25.01.2017

2 825,44

6 297,47

26.01.2017

2 868,40

6 600,19

27.01.2017

2 774,50

6 264,07

30.01.2017

2 763,70

6 163,89

31.01.2017

2 799,38

6 356,47

01.02.2017

2 784,69

6 372,85

02.02.2017

2 760,94

6 206,01

03.02.2017

2 849,18

6 396,76

06.02.2017

2 780,89

6 379,71

07.02.2017

2 804,41

6 280,81

08.02.2017

2 782,61

6 357,92

09.02.2017

2 776,20

6 528,67

10.02.2017

2 760,27

6 430,00

Продолжение таблицы 3 – Гипотетические варианты цены

13.02.2017

2 757,81

6 388,17

14.02.2017

2 803,46

6 309,80

15.02.2017

2 789,00

6 321,04

16.02.2017

2 806,43

6 295,62

17.02.2017

2 738,32

6 193,15

20.02.2017

2 783,26

6 259,61

21.02.2017

2 777,51

6 315,51

22.02.2017

2 710,43

6 110,06

24.02.2017

2 799,05

6 085,54

27.02.2017

2 704,80

6 602,22

28.02.2017

2 758,97

6 300,68

01.03.2017

2 834,54

6 351,80

02.03.2017

2 768,93

6 409,29

03.03.2017

2 784,30

6 288,59

06.03.2017

2 791,83

6 391,83

07.03.2017

2 747,60

6 328,35

09.03.2017

2 788,52

6 221,89

10.03.2017

2 693,95

6 405,77

13.03.2017

2 803,84

6 395,40

14.03.2017

2 819,01

6 364,03

15.03.2017

2 767,59

6 391,98

16.03.2017

2 810,09

6 580,14

17.03.2017

2 816,74

6 340,00

20.03.2017

2 840,57

6 392,29

21.03.2017

2 806,51

6 307,59

22.03.2017

2 828,50

6 151,04

23.03.2017

2 740,31

6 292,99

24.03.2017

2 777,20

6 326,47

27.03.2017

2 748,72

6 340,68

28.03.2017

2 837,09

6 508,82

29.03.2017

2 791,84

6 159,71

30.03.2017

2 773,89

6 511,98

31.03.2017

2 796,60

6 128,89

03.04.2017

2 763,43

6 375,60

04.04.2017

2 822,93

6 304,60

05.04.2017

2 804,58

6 483,08

06.04.2017

2 817,17

6 393,56

07.04.2017

2 757,39

6 260,34

10.04.2017

2 679,92

6 292,94

11.04.2017

2 763,07

6 275,65

12.04.2017

2 698,62

6 227,09

13.04.2017

2 793,59

6 381,80

14.04.2017

2 729,89

6 218,88

17.04.2017

2 833,25

6 445,84

18.04.2017

2 763,89

6 324,73

19.04.2017

2 745,04

6 261,38

20.04.2017

2 783,75

6 417,49

21.04.2017

2 808,48

6 312,16

24.04.2017

2 837,10

6 296,66

Продолжение таблицы 3 – Гипотетические варианты цены

25.04.2017

2 840,91

6 211,20

26.04.2017

2 881,83

6 338,56

27.04.2017

2 747,01

6 341,44

28.04.2017

2 767,19

6 304,80

02.05.2017

2 808,49

6 372,51

03.05.2017

2 828,69

6 242,25

04.05.2017

2 799,76

6 453,88

05.05.2017

2 773,89

6 382,31

10.05.2017

2 861,52

6 510,97

11.05.2017

2 741,24

6 249,82

12.05.2017

2 769,56

6 322,41

15.05.2017

2 761,60

6 477,60

16.05.2017

2 774,67

6 380,06

17.05.2017

2 806,38

6 478,63

18.05.2017

2 748,52

6 215,75

19.05.2017

2 729,89

6 295,47

22.05.2017

2 753,18

6 493,84

23.05.2017

2 883,35

6 250,42

24.05.2017

2 777,47

6 288,76

25.05.2017

2 956,67

6 446,07

26.05.2017

2 821,77

6 401,65

29.05.2017

2 909,65

6 239,37

30.05.2017

2 806,10

6 299,10

31.05.2017

2 708,50

6 310,50

01.06.2017

2 500,71

6 252,45

02.06.2017

2 734,56

6 203,69

05.06.2017

2 827,24

6 421,44

06.06.2017

2 771,43

6 385,14

07.06.2017

2 741,68

6 445,75

08.06.2017

2 771,54

6 385,46

09.06.2017

2 792,73

6 452,85

13.06.2017

2 742,75

6 443,48

14.06.2017

2 724,67

6 339,34

15.06.2017

2 745,84

6 248,09

16.06.2017

2 797,99

6 315,17

19.06.2017

2 784,52

6 425,55

20.06.2017

2 893,94

6 389,18

21.06.2017

2 758,17

6 264,81

22.06.2017

2 807,59

6 227,20

23.06.2017

2 793,35

6 306,02

26.06.2017

2 724,45

6 354,35

27.06.2017

2 860,63

6 478,37

28.06.2017

2 811,20

6 317,99

29.06.2017

2 769,13

6 093,66

30.06.2017

2 777,10

6 393,63

03.07.2017

2 844,41

6 295,11

04.07.2017

2 828,42

6 333,04

05.07.2017

2 805,28

6 381,78

06.07.2017

2 792,13

6 364,21

Продолжение таблицы 3 – Гипотетические варианты цены

07.07.2017

2 754,05

6 417,87

10.07.2017

2 769,98

6 372,00

11.07.2017

2 808,15

6 346,77

12.07.2017

2 826,50

6 319,70

13.07.2017

2 819,75

6 479,15

14.07.2017

2 749,82

6 456,24

17.07.2017

2 807,82

6 273,47

18.07.2017

2 743,30

6 328,13

19.07.2017

2 843,91

6 293,77

20.07.2017

2 765,18

6 322,70

21.07.2017

2 764,45

6 273,96

24.07.2017

2 836,95

6 470,10

25.07.2017

2 744,45

6 301,69

26.07.2017

2 781,63

6 479,56

27.07.2017

2 776,33

6 370,56

28.07.2017

2 773,09

6 264,28

31.07.2017

2 839,13

6 238,48

01.08.2017

2 888,53

6 238,16

02.08.2017

2 787,99

6 406,30

03.08.2017

2 795,07

6 311,88

04.08.2017

2 733,46

6 268,05

07.08.2017

2 802,39

6 394,41

08.08.2017

2 819,76

6 404,74

09.08.2017

2 754,52

6 279,92

10.08.2017

2 777,70

6 290,13

11.08.2017

2 714,25

6 356,98

14.08.2017

2 777,35

6 348,13

15.08.2017

2 823,04

6 333,23

16.08.2017

2 765,88

6 414,51

17.08.2017

2 818,15

6 324,60

18.08.2017

2 768,02

6 264,84

21.08.2017

2 783,72

6 446,63

22.08.2017

2 803,82

6 382,75

23.08.2017

2 816,38

6 464,73

24.08.2017

2 805,17

6 384,24

25.08.2017

2 766,70

6 331,60

28.08.2017

2 780,64

6 470,05

29.08.2017

2 774,32

6 496,60

30.08.2017

2 810,61

6 589,34

31.08.2017

2 824,04

6 429,30

01.09.2017

2 814,82

6 216,72

04.09.2017

2 792,58

6 292,11

05.09.2017

2 821,20

6 412,39

06.09.2017

2 800,62

6 286,32

07.09.2017

2 719,56

6 342,41

08.09.2017

2 865,88

6 329,78

11.09.2017

2 814,11

6 432,15

12.09.2017

2 790,99

6 408,27

13.09.2017

2 775,07

6 284,21

Продолжение таблицы 3 – Гипотетические варианты цены

14.09.2017

2 789,00

6 182,39

15.09.2017

2 813,99

6 317,52

18.09.2017

2 799,90

6 293,05

19.09.2017

2 812,19

6 374,40

20.09.2017

2 821,79

6 394,38

21.09.2017

2 793,84

6 264,27

22.09.2017

2 774,03

6 290,95

25.09.2017

2 833,18

6 265,85

26.09.2017

2 772,75

6 308,74

27.09.2017

2 830,34

6 385,87

28.09.2017

2 791,84

6 293,84

29.09.2017

2 791,84

6 346,91

02.10.2017

2 788,05

6 330,58

03.10.2017

2 765,36

6 330,57

04.10.2017

2 794,72

6 241,78

05.10.2017

2 796,62

6 290,12

06.10.2017

2 804,19

6 477,94

09.10.2017

2 787,11

6 232,76

10.10.2017

2 791,83

6 291,23

11.10.2017

2 812,12

6 311,55

12.10.2017

2 798,83

6 324,41

13.10.2017

2 778,27

6 212,37

16.10.2017

2 790,87

6 266,23

17.10.2017

2 769,82

6 274,78

18.10.2017

2 779,58

6 308,75

19.10.2017

2 772,93

6 448,56

20.10.2017

2 807,07

5 739,23

23.10.2017

2 777,66

6 096,04

24.10.2017

2 776,67

6 102,47

25.10.2017

2 773,75

6 649,27

26.10.2017

2 759,30

6 376,67

27.10.2017

2 844,68

6 125,81

30.10.2017

2 810,36

6 306,20

31.10.2017

2 748,96

6 079,98

01.11.2017

2 845,88

6 271,60

02.11.2017

2 735,13

6 140,05

03.11.2017

2 800,46

6 357,20

07.11.2017

2 864,64

6 331,42

08.11.2017

2 834,39

6 355,46

09.11.2017

2 789,46

6 340,86

10.11.2017

2 724,75

6 148,06

13.11.2017

2 777,81

6 314,37

14.11.2017

2 830,68

6 165,22

15.11.2017

2 690,27

5 629,27

16.11.2017

2 773,69

6 710,95

17.11.2017

2 797,66

6 682,68

20.11.2017

2 812,49

6 233,17

21.11.2017

2 796,61

6 181,69

22.11.2017

2 764,82

6 456,25

Продолжение таблицы 3 – Гипотетические варианты цены

23.11.2017

2 788,52

6 442,84

24.11.2017

2 810,05

6 159,89

27.11.2017

2 749,12

6 308,47

28.11.2017

2 808,75

6 194,03

29.11.2017

2 696,21

6 271,19

30.11.2017

2 721,22

6 319,13

01.12.2017

2 809,79

6 321,06

04.12.2017

2 758,80

6 370,00

05.12.2017

2 781,37

6 270,33

06.12.2017

2 856,35

6 375,22

07.12.2017

2 757,11

6 360,02

08.12.2017

2 792,02

6 534,54

11.12.2017

2 909,32

6 441,63

12.12.2017

2 800,10

6 248,54

13.12.2017

2 797,17

6 186,31

14.12.2017

2 808,65

6 429,16

15.12.2017

2 752,35

6 262,83

18.12.2017

2 779,35

6 217,37

19.12.2017

2 748,83

6 306,72

20.12.2017

2 753,16

6 342,03

21.12.2017

2 803,92

6 374,46

22.12.2017

2 793,95

6 300,69

25.12.2017

2 741,59

6 325,80

26.12.2017

2 763,88

6 347,12

27.12.2017

2 804,72

6 361,32

28.12.2017

2 832,36

6 345,06

29.12.2017

2 769,14

6 410,78

 

 

6. Общая стоимость актива в гипотетических ценах

После того, как найдены варианты гипотетических цен, нужно найти общую стоимость их актива.

Для этого необходимо количество акций умножить на варианты гипотетической цены. Это мы применим на каждую дату. Сначала к ПАО «Сургутнефтегаз», затем к ПАО «Магнит». Подобная работа уже была проделана в работе. Затем, уже узнав гипотетическую стоимость определенного количества акций двух организаций, сложим получившуюся стоимость и получим гипотетический портфель акций на каждую дату.

Таблица 4 – Стоимость акций и портфеля

№

Дата

HV1 – Гипотетическая стоимость акций ПАО «Сургутнефтегаз»

HV2 – Гипотетическая стоимость акций ПАО «Магнит»

HV – Гипотетическая стоимость портфеля

03.01.2017

-

-

-

04.01.2017

49 794 839,19

488 985,14

50 283 824,33

05.01.2017

49 676 086,25

479 314,17

50 155 400,42

06.01.2017

50 148 738,44

495 656,83

50 644 395,27

09.01.2017

49 383 086,59

490 845,13

49 873 931,71

10.01.2017

50 022 363,90

481 493,08

50 503 856,98

11.01.2017

49 974 453,58

469 451,30

50 443 904,88

12.01.2017

50 094 246,58

488 585,76

50 582 832,34

13.01.2017

50 078 119,84

482 507,37

50 560 627,21

16.01.2017

49 910 854,06

504 266,76

50 415 120,82

17.01.2017

49 759 214,34

494 268,46

50 253 482,80

18.01.2017

49 862 211,23

487 976,73

50 350 187,96

19.01.2017

50 488 425,91

499 875,81

50 988 301,72

20.01.2017

50 435 938,75

490 987,71

50 926 926,46

23.01.2017

49 264 987,94

492 690,33

49 757 678,27

24.01.2017

50 230 507,00

494 315,95

50 724 822,95

25.01.2017

50 651 664,48

491 202,79

51 142 867,27

26.01.2017

51 421 761,12

514 814,59

51 936 575,71

27.01.2017

49 738 432,71

488 597,60

50 227 030,32

30.01.2017

49 544 920,17

480 783,33

50 025 703,51

31.01.2017

50 184 559,01

495 804,47

50 680 363,48

01.02.2017

49 921 125,72

497 082,28

50 418 208,00

02.02.2017

49 495 323,09

484 068,80

49 979 391,90

03.02.2017

51 077 336,48

498 946,98

51 576 283,46

06.02.2017

49 852 992,06

497 617,20

50 350 609,26

07.02.2017

50 274 722,08

489 903,11

50 764 625,20

08.02.2017

49 883 902,84

495 918,12

50 379 820,96

Продолжение таблицы 4 – Стоимость акций и портфеля

09.02.2017

49 768 877,05

509 236,32

50 278 113,37

10.02.2017

49 483 430,98

501 540,16

49 984 971,14

13.02.2017

49 439 240,99

498 277,60

49 937 518,59

14.02.2017

50 257 584,17

492 164,68

50 749 748,84

15.02.2017

49 998 403,00

493 040,88

50 491 443,88

16.02.2017

50 310 941,85

491 058,36

50 802 000,21

17.02.2017

49 089 905,85

483 065,86

49 572 971,71

20.02.2017

49 895 590,72

488 249,28

50 383 840,00

21.02.2017

49 792 354,74

492 609,46

50 284 964,20

22.02.2017

48 589 885,20

476 584,58

49 066 469,78

24.02.2017

50 178 547,92

474 672,50

50 653 220,42

27.02.2017

48 488 986,46

514 973,24

49 003 959,70

28.02.2017

49 459 971,60

491 452,79

49 951 424,40

01.03.2017

50 814 842,31

495 440,49

51 310 282,80

02.03.2017

49 638 581,86

499 924,59

50 138 506,45

03.03.2017

49 914 117,09

490 510,38

50 404 627,47

06.03.2017

50 049 059,94

498 562,40

50 547 622,34

07.03.2017

49 256 186,49

493 611,15

49 749 797,64

09.03.2017

49 989 841,63

485 307,67

50 475 149,30

10.03.2017

48 294 398,51

499 650,22

48 794 048,73

13.03.2017

50 264 351,95

498 841,31

50 763 193,26

14.03.2017

50 536 304,69

496 394,20

51 032 698,89

15.03.2017

49 614 538,10

498 574,32

50 113 112,42

16.03.2017

50 376 446,14

513 251,02

50 889 697,16

17.03.2017

50 495 769,31

494 520,00

50 990 289,31

20.03.2017

50 922 859,39

498 598,52

51 421 457,90

21.03.2017

50 312 271,50

491 991,78

50 804 263,27

22.03.2017

50 706 524,03

479 780,97

51 186 305,00

23.03.2017

49 125 612,92

490 853,01

49 616 465,93

24.03.2017

49 786 903,83

493 464,46

50 280 368,29

27.03.2017

49 276 251,05

494 572,89

49 770 823,93

28.03.2017

50 860 444,43

507 688,16

51 368 132,59

29.03.2017

50 049 248,83

480 457,09

50 529 705,92

30.03.2017

49 727 500,71

507 934,13

50 235 434,84

31.03.2017

50 134 592,04

478 053,21

50 612 645,25

03.04.2017

49 540 013,57

497 296,70

50 037 310,27

04.04.2017

50 606 676,92

491 758,80

51 098 435,72

05.04.2017

50 277 723,69

505 680,21

50 783 403,89

06.04.2017

50 503 437,37

498 697,57

51 002 134,95

07.04.2017

49 431 754,43

488 306,14

49 920 060,57

10.04.2017

48 042 969,84

490 849,12

48 533 818,96

11.04.2017

49 533 505,57

489 500,83

50 023 006,40

12.04.2017

48 378 125,37

485 713,11

48 863 838,49

13.04.2017

50 080 757,62

497 780,57

50 578 538,19

14.04.2017

48 938 689,00

485 072,29

49 423 761,29

17.04.2017

50 791 732,15

502 775,76

51 294 507,91

18.04.2017

49 548 215,25

493 329,04

50 041 544,29

19.04.2017

49 210 369,58

488 388,02

49 698 757,59

20.04.2017

49 904 208,57

500 564,13

50 404 772,70

Продолжение таблицы 4 – Стоимость акций и портфеля

21.04.2017

50 347 580,22

492 348,67

50 839 928,89

24.04.2017

50 860 606,01

491 139,60

51 351 745,61

25.04.2017

50 928 905,80

484 473,69

51 413 379,49

26.04.2017

51 662 604,55

494 407,93

52 157 012,47

27.04.2017

49 245 625,92

494 632,10

49 740 258,02

28.04.2017

49 607 373,90

491 774,22

50 099 148,12

02.05.2017

50 347 729,00

497 055,71

50 844 784,71

03.05.2017

50 709 997,42

486 895,61

51 196 893,03

04.05.2017

50 191 345,44

503 402,57

50 694 748,01

05.05.2017

49 727 574,68

497 820,16

50 225 394,83

10.05.2017

51 298 431,75

507 855,37

51 806 287,12

11.05.2017

49 142 265,96

487 486,35

49 629 752,31

12.05.2017

49 649 982,07

493 147,86

50 143 129,93

15.05.2017

49 507 190,62

505 252,49

50 012 443,11

16.05.2017

49 741 501,21

497 644,42

50 239 145,63

17.05.2017

50 310 058,23

505 333,28

50 815 391,50

18.05.2017

49 272 762,46

484 828,67

49 757 591,13

19.05.2017

48 938 810,41

491 046,87

49 429 857,28

22.05.2017

49 356 221,68

506 519,78

49 862 741,46

23.05.2017

51 689 798,79

487 532,73

52 177 331,52

24.05.2017

49 791 649,45

490 523,34

50 282 172,79

25.05.2017

53 004 264,74

502 793,34

53 507 058,08

26.05.2017

50 585 918,29

499 328,35

51 085 246,64

29.05.2017

52 161 269,45

486 670,48

52 647 939,92

30.05.2017

50 304 943,71

491 329,55

50 796 273,26

31.05.2017

48 555 216,26

492 218,66

49 047 434,92

01.06.2017

44 830 140,07

487 691,25

45 317 831,32

02.06.2017

49 022 375,24

483 888,09

49 506 263,34

05.06.2017

50 683 955,86

500 872,14

51 184 828,00

06.06.2017

49 683 423,25

498 040,89

50 181 464,14

07.06.2017

49 150 024,36

502 768,37

49 652 792,73

08.06.2017

49 685 438,79

498 066,10

50 183 504,89

09.06.2017

50 065 207,51

503 322,14

50 568 529,64

13.06.2017

49 169 226,28

502 591,66

49 671 817,94

14.06.2017

48 845 115,55

494 468,43

49 339 583,98

15.06.2017

49 224 618,19

487 350,80

49 711 968,99

16.06.2017

50 159 623,16

492 583,58

50 652 206,74

19.06.2017

49 918 052,01

501 192,76

50 419 244,77

20.06.2017

51 879 630,64

498 356,30

52 377 986,94

21.06.2017

49 445 773,76

488 655,52

49 934 429,28

22.06.2017

50 331 725,69

485 721,82

50 817 447,51

23.06.2017

50 076 312,47

491 869,84

50 568 182,31

26.06.2017

48 841 302,66

495 639,06

49 336 941,72

27.06.2017

51 282 455,16

505 313,20

51 787 768,36

28.06.2017

50 396 294,02

492 802,92

50 889 096,93

29.06.2017

49 642 165,58

475 305,20

50 117 470,78

30.06.2017

49 785 066,14

498 703,02

50 283 769,16

03.07.2017

50 991 748,75

491 018,50

51 482 767,25

04.07.2017

50 705 026,72

493 977,47

51 199 004,19

Продолжение таблицы 4 – Стоимость акций и портфеля

05.07.2017

50 290 295,75

497 778,78

50 788 074,53

06.07.2017

50 054 570,46

496 408,51

50 550 978,97

07.07.2017

49 371 903,47

500 594,00

49 872 497,46

10.07.2017

49 657 504,80

497 015,70

50 154 520,50

11.07.2017

50 341 641,46

495 048,33

50 836 689,80

12.07.2017

50 670 730,01

492 936,69

51 163 666,70

13.07.2017

50 549 684,21

505 374,03

51 055 058,24

14.07.2017

49 296 022,48

503 586,63

49 799 609,11

17.07.2017

50 335 850,04

489 330,59

50 825 180,63

18.07.2017

49 179 062,32

493 594,51

49 672 656,83

19.07.2017

50 982 847,13

490 914,13

51 473 761,26

20.07.2017

49 571 383,59

493 170,84

50 064 554,43

21.07.2017

49 558 342,15

489 368,75

50 047 710,90

24.07.2017

50 858 001,46

504 668,04

51 362 669,51

25.07.2017

49 199 765,80

491 531,65

49 691 297,46

26.07.2017

49 866 281,89

505 405,66

50 371 687,55

27.07.2017

49 771 309,57

496 903,84

50 268 213,41

28.07.2017

49 713 241,01

488 614,23

50 201 855,23

31.07.2017

50 897 035,86

486 601,55

51 383 637,41

01.08.2017

51 782 718,66

486 576,53

52 269 295,19

02.08.2017

49 980 267,92

499 691,04

50 479 958,96

03.08.2017

50 107 252,93

492 326,78

50 599 579,71

04.08.2017

49 002 779,48

488 907,61

49 491 687,09

07.08.2017

50 238 513,54

498 764,35

50 737 277,89

08.08.2017

50 549 855,97

499 569,88

51 049 425,85

09.08.2017

49 380 240,93

489 833,59

49 870 074,52

10.08.2017

49 795 905,79

490 629,87

50 286 535,65

11.08.2017

48 658 334,90

495 844,65

49 154 179,55

14.08.2017

49 789 482,80

495 154,14

50 284 636,93

15.08.2017

50 608 721,10

493 992,23

51 102 713,33

16.08.2017

49 583 869,42

500 331,67

50 084 201,08

17.08.2017

50 520 901,99

493 318,95

51 014 220,93

18.08.2017

49 622 333,78

488 657,16

50 110 990,94

21.08.2017

49 903 673,17

502 837,05

50 406 510,22

22.08.2017

50 264 150,02

497 854,31

50 762 004,33

23.08.2017

50 489 323,88

504 248,94

50 993 572,82

24.08.2017

50 288 221,72

497 971,08

50 786 192,80

25.08.2017

49 598 713,22

493 864,81

50 092 578,03

28.08.2017

49 848 482,75

504 663,74

50 353 146,49

29.08.2017

49 735 253,51

506 734,64

50 241 988,15

30.08.2017

50 385 767,80

513 968,77

50 899 736,57

31.08.2017

50 626 547,20

501 485,07

51 128 032,27

01.09.2017

50 461 351,18

484 904,33

50 946 255,51

04.09.2017

50 062 621,13

490 784,25

50 553 405,38

05.09.2017

50 575 624,80

500 166,28

51 075 791,08

06.09.2017

50 206 729,68

490 333,10

50 697 062,77

07.09.2017

48 753 629,48

494 707,67

49 248 337,15

08.09.2017

51 376 712,35

493 722,69

51 870 435,04

11.09.2017

50 448 514,66

501 707,38

50 950 222,04

Продолжение таблицы 4 – Стоимость акций и портфеля

12.09.2017

50 034 090,65

499 844,89

50 533 935,54

13.09.2017

49 748 767,61

490 168,04

50 238 935,65

14.09.2017

49 998 403,00

482 226,33

50 480 629,33

15.09.2017

50 446 417,36

492 766,38

50 939 183,75

18.09.2017

50 193 778,64

490 857,59

50 684 636,24

19.09.2017

50 414 171,74

497 203,44

50 911 375,19

20.09.2017

50 586 206,65

498 761,74

51 084 968,39

21.09.2017

50 085 115,46

488 613,17

50 573 728,63

22.09.2017

49 730 059,77

490 693,93

50 220 753,70

25.09.2017

50 790 370,74

488 736,14

51 279 106,88

26.09.2017

49 707 116,90

492 081,54

50 199 198,43

27.09.2017

50 739 503,08

498 097,80

51 237 600,87

28.09.2017

50 049 352,46

490 919,24

50 540 271,70

29.09.2017

50 049 300,59

495 059,17

50 544 359,77

02.10.2017

49 981 454,39

493 785,56

50 475 239,95

03.10.2017

49 574 544,04

493 784,47

50 068 328,51

04.10.2017

50 100 998,90

486 859,11

50 587 858,02

05.10.2017

50 134 917,41

490 629,28

50 625 546,69

06.10.2017

50 270 688,38

505 279,18

50 775 967,56

09.10.2017

49 964 551,68

486 154,99

50 450 706,66

10.10.2017

50 049 214,39

490 716,00

50 539 930,39

11.10.2017

50 412 941,37

492 300,61

50 905 241,98

12.10.2017

50 174 601,43

493 303,97

50 667 905,40

13.10.2017

49 806 101,45

484 564,59

50 290 666,04

16.10.2017

50 031 975,87

488 766,15

50 520 742,03

17.10.2017

49 654 511,95

489 432,67

50 143 944,62

18.10.2017

49 829 489,48

492 082,37

50 321 571,85

19.10.2017

49 710 276,61

502 987,44

50 213 264,05

20.10.2017

50 322 293,10

447 659,71

50 769 952,81

23.10.2017

49 795 157,46

475 491,10

50 270 648,56

24.10.2017

49 777 321,63

475 992,79

50 253 314,42

25.10.2017

49 725 094,34

518 642,93

50 243 737,27

26.10.2017

49 465 956,94

497 380,22

49 963 337,16

27.10.2017

50 996 635,00

477 812,84

51 474 447,85

30.10.2017

50 381 369,49

491 883,38

50 873 252,87

31.10.2017

49 280 520,52

474 238,64

49 754 759,16

01.11.2017

51 018 079,09

489 184,61

51 507 263,69

02.11.2017

49 032 696,53

478 924,10

49 511 620,63

03.11.2017

50 203 911,08

495 861,98

50 699 773,06

07.11.2017

51 354 320,80

493 850,83

51 848 171,63

08.11.2017

50 812 060,17

495 726,15

51 307 786,32

09.11.2017

50 006 572,67

494 586,85

50 501 159,52

10.11.2017

48 846 667,20

479 548,72

49 326 215,92

13.11.2017

49 797 740,51

492 521,24

50 290 261,76

14.11.2017

50 745 524,87

480 887,14

51 226 412,01

15.11.2017

48 228 401,64

439 083,09

48 667 484,73

16.11.2017

49 724 016,29

523 453,83

50 247 470,12

17.11.2017

50 153 597,22

521 248,76

50 674 845,98

20.11.2017

50 419 568,85

486 187,01

50 905 755,86

Продолжение таблицы 4 – Стоимость акций и портфеля

21.11.2017

50 134 777,78

482 171,61

50 616 949,39

22.11.2017

49 564 890,84

503 587,57

50 068 478,41

23.11.2017

49 989 828,42

502 541,23

50 492 369,65

24.11.2017

50 375 749,44

480 471,55

50 856 220,99

27.11.2017

49 283 410,52

492 060,44

49 775 470,96

28.11.2017

50 352 450,41

483 134,50

50 835 584,92

29.11.2017

48 334 933,58

489 153,12

48 824 086,70

30.11.2017

48 783 256,43

492 892,27

49 276 148,70

01.12.2017

50 371 118,37

493 042,43

50 864 160,80

04.12.2017

49 457 001,78

496 860,00

49 953 861,78

05.12.2017

49 861 571,03

489 085,71

50 350 656,74

06.12.2017

51 205 828,76

497 267,33

51 703 096,09

07.12.2017

49 426 788,53

496 081,23

49 922 869,76

08.12.2017

50 052 611,60

509 694,10

50 562 305,70

11.12.2017

52 155 373,82

502 447,42

52 657 821,24

12.12.2017

50 197 393,01

487 386,43

50 684 779,44

13.12.2017

50 144 899,53

482 532,09

50 627 431,62

14.12.2017

50 350 685,96

501 474,19

50 852 160,14

15.12.2017

49 341 427,40

488 500,42

49 829 927,82

18.12.2017

49 825 487,89

484 955,11

50 310 443,01

19.12.2017

49 278 314,95

491 924,30

49 770 239,25

20.12.2017

49 355 817,89

494 678,15

49 850 496,04

21.12.2017

50 265 917,19

497 207,61

50 763 124,80

22.12.2017

50 087 099,83

491 453,82

50 578 553,65

25.12.2017

49 148 421,30

493 412,45

49 641 833,75

26.12.2017

49 548 048,08

495 075,02

50 043 123,10

27.12.2017

50 280 160,95

496 183,18

50 776 344,14

28.12.2017

50 775 673,91

494 914,67

51 270 588,58

29.12.2017

49 642 415,79

500 040,96

50 142 456,75

 

 

 

7. Стоимостная мера риска.

После того, как найдены многие показатели, необходимо понять оценку величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью. Проще говоря, необходимо понять, с какой вероятностью наши потери не превысят определенное количество денежных средств в определенный период.

Для того чтобы найти VaR надо от стоимости гипотетического портфеля отнять сумму денежных средств портфеля на конечную дату.

Например, от гипотетической стоимости портфеля на 29 декабря 2017 года (50 142 456,75 рублей) отнимаем стоимость портфеля (994 504,00 рублей).

Таблица 5 – Стоимостная мера риска

№

Дата

Группировка

Вероятность

03.01.2017

-

04.01.2017

38331,956

05.01.2017

34528,168

06.01.2017

29497,128

09.01.2017

28280,707

10.01.2017

26335,658

11.01.2017

26189,961

12.01.2017

23633,722

13.01.2017

23322,419

16.01.2017

22648,578

17.01.2017

22511,448

18.01.2017

21788,576

19.01.2017

21389,840

20.01.2017

18744,029

23.01.2017

16529,943

24.01.2017

16366,838

25.01.2017

16189,051

26.01.2017

15716,185

27.01.2017

15216,317

30.01.2017

14821,591

31.01.2017

14638,150

01.02.2017

13953,414

02.02.2017

13929,828

03.02.2017

13779,141

06.02.2017

13482,032

07.02.2017

13323,079

08.02.2017

13246,512

Продолжение таблицы 5 – Стоимостная мера риска

09.02.2017

13207,673

10.02.2017

12985,783

13.02.2017

12890,003

14.02.2017

12421,061

15.02.2017

11688,498

16.02.2017

11418,498

17.02.2017

10988,797

20.02.2017

10811,994

21.02.2017

10705,104

22.02.2017

10683,500

24.02.2017

10564,410

27.02.2017

10477,017

28.02.2017

10256,041

01.03.2017

10119,775

02.03.2017

9926,689

03.03.2017

9899,686

06.03.2017

9583,149

07.03.2017

9564,449

09.03.2017

9470,181

10.03.2017

9342,718

13.03.2017

9227,915

14.03.2017

9084,884

15.03.2017

8871,274

16.03.2017

8644,539

17.03.2017

8167,378

20.03.2017

7935,486

21.03.2017

7369,749

22.03.2017

7253,213

23.03.2017

6980,800

24.03.2017

6841,129

27.03.2017

6645,457

28.03.2017

6523,703

29.03.2017

6431,954

30.03.2017

6349,271

31.03.2017

6238,566

03.04.2017

6177,708

04.04.2017

6028,971

05.04.2017

5991,781

06.04.2017

5869,253

07.04.2017

5820,364

10.04.2017

5681,764

11.04.2017

5586,180

12.04.2017

5577,965

13.04.2017

5575,412

14.04.2017

5362,751

17.04.2017

5359,070

18.04.2017

5241,629

19.04.2017

5139,962

20.04.2017

5102,189

Продолжение таблицы 5 – Стоимостная мера риска

21.04.2017

4989,686

24.04.2017

4973,663

25.04.2017

4861,370

26.04.2017

4732,452

27.04.2017

4548,967

28.04.2017

4480,763

02.05.2017

4084,118

03.05.2017

4023,938

04.05.2017

3960,718

05.05.2017

3397,062

10.05.2017

3321,541

11.05.2017

3215,401

12.05.2017

3146,028

15.05.2017

2726,527

16.05.2017

2640,182

17.05.2017

2450,185

18.05.2017

2261,827

19.05.2017

2249,582

22.05.2017

2135,818

23.05.2017

2116,988

24.05.2017

2049,652

25.05.2017

2042,827

26.05.2017

1961,085

29.05.2017

1925,996

30.05.2017

1870,438

31.05.2017

1806,379

01.06.2017

1789,507

02.06.2017

1666,331

05.06.2017

1643,093

06.06.2017

1320,444

07.06.2017

1193,042

08.06.2017

1067,878

09.06.2017

1048,149

13.06.2017

843,072

14.06.2017

610,464

15.06.2017

591,873

16.06.2017

555,400

19.06.2017

545,952

20.06.2017

416,460

21.06.2017

371,092

22.06.2017

253,118

23.06.2017

236,487

26.06.2017

215,668

27.06.2017

148,542

28.06.2017

112,906

29.06.2017

-125,045

30.06.2017

-191,000

03.07.2017

-220,111

04.07.2017

-235,414

Продолжение таблицы 5 – Стоимостная мера риска

05.07.2017

-324,219

06.07.2017

-336,251

07.07.2017

-508,443

10.07.2017

-741,282

11.07.2017

-903,922

12.07.2017

-913,284

13.07.2017

-1104,726

14.07.2017

-1455,067

17.07.2017

-1479,123

18.07.2017

-1708,650

19.07.2017

-1807,192

20.07.2017

-1814,937

21.07.2017

-1834,020

24.07.2017

-1853,697

25.07.2017

-1871,066

26.07.2017

-2103,638

27.07.2017

-2179,213

28.07.2017

-2464,241

31.07.2017

-2525,572

01.08.2017

-2643,423

02.08.2017

-3074,012

03.08.2017

-3091,261

04.08.2017

-3093,569

07.08.2017

-3170,531

08.08.2017

-3295,886

09.08.2017

-3948,532

10.08.2017

-3971,022

11.08.2017

-4005,382

14.08.2017

-4121,334

15.08.2017

-4126,761

16.08.2017

-4154,913

17.08.2017

-4652,091

18.08.2017

-4852,481

21.08.2017

-4856,351

22.08.2017

-4974,118

23.08.2017

-4975,804

24.08.2017

-4986,185

25.08.2017

-5039,708

28.08.2017

-5143,672

29.08.2017

-5351,323

30.08.2017

-5418,120

31.08.2017

-5464,950

01.09.2017

-5619,357

04.09.2017

-5692,840

05.09.2017

-5915,105

06.09.2017

-6064,195

07.09.2017

-6161,644

08.09.2017

-6267,706

11.09.2017

-6509,506

Продолжение таблицы 5 – Стоимостная мера риска

12.09.2017

-6634,927

13.09.2017

-6656,068

14.09.2017

-6724,837

15.09.2017

-6802,605

18.09.2017

-6848,313

19.09.2017

-7168,630

20.09.2017

-7298,840

21.09.2017

-7415,673

22.09.2017

-7570,497

25.09.2017

-7657,824

26.09.2017

-7845,021

27.09.2017

-7905,185

28.09.2017

-8331,013

29.09.2017

-8451,522

02.10.2017

-8522,098

03.10.2017

-8526,241

04.10.2017

-8703,528

05.10.2017

-8757,391

06.10.2017

-9118,897

09.10.2017

-9163,824

10.10.2017

-9297,943

11.10.2017

-9551,859

12.10.2017

-9607,365

13.10.2017

-9609,482

16.10.2017

-9623,531

17.10.2017

-9668,141

18.10.2017

-9796,580

19.10.2017

-9828,038

20.10.2017

-10274,988

23.10.2017

-10451,939

24.10.2017

-10522,941

25.10.2017

-10868,027

26.10.2017

-10974,720

27.10.2017

-10984,639

30.10.2017

-11215,463

31.10.2017

-11294,036

01.11.2017

-11390,776

02.11.2017

-11584,446

03.11.2017

-11878,430

07.11.2017

-11880,350

08.11.2017

-11909,830

09.11.2017

-12076,027

10.11.2017

-12260,062

13.11.2017

-12293,675

14.11.2017

-12394,892

15.11.2017

-12589,337

16.11.2017

-12787,307

17.11.2017

-13554,454

20.11.2017

-13779,196

Продолжение таблицы 5 – Стоимостная мера риска

21.11.2017

-14012,317

22.11.2017

-14069,054

23.11.2017

-14907,047

24.11.2017

-15104,903

90%

27.11.2017

-15481,995

28.11.2017

-15568,628

29.11.2017

-15595,025

30.11.2017

-16733,205

01.12.2017

-16947,740

04.12.2017

-18046,047

05.12.2017

-18271,495

06.12.2017

-18428,996

07.12.2017

-20044,847

08.12.2017

-20392,185

11.12.2017

-20539,110

12.12.2017

-20738,020

13.12.2017

-21061,354

95%

14.12.2017

-22001,578

15.12.2017

-22777,173

18.12.2017

-23225,212

19.12.2017

-25009,662

20.12.2017

-25252,965

21.12.2017

-25308,194

22.12.2017

-26488,635

25.12.2017

-27460,186

26.12.2017

-32020,599

27.12.2017

-43621,385

99%

28.12.2017

-58511,382

29.12.2017

-73136,923

 

Сгруппировав все значения по убыванию, я выявила, что:

· VaR(90%)=15 104,902 руб.;

· Var(95%)=21 061,353 руб.;

· VaR(99%)= 43 621,384руб.

Это может обозначать, что, для покрытия убытков с вероятностью в 90% необходим резерв в 15 104,902 рублей. Для покрытия убытков с вероятностью в 95% необходим резерв в 21 061,353 рублей, а с вероятностью в 99% необходим резерв в 43 621,384рублей.