Задача 2.7.0. Учет инфляции взносов

Петр начинает свой инвестиционный план с 3000 руб. в месяц или 36000 рублей ежегодных накоплений с горизонтом в 10 лет и прогнозируемым ежегодным уровнем инфляции 4%. Определите его номинальные ежегодные взносы.

Решение:

FV=PV (1+i)ⁿ

1ый: 36000*(1+0,04)⁰= 36000   (3000 в месяц)                  

2ой: 36000*(1+0,04)¹= 37440  (3120 в месяц)

3ий: 36000*(1+0,04)¹*(1+0,04)¹=36000*1,04²= 38937,6 (3244,8 в месяц)

………………

10ый: 36000*(1+0,04)⁹ = 51239,23 (4269,93 руб. в месяц)

Задача 2.7.1. Первоначальная сумма пенсионного плана взноса составляла 100 тыс.рублей в год. Рассчитайте сумму ежемесячного взноса на 5-ый год, если известно, что инфляция по годам была такая:

1-й год – 6%, 2-й год – 5%, 3-й год 9%, 4-й год 3%, 5-й год - 4%.

Задача 2.7.2. Первоначальная сумма пенсионного плана взноса составляла 150 тыс. рублей в год. Рассчитайте сумму ежемесячного взноса на 6-ой год, если известно, что инфляция по годам была такая:

1-й год – 6%, 2-й год – 5%, 3-й год 9%, 4-й год 3%, 5-й год - 4%, 6-ой год – 2%

Учет инфляции и доходности инвестиций

Петр начинает свой инвестиционный план с 3000 руб. в месяц или 36000 рублей ежегодных накоплений с горизонтом в 10 лет, прогнозируемым ежегодным уровнем инфляции 4%. Прогнозируемая норма реальной доходности 8%.

Определите его номинальные ежегодные взносы.

период	Ежегодная сумма довнесения	Уровень инфляции	Ежегодные довнесения с учетом уровня инфляции 4% (1+0,04)n	Ежегодная сумма инвестиций	Доходность 8%   1,08	Сумма накоплений с учетом инфляции 4% и номинальной доходности 8% FV=PVi (1+0,8)n
0	36000	1,040	36000	36000	1,08	38880
1	36000	1,041	37440	76320	1,08	82 425,6
2	36000	1,042	38937,6	121 363.2	1,08	131 072,3
3	36000	1,043			1,08
4	36000	1,044			1,08
5	36000	1,045			1,08
6	36000	1,046			1,08
7	36000	1,047			1,08
8	36000	1,048			1,08
9	36000	1,049			1,08

 

2.8.1-2. Сформулируйте свой долгосрочный пенсионный план

Определите для себя желаемую сумму потребления и возможную сумму ежемесячных накоплений

Рассчитайте с помощью калькулятора https:// capital - gain. ru / app /#/ planning и в таблице exl. Рассчитайте график своего пенсионного плана с учетом среднегодового прогнозируемого уровня инфляции а% и доходностью выше уровня инфляции b%.

Задача 2.9.0 WACC портфеля

Рассчитайте средневзвешенную стоимость портфеля финансовых инструментов в долларах. Историческую доходность инструментов можно посмотреть на https://finex-etf.ru/products

Актив	Тикер	Доля в портфеле	Годовая доходность в долларах	Средневзвешенная доходность
Золото	FXGD	0.25
Акции глобального рынка	FXWO	0.25
Еврооблигации	FXRU	0.25
Денежный рынок	FXTB	0.25
ИТОГО		1

 

Задача 2.9.1 Рассчитайте средневзвешенную стоимость портфеля финансовых инструментов в долларах. Историческую доходность инструментов можно посмотреть на https://finex-etf.ru/products

Актив	Тикер	Доля в портфеле	Годовая доходность в долларах	Средневзвешенная доходность
Золото	FXGD	0.10
Акции глобального рынка	FXWO	0.30
Еврооблигации	FXRU	0.30
Денежный рынок	FXTB	0.30
ИТОГО		1

 

Задача 2.9.2 Рассчитайте средневзвешенную стоимость портфеля финансовых инструментов в рублях. Историческую доходность инструментов можно посмотреть на https://finex-etf.ru/products

Актив	Тикер	Доля в портфеле	Годовая доходность в долларах	Средневзвешенная доходность
Золото	FXGD	0.10
Акции глобального рынка	FXWO	0.30
Еврооблигации	FXRU	0.30
Денежный рынок	FXTB	0.30
ИТОГО		1

 

Задача 2.10.0  Дисконтирование с периодами

Предпринимателю за пять лет необходимо накопить 200 тыс. р. Он может это сделать двумя способами. Первый – открыть депозитный счет в банке под 10 % годовых и начислением процентов каждые полгода или покупкой облигаций с ежеквартальным купоном 8% годовых

Определить наилучший вариант вложения денежных средств, не учитывая уровень риска

Задача 2.10.1-2 Коммерческая организация от реализации инвестиционных проектов получит доход в размере (FV) тыс. р. Срок реализации инвестиционного проекта А (n₁) лет, при процентной ставке равной (r₁) % и периодом начисления (k₁). Срок реализации инвестиционного проекта Б (n₂) лет, при процентной ставке равной (r₂) % и периодом начисления (k₂).

Требуется определить наилучший вариант вложения денежных средств, не учитывая уровень риска.

ПОКАЗАТЕЛИ