Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Точечные оценки неизвестных параметров распределений
и требования, предъявляемые к ним При точечном оценивании ищут статистику , (т.е. функцию, зависящую только от выборки ), значение которой при заданной выборке принимают за приближенное значение неизвестного параметра . В этом случае статистику называют оценкой параметра . Естественно, оценка зависит от объема выборки : . Однако далее в обозначениях эта зависимость будет присутствовать в явном виде только при исследовании асимптотических (при ) свойств оценки. Обосновать качество оценки можно лишь исходя из ее свойств, не зависящих от конкретной выборки. Для изучения таких свойств вероятностного характера в соответствии с замечанием из раздела 1 под оценкой следует понимать случайную величину , получаемую заменой выборочных значений на случайные величины - копии наблюдаемой случайной величины . Для оценивания одного и того же параметра можно использовать различные оценки . Выбор из множества оценок наилучшей основан на критерии сравнения качества оценок, предложенном Р.А.Фишером. Согласно этому критерию к оценкам неизвестных параметров распределений предъявляются следующие требования. 1) Несмещенность Оценка называется несмещенной, если ее математическое ожидание равно оцениваемому параметру : . Ошибку , возникающую в результате замены неизвестного параметра известной оценкой можно представить в виде: , где - случайная ошибка оценивания, а - систематическая ошибка, называемая смещением оценки . Таким образом, несмещенность оценки означает отсутствие систематической ошибки в соответствующих результатах оценивания или, что эквивалентно, отсутствие смещения: для любого . Несмещенная оценка по крайней мере «в среднем» приводит к желаемому результату. Однако требование несмещенности не следует преувеличивать, иногда бывает разумно от него и отказаться. Оценка , у которой при , называется асимптотически несмещенной.
2) Состоятельность Оценка называется состоятельной, если при возрастании объема выборки она сходится по вероятности к истинному значению неизвестного параметра : . Свойство состоятельности является обязательным для любой оценки, поскольку при увеличении объема информации оценка должна быть ближе к истине. Однако, по существу, свойство состоятельности является асимптотическим и не связано со свойствами оценки при фиксированном объеме выборки.
Для несмещенной оценки в силу неравенства Чебышева . Поэтому достаточным условием состоятельности несмещенной оценки является стремление к нулю ее дисперсии: . Эффективность Может существовать несколько несмещенных и состоятельных оценок одного и того же неизвестного параметра . Тогда из них следует отдать предпочтение той, которая имеет меньшую дисперсию, поскольку дисперсия характеризует разброс значений оценки около истинного значения параметра . Пусть - класс всех состоятельных и несмещенных оценок параметра , имеющих конечную дисперсию. Оценка называется более эффективной, чем оценка , если для любого . Оценка , имеющая минимальную дисперсию среди всех оценок из класса , называется эффективной оценкой параметра , то есть . В общем случае точность оценки характеризуется ее среднеквадратической погрешностью . Для среднеквадратической погрешности также справедливо представление: . Эффективные оценки представляют особенно большой практический интерес, поскольку, являясь несмещенными, они дают наименьшую среднеквадратическую погрешность оценивания. Если оценка не является несмещенной (), то малость ее дисперсии еще не говорит о малости ее среднеквадратической погрешности (например, если оценка , то , однако погрешность оценивания может быть сколь угодно большой). Тем не менее, среднеквадратическая погрешность оценки с небольшим смещением может оказаться меньше, чем у оценки несмещенной, за счет существенно меньшей ее дисперсии. Этот факт является объяснением тому, что для уменьшения суммарной ошибки оценивания от требования несмещенности оценки бывает разумно и отказаться. Эффективность оценки позволяет установить следующее неравенство Рао-Крамера: для широкого класса непрерывных распределений и для любой несмещенной оценки , имеющей конечную дисперсию, справедливо неравенство: , где - плотность вероятностей наблюдаемой случайной величины , - информация Фишера о параметре , содержащаяся в одном наблюдении над случайной величиной .
Таким образом, оценка является эффективной, если она обращает неравенство Рао-Крамера в равенство, т.е. .
|
||||||
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-15; просмотров: 58; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.129.67.26 (0.007 с.) |