Заглавная страница
Избранные статьи
Случайная статья
Познавательные статьи
Новые добавления
Обратная связь

ТОП 10 на сайте

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Техника нижней прямой подачи мяча.

Франко-прусская война (причины и последствия)

Организация работы процедурного кабинета

Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний

Коммуникативные барьеры и пути их преодоления

Обработка изделий медицинского назначения многократного применения

Образцы текста публицистического стиля

Четыре типа изменения баланса

Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Практические работы по географии для 6 класса

Организация работы процедурного кабинета

Изменения в неживой природе осенью

Уборка процедурного кабинета

Сольфеджио. Все правила по сольфеджио

Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления

Главная Избранные Случайная статья Познавательные Новые добавления Обратная связь FAQ

Лекция. Основы построения страховых тарифов

Стр 1 из 3Следующая ⇒

Лекция. Основы построения страховых тарифов

Часть 2

Вопрос 5. Построение страховых тарифов по видам страхования, иным, чем страхование жизни.

Утверждены две методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования.

Первая методика применяется при следующих условиях:

1. Существует статистика либо какая-то другая информация по рассматриваемому виду страхования, что позволяет оценить следующие величины:

р — вероятность наступления страхового случая по донному договору страхования;

— средняя страховая сумма по одному договору страхования;

— среднее возмещение по одному договору страхования при наступлении страхового случая ().

2. Предполагается, что не будет опустошительных событий, когда одно событие влечет за собой несколько страховых случаев.

3. Расчет тарифов производится при заранее известном количестве договоров n, которые предполагается заключить со страхователями.

Нетто-ставка (Т_н) состоит из двух частей — основной части (Т_о) и рисковой надбавки (Т_р):

(11)

Основой расчета основной части нетто-ставки является убыточность страховой суммы, которая зависит от вероятности наступления страхового случая ( где m — число пострадавших объектов) и коэффициента тяжести ущерба (). Определяется:

(12)

Рисковая надбавка вводится для того, чтобы учесть неблагоприятные колебания показателя убыточности страховой суммы.

Возможны два варианта расчета рисковой надбавки:

1. При наличии статистики о страховых возмещениях и возможности вычисления среднеквадратического отклонения возмещений при наступлении страховых случаев () рисковая надбавка рассчитывается для каждого риска:

(13)

2. При отсутствии данных о среднеквадратическом отклонении страхового возмещения рисковая надбавка определяется:

(14)

где – коэффициент, который зависит от гарантии безопасности . Его значение представлено в табл. 1.

Таблица 1

	0,84	0,90	0,95	0,98	0,9986
	1,0	1,3	1,645	2,0	3,0

Брутто-ставка (T_б) рассчитывается по формуле

(15)

где f (%) – доля нагрузки в брутто-ставке.

Вторую методику рекомендуют использовать по массовым рисковым видам страхования на основе имеющейся страховой статистики об убыточности страховой суммы за определенный период времени и прогноза ее на следующий год. Данная методика рассматривается на конкретном примере в практикуме.

Таблица смертности

Возраст, годы (x)	Число доживающих до возраста х лет (l_x)	Число умирающих при переходе от возраста х к возрасту х+1 лет (d_x)	Вероятность умереть в течение предстоящего года жизни (g_x)	Вероятность дожить до возраста х+1 лет (p_x)	С редняя продолжительность предстоящей жизни (e_x)
0	100000	4060	0,04060	0,95940	68,59
1	95940	860	0,00840	0,99160	70,48
…	…	…	…	…	…
20	92917	150	0,00161	0,99839	53,57
…	…	…	…	…	…
40	88565	319	0,00360	0,99640	35,65
41	88246	336	0,00381	0,99619	34,78
42	87910	352	0,00400	0,99600	33,91
43	87558	369	0,00421	0,99579	33, 05
44	87189	384	0,00440	0,99560	32,18
45	86805	400	0,00461	0,99539	31,32

В таблице:

Возраст в годах (х) — одногодичные возрастные группы населения.

Число доживающих до возраста x лет (l_x), — определяет, сколько лиц из 100 000 одновременно родившихся, доживает до 1 года, 2 лет,…20 лет,…, 50 лет;

Число умирающих при переходе от возраста x к возрасту x + 1 лет (d_x) — показывает, сколько из доживающих до каждого данного возраста умирает, не дожив до следующего возраста:

(16)

Вероятность умереть в возрасте x лет, не дожив до следующего возраста (x + 1) лет, определяется по формуле

(17)

Вероятность дожить до следующего возраста определяется по формуле

(18)

Средняя продолжительность предстоящей жизни (e_x) показывает число лет, которое в среднем предстоит прожить одному человеку, и число людей доживших до данного возраста.

Вычисление платежей при смешанном страховании жизни
по данным таблицы смертности

Достоверность и математическая точность данных таблиц смертности позволяет использовать их для расчета нетто-ставок по видам страхования жизни.

Договоры страхования жизни заключаются, как правило, на длительный срок. Период времени между уплатой взносов и моментом осуществления выплат достигает нескольких лет. В течение этого срока за счет инфляции и прибыли, получаемой от инвестирования временно свободных средств, стоимость страховых взносов изменяется. Для учета произошедших изменений при построении тарифных ставок применяют методы долгосрочных финансовых исчислений, в частности дисконтирование.

Единовременная нетто-ставка по страхованию на дожитие для лица в возрасте х лет при сроке страхования n лет в расчете на 100 руб. страховой суммы (_nE_x) определяется:

(19)

где l_x+n — число лиц, доживающих до возраста x + n (берется из таблицы смертности)

l_x — число лиц, подлежащих страхованию (достигших возраста х лет из 100000 родившихся);

Vⁿ — дисконтный множитель, который определяется по формуле

(20)

где i - норма доходности инвестиций;

n - срок страхования.

Единовременная нетто-ставка (_nA_x) на случай смерти на определенный срок вычисляется:

(21)

где: — число лиц, умирающих при переходе от х лет к возрасту х+1 по годам за срок страхования.

При смешанном страховании на дожитие и на случай смерти рассчитывается совокупная нетто-ставка:

(22)

Брутто-ставка определяется по формуле

(23)

где f — доля нагрузки в брутто-ставке (%).

Вопросы по теме лекции

1. Какие основные показатели страховой статистики Вы знаете? Дайте им краткую характеристику и приведите порядок расчета.

2. В чем заключается суть первой методики расчета страховых тарифов по видам страхования, иным, чем страхование жизни, которая введена распоряжением Росстрахнадзора?

3. Что представляют собой таблицы смертности и как они формируются?

4. Каков порядок расчета тарифных ставок по страхованию жизни с использованием данных таблицы сметрности?

5. Как рассчитываются тарифные ставки по страхованию жизни с использованием коммутационных чисел?

Домашнее задание.

1.Подготовить устно ответы на вопросы по теме лекции с целью проведения последующего опроса.

2.Быть готовым к проведению срезовой Контрольной работы по всем предыдущим пройденным темам, а именно:

Содержание учебного материала

1 Страхование как предмет правового регулирования. Страховые обязательства. Страховые риски. Страховые случаи и страховые события 2 Состав участников страхования. Страхователи. Страховщики. Застрахованные лица. Страховые агенты. Страховые организации с участием иностранного капитала. Перестрахование 3 Дееспособность субъектов страхования. Объекты личного и имущественного страхования 4 Нормативно-правовые акты, регулирующие страховую деятельность в Российской Федерации. Гражданско-правовое регулирование и специальное страховое законодательство 5 Риски, случаи и интересы. Общее понятие страховых рисков и страховых случаев. Объективные и в страховании субъективные рисковые обстоятельства. Соотношение страхового случая и страхового риска

Содержание учебного материала

1 Государственное страхование. Акционерное страхование. Классификация видов страхования по отраслям и видам. Классификация отраслей, подотраслей и видов страхования 2 Объекты личного страхования - личное страхование, страхование жизни, медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней. Объекты имущественного страхования - страхование имущества, страхование гражданской ответственности, страхование предпринимательских рисков 3 Лицензируемые виды страхования. Классификация по форме - добровольное и обязательное. Комбинированное страхование 4 Организационно-правовые формы страхования в сфере социального обеспечения - обязательное социальное страхование, добровольное социальное страхование, обязательное государственное страхование 5 Социальное обеспечение граждан за счет ассигнований из государственного бюджета

Содержание учебного материала

1 Юридическая характеристика договора страхования. Стороны договора. Форма договора страхования. Существенные условия договора. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении договора страхования 2 Страховая сумма. Страховая премия. Франшиза. Досрочное прекращение договора страхования 3 Интересы, которые могут быть застрахованы. Интересы, страхование которых не допускается 4 Договор имущественного страхования. Договор личного страхования. Страхование имущества. Страхование ответственности за причинение вреда. Договоры страхования жизни, договоры страхования от несчастных случаев, договоры медицинского страхования 5 Уведомление страховщика о наступлении страхового случая 6 Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы. Суброгация 7 Понятие страхового полиса. Данные, включаемые в страховой полис

Содержание учебного материала

1 Понятие обязательного страхования как организационно-правовой формы социального обеспечения 2 Общее понятие и характеристика системы обязательного социального страхования 3 Подсистемы обязательного социального страхования. Основные термины и понятия обязательного социального страхования 4 Общее понятие финансово-правовых основ обязательного социального страхования. Источники поступления денежных средств

Содержание учебного материала
	1	Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) как основной субъект страхового дела в сфере обязательного пенсионного страхования.
	2	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
	3	Фонд социального страхования РФ.
	4	Страховые взносы как финансовая основа страхования.
Содержание учебного материала
	1	Понятие и задачи актуарных расчетов.
	2	Понятие тарифной ставки. Характеристика страхового взноса (страховой премии).
	3	Показатели страховой статистики.
	4	Построение страховых тарифов по видам страхования, иным, чем страхование жизни. Определение тарифов по страхованию жизни

3. Письменно в тетради заполнить криптограмму.

1. Одна из форм страхования, отношения при которой возникают в силу закона (обязательное).

2. Вид страхования, инструмент для покрытия расходов на медицинскую помощь, дополнительный источник финансирования медицинских затрат (медицинское).

3. Совокупность всех видов деятельности страховой организации, непосредствен-но связанных с проведением страхования. Например, исчисление страховых платежей при заключении договора страхования (операция).

4. Должностное лицо, выполняющее от имени страховой компании операции по заключению договоров страхования (агент).

5. Объект области страхования, где целью является страховая защита экономиче-ских интересов возможных причинителей вреда (ответственность).

6. Объект одного из видов страхования, предназначенного гарантировать родите-лям материальные средства для оплаты обучения и содержания ребенка во вре-мя обучения в ВУЗе (образование).

7. Вероятность события или совокупности событий, на случай наступления, кото-рых проводится страхование (риск).

8. Общее понятие системы экономических отношений, возникающих по поводу купли-продажи товара «страховое покрытие» в процессе удовлетворения обще-ства в страховой защите (рынок).

9. Соглашение между страховщиком и страхователем, регламентирующее их вза-имные обязательства в соответствии с условиями данного страхования (дого-вор).

10. Форма страхования, отношения при которой возникают по желанию сторон (добровольное).

11. Ставка платежа по страхованию с единицы страховой суммы за определен-ный период (тариф).

12. Совокупность натуральных и финансовых ресурсов общества, предназначен-ная для выплат страховых сумм и возмещений (фонд).

13. Страховой взнос, платеж (премия).

14. Отрасль страхования, в которую входит, например, страхование от огня (имущественное).

Лекция. Основы построения страховых тарифов

Часть 2