Тема 5. Учет риска при принятии управленческих решений

Власов М. П.

 

практические занятия по дисциплине
Оценка рисков

Схема алгоритма управления рисками промышленного предприятия

Парадигмы управления риском

Анализ существующей теории и практики риск-менеджмета позволил сформулировать необходимую перспективную парадигму управления рисками, позволяющую реализовывать Enterprise-Wide Risk Management (риск-менеджмент в рамках всего предприятия), добиваться реализации разработанной стратегии и влиять на стоимость предприятия.

Сравнительная характеристика существующей и необходимой парадигмы управления риском приведена в таблицы:

Основные принципы управления	Существующая парадигма	Необходимая парадигма
Системность	Фрагментированный риск-менеджмент Субъект управления: отдельные самостоятельные структурные подразделения предприятий Объект управления: отдельные частные риски в соответствии с функциональными подразделениями	Интегрированный риск-менеджмент, риск-менеджмент предприятия Субъект управления: управляющая подсистема. Управление рисками должно координироваться высшим руководством и осуществляться специалистами и менеджерами в рамках функциональных обязанностей Объект управления: система частных и интегральных рисков
Непрерывность	Эпизодическое управление Управление рисками осуществляется по мере необходимости, когда менеджеры посчитают это необходимым	Непрерывное управление Управление рисками должно быть непрерывным и осуществляться на всех уровнях управления, должен быть объективным и не зависеть от желаний менеджеров
Комплексность	Ограниченный риск-менеджмент Управление рисками затрагивает отдельные риски, прежде всего страхуемые, инвестиционные и отдельные финансовые риски	Расширенный, комплексный риск-менеджмент Оценка и управление системой внешних и внутренних рисков с учетом выявленных взаимосвязей, взаимозависимостей частных (нейтивных) и интегрированных рисков, синергизма рисков
Целенаправленность	Нецеленаправленное (частично целенаправленное) управление Управление рисками осуществляется без установления четко поставленных целей, стратегия риск-менеджмента отсутствует	Целенаправленное управление Четкое определение целей управления рисками, взаимосвязанное с определением целеполагания предприятия Стратегия управления рисками должна стать составляющей стратегии предприятия

Модели управления рисками

Ниже в качестве примера представлена модель управления рисками предприятий сферы услуг, позволяющая максимально использовать возможности повышения конкурентоспособности предприятия.

Таблица 7.2. Таблица потерь

Варианты решений (Рi)	Варианты условий обстановки (Оj)
О1	О2		Оn
Р1	Hа11	H 12		H 1n
Р2	H21	H 22		H 2n
…	…	…	…	…
Рm	H m1	H m2		Hmn

 

Предпочтение отдается решению, имеющему наименьший средневзвешенный показатель риска, определяемый как сумма произведений вероятностей различных вариантов обстановки на соответствующее им значение потерь.

Такой подход к принятию решений в условиях риска позво­ляет получить лишь вероятностные (средневзвешенные) резуль­таты анализа возможных вариантов. В отдельных случаях, в силу вероятностного характера экономических процессов, возможно получение результатов, отличных от планируемых (принятых на основе рассмотренного подхода). Вместе с тем использование рассмотренного метода значительно повышает степень досто­верности оценок и результатов по сравнению с подходами к принятию решений без количественной оценки вариантов. Можно с уверенностью сказать, что при использовании указанного под­хода улучшение результатов достигается посредством сокраще­ния количества неудачных исходов в числе многократных хо­зяйственных циклов.

Власов М. П.

 

практические занятия по дисциплине
Оценка рисков

Тема 5. Учет риска при принятии управленческих решений

 

Содержание

Стр.

1. Организация системы управления рисками на предприятии ……………... 2

2. Алгоритм управления рисками промышленного предприятия …………... 4

3. Парадигмы управления риском …………………………………………….. 5

4.Превентивное управление рисками …………………………………….…… 6

5.Модели управления рисками............................................................................ 9

6. Теория принятия решений и риски ………………………………………... 12

7.Принятие решений в условиях риска ……………………………………… 15

8.Принятие решений в условиях неопределенности ……………………….. 18

9.Принятие решений в условиях риска с использованием
нечеткой игровой модели …………………………………………………….. 21

 

Литература ……………………..………………………………………………. 11

 

 

Санкт-Петербург

1. Организация системы управления рисками
на предприятии

Система управления риском может обеспечивать выполнение целого ряда управленческих целей организации. Она может выступать в качестве основы всей управленческой деятельности, на ее базе строится управленческая стратегия и система контроля. Ниже следует иерархия целей и этапы разработки системы управления совокупным риском организации:

• Сформулировать на концептуальном уровне видение, стратегии и задачи управления организацией и уточнить их на предмет взаимосвязи и внутренней логики;
• Установить принципы определения, оценки и диагностики риска в качестве основы при постановке приоритетных стратегий и задач;
• Использовать данные принципы в качестве базы для создания важнейших процедур управленческого контроля, в том числе при создании схемы организационной структуры, подготовке документов о делегировании полномочий, а также технических заданий основных и вспомогательных подразделений;
• Определить процедуры обеспечения ответственности, самооценки и оценки результатов деятельности в соответствии с принципами управления риском и системы контроля; использовать данные процедуры в качестве факторов совершенствования процесса управления;
• Ориентируясь на вышеупомянутые принципы и процедуры, следует разработать механизм мониторинга и обратной связи в целях обеспечения высокого качества процедур, оценки и проверки их соблюдения.

Система управления рисками предполагает всесторонний анализ совокупности имеющихся рисков, их идентификацию, оценку и выработку механизмов контроля. Требование системного подхода предполагает максимальный охват всех видов риска. Это обусловило необходимость их четкой классификации.

Проблема управления рисками не может быть эффективно решена набором отдельных мероприятий и услуг. Данная задача решается исключительно внедрением комплексной технологии управления рисками, затрагивающей все аспекты деятельности компании. В основе технологии должен лежать принцип, согласно которому ни одно бизнес-решение не может быть принято без осознания степени риска, адекватного принимаемому решению.

Результатами развития управленческих технологий принятия решений и минимизации возможных потерь явилась концепция комплексного (глобального) управления рисками.

Комплексное управление рисками должно являться неотъемлемой частью стратегического и оперативного управления любой компанией, стремящейся стать лидером на рынке.

Эффективное функционирование системы управления рисками требует соблюдения ряда принципов, которые должны быть заложены в нее на этапе ее проектирования и построения:

• максимальный охват совокупности рисков предусматривает стремление к наиболее полному охвату возможных сфер возникновения рисков, что позволяет свести степень неопределенности к минимуму;
• минимизация влияния рисков требует усилий в направлениях минимизации спектра возможных рисков и степени их влияния на деятельность компании;
• адекватность реакции на риски предполагает возможность адекватной и быстрой реакции на все изменения в совокупности рисков;
• принятие обоснованного риска, т.е. принятие риска возможно лишь в том случае, если он идентифицирован и оценен, выработан и внедрен механизм его мониторинга.

Функции, возлагаемые на систему управления риском, предопределяют содержание самого процесса управления, которое сводится к следующей последовательности работ:

• разработка политики в области управления риском;
• анализ ситуации риска, т.е. выявление факторов риска и оценка его возможного уровня, прогнозирование поведения хозяйственных субъектов в этой ситуации;
• разработка альтернативных вариантов решения и выбор наиболее приемлемого и правомерного из них;
• определение доступных путей и средств минимизации риска;
• подготовка и планирование мер по нейтрализации, компенсации ожидаемых негативных последствий риска.

2. Алгоритм управления рисками
промышленного предприятия

Алгоритм управления рисками промышленного предприятия представляет непрерывный замкнутый цикл, состоящий из восьми этапов и включающий комплекс организационно-экономических и управленческих мероприятий на трех стадиях: подготовки, принятия решения и реализации.

Стадия подготовки включает процедуры выявления и классификации рисков в различных сферах повышенного риска предприятия.

Стадия принятия решения представляет идентификацию проблемы и заключается в определении основных параметров рисков: силы, вероятности возникновения, синергичности, степени опасности.

Стадия реализации включает использование методов управления рисками, мониторинг уровня рисков, контроль и оценку результатов проведенных мероприятий, переход к анализу ситуации.