ТЕМА 8. Риск потери (несбалансированной) ликвидности

План лекции (2 часа)

Лекция 1

1.Характеристика ликвидности.

2. Факторы, оказывающие влияние на ликвидность

3. Управление ликвидностью.

4. Риск потери (несбалансированной) ликвидности. Факторы, влияющие на риск.

Литература:осн.1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24 доп. 25,26,27,28,29,31

 

Лекция 2

1.Методы и инструменты управления риском несбалансированной ликвидности

2. Пруденциальные нормативы в управлении риском потери ликвидности.

Литература:осн.1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24 доп. 25,26,27,28,29,31

План семинарских занятий (2 часа)

Занятие

1. Ликвидность как качественная характеристика деятельности банка.

2. Факторы, оказывающие влияние на ликвидность.

3. Управление ликвидностью.

4. Риск потери ликвидности. Виды.

Занятие

1. Методы и инструменты управления риском несбалансированной ликвидности.

2. Пруденциальные нормативы в управлении риском потери ликвидности.

Задания для СРС:

Практическое задание: изучение рисковых ситуаций при неверном управлении ликвидностью баланса банка.

Задания для СРСП

Защита и оппонирование докладов и заданий:

1. Ознакомление с «Инструкцией о нормативных значениях и методике расчета пруденциальных нормативов для банков второго уровня» от 07.11.2005 г. № 3924 (с изменениями и дополнениями) в части регулирования ликвидности коммерческих банков.

2. Решение ситуационных задач.

Вопросы:

1. Дайте определение ликвидности?

2. Какие факторы оказывают влияние на ликвидность и на ее несбалансированность?

3. Охарактеризуйте риск несбалансированной ликвидности.

4. Назовите виды риска несбалансированной ликвидности

5.Какими методами регулируется риск несбалансированной ликвидности?

6. Какие пруденциальные нормативы регулируют ликвидность коммерческого банка?

 

ТЕМА 9. Управление риском расчетных технологий

План лекции (1 час)

1.Расчеты и виды расчетных рисков.

2. Управление рисками расчетных технологий.

Литература:осн.1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24 доп. 25,26,27,28,29,31

 

План семинарских занятий (1 час)

Занятие

1 Расчетные операции банка. Причины возникновения риска расчетных технологий.

2.Виды рисков расчетных технологий.

3. Риски межбанковских расчетов

4. Способы управления риском расчетных технологий

Задания для СРС:

Практическое задание: ознакомление с риском, возникающим при проведении расчетно-платежных операций

Задания для СРСП

Защита и оппонирование докладов и заданий:

1. Выполнение творческого задания: составление схем движения документооборота форм безналичных расчетов.

Вопросы:

1. Дайте определение расчетному риску?

2. Формы безналичных расчетов.

3. Назовите виды расчетных рисков.

4. В чем состоит управление расчетными рисками при использовании различных форм безналичных расчетов?

ТЕМА 10. Операционный риск банка

План лекции (1 час)

1. Операционный риск: характеристика и его виды.

2.Управление операционным риском банка.

Литература:осн.1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24 доп. 25,26,27,28,29,31

План семинарских занятий (1 час)

Занятие

1. Операционный риск: характеристика и его виды.

2.Управление операционным риском банка.

Задания для СРС:

Практическое задание: ознакомление с риском, возникающим при проведении операций банков

Задания для СРСП

Защита и оппонирование докладов и заданий:

1. Подготовка к коллоквиуму.

Вопросы:

1. Дайте определение операционного риска?

2. Назовите виды операционных рисков?

3. В чем состоит управление операционными рисками?

4. Какие существуют способы управления операционными рисками?

 

 

 

Форма 6

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1) Сейткасимов Г.С. Банковское дело Алматы: «Каржы-Каражат»2004

2) Лаврушин О.И. Банковское дело Москва, 2006

3) Новиков И.А., Чумаченко Б.П., Шалгимбаев Г.Н. Стратегия управления банковскими рисками Алматы, 1998 г.

4) Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции Москва, 1998 г.

5) Хиггинс М., Платонов В.Банковское дело: стратегическое руководство Москва, 1998 г.

6) Бор М.З., Пятенко В.В.Стратегическое управление банковской деятельности. Практические рекомендации: международный опыт. Адаптация к условиям Москва, 1995 г.

7) Ширинская Е.Б.Операции коммерческого банка и зарубежный опыт Москва, 1996 г.

8) Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка.Москва, 1997 г.

9) Калиева Г.Т. Коммерческие банки в Казахстане: проблемы устойчивости Алматы, «Экономика», 1999 г.

10) Сейткасимов А.Г. «Управление банковской ликвидностью и методы её анализа» Алматы «Каржы-Каражат», 1998 г.

11) Балабанов И.Т. «Банки и банковское дело» Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск, 2001 г.

12) Купчинский В.А., Улинич А.С. «Система управления ресурсами банка» Москва, 2004

13) Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка. Москва, 2010

14) Тагирбеков К.Р. Основы банковской деятельности Москва «ИНФРА-М», 2006 г.

15) Ахметова А.А. Кредитные риски в коммерческих банках и механизм управления ими. Астана, 2003 г.

16) Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческих банках Москва «Консалт банкир», 2005 г.

17) П.С. Роуз Банковский менеджмент: представление финансовых услуг Москва, 1995 г.

18) Риггенс У. Банковские материалы Мировой банк Вашингтон, 1995 г.

19) Маргарет Е., Озиус, Блухорд Х, Путнем Банковское дело и финансовое управление рисками. Вашингтон, 1995 г.

20) Дж. Ф. Синки Управление финансами в коммерческом банке. Москва, 1994 г.

21) Валравен К.Д. Управление рисками коммерческого банка. Вашингтон ИЭР Мирового банка, 1993 г.

22) Долан Э.Д. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. Санкт-Петербург, 1994 г.

23) Б.Путнем Банковское дело и финансовое управление рисками. Москва, 1992 г.

24) Роберт С. Поетер Введение в регулирование, надзор и анализ банковского дела Вашингтон, 1992 г.

Дополнительная литература

25) Послание Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». 17.01.2014 г.

26) Послание Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050». Новый политический курс состоявшегося государства». 14.12.2014 г.

27) Закон Республики Казахстан «О Национальном банке Республики Казахстан» от 30 марта 1995 года №2455 (с учетом изменений и дополнений)

28) Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г., №2444 (с изменениями и дополнениями)

29) Закон Республики Казахстан «О платежах и переводах денег»

30) Закон Республики Казахстан «О валютном контроле и валютном регулировании», 2004 г.

31) Методические рекомендации по составлению финансовой отчетности. - Алматы, ЛЕМ, 2003

32) Постановление Правления НБРК от 16.11.02 г. №465 Об утверждении Правил классификации активов, условных обязательств и создания провизий против них, с их к категории сомнительных и безнадежных. 2002(с изменениями и дополнениями от 20.05.2011)

33) Постановление Правлении АФН от 30.09.05 №358 Об утверждении Правил о пруденциальных нормативах для банков II уровня 2006 (с изменениями и дополнениями от 8.07.2011)

 

Форма 7

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,

вопросы для подготовки к экзамену

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля:

1. Понятие и сущность банковских рисков.

2. Природа и особенности банковских рисков.

3. Основные причины возникновения банковских рисков.

4. Факторы, влияющие на уровень риска.

5. Классификация рисков коммерческого банка.

6. Методы и принципы управления банковскими рисками

7. Внешние риски и их характеристика.

8. Страновой риск. Особенности возникновения и методы оценки уровня странового риска.

9. Развитие странового риска в условиях мирового финансового кризиса

10. Неуправляемые риски и их виды.

11. Частично управляемые риски.

12. Методы ограничения воздействия внешних рисков на банковскую деятельность

13. Валютные операции банков и их виды

14. Законодательная база валютных операций.

15. Валютный риск и причины возникновения

16. Классификация валютного риска.

17. Валютная позиция и ее виды.

18. Управление риском открытой валютной позиции.

19. Пруденциальные нормативы в управлении валютным риском

20. Риск форфейтингового кредитования и управление им.

21. Риски по срочным валютным сделкам

22. Характеристика методов минимизации валютных рисков

23. Политика управления валютным риском

24. Внутренние риски. Классификация внутренних рисков

25. Методы управления внутренними рисками

26. Риски по пассивным операциям

27. Депозитный риск и управление им

28. Риски по активным операциям.

29. Риски по операциям с ценными бумагами

30. Кредитные операции банка. Характеристика и виды.

31. Этапы кредитования.

32. Кредитный портфель и управление им.

33. Кредитный риск. Причины возникновения.

34. Классификация кредитного риска.

Вопросы для проведения второго рубежного контроля:

 

1. Классификация кредитного портфеля

2. Факторы, влияющие на кредитный риск

3. Управление кредитным риском на фоне развития снижения кредитоспособности заемщиков в связи в влиянием глобального экономического кризиса на банковскую систему РК

4. Кредитная политика банка – как основа при управлении кредитным риском.

5. Система обнаружения кредитных рисков

6. Кредитоспособность как метод ограничения риска.

7. Методы определения анализа кредитоспособности

8. Диверсификация и виды.

9. Формы обеспечения возвратности кредита и ограничения уровня риска

10. Сущность процентного риска.

11. Классификация процентного риска

12. Факторы, влияющие на процентный риск

13. Способы оценки процентного риска.

14. Методы ограничения процентного риска

15. ГЭП-анализ, его виды

16. Характеристика метода Дюрации

17. Расчет метода Дюрации

18. Характеристика ликвидности.

19. Факторы, оказывающие влияние на ликвидность

20. Управление ликвидностью.

21. Сущность риска несбалансированной ликвидности. Факторы, влияющие на риск.

22. Методы и инструменты управления риском несбалансированной ликвидности

23. Пруденциальные нормативы в управлении риском несбалансированной ликвидности.

24. Способы определения ликвидности и ее несбалансированности.

25. Принимаемые меры для увеличения ликвидности казахстанских банков в современных условиях

26. Показатели ликвидности.

27. Расчетный риск и виды.

28. Способы управления расчетным риском

29. Операционные риски и виды.

30. Способы управления операционными рисками.

31. Стратегия развития банковской деятельности.

32. Основные направления и этапы.

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Понятие и сущность банковских рисков. Основные причины возникновения банковских рисков.

2. Классификация рисков коммерческого банка.

3. Методы и принципы управления банковскими рисками.

4. Факторы, влияющие на уровень риска

5. Внешние риски и их характеристика.

6. Неуправляемые риски. Виды

7. Частично управляемые риски.

8. Страновой риск. Особенности возникновения и методы оценки уровня странового риска.

9. Методы ограничения воздействия внешних рисков на банковскую деятельность

10. Валютные риски и их классификация.

11. Методы минимизации валютных рисков.

12. Управление риском открытой валютной позиции.

13. Валютная позиция и ее виды

14. Риск форфейтингового кредитования и управление им.

15. Риски по срочным валютным сделкам

16. Характеристика внутренних рисков коммерческих банков. Классификация.

17. Риски по пассивным операциям.

18. Депозитный риск и управление им

19. Риски по активным операциям.

20. Риски по операциям с ценными бумагами Риски по операциям с ценными бумагами

21. Методы минимизации внутренних рисков банка

22. Кредитные операции. Порядок организации и виды.

23. Кредитный риск. Причины возникновения.

24. Классификация кредитного риска.

25. Факторы, влияющие на кредитный риск.

26. Управление кредитным риском

27. Кредитный портфель и управление им

28. Кредитная политика банка – как основа при управлении кредитным риском.

29. Система обнаружения кредитных рисков

30. Кредитоспособность как метод ограничения риска.

31. Методы определения анализа кредитоспособности

32. Диверсификация и виды.

33. Формы обеспечения возвратности кредита и ограничения уровня риска

34. Методы регулирования кредитного риска

35. Процентный риск. Причины возникновения.

36. Виды процентного риска.

37. Способы оценки процентного риска.

38. Методы ограничения процентного риска.

39. ГЭП-анализ, его виды

40. Характеристика метода Дюрации

41. Расчет метода Дюрации

42. Ликвидность основа деятельности банка.

43. Управление ликвидностью

44. Факторы, оказывающие влияние на ликвидность.

45. Риск несбалансированной ликвидности и факторы, влияющие на риск.

46. Методы и инструменты управления риском несбалансированной ликвидности.

47. Пруденциальные нормативы в управлении риском.

48. Способы определения ликвидности и ее несбалансированности.

49. Показатели ликвидности.

50. Расчеты и виды расчетных рисков.

51. Операционные риски и способы управления ими.

52. Стратегия банковской деятельности.

53.Разработка стратегии управления рисками банковской деятельности в условиях влияния мирового финансового кризиса