Причины циклических колебаний в рыночной экономике. Теории цикличности экономического развития.

Внешние теории.

Сторонники "внешних" теорий видят причину экономических колебаний в действии внешних по отношению к хозяйственной системе факторов:

ü научных и технических открытий,

ü политических событий (революции, выборы). Некоторые авторы объясняли экономические циклы периодическими войнами, поскольку неуемный спрос на военную продукцию во время военных действий может привести к сверхзанятости и острой инфляции, за которыми после наступления мира и сокращения военных расходов обычно следует экономический спад.

ü изменений цен на нефть,

ü природных катаклизмов,

ü пятен на Солнце. Например, английские экономисты С. Джевонс и его сын Э. Джевоис утверждали, что периодическое появление пятен на Солнце приводит к снижению урожайности и это вызывает общий экономический кризис.

Внутренние теории.

Представители "внутренних" теорий видят причину цикла в действии присущих самой экономической системе факторов.

· Например, Р. Мальтус и С. Сисмонди объясняли кризис недостаточностью потребляемого дохода по сравнению с произведенным. Выход из этой ситуации Р. Мальтус видел в увеличении непроизводительных расходов земельных собственников и капиталистов для сокращения накопления, а С. Сисмонди — в защите мелкого производства и развитии внешнего рынка.

· К. Маркс считал цикличность пороком капиталистической системы, свидетельствующим о ее обреченности, а глубинную причину кризисов видел в основном противоречии капитализма — между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения. Только ликвидировав частную и установив общественную собственность на средства производства, по его мнению, можно перейти к качественно новой экономической системе, свободной от кризисных явлений.

Синтез "внешних" и "внутренних" теорий осуществил П. Самуэльсон. Суть этого синтеза заключается в том, что внешние по отношению к экономической системе факторы производят первоначальные импульсы, необходимые для начала движения, а внутренние (экономические) факторы преобразуют эти импульсы в циклические колебания.

Денежные теории, основоположником которых является Р. Хаутри, а одним из сторонников — М. Фридмен, объясняют деловой цикл расширениями и сжатиями денежного обращения и кредита.

Авторы политических теорий цикла (М. Калецкий, У. Нордхаус, Э. Туфте) видят причину колебаний экономической активности в действиях государственных чиновников, манипулирующих денежно-кредитными и налогово-бюджетными инструментами, чтобы добиться своего повторного избрания. В качестве примера они приводят, в частности, истории президентства Р. Рейгана. В начале его первого срока пребывания на посту президента США вошли в глубокий спад, но к тому времени, когда в 1984 г. он вступил в борьбу за свое повторное избрание, экономика находилась в самом разгаре продолжительного бума, что положительно повлияло на переизбрание Р. Рейгана.

Теории равновесного экономического цикла строятся на неадекватном восприятии людьми изменений цен и заработной платы, из-за чего на рынке труда предлагается слишком много или слишком мало труда, что приводит к циклическим изменениям выпуска и занятости. В соответствии с одной из этих теорий безработица увеличивается в периоды спадов, поскольку рабочие удерживают заработную плату на слишком высоком уровне. Авторами этих теорий являются Р. Лукас, Р. Барро, Т. Сарджент.

В теориях реального делового цикла утверждается, что отрицательные или положительные шоки производительности в одном секторе хозяйства могут распространиться на всю остальную экономическую систему и вызывать колебания деловой активности (Э. Прескотт, П. Лонг, Ч. Плоссер).

 

 

Вопрос 49

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынке. Модель IS – LM: основные переменные и уравнения.

Опираюсь на лекцию Т.Ю.Матвеевой, т.к. в других местах описано хуже на мой взгляд. Слишком сильно в алгебру не углубляюсь, если хотите, алгебраические расчеты можно найти в Агаповой.

Модель IS-LM представляет собой модель совместного равновесия товарного и денежного рынков. Она является моделью кейнсианского типа, описывает экономику в краткосрочном периоде и служит основой современной теории совокупного спроса.

Модель впервые была предложена в 1937 г. Дж.Хиксом (крест Хикса) в статье"Кейнс и классики" и получила широкое распространение после выхода в 1949 г. книги американского экономиста Элвина Хансена "Монетарная теория и фискальная политика". Поэтому модель IS-LM называют также моделью Хикса-Хансена.

Модель отражает взаимодействие и совместное равновесие на товарном и денежном рынке на основе соотношения процентной ставки и уровня национального дохода.

Предпосылки модели.

Модель IS-LM сохраняет все предпосылки простой Кейнсианской модели: о неизменности уровня цен, совершенной эластичности совокупного предложения, равенстве совокупного выпуска совокупному доходу и др.

Переменные модели:

Экзогенные (внешние)

¨ Государственные закупки товаров и услуг G

¨ Предложение денег M

¨ Налоговая ставка t

Эндогенные (внутренние)

¨ Доход Y

¨ Потребление C

¨ Инвестиции I

¨ Чистый экспорт Xn

Исключение составляет предпосылка о постоянстве ставки процента. Если в модели "Кейнсианского креста" ставка процента фиксирована и выступает экзогенной переменной, то в модели IS-LM она эндогенна и формируется внутри модели (R ≠ const); ее уровень меняется и определяется изменением ситуации (равновесия) на денежном рынке. Часть планируемых автономных расходов зависит теперь от ставки процента.

Основные уравнения модели:

1. Y = C + I + G + Xn – основное макроэкономическое тождество.

2. С = Ca + mpc (Y – Tx +Tr – tY) – aR – функция потребления, где

Ca – автономное потребление

mpc – предельная склонность к потреблению

Tx – автономные нологи

Tr - трансферты

a - чувствительность автономных потребительских расходов к ставке процента (a > 0), отражающая изменение автономных потребительских расходов при изменении ставки процента на один процентный пункт.

3. I = Ia – dR – функция инвестиций, где

Ia – автономные инвестиции.

d - коэффициент чувствительности инвестиционных расходов к ставке процента (d > 0) и показывающий, насколько изменится величина инвестиционных расходов при изменении ставки процента на один процентный пункт.

4. Xn = Exa – (Ima +mpm*Y) – eR – функция чистого экспорта, где

Exa – автономный экспорт

Ima – автономный импорт

mpm – предельная склонность к импортированию

e - чувствительность чистого экспорта к ставке процента (e > 0), показывающая изменение величины чистого экспорта, при изменении ставки процента меняется на один процентный пункт.

5. M/P = k*Y – h*R – функция спроса на деньги.