Тема 29. Статистика деятельности финансовых корпораций

Социально-экономические функции сектора финансовых корпораций. Классификация институциональных единиц сектора финансовых корпораций: банковские учреждения; вспомогательные финансовые организации; страховые корпорации и негосударственные пенсионные фонды.

Источники информации о деятельности финансовых корпораций. Роль Руководства по денежной и финансовой статистике, Специального стандарта распространения данных МВФ и других международных стандартов в организации статистики финансовых корпораций.

Актуальные задачи статистики сектора финансовых корпораций.

Статистика рынка ценных бумаг и биржевой деятельности. Функции фондового рынка в условиях современной рыночной экономики. Назначение и классификация ценных бумаг. Задачи и показатели статистики рынка ценных бумаг. Виды и показатели ценных бумаг.

Понятия и показатели рынка акций. Объем рыночной капитализации, курс акции, действительная и книжная стоимость акции, показатели доходности акции.

Статистика рынка облигаций. Классификация производных финансовых инструментов: опционы, варранты, форвардные и фьючерсные контракты, депозитарные расписки на ценные бумаги.

Организация и показатели деятельности фондовых бирж.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и их функции. Система показателей первичного и вторичного рынка ценных бумаг: объемы эмиссии, размещения и выручки от продажи ценных бумаг, цена отсечения, средневзвешенная цена ценной бумаги, индикаторы рыночного портфеля, коэффициент оборачиваемости по номинальной стоимости, коэффициент ликвидности, показатели биржевого оборота и т.д.

Индексы рынка ценных бумаг. Две основные концепции индексов: 1) индексы как средние цены акций; 2) средние индексы цен в агрегатной форме с различными весами.

Индекс Доу-Джонса – классический пример индекса как средней цены акций. Особенности смыкания динамических рядов подобных индексов.

Средние индексы в агрегатной форме американские индексы S&P 500 (Standard& Poor's 500), Nasdaq, FTSE 100 (Financial Times Industrial Ordinary Share Index), а также индекс РТС (Российской торговой системы), ММВБ (Московской межбанковской валютной биржи) и другие. Способы устранения недостатков подобных индексов. Региональные и отраслевые индексы.

Статистика банковской деятельности. Основные задачи, функции и статистические показатели деятельности Банка России. Функции разработки денежно-кредитной политики и денежно-кредитного регулирования. Инструменты денежно-кредитного регулирования: процентная политика, ставка рефинансирования, нормы обязательных резервов, обязательные нормативы банков, проведение операций на открытом рынке с государственными ценными бумагами и собственными облигациями, валютные интервенции.

Операции прямого Репо, средневзвешенные ставка и срок Репо, совокупная задолженность по операциям прямого Репо.

Показатели эмиссии и размещения Банком России собственных облигаций (ОБР) посредством аукционов: предельный объем размещения по номинальной стоимости (суммарный объем предложения ОБР), объем спроса по рыночной стоимости ( общий объем поданных на аукционе конкурентных и неконкурентных заявок), объем привлеченных средств, сумма к выкупу, средневзвешенная цена выпуска, в % от номинала.

Валютные интервенции (купля – продажа иностранной валюты в целях регулирования курса российского рубля).

Статистика кредитных организаций и их деятельности. Виды кредитных организаций: банки, небанковские кредитные организации и иностранные банки. Лицензирование банковской деятельности.

Показатели численности и структуры кредитных организаций, число зарегистрированных и действующих кредитных организаций и их динамики.

Статистика привлечения и размещения средств. Группировки вкладов по видам срокам, размерам, показатели прилива и оседания вкладов. Векселя, депозитные и сберегательные сертификаты как инструменты привлечения средств. Средние процентные ставки по видам и источникам привлеченных средств, по срокам привлечения вкладов в рублях и иностранной валюте.

Статистика активных операций кредитных организаций. Средняя ставка, средний срок кредитования, показатели оборачиваемости срочных и просроченных кредитов. Группировки кредитов по видам, заемщикам, срокам, размерам.

Статистика платежного оборота. Сравнительный анализ показателей платежной системы Банка России и частных платежных систем. Финансовые результаты деятельности кредитной организации.

Статистика страхования. Предмет исследования, основные категории и задачи статистики страховой деятельности. Институциональные единицы подсектора «Страховые корпорации и негосударственные пенсионные фонды» финансового сектора экономики: страховщики, страховые брокеры, агенты, оценщики, актуарии. Основные показатели страхования: плата за страхование (страховая премия, страховые выплаты (страховое возмещение), страховая сумма. Способы распределения страховых рисков сострахование и перестрахование.

Классификации, группировки и основные показатели деятельности страховых организаций. Добровольная и обязательная формы страхования. Подвиды форм стахования: личное и имущественное страхование, страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, страхование предпринимательских и финансовых рисков, страхование ответственности.

Статистический анализ показателей страховых событий и его связь с расчетами страховых тарифов. Источники формирования резервного фонда.

Важнейшие натуральные и денежные, абсолютные, относительные и средние показатели объемов страховой деятельности и масштабов страховых событий: страховое поле; число застрахованных объектов; число страховых событий; число объектов, пострадавших в результате страхового случая; страховые и средние страховые суммы застрахованных и пострадавших объектов; частота и опустошительность страховых случаев. Коэффициент убыточности страхования, вероятность ущерба и норма ущерба – важнейшие тарифообразующие показатели и их статистическое изучение.

Брутто и нетто тарифы страхования.

Актуарные таблицы как основа для расчета нетто тарифов личного страхования. Уравнения финансовой эквивалентности при страховании на дожитие и на случай смерти.

Норма маржи платежеспособности и ее роль для надзора и регулирования страховой деятельности.

Образовательные технологии.

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:

-изучение теоретического материала дисциплины на лекциях в форме компьютерных презентаций с предоставлением преподавателем материалов презентации студентам;

-самостоятельное изучение студентами теоретического материала дисциплины с использованием основной и дополнительной учебной литературы, методических разработок, научной литературы, Internet-ресурсов, включая электронную библиотеку правообладателя, информационные базы данных Росстата, Банка России и др.;

- закрепление теоретических знаний путем самостоятельного и на практических занятиях решения типовых вариантов задач с использованием основных методов теории статистики, расчета и анализа важнейших показателей социально-экономической статистики, формулирования выводов по результатам вычислений;

- овладение практическими навыками подготовки программы наблюдения, сбора, систематизации и статистического анализа информации по актуальным экономическим и социальным вопросам с использованием полученных знаний, навыков, учебных, научных ресурсов и программных продуктов;

-использование результатов практической работы для подготовки научных докладов и участия в проблемных дискуссиях во время практических занятий, а также выступлений на научных студенческих конференциях;

-текущий контроль полноты, регулярности и качества освоения материала, приобретения необходимых компетенций посредством ответов на вопросы для самостоятельного контроля знаний, по отдельным темам курса, приведенные в учебнике, участия в текущем тестировании и решения заданий контрольных работ.

-побуждение студентов к самостоятельному поиску и решению проблемных вопросов экономичсекого и социального характера.

 

5.1. Самостоятельная работа студентов по направлению 080100.62 Экономика