Типові ситуаційні завдання (задачі)

Задача 1.. На підставі інформації, що наведена в таблиці, визначте рівень доларизації економіки.

Показник	Сума
Номінальний ВВП за рік (млн.грн.)
Грошова база на кінець року (млн.грн.)
Індекс споживчих цін, %	111,6
Грошовий агрегат М3 на кінець року (млн.грн.)
Переказні та інші кошти в іноземній валюті в банках на кінець року (млн.грн.)
Готівка на початок року (млн.грн.)
Переказні та інші кошти в іноземній валюті в банках на початок року (млн.грн.)

 

 

Задача 2 На підставі інформації, яка наведена в таблиці і яку НБУ використовує для складання прогнозу касових оборотів банків на наступний квартал, розрахуйте суму виплат пенсій, допомоги і страхових відшкодувань з кас банків:

(млн.грн)

Найменування показників	Сума.
За Пенсійним фондом України
Трудові та соціальні пенсії
Пенсії та допомога військовослужбовцям і їхнім родинам
Інші пенсії та допомоги
За фондом соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю Допомога при народженні дитини Допомога по вагітністі та пологах Допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Допомога на поховання Страхові відшкодування, що сплачують населенню Податки з допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю Поштовий тариф за переказ пенсій і допомоги через підприємства поштового зв’язку
Виплати пенсій, допомоги і страхових відшкодувань
Підприємствами поштового зв’язку
За безготівковими перерахуваннями на поточні (вкладні) рахунки фізичних осіб

 

Задача 3.

На основі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте фактичне значення показнику адекватиності регулятивного капіталу банку і зробіть висновок відносно того, чи дотримується банк нормативу, встановленого НБУ:

Показники
1. Статутний капітал
2. Регулятивний капітал банку
3. Активи банку, зважені за ступенем ризику і зменшені на створені резерви
4. Активи банку, зменшені на створені резерви
5. Кошти, залучені банком
6. Основний капітал банку, зменшений на суму недосформованих резервів

 

Задача 4.

На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте відкриту валютну позицію банку за кожною валютою:

 

Код	За балансовими рахунками	За позабалансовими рахунками	Курс НБУ (грн.за
валюти	активи в ін. валюті	зобов'язання в ін. валюті	активи в ін. валюті	зобов'язання в ін. валюті	один. валюти)
				-	5,43
			-		3,68
				-	3,32

 

Задача5.. На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте грошову базу і агрегат М0:

Показники	Сума
Грошовий агрегат (М 2) (млн.грн.)
Строкові депозити в національній валюті (млн.грн.)
Переказні та інші кошти в іноземній валюті (млн.грн.)
Цінні папери власного боргу банків (млн.грн.)
Переказні кошти в національній валюті (млн.грн.)
Грошовий мультиплікатор(за агрегатом М3)	2,7

 

Задача 6.

На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте фактичне значення показника миттєвої ліквідності банку і зробіть висновки відносно того, чи дотримується банк нормативу, встановленого НБУ:

Показники	(умовні дані)
1. Кошти на кореспондентському рахунку
2. Кошти в касі банку
3. Залучені банком кошти на поточних рахунках
4. Загальні активи банку
5. Загальні зобов'язання банку
6. Статутний капітал банку

 

Задача 7.. На підставі інформації, що наведена в таблиці, визначте рівень монетизації економіки.

Показник	Сума
Грошовий агрегат М1 на початок року (млн.грн.).
Грошовий агрегат М2 на кінець року (млн.грн.)
Грошовий агрегат М3 на кінець року)(млн.грн.)
Номінальний ВВП за рік (млн.грн.)
Грошова база на кінець року (млн.грн.)
Індекс споживчих цін, %	116,6

 

Задача 8. На підставі інформації, яка наведена в таблиці і яку НБУ використовує для складання прогнозу касових оборотів банків на наступний квартал, розрахуйте суму видачі готівки на виплати, пов*язані з оплатою праці: (млн.грн)

Найменування показників	Сума
1. Фонд оплати праці
2.Безготівкові утримання із заробітної платі:.
2.1. Податок з доходів фізичних осіб
2.2. Інші утримання
3. Перерахування заробітної плати на рахунки за вкладами у банках
4.. Сума заробітної плати, що виплачується у попередньому кварталі за строками, що припадають на квартал, на який розраховується прогноз

Задача 9.. Відобразіть зміни у зведеному балані комерційнтх банків і в балансі центрального банку після здійснення наведених нижче операцій. Поясніть, яким чином ці операції пов*язані з грошово-кредитною політикою Центрального банку:

1) Центральний банк купив у комерційних банків державні цінні папери вартістю 50 млн.грн.;

2) Центральний банк купив у дилерів фондового ринку державні цінні папери вартістю 40 млн.грн.

ЗВЕДЕНИЙ БАЛАНС КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Статті балансу	Млн.грн.
Активи (скореговані на резерви за активними операціями): Кошти банків на коррахунках у центральному банку	10 900
Кредити, що надані	230 000
Вкладення в цінні папери	13 800
Основні засоби та нематеріальні активи	13 000
Інші активи	19 800
Усього активів	287 500
Зобов’язання і капітал: Кошти банків	54 700
Кошти суб*єктів господарювання та фізичних осіб на рахунках на вимогу	60 300
Кошти суб*єктів господарювання та фізичних осіб на строкових рахунках	103 500
Кредити, отримані від центрального банку	1 100
Цінні папери власного боргу банків	3 900
Інші зобов*язання	30 700
Усього зобов*язань	254 200
Власний капітал	33 300
Усього пасивів	287 500

БАЛАНС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

Статті балансу	Млн.грн.
Активи: Кошти та депозити в іноземній валюті	72 100
Цінні папери нерезидентів	26 000
Монетарне золото	1 700
Державні цінні папери
Кредити комерційним банкам	1 100
Внутрішний державний борг	9 200
Внески в рахунок квоти МВФ	10 200
Основні засоби та нематеріальні активи	2 100
Інші активи
Усього активів	123 500
Зобов’язання і капітал: Готівка в обігу	74 000
Кошти банків на коррахунках	10 900
Кошти державних установ	17 200
Зобов*язання пред МВФ	14 700
Інші зобов*язання
Усього зобов*язань	117 300
Власний капітал	6 200
Усього пасивів	123 500

 

Задача 10.

На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте грошовий агрегат М 3 і грошовий мультиплікатор:

Показники
1. Резерви комерційних банків
2. Строкові депозити клієнтів у національний валюті
3. Переказні кошти у національній валюті
4. Грошова маса (М1)
5. Валютні заощадження на рахунках у комерційних банках
6. Цінні папери власного боргу банків
7. Грошова маса (М2)

 

Задача 11. На підставі даних, наведених у таблиці, складіть баланс Національного банку України і визначте статтю, яка відсутня у цій таблиці.

 

Статті балансу	Млрд.грн.
1. Статутний капітал	0,1
2.Банкноти та монети в обігу	136,0
3 Кошти та депозити в іноземній валюті	89,5
4. Монетарне золото	2,6
5.Державні цінні папери України	0,5
6.Зобов*зання з перерахування прибутку до бюджету	2,9
7. Зобов*язання перед МВФ	12,2
8. Кредити, надані банкам та іншим позичальникам	4,8
9. Кошти державних установ	18,9
10. Кредити, отримані НБУ	0,2
11. Внутрішній державний борг	7,9
12. Внески в рахунок квоти МВФ	10,8
13. Резерви переоцінки основних засобів, іноземної валюти та банківських металів	11,8
14. Інші активи	1,1
15. Цінні папери нерезидентів	83,9
16.Фонди та інші резерви	4,8
17. Інші зобов*язання	0,4
18. Основні засоби та нематеріальні активи	5,4
19.Депозитні сертифікати, що емітовані НБУ	0,9

 

Задача 12.

Центральний банк проводить процентний кредитний тендер. Комерційні банки надали кредитні заявки:

Банк А - І00 у.о. - 4,4% річних

Банк В - 300 у.о. - 4,2% річних

Банк Г - 200 у.о. - 4,1% річних

БанкД - 200у.о. - 4,0% річних

Центральний банк прийняв рішення про рефінансування комерційних комерційних банків у розмірі 600 у.о. Які заявки будуть задоволені ЦБ, якщо тендер проводиться за американською моделлю (в якій сумі і за якою процентною ставкою) і за голландською моделлю?

 

Задача 13.

Відомі такі звітні дані комерційного банку, тис.грн.

 

Кредитні операції	Заборгованість	Вартість забезпечення (з урахуванням коефіцієнта коригування)
Стандартні
Під контролем
Субстандартні
Сумнівні
Безнадійні		-

 

Визначити:

А) чистий кредитний ризик за кредитними операціями;

Б) розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.

 

Задача 14.

Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію (тис. грн.):

• Статутний капітал 29000
• Резервний фонд 2200
• Прибуток поточного року 7000
• Прибутки минулих років 2200
• Субординований борг 4900
• Сума позабалансових вимог стосовно

всіх інсайдерів 180

• Активи банку всього 250000

У тому числі:

o позички надані інсайдерам 7700

o сума врахованих банком векселів інсайдерів 860

o вкладення банком коштів в акції інших банків 400

o вкладення банком коштів в дочірні компанії 600

o вкладення банком коштів в інші банки на

умовах субординованого боргу 200

 

Визначити:

1) регулятивний капітал банку;

2) показник максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам;

3) дотримання банком нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам.

Задача 15.

Показник адекватності регулятивного капіталу банку дорівнює 14,3%, адекватності основного капіталу -7,3%.Перелік найбільших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов*язань) включає в себе:

Позичальник	Залишок заборгованості тис.грн
Підприємство «А»
Підприємство «Б»
Підприємство «В»
Підприємство «Г»
Підприємство «Д»
Підприємство «Ж»
Підприємство «З»

Відомі такі звітні дані комерційного банку, тис. грн.:

Статутний капітал 27000

Резервний фонд 7000

Прибуток поточного року 3100

Прибуток минулих років 2600

Субординований борг 9000

Визначити

1)суму регулятивного капіталу;

2)суму кредитів з великим кредитним ризиком;

3)оцінити дотримання банком нормативу великих кредитних ризиків, встановленого НБУ..

 

Задача 16.

Відомі такі звітні дані комерційного банку:

§ Статутний капітал банку – 8 млн.грн.

§ Резервний фонд – 0,5 млн. грн.

§ Додатковий капітал – 10 млн.грн.

§ Нерозподілений прибуток – 0,1 млн.грн.

§ Вкладення в акції банків – 0,6 млн.грн.

§ Вкладення в інші банки на умовах субординованого боргу – 0,2 млн.грн.

§ Активи банку – 180 млн.грн.

§ Активи банку з урахуванням ризику – 120 млн.грн.

§ Фактичні резерви за активними операціями – 30 млн.грн.

Визначити:

1) показники, що регламентують достатність регулятивного капіталу банку (Н1 і Н2);

2) оцінити дотримання банком нормативів НБУ.

 

Задача 17.. Центральний банк проводить процентний тендер з розміщення депозитних сертифікатів. Офіційна облікова ставка центрального банку становить 10,0% річних. Банки подали заявки на придбання сертифікатів:

 

Банки	Сума (тис.грн.).	Процентна ставка річних, що пропонується банками
Банк А Банк Б Банк В Банк Г Банк Д Банк Ж Банк З Банк К Банк Л Банк М		0,7 0,8 0,9 0,7 1,0 0,9 1,1 0,9 0,9 0,8

 

Центральний банк прийняв рішення про розміщення депозитних сертифікатів у розмірі 16000 (тис.грн.)

Визначити:

Заявки яких банків будуть задоволені, в якій сумі і за якою процентною ставкою, якщо тендер проводиться за американською моделлю.

Задача 18.

Відомі такі звітні дані комерційного банку, тис.грн.:

Кредитні операції	Заборгованість	Вартість забезпечення
Гарантії Кабінету міністрів	Застава
Державних цінних паперів	Недержавних цінних паперів
Стандартні
Під контролем				-
Субстандартні		-
Сумнівні		-
Безнадійні

Завдання:

Визначити:

1) вартість забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику;

2) чистий кредитний ризик за кожною категорією кредитів;

3) розмір резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за умови, що кредити надані в національній валюті.

 

Кредитні операції	Відсоток вартості забезпечення, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику
Гарантії Кабінету міністрів	Застава
Державні цінні папери	Недержавні цінні папери	Банківські метали	Майнові права на грошові депозити у валюті, що відповідає валюті наданого кредиту
Стандартні
Під контролем
Субстандартні
Сумнівні
Безнадійні

 

Задача 19.

Таблиця 1

Показники	Умовні дані
1. Фонд оплати праці
2. Безготівкові утримання із заробітної плати:
- прибуткового податку з робітників і службовців
- у пенсійний фонд
- профспілкових внесків
- інші утримання
3. Перерахування заробітної плати на вклади у банках
4. Повернені до банку суми депонованої заробітної плати
5. Сума заробітної плати, що виплачується у кварталі, що прогнозується, за сроками, які припадають на наступний квартал

Таблиця 2

Показники	Умовні дані
Видача готівки з рахунків за вкладами громадян
Видача готівки за придбану іноземну валюту
Надходження готівки від підприємств поштового зв*язку
Інші надходження готівкою
Видача готівки на закупівлю сільськогосподарської продукції
Надходження виручки від усіх видів платних послуг
Видача готівки на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи
Надходження готівки на рахунки за вкладами фізичних осіб
Надходження готівки від продажу іноземної валюти
Надходження торговельної виручки
Видача готівки на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань
Видача підкріплень поштовим підприємствам зв*язку
Видача готівки на інші цілі

Завдання:

1) На підставі інформації, наведеної в таблиці 1, що її НБУ використовує для складання прогнозу касових оборотів, розрахувати суму видачі із кас банків готівки на оплату праці;

2) Скласти прогнозний розрахунок касових оборотів банків на підставі даних таблиці 1 і 2 і визначити регулятивну статтю.

Задача20

Визначити, чи є пошкоджена банкнота платіжною, але не придатною до обігу, чи вона є неплатіжною. 70 клітинок сітки пошкоджена банкнота не закриває, а 40 клітинок закриває частково.

 

Задача21

Вітчизняний банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у розмірі 70 млн.грн протягом першого півріччя поточного року мав такі середньозважені значення нормативів інвестування н11 та н12:

у відсотках

Нормативи	1.02.	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07
Н11	13,45	14,44	15,03	16,04	14,98	15,01
Н12	45,48	26,19	51,55	54,98	60,04	60,75

 

Визначити:

розмір штрафу, який має стягнути НБУ з банку за кожний факт порушення нормативу Н11 протягом поточного поку;

розмір штрафу, який має стягнути НБУ з банку за кожний факт порушення нормативу Н12 протягом поточного року;

фактичний розмір штрафу, який стягне НБУ за порушення нормативів інвестування за кожний місяць протягом календарного року.

 

 

Задача 22.

Станом на 1 травня на балансі банку обліковується дебіторська заборгованість з придбання цінних паперів на відкритому ринку: розмір – 200 тис.грн., кількість днів обліку на балансі – 20, прос рочка здійснення платежу становить 6 днів. Визначити суму відрахування до резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості станом на 1 травня, на 1 червня, на 1 липня, на 1 серпня.

Задача 23. Відомі такі умовні дані щодо залучених банком коштів в національній та іноземній валюті:

Категорія депонента	Середній залишок залучених коштів на вимогу, тис.грн	Середній залишок залучених коштів на строк,тис.грн	Середній залишок на кореспондентському рахунку в НБУ, тис.грн
Нац. валюта	Ін.валюта	Нац. валюта	Ін.валюта
Фізичні особи
Юридичні особи

 

Визначити: 1) величину обов’язкових резервів, якщо НБУ встановив нормативи обов'язкового резервування:

· за коштами на строк фізичних і юридичних осіб в ін..валюті– 4%;

· за коштами на строк фізичних і юридичних осіб в нац..валюті – 0%;

· за коштами на вимогу фізичних і юридичних осіб в ін.валюті – 7%;

· за коштами на вимогу фізичних і юридичних осіб в нац..валюті–0%;

2)оцінити дотримання банком вимог щодо обов’язкових резервів за умови, що НБУ вимагає від банків зберігати обов*язкові резерви на кореспондентських рахунках в НБУ.

 

 

Типові тести.

1. Що відбувається з грошовою базою, коли центральний банк купує/продає цінні папери на відкритому ринку?

2. Яким співвідношенням визначаються показники ліквідності комерційного банку?

3. Які операції здійснює центральний банк, якщо йому потрібно зменшити/збільшити масу грошей в обігу?

4. Хто призначає на посаду Голову НБУ?

5. Як визначається чистий кредитний ризик під час формування резервів на покриття ризику?

6. Визначте максимальний розмір кредиту, що надає НБУ комерційним банкам під забезпечення державними цінними паперами (комерційними векселями).

7. Скільки національних центральних банків входить до складу Європейської системи центральних банків і проводять грошово-кредитну політику через Європейський центральний банк?

8. Які методи рефінансування комерційних банків застосовує Європейський центральний банк?

9. Як впливає зміна курсу національної валюти на обсяги експорту, імпорту та рух капіталу?

10. Яким співвідношенням визначається рівень монетизації ВВП?

11. Які установи входять (чи не входять) до системи банківського нагляду у США?

12. Які статті входять (чи не входять) до активів балансу центрального банку?

13. На що спрямовані операції центрального банку на відкритому ринку в умовах проведення експансіоністської грошово-кредитної політики?

14. У який спосіб НБУ встановлює розмір процентної ставки (облікової, рефінансування, ломбардної)?

15. На здійснення яких операцій комерційний банк повинен отримати письмовий дозвіл від НБУ.

16. У який спосіб центральний банк проводить стерилізовані інтервенції на валютному ринку?

17. У який спосіб і з якою метою центральний банк проводить операції РЕПО?

 

3. Навчальна карта самостійної роботи студента

з дисципліни “ “Центральний банк та грошово-кредитна політика”

для студентів спеціальності “Банківська справа”