Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Вибір оптимального рішення для матриці прибутків ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
2) для матриці збитків: (5) За правилом крайнього оптимізму оптимальним буде альтернативне рішення А 1 (табл. 4). Таблиця 4 Вибір оптимального рішення за матриці збитків
2. Критерій Вальда (максимільний та мінімаксий критерії). Відповідає песимістичному типу поведінки. Використуються у випадках, коли необхiдно забезпечити успiх при будь-яких можливих умовах. Найкращий варіант за даним критерієм обирається за формулами: 1) для матриці прибутків: (6) Скориставшись цим правилом, можна визначити максимальні значення для кожного рядка та обрати найменше з них. За максимільним критеріями оптимальним буде альтернативне рішення А 1 та А3 (табл. 5). Таблиця 5 Вибір оптимального рішення для матриці прибутків
2) для матриці збитків використовується формула: (7) За правилом крайнього оптимізму оптимальним буде альтернативне рішення А 1 (табл. 6). Таблиця 6 Вибір оптимального рішення для матриці збитків
3. Критерій Севіджа (мінімального жалю). Відповідає більш оптимістичному типові поведінки, ніж критерій Вальда. Для того щоб застосувати критерій Севіджа, потрібно побудувати матрицю ризику як лінійне перетворення функціоналу оцінювання. (8) 2) для матриці збитків: , (9) Матрицю ризику для матриці прибутків матиме такий вигляд: Таблиця 7 Матриця ризику для матриці прибутків
К ритерій Севіджа для матриці ризику можна описати за такою формулою:
. (10) Згідно цього критерією, оптимальним буде альтернативне рішення А 2 (табл. 8). Таблиця 8 Матриця альтернативних варіантів рішень за критерієм Севіджа
Матриця ризику для матриці збитків матиме такий вигляд (табл.9.) Таблиця 9 Матриця ризику для матриці збитків
За критерієм Севіджа для матриці збитків оптимальним буде альтернативне рішення А 3 (табл. 10). Таблиця 10 Матриця альтернативних варіантів рішень за критерієм Севіджа
4. Критерій Гурвіца (песимізму-оптимізму). Враховує як песимістичний, так і оптимістичний підхід до ситуації. Для здійснення вибору найкращого варіанту за даним критерієм розраховується оцінка Zi для кожної альтернативи Аі за формулою: , (11)
де х – показник песимізму (0≤х≤ 1). При х = 1 цей критерій перетворюється на максимільний, що характеризує песимістичний тип поведінки.
Найкращий варіант за даним критерієм обирається за формулами: 1) для матриці прибутків: (12) 2) для матриці збитків: (13) Закритерієм Гурвіца для матриці прибутків оптимальним буде альтернативне рішення А 2 (табл. 11). Таблиця 11 Вибір оптимального рішення для матриці прибутків
Приймаємо значення х = 0,5
Z1 = 0,5*4+2*(1-0,5) = 3 Z2 = 0,5*8+5*(1-0,5) = 6,5 Z3 = 0,5*4+1*(1-0,5) = 2,5 За критерієм Гурвіца для матриці збитків оптимальним буде альтернативне рішення А 1 та А3 (табл. 12).
Таблиця 12 Вибір оптимального рішення за критерієм Гурвіца для матриці збитків
Z1 = 0,5*4+3*(1-0,5) = 3,5 Z2 = 0,5*6+2*(1-0,5) = 4 Z3 = 0,5*5+2*(1-0,5) = 3,5 Список літератури 1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. – К.: Ника-Центр, 2005. – 600 с. 2. Грачов В.І., Коюда Т.П. Класифікація ризиків та управління ними // Фінанси України (укр.). – 2002. – № 10. – C.56-61. 3. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків. – Тернопіль: Економічна думка & Карт-бланш, 2002. – 570 c. 4. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання. – К.: ЦНЛ, 2003. – 188 c. 5. Плосконос Г.М. Економічні ризик-фактори діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки, – 2003, № 9, С.166-171. 6. www.management.com.ua
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; просмотров: 278; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.152.203 (0.085 с.) |