К выпускной квалификационной работе

НА ТЕМУ:

Оценка благонадёжности юридического

лица на основе имитационного

моделирования процесса принятия решений

 

Студент	РК9-72			А. И. Абрамов
	(Группа)		(Подпись, дата)	(И. О. Фамилия)

 

 

Руководитель ВКР
	(Подпись, дата)	(И. О. Фамилия)

 

 

Нормоконтролер
	(Подпись, дата)	(И. О. Фамилия)

 

РЕФЕРАТ

 

Расчетно-пояснительная записка 26 с., 15 рис., 1 табл., 4 источников.

ОЦЕНКА БЛАГОНАДЁЖНОСТИ, БАНК, КОМПЛАЕНС

     Объектом разработки является процедура принятия решений об открытии расчётного счёта юридическому лицу.

В данной выпускной квалификационной работе поставлена цель:

Исследование процесса оценки благонадёжности юридического лица на основе имитационного моделирования процесса принятия решений.

Для получения виртуальной модели процесса оценки юридического лица используется программный пакет Matlab R2019b, а в частности программный модуль Simulink.

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

РЕФЕРАТ. 2

ВВЕДЕНИЕ. 4

1. Предпроектное исследование. 5

1.1 Актуальность. 5

1.2 Цели и задачи. 7

1.2.1 Обоснование и формулирование цели. 7

1.2.2 Обоснование и формулирование задач. 7

1.3 Анализ существующих систем оценки. 7

1.3.1 Контур “Призма”. 8

1.3.2 СПАРК.. 9

1.4 Предлагаемое решение. 10

2. Анализ процесса оценки благонадёжности компании. 11

2.1 Визуализация процесса при помощи нотации BPMN.. 11

2.2 Анализ процесса принятия решений в среде Stateflow Simulink. 13

3. Анализ проблемы.. 19

4. Дальнейшее развитие проекта. 23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 25

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.. 26

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.. 27

ПРИЛОЖЕНИЕ. 28

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Современная экономика — это экономика услуг, оказание которых является первичным продуктом. Отличие постиндустриальной экономики от индустриальной, современности от прошлого в обязательном наличии услуги как финального этапа жизненного цикла продукта до его потребления человеком. Доля производства в экономике будет снижаться, а сами вещи (продукт производства) будут трактоваться как инфраструктура для оказания услуги.

В условиях экономики услуг актуальна комплексная автоматизация бизнес процессов, неразрывно включающие как этапы производственного цикла, так и сферы услуг, в том числе банковской сферы.

С ростом прогресса информационные технологии всё больше охватывают данную сферу. Уже сейчас многие функции полностью заменены роботами или позволяют максимально уменьшить работу человека. Одним из направлений, в котором информационные технологии успешно помогают банкам в работе, является KYC (Know-Your-Customer).

KYC – это принцип, который обязывает финансовые институты проводить идентификацию своих клиентов. KYC нужен, чтобы лучше понимать клиентуру, проводить мониторинг транзакций и предотвращать акты мошенничества, которые могут повлечь за собой отзыв банковской лицензии.

На основе данного принципа существует множество различных услуг - от кредитного скоринга до антифрод-мониторинга транзакций. И во всех этих услугах постепенно начинают применять инструменты, которые повсеместно используются в промышленности и других технологических сферах.

 

 

Предпроектное исследование

 

Актуальность

Весьма важной процедурой является оценка потенциального клиента при открытии ему расчётного счёта, что также соответствует принципу KYC. Банк на основе открытых (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Росстат, ФНС и т.д.) и закрытых (перечень экстремистов, террористов, внутренний «чёрный список» и т.д.) источников составляет свой перечень проверок. Например, в реестре ЕГРЮЛ содержится детальная информация по юридическому лицу: способ образования, уставной капитал, учредители и многое другое. Если говорить, про обслуживание юридических лиц, то на основе этих данных банк формирует перечень проверок, которые помогут выявлять компании, занимающихся уклонением от уплаты налогов или «фирмы-однодневки». Допустим, известно, что «фирмы-однодневки» имеют короткий период жизни и маленький уставной капитал, поэтому банк формирует проверки, которые учитывают эти два критерия (Пример: «Период жизни компании менее 3 месяцев» и «Уставной капитал меньше 40 000 рублей»). Набор таких проверок называется скоринговой моделью.

Учитывая, что компания с капиталом в 10 000 рублей не обязательно является мошеннической, то проверкам выставляется числовое значение – скоринговый балл. При срабатывании проверки во время оценки благонадёжности, компании начисляется скоринговый балл. После того как компания пройдёт все проверки высчитывается итоговой скоринговый балл – сумма всех баллов, набранных по итогу оценки потенциального клиента.

Если итоговый балл превышает допустимое значение (для каждой скоринговой модели оно устанавливается своё), то принимается решение отказать в открытии расчётного счёта, а если ниже, то наоборот – разрешается.

На Рис.1 представлено схематичное описание процесса оценки благонадёжности потенциального клиента.

 

Рис.1. Описание процесса оценки потенциального клиента.

 

Таким образом, банк регулирует входящий поток потенциальных клиентов и уменьшает свои риски в проведении мошеннических операций.

Конечно, если говорить о крупных банках, у которых количество счетов превышает 1 миллион, то там разрабатываются более сложные и комплексные решения. Но во множестве региональных банках как раз используются пакетные решения, логика которых описана выше.

 

Цели и задачи