Принятие УР в условиях риска и неопределенности

Рассмотренные в 4.1 механизмы и правила выбора охватывают практически все возможные варианты принятия детерминированных единоличных УР. Принятие УР в менеджменте, особенно, в инновационном, осуществляется в условиях действия целого ряда случайных факторов, существенно влияющих на исход принимаемого решения. В таких случаях говорят о принятии УР в условиях риска и неопределенности. При этом под условиями риска понимается ситуация, когда, используемые для оценки исхода УР ее вероятностные характеристики получены на основе объективной статистики, т.е. в результате обработки реальных процессов или адекватных экспериментов. В тех случаях, когда вероятностные характеристики, используемые для оценки исхода УР, отражают лишь субъективное мнение ЛПР, являются экспертными оценками, то говорят о принятии УР в условиях неопределенности. Инновационный менеджмент – среда принятия УР в условиях отсутствия объективных сведений о путях и темпах развития научно–технического прогресса, т.е. в условиях значительной неопределенности.

Учет действия случайных факторов на результаты принимаемых УР может быть осуществлен различными методами. Наиболее часто используется представление ситуации с помощью лотереи или таблицы решений. Эти модели совершенно равносильны по информационному отображению ситуации, но вторая более компактна

Будем считать, что совокупность случайных факторов проявляется в возможности реализации одной из нескольких возможных ситуаций. Представим условия принятия УР в виде таблицы решений (табл. 4.2). Результаты реализации i – го варианта УР в случае j – той ситуации оцениваются его полезностью этого варианта U_ij.

Для выбора оптимального варианта УР могут быть использованы различные критерии (правила). Часть из них ориентирована на использование информации о вероятности p_j возникновения ситуаций S_j, другая исходит из отсутствия такой информации, при этом не имеет значения способ получения используемых оценок вероятностей ситуаций. К правилам первой группы относится, в первую очередь, правило Байеса, в соответствии с которым следует выбирать вариант УР с максимальным значением математического ожидания полезности M [ U_i ] = å p_j U_ij.

Таблица 4.2

Варианты