Идеальная сделка: сильный уровень с дневки, запас хода, маленький стоп.

 

Люфт

Люфт – это максимально допустимое расстояние от уровня до точки входа, т.е. запас на недобой уровня. Также, люфт определяет насколько БПУ2 может не добивать до уровня.

Люфт зависит от волатильности инструмента, составляет приблизительно 20% от стопа. При лимитной заявке - это гарантия того, что дадут зайти в сделку. Даже с люфтом не дают приблизительно в 20% случаев.

● Люфт включается в размер стопа.

● Всегда выставлять лимитный ордер и стоп сразу! Иначе может быстро вынести и не успеете выйти из позы.

 

Take Profit

Take Profit берется в соотношении к стандартному Stop Loss (0,2% от цены инструмента) не менее чем 3к1. Сделки с меньшим соотношением нецелесообразны.

Собрав статистику по всем моделям за 300 сделок, необходимо проверить на бумаге результат этих сделок при соотношении Take Profit к Stop Loss 3к1, 4к1, 5к1, 6к1 и так далее, на каждом инструменте ОТДЕЛЬНО. А затем, если это понадобиться - скорректировать в последующей торговле, выставляемый Take Profit по каждой модели в более выгодную сторону.

 

Пример расчетов: SBER, GAZP

● Стоп 0,2% от цены.

● Люфт 20% от стопа.

Когда заявка уровень в уровень – не дадут, поэтому выставляем хуже рынка, чтобы дали.

 

 

1. Стоп 44

2. Люфт 9

3. ТВХ 21991

4. Стоп-лосс 22035

5. Take 132

6. Цена take 21859

 

1. Для того, чтобы высчитать размер стопа, цену уровня умножаем на 0,2% == 44 пункта. Округлять можно в большую сторону.
2. Чтобы высчитать люфт размер стопа х на 20% = 44 х 20% = 8,8 = 9 пунктов.
3. ТВХ. При шорте от цены уровня отнимаем размер люфта 22000 – 9 = 21991.
4. Стоп-лосс всегда считается от ТВХ, не от уровня. При шорте к ТВХ прибавляем размер стопа, получаем цену стоп-лосс заявки 21991 + 44 – 22035.
5. Take. Для определения Take, т.е. прибыли размер стопа х на 3 (если 3к1) 44 х 3 = 132.
6. Для определения цены Take при шорте от ТВХ отнимаем размер Take 21991 – 132 = 21859.

 

 

1. Стоп 14328 х 0,2% = 30

2. Люфт 30 х 20% = 6

3. ТВХ 14328 + 6 = 14334

4. Стоп-лосс 14334 – 30 = 14304

5. Take 30 х 3 = 90

6. Цена take 14334 + 90 = 14424

●

● Только цена закрытия инструмента показывает поджатие.

● Смотрим, что происходит с инструментом после паранормального движения.

● Сбер упал с 240 до 200 на 40 пунктов и его никто не откупает.

● Нет отката - означает не возвращается, как минимум в середину канала.

 

!!! Как Герчик научился торговать быстро за 4 месяца? Ответ: Я всегда смотрел откуда инициировано движение. Я смотрел правую часть графика, а потом смотрел откуда появилось движение.

 

Вопрос по объемам? Ответ: Объем (V) иногда помогает, иногда вредит. Герчик использует объем на 5%. Смотрит объем только тогда, когда график никуда не идет. Только на дневке:

 

Block trade – 2 игрока обменялись огромным V. После такой картины очень вероятно вверх.

 

Смотрим на дневке, а на 5-мин входим, ищем ТВХ, смотрим поджатие или другое, как инструмент подходит (под каким углом, какими барами, как быстро), ищем филигранную ТВХ.

 

Большие V образуются, когда встречаются 2 КИ. Когда 1 КИ – увеличивается спред (S).

Как понять, что пришел КИ? Ответ: меняется цена.

 

Пример с учеником у которого, был очень крупный пакет акций, цена падала, и он не знал, что делать, т.к. продажа его пакета повлияла бы на рынок. Герчик: пульни лимитную заявку под закрытие – ее съели, значит есть КИ, значит сиди в акциях, все ок. Так и случилось!

 

Смотрите график, что предшествовало движению.

● Каждый должен выбрать то, что у него получается лучше, что для него комфортно.

● Средний трейдер в месяц без плеча делает от 2 до 5%.

● Никогда не бойтесь перезайти, если выкинуло, если сохраняется модель.

● Герчик не переворачивается, работает с одной моделью.

 

Два вида КИ:

1. Набирает позицию в фонде.

2. Гоняет цену.

 

Часто используемые и правильно ТФ:

Дневка – 1час – 15мин

Дневка – 1час – 5мин