Закрытие дневного бара в экстремумах

Лонговая модель – закрытие дня произошло в самой высокой точке.

Шортовая модель – закрытие дня произошло в самой нижней точке.

Если инструмент в конце дня закрывается в своей самой низкой или высокой точке, то мы считаем, что движение еще не закончено и продолжится на следующий день. Если инструмент закрылся в самом низу дневки, да еще и ниже уровня, то модель усиливается.

Скорость падения (шорт) инструмента в 8 раз быстрее набора в лонг.

 

Инструмент не откатывает после сильного движения

После сильного движения инструмент не откатывается, скорее всего, движение продолжится – отличный выбор для среднесрока.

 

Заметки по работе с рынком

Сильный сигнал для открытия короткой позиции: открываемся ниже уровня, а потом тестируем уровень снизу. Скорее всего, потом пойдем вниз.

 

Если инструмент закрывается под самый хай с сопровождением объема, то, вероятнее всего, под конец дня скупали, но покупатель не докупил и инструмент будет дальше идти вверх.

 

Для среднесрочной торговли: если инструмент закрывается в конце дня выше сильного уровня сопротивления, то позицию можно перенести на завтра. Очень позитивно для позиции в лонг.

 

Если после ЛП, особенно незначительного, нет сильного движения в обратную сторону от ЛП, а вместо этого эмитент снова идет к уровню - ретест. Он торгуется только стилем “Пробой” или останавливается с длинной консолидацией, в том числе и без отката, значит, скорее всего движение продолжится в сторону пробоя.

 

Нужно иметь в виду, что после сильного движения в индексах (вверх или вниз), рынок будет стоять. Рынок спекулятивен, а им нужно отдохнуть. Но в акциях движение может быть продолжено, так как в них присутствует локальный игрок.

 

Если на дневном графике инструмент ходит резко, то вверх, то вниз в течение нескольких дней, значит кто-то набирает позицию, но куда не ясно. В этот момент наблюдаем за рынком и не торгуем.

 

Медвежье / бычье поглощение работает в 95 % случаях при поглощении 3-х и более свечей.

 

Если при открытии рынка был значительный гэп, то, скорее всего, рынок не покажет сильного движения в течение дня, поскольку гэп забирает часть движения.

 

Для открытия шортовой позиции против up-тренда нужно быть прикрытым еще одним хаем, т.к. один хай пробивается легко, а два пробить сложней.

 

Если рынок идет вверх / вниз без откатов, значит на нем пока нет продавца / покупателя.

 

Если на инструменте никак не можем сделать перехай, то значит на цены кто-то давит сверху. Ждем и ищем точку входа в шорт.

 

Если после сильного движения эмитент начинает консолидироваться и нет отката назад, то движение продолжится.

 

Как эмитент проходил канал в одну сторону, так он и будет проходить его в обратную сторону (быстро / медленно, легко / сложно).

 

Длинный хвост на малых объемах – это “эхолот” (прощупывание важного уровня).

 

Когда инструмент долго идет, например, вниз, в нем сидят шортисты, которые рано или поздно начинают нервничать, так как им надо брать тейк-профит. Когда цена начнет разворачиваться, шортисты будут выкупать бумагу по любой цене, а также появляются лонгисты. Сумма тех и других – энергия, с которой цена пойдёт назад - развернется.

 

Математика: есть канал длиною в 20 дней. Там 50% шортистов и столько же лонгистов (по 10 дней на каждую группу). Если канал пробивается снизу, то движение вниз будет за счет тех стопов, кто покупал бумагу у нижней границы (то есть лонгисты – 50% канала), а шортисты комфортно будут спускаться вниз, пока не начнут нервничать за свои тейк-профиты (еще 50% канала). Вопрос: как долго будет падать бумага? Ответ: Котировки идут вниз в 1,8 раза быстрее, чем вверх.

 

Чем дольше идет консолидация или медленное движение в какую-то сторону, тем резче будет выход из этого процесса. Так как собираются игроки со своими заявками и стопами (капиталом) в сумме - это энергия на выход.

 

Лонговый бар, который перекрывает своим размером 3 предыдущих бара, называется Бычье поглощение – это сильнейшее движение, которое скорее всего продолжится.

 

Как понять, сколько энергии у игроков около уровня? Энергия – это как вода в черной пластиковой бутылке: если мы ударим по бутылке без крышки, где много воды, то появится сильная струя (напор) воды. Если в бутылке воды мало, то и струя будет слабой. Так же и с поведением цены около уровня: выстрелила вверх – значит сильные лонгисты, а если только чуть-чуть отскочила, то к лонгистам лучше не присоединяться.

 

Если после сильной консолидации или красивой картинки для пробоя уровня инструмент пробивает этот уровень, но нет импульса (напора воды), то, скорее всего, это будет ложный пробой.

 

Все самые важные движения происходят во время нестандартных ситуаций.

 

Сделка на больших барах не рекомендуется, так как из-за высокой волатильности повышается вероятность поймать стоп-лосс.

 

Крупный игрок лезет за хвостами, когда ему мало.

 

Если при шорте произошел ЛП, а вверх цена не идет, значит шортист набирает позу.

 

Если уровень пробивается сверху вниз, а потом возвращается к этому же уровню снизу, значит - это шорт (при наличии подтверждения). Так как игрок, который хочет пойти вверх не стал бы пробивать уровень сверху вниз. Получается зеркало.

 

Подход к уровню и его пробитие коротким баром ведет к резкому движению дальше.

 

Типичные ошибки:

● Смотрите, где закрылся день над уровнем – в лонг, под уровнем в шорт.

● Не придумывайте лимитного игрока.

● Не боритесь с рынком.

● Если 1ATR пройден, не лезьте по тренду.

● Убедитесь, что канал торгуемый, есть запас хода и у уровней.

● Не лезьте в замес, дождитесь кто кого поборет.

● Торгуйте от уровней.

 

Механика рынка

На рынке присутствуют только продавцы и покупатели. Игрок, который набирает лонговую позицию (покупатель), сможет ее набрать только за счет продавца.

Если цена сильно летит вверх, значит продавца нет и дело идет к развороту, и мы ждем ту точку, где появится этот продавец, который остановит его. Появление продавца видно из следующих показателей: выход объема, замедление движения (более короткая свеча – узкий спред - S) или упор в уровень сопротивления.

Все финансовые инструменты (валютные пары, акции, фьючерсы, контракты, металлы и пр.) торгуются от уровня к уровню. Именно уровни являются показателем борьбы продавцов и покупателей, которые всегда оставляют следы на графике.

Уровень – это наличие лимитного покупателя или лимитного продавца. Поэтому при выборе инструмента для торговли необходимо обращать внимание, как он держит свои уровни. Они должны быть четкими, понятными и отработанными. Первостепенная задача понять, кто кого “нагибает” и присоединиться к “нагибающим”.

На самом деле на графике ничего сложного нет. Возле информативных точек всегда идет борьба. Все видят абсолютно одинаково, что крупные игроки, что публика. Крупняк обязательно наследит (объемами, консолидациями, крупными ордерами). И естественно крупняку легче разводить толпу возле уровней. Народ будет бояться и убегать. ЛП является самым мощным инструментом крупняка для набора позиции. ЛП подтверждает наличие уровня и усиливает его. Большие хвосты ЛП указывают, в какую сторону собирают позицию. Стараемся определить, где крупняк пытается выстроить позицию. Наблюдаем поведение цены рядом с уровнем.

Обязательно должно быть сильное движение к уровню, консолидация, ЛП и возврат обратно!

После сильных гепов есть два развития ситуации: либо его будут вырывать наверх - если вышли все продавцы, либо инструмент будет вылезать наверх - если продавцы не вышли и сидят + появились покупатели.

Ищем на графике остановки и ближайшие уровни.

Для того, чтобы определить следующее движение с наибольшей вероятностью, смотрим как крупняк в зоне работает. Главное, сколько было пройдено от ATR инструмента, размеры баров, где и как закрылись. Все это вместе дает более четкую картину. Если долго были в консолидации, то пробивать будем именно ключевой уровень, а не хай ЛП.

Уровень – это барьер, момент истины. Именно здесь можно понять, что делает крупняк:

● туда - сюда возит цену, значит собирает побольше позу.

● резко прошьет уровень, значит уже набрал достаточную позу.

Когда смотрим пролетит или не пролетит уровень, обязательно наблюдаем, что происходило раньше у этого уровня:

● болото – это тот кусок графика, на котором очень много баров, такие все задернутые, неадекватные и непонятные – распил (много вещей, которые цене тяжело будет пройти).

● пустота – быстро шли вверх и на пути не было сопротивления, также быстро пойдем вниз. Нет ордеров, чем меньше частиц в пространстве, тем сильнее будет их движение.

Весь рынок ходит от уровня к уровню!

3/4 времени рынок находится в рендже, 1/4 времени в тренде! Поэтому пробои торговать нерационально, нужно торговать отбои и ЛП.

Самое главное для трейдера - привязать точку входа к чему-то.

Всегда, когда есть какое-то движение - есть 3 сценария реализации данного движения: отбой, пробой, ЛП.

Идем сверху вниз, консолидация над уровнем - отскок

 

Идем вверх, консолидация под уровнем, возможен ложный пробой и идем вниз:

 

 

После хая должен быть новый хай или перехай, но если мы не доходим до хая в следующем движении, то с большей вероятностью складывается ситуация, при которой мы идем вниз:

 

 

Мы имеем в некоторой точке 2 стопа, а два стопа сложнее перебить, чем 1 стоп. Такая модель называется - нисходящая база (или нисходящие верха, зеркально восходящие низы).

 

 

КИ отпустит цену, только тогда, когда он наберет свою позицию. В моменте готов терять, удерживая цену. Он рисует красивые картинки, вводя в заблуждение толпу, может поставить лимит, показав, что рынок не идет вниз.

Далее представлены две ключевые модели движения участника рынка. Данные модели важны в связи с тем, что именно, понимая работу крупных денег и их следы, оставленные на графике, можно с большей вероятностью предположить то или иное развитие событий на рынке, добавляя проценты на чашу весов математического ожидания.

 

Аккумуляционная модель

Аккумуляционная модель - набор позиции крупным игроком. Движение состоит из небольших поступательных баров. В этот момент КИ набирает себе позицию (скупает товар на рынке). НО! как он будет покупать, если рынок в основном тоже скупает? Набрать позицию (скупить товар) можно только у продавцов. Продавцов на рынке нет. Движение на рынке вверх - все покупают. У кого купить, где найти продавца? Для этого намеренно создается ситуация, при которой каждый следующий бар открывается с гэпом против основного движения. В этих условиях будут сняты стопы лонгистов и будет напугана толпа мелких спекулянтов, которые тоже будут закрывать свои лонговые позиции, скидывая имеющийся у них товар.

 

Таким образом, КИ скупает весь предложенный товар. После того, как было закуплено достаточное для него количество товара, другими словами, он набрал нужную позицию и выставляет крупную заявку, когда толпа видит ее, в особенности дей-трейдеры, то толпа рассуждает так: о крупная заявка, значит в рынке крупняк и крупняк покупает. И все начинают покупать, тем самым разгоняя цену. НО! крупняк уже сделал своё дело и ему уже ничего от рынка не нужно. В результате пробивается уровень, идет импульс. И в этом импульсе крупняк начинает закрывать свою позицию - здесь он начинает скидывать свой товар.

 

 

Дистрибуционная модель

Дистрибуционная модель - ситуация, при которой КИ не участвует в определении цены - он отпускает цену. В этом случае движение состоит из крупных баров, даже возможно паранормальных баров. Для этой модели характерно наличии гэпов в направлении движения. Здесь КИ нужно избавиться от товара, и он открывает следующий бар с гэпом, привлекая тем самым мелких игроков к участию, разгоняет цену, тут ему уже не важно сколько цена пройдёт.

 

Нужно понимать, что КИ всегда работает против непрофессиональной толпы мелких спекулянтов, трейдеров и т.д. Схема (картинка вверху справа) представляет нам лонговую ситуацию на рынке. Нужно понимать, что на самом деле набор позиции крупным игроком осуществляется именно тогда, когда цена идет вверх. КИ, используя большой капитал, наращивает свою позицию, вводя всех в заблуждение, рисуя на графике бычье настроение: все входят в лонг, бары действительно рисуют бычью победу. НО! Каждый следующий бар открывается с гэпом ниже закрытия предыдущего бара. Спекулянты-покупатели хватаются за сердце и в срочном порядке закрывают свои позиции, превращаясь в продавцов. И вот именно здесь КИ скупает всё, что скидывают испугавшиеся спекулянты.

Необходимо запомнить следующее. В аккумуляции набирается позиция. В дистрибуции происходит выход из позиции – КИ сбрасывает товар. Аккумуляционная модель – это тренд, он может длиться и день, и неделю, и месяц, и дольше, в то время, как дистрибуционная модель – это окончание движения.

 

Ступеньки (или нисходящие верха / восходящие низы)

Самая сильная модель – ступеньки (степы):

 

В ней понятен стоп, но она очень редкая.

Далее, есть локальный ЛОУ (локальный ХАЙ), что для нас будет являться шортовым (лонговым) сигналом? Любое закрытие ниже (выше) локальной точки!

Если вы видите, что инструмент закрылся под локальный минимум или за локальный максимум дневки, переносите свои заявки на другой день. Такая ситуация означает что крупные деньги еще будут в рынке набирать достаточную позицию и будут двигаться дальше в этом же направлении.

На схеме представлена ситуация, когда мы будем заходить в лонг, а когда в шорт. Самое главное, как инструмент закрылся относительно ключевых точек-уровней (кружочки). Цена должна переписать эти ключевые точки.

 

 

Итак, в областях 1 и 2 было какое-то движение, после в области 3 мы подходим к ключевому уровню, и мы рассуждаем о том, что там будет происходить. Если мы не пробиваем этот уровень, а закрепляемся выше этого уровня, то с высокой долей вероятности предполагаем, что будет отскок. Если же мы переписываем ключевые точки и закрываемся за ними, то активируется продолжение движения!

Если бар закрыт под самый лоу, то продавец будет давить дальше вниз, добирая себе позицию. Тогда мы знаем, что в этом случае нужно открывать шортовую позицию. У нас понятна точка входа и понятен защитный стоп (риск). Все привязано к ключевой точке, которая является для нас ценовым уровнем.

 

Размер бара (спред)

Большие (длинные) бары – информативны. Если есть сильный уровень и эмитент подходит длинными барами, то 9 раз из 10 его остановят. Большие бары говорят о выходе из позиции КИ. Маленькие бары – от них начинается импульс (сжимаются как пружина), изменение тренда. Импульс при пробое сильного уровня выносит любые стопы. После маленьких баров всегда идет реализация – импульс.

Часто встречающаяся ситуация – длинные хвосты короткие тела. Это идёт набор позиции. Чтобы понять кто побеждает, необходимо учитывать, откуда мы пришли. Если мы пришли сверху вниз, значит кто-то набирает лонговую позицию, если мы пришли снизу вверх, то кто-то набирает шортовую позицию. Вопрос в том, как найти в этом случае точку входа?! Нужно найти точку, к которой можно привязать стоп. Если такую точку найти не получается в сделку - не лезть!!!

 

● КИ всегда знает, что он будет делать.

● Самая сильная позиция набирается в консолидации.

 

Еще раз:

Аккумуляция – набор позиции КИ. Единственный способ набрать позицию - за счет продавцов. В данном случае ими являются игроки, закрывающие лонги вследствие открытия следующего дня с гепом вниз. При этом аккумуляция будет продолжаться до тех пор, пока игрок не наберет позицию необходимого объема. Это сильная модель, свидетельствующая о продолжении движения по тренду.

Дистрибуция – выход из позиции КИ. После того, как КИ набрал позицию необходимого размера, он отпускает эмитента. При этом цена может обрушиваться или взлетать с гепом. При этом в стакане появляется очень большая заявка на покупку, что делается с целью разогнать эмитента, за счет дейтрейдеров. Дистрибуция является непродолжительной моделью и говорит о скорой смене тенденции.