Локальный уровень не всегда может совпадать с дневным. НО направление на дневке не должно противоречить направлению движения на локальном уровне, на меньшем ТФ.

Если локальный уровень дает возможность поставить стоп за дневной уровень – это хорошо.

Когда на дневке шорт, а на 5-минутке лонг – в такие сделки мы не лезем, не должно быть противоречий:

 

Отбой от уровня:

Выставляем лимитную заявку на размер люфта.

Еще до получения лимитной заявки выставляем защитный стоп-лосс. Если заход ниже уровня, то защитный стоп-лосс выше уровня. Размер стопа 0,2% для российского рынка.

 

Отмена лимитного ордера при торговле отбой от уровня

Когда отменяется лимитный ордер при торговле отбоя от уровня:

1 случай отмены:

Когда входящий бар, на котором мы хотим входить – ТВХ закрывается на отметке в 2 стопа или ниже:

 

Еще раз:

 

 

 

Еще раз:

Если ордер на вход не был исполнен, и цена ушла на расстояние 2 стопа или более от ТВХ - лимитный ордер отменяется. Основное условие для отмены – закрытие бара за ценой на расстоянии 2 стопов от входа.

2 случай отмены: поджатие.

 

Поджатие

Поджатие – это закрытие каждого следующего бара все ближе к уровню.

Именно цена закрытия формирует поджатие, хаи / лои здесь не важны.

Если на рынке рисуется поджатие, то вход отбой от уровня не рекомендуется и нужно ждать выравнивания. Ждем бар, который перекрывает предыдущий ценой закрытия – это выравнивание, тогда можно заходить.

 

 

Не торговать отбой при ситуации поджатия уровня, ожидать пока следующий бар не перебьет предыдущий лоу прежде, чем выставлять лимитный ордер на вход.

Смотрим именно цену ЗАКРЫТИЯ баров, цена закрытия баров формирует поджатие.

 

Поджатие в теханализе называется треугольник, не заморачивайтесь на названиях. Нет отката – нет продавца (нет покупателя). Неизвестно, какой силы пробой и какой он будет, но он обязательно будет.

 

 

Еще раз:

Дневка:

Идентифицируем уровень, направление тренда, запас хода ATR технический – от уровня к уровню или расчетный.

Переходим на короткий ТФ 5-минут или 15-, 30-, 60-минут:

Смотрим ТВХ и где поставить стоп.

 

 

 

 

Разворотные модели:

 

 

 

Пробой уровня

Пробои предназначены только для того, чтобы научиться понимать уровни и находить очень сильные уровни.

Представьте очень сильный уровень (дневка). Глобально тренд смотрится вверх. Мы на 6,0. Возможны три развития событий возле точки 5,0:

● 1. Мы торгуем отбой.

● 2. Мы торгуем пробой.

● 3. Мы торгуем ЛП.

Все три события нам подходят, нам не подходит только одно событие, которое не соответствует стилю торговли:

 

 

Представим, что мы торгуем только пробой, что для нас является пробоем? Любая точка ниже 5,0. Пока цена не дойдет сюда на 4,99, мы ничего с этим эмитентом не делаем.

 

 

Все ребята, которые покупают здесь – А и здесь – Б, они пока все в плюсе. Цена выше 5,0 с ними всё нормально. Для них точка 5,0 так называемый абсолютный ноль, т.е. только ниже этой точки они будут сбрасывать позицию. Они не знают, куда пойдет позиция. Знают только одно, что терять никто не хочет. Все, кто работает без стопов рано или поздно сливают деньги. Все трейдеры, которые остаются на плаву работают со стопом.

Представим, что 50% ребят работают без стопа, 50% со стопом - поставят под уровень 5,0. Что ожидать после того, как уровень пробит? Обязательно нужно ожидать ИМПУЛЬС. Почему? Потому что вы надеетесь, что все стоят здесь, как на плите и как только плиту продавливают – должно быть резкое движение вниз.

 

 

Что хорошего в торговле пробоя? Всегда понятно, куда поставить стоп. Почему? Если эмитент вернулся назад – это значит был ЛП.

 

1. Идентифицируем уровень на дневном графике.

Очень важный фактор: обратите внимание на подход инструмента к уровню – маленькие бары, то пробиваем уровень, а большие бары – не пробиваем. Смотрим скорость с которой подходим.

Еще до пробоя уровня выставляем buy stop ордер на несколько пунктов выше уровня для входа в позицию:

 

 

Наша задача понять, что кто-то собирает позу.

Выставляем buy stop (не buy stop limit, но иногда бывало, что ставил и его).

В самом начале 0,2% стоп, но потом с опытом будете понимать силу ваших уровней, импульсов и можете менять стоп – делать меньше.

Пробои дадут понятие, как силен ваш импульс и правильность уровней.

Но если “поперло” - пилите дальше и не бегите вперед.

Т.к. в пробое ловится импульс, рука должна быть готова (к вопросу о take profit).

Есть трейдеры, которые торгуют пробои, как основную стратегию, но они ждут накопления.

Когда уходить из позы? Когда видите, что ситуация меняется на обратную!

 

 

К вопросу о рынках с круглосуточной торговлей. Большие объемы приходят только, когда открываются крупные рынки: Китай, Индия, США. Тоже самое по крипте.

 

Выбирать только сильный инструмент, не ходящий с рынком. Следить за поджатием – по сути пробой основание сжимающегося треугольника.

Пробои лучше искать в акциях, которые сильно закрываются на хаях при растущем рынке.

При подходе большими барами вероятен ЛП – не торговать на пробой. При подходе маленькими барами – торговать пробой.

 

Из конспектов:

Любое накопление всегда переходит в реализацию. Обычно после того, как эмитент подходит к уровню сопротивления и пробивает его - должен быть импульс. Он будет тем сильнее, чем больший угол наклона при подходе к уровню. Все ставят стоп, если правильно определен уровень, в одно и тоже место – за уровень.

В точке пробоя уровня сработают 2 вида игроков: лонгисты продолжат набор позиций после закрепления над уровнем, шортисты закроют (откупят) свои стопы, тем самым придадут импульс в движении инструмента. Если лонгисты удержатся над уровнем, то там действительно сильный покупатель.

Что дают пробои? Четкое понимание уровня, понимание импульса. Чем ближе текущая цена к пробойному уровню, тем легче будет пробой.

Главное условие: поджатие, подход к уровню маленькими барами. На 1-2 пункта выставляем buy stop / sell stop для входа в позицию. При получении сделки выставляем защитный stop loss ниже / выше уровня на 1-2 пункта. В пробои не нужно заходить большими объемами. Пробой предназначен только для лучшего понимания уровня и импульса.

 

 

Еще раз:

1. Идентифицируем уровень на дневном графике. Чем четче уровень, тем сильнее будет пробой.

Чем дольше и длиннее консолидация выше или ниже уровня, тем сильнее будет пробой.

2. Еще до того, как инструмент подошел к уровню, выставляем by stop / sell stop на несколько пунктов 1-2 выше или ниже уровня для входа в позицию.

3. После получения сделки, выставляем защитный Stop Loss.

 

Важно:

● Перед пробоем идет поджатие к уровню.

● Чем длиннее и уже консолидация, тем сильнее будет первичный импульс.

● Чем более пологий угол поджатия, тем сильнее будет выстрел.

● Отрицательный момент – проскальзывание. Если на уровне, который построили появилось проскальзывание, то правильно определили уровень.

● Если инструмент не поломал направление, то его можно перенести на завтра.

● При ретесте уровня самое главное, чтобы инструмент не ушел далеко от уровня.

● Ретест не должен превышать 10% от первичного движения.

 

Пробойные модели

 

 

 

Если есть сильный уровень и эмитент подходит длинными барами, то 9 раз из 10 его остановят, при условии большого ТФ. Если он пробил уровень и начал закрепляться, то необходимо выставлять стоп-ордер и ждать обратного пробития.

 

 

Ложный пробой

Все самые сильные движения начинаются и заканчиваются ложными пробоями.

 

ЛП усиливает модель всегда.

Простой ЛП сформирован хвостом бара, такой ЛП образует игрок, которому не нужна больше позиция, он просто собирает стопы и идет в своем направлении.

Сложный ЛП сформирован 2, 3, 3+ барами – один бар закрывается выше уровня и в этом случае игрок показывает, что движение пойдет дальше – иллюзия закрепления за уровнем. Но вторым баром инструмент возвращается обратно за уровень, где его будут подталкивать соответствующие игроки. Модель сильнее, чем простой ЛП.

 

Цена бара ЛП должна закрыться ниже максимума (или выше минимума) предыдущего бара (не цены закрытия предыдущего бара, а экстремума предыдущего бара).

 

ЛП может быть много, смотря с какой стороны наблюдаем.

 

Акция вниз:

 

В алгоритме пишем: я торгую ЛП только по тренду или только против тренда!

 

Оценивайте силу уровня.

 

Почему 2 вариант сильнее 1, потому что во 2-ом собрали стопы лонгистов.

 

Если импульс (в точке пробития уровня в сторону пробоя) не начинается сразу – его не будет, или сразу или не будет. Если импульс не начинается, значит там нет ни покупателя, ни продавца, скорее всего это ЛП.

 

● Если после ЛП не последовал импульс, значит не собраны стопы и надо уходить!

● Чем меньше глубина ЛП, тем сильнее будет импульс, примерно в 70% случаев.

● Вы все время ищите того, к кому присоединиться.

● Импульс может быть со 2-3 раза, т.к. не добрали позицию.

 

При ЛП нужно смотреть, насколько сильно собирался игрок, т.к. ЛП явление постфактумное насколько сильным будет импульс всплеска после пробоя какого-то уровня. Поэтому, если вы хотите торговать ЛП 2 барами, если есть отсутствие импульса туда можно заходить.

Импульс – это первичное движение инструмента после пробоя, он либо сразу есть, либо его нет.

 

Одновременно нельзя торговать простой ЛП и ЛП 2 барами, а ЛП 2 барами и сложный ЛП одновременно можно. Но лучше торговать отдельно, чтобы понимать за счет кого движение, потом уже можно.

Смысл ЛП – это контригрок, как он это делает не важно…

 

Из конспектов:

Если после сильного ЛП 1. Нет импульса на продолжение движения, то скорее всего будет разворот. 2. Нет импульса в противоположном направлении – на разворот, то возможно продолжение движения дальше – в сторону пробоя уровня.

Если после ЛП не было отката, значит, скорее всего пойдем в сторону пробоя.

 

Скорость и глубина ЛП зависят от количества засаженных.

ЛП против тренда – качественный хороший ЛП, т.к. чаще всего применяется в аккумуляционной модели локальных трендов. После него высокая вероятность на продолжение движения.

 

 

 

КИ не даст обновить лои после ЛП, если набирает в лонг. И наоборот для шорта.

После ЛП должен быть сильный импульс в сторону обратную от направления ЛП. Перед сильным движением обычно пытаются высадить слабых с рынка через ЛП. Также могут открыть рынок с гепом вниз через уровень перед тем, как начать движение в лонг. Если выбили по стопу на ЛП, можно перезайти снова, когда цена вернулась на уровень. В результате сильного движения также бывает (на всех ТФ) откат.

Сила пробоев: 1 баром, гепом, 2 барами.

При торговле ЛП нужно изучить инструмент и определить, как он реагирует на пробои уровней.

 

Объяснение сути ЛП

У крупного игрока много денег и он может с ними делать, что угодно. Он может управлять рынком, в моменте даже может потерять. У него есть цель: собрать большую позицию. Если он лимитный игрок, то набирает себе позицию от уровня - никто не покупает, все продают. Цена бьется в его уровень и идет комфортный набор позиции. В момент он убирает лимитную заявку, и цена проваливается, где он и набирает позицию по меньшей цене. Если он не лимитный игрок, то его задача только ПРОБИТЬ уровень и дальше он будет скупать тех, кто будет закрывать свои лонговые позиции или открывать шортовые (покупать стопы) и дальше ставит лимит, куда цена бьется и люди начинают там покупать. Чем сильнее консолидация, тем больше потом импульс. Не нужно все понимать, потому что у уровня работают разные игроки и мы не сможем определить, кто именно двигает инструмент. Главное, что нужно понимать, куда идет цена и торговать по своему простому и понятному алгоритму. Все понимание строится от выбранной модели. Если ты торгуешь ложные пробои, значит для тебя это будет именно ЛП и точки входа все прописаны согласно алгоритма. Любой человек, который торгует просто - не заморачивается. Существуют правила, которых надо регулярно придерживаться и все будет хорошо. Когда после пробоя нет импульса, то нужно выходить. Какой бы не была глубина ЛП, если цена возвращается над уровнем, то покупаем. Для торговли ЛП необходимо брать изломы трендов и торговать возле них, может быть 60-70% положительных сделок. Важно хорошо понимать дневки!

 

Все уровни берутся с дневок, а решение принимается на часовиках или 30 минутках. Модель всегда одна, когда будете торговать думать не надо - торгуйте!

 

Принципы КИ при ЛП

Все манипуляции происходят относительно уровней с дневки и цены закрытия предыдущего дня на нем. Для набора позиции крупняк создает ЛП. Если пробой невелик и сразу идет назад – должно последовать сильное обратное движение.

 

 

ЛП – явление постфактумное, показывающее 2 сценария:

1. ЛП подтверждает наличие уровня, потому что ЛП может быть только относительно предыдущего уровня.

2. Так как ЛП является самым сильным инструментом КИ для набора позиции, то ЛП усиливают, ранее обозначенные уровни, тем самым подтверждая наличие КИ.

 

РАБОТАТЬ НАДО ТОЛЬКО ВОЗЛЕ КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК – УРОВНЕЙ ПО ПРИЧИНЕ ПОНЯТНОГО РАЗМЕРА РИСКА – СТОПА.

 

 

Два игрока - лонгисты и шортисты. Шортисты ниже уровня будут заходить, потому что там будет понятный стоп за (над) уровень или за хвост ЛП.

 

ЛП направление рынка

Есть некоторое движение. Есть 3 сценария реализации данного движения:

 

1. Открываемся ниже уровня, идем вверх и закрываемся вверху, а в итоге идем вверх.

2. Открываемся ниже уровня, идем вверх, затем разворачиваемся и закрываемся. Также ниже уровня, идем вниз.

3. Открываемся с гепом выше уровня. Тогда 2 развития события:

A) Остаемся вверху и идем выше (крайне редкая ситуация) вверх.

B) Если пробиваем уровень вниз, то идет сильный импульс и инструмент быстро проваливается вниз.

После коротких баров всегда идет реализация. Когда набрали большую позицию внизу, нужна инерция, она поможет выйти! Если инерции нет - некому будет продавать свои акции. Следы оставляют все крупные игроки, главное внимательно смотреть! Толпа всегда не права. Толпа всегда покупает в хаях. Главная задача - не думать!!! Все переварить и структурировать.

 

Чтобы вы не торговали, все всегда идет от уровня. Ищите простые уровни - изломы, проторговки. Главное понимать, где уровни, дальше уже все равно, что торговать. Пробои торговать только в сильном тренде. Для ЛП главное, чтобы были очень волатильные инструменты.

 

ЛП повторение пройденного материала, вопросы:

ЛП в 99% из 100% - это контртрендовое явление!

Импульс должен быть за счет кого-то. Чтобы инструмент развернулся, желательно, чтобы кто-то до этого продавал. За счет кого-то должен взяться бензин на рынке. Чем дольше подходили к уровню, тем сильнее будет движение в контртренд, т.е. объемы накапливались и накапливались, потом они все начинают закрываться.

Объем состоит из 3 частей, рассматриваем, когда эмитент падает:

1. Реальные продавцы, которые избавляются от актива.

2. Покупатели, которые считают, что эмитент дешевый и покупают его.

3. Шортисты.

Чтобы выигрывать - надо понять, кто побеждает на рынке.

Потом ставим условия для ЛП, как уже говорилось раньше:

1. Пробой уровня и закрепление. ОБЯЗАТЕЛЬНО! ТАКИЕ ВЕЩИ ТОРГУЮТСЯ ВОЗЛЕ ЭКСТРЕМУМОВ – в этих точках очень сильно влияют человеческие эмоции, люди боятся, что им не дадут зайти и все начинают быстро действовать.
2. Дальше ни на что не обращается внимание, только глубина пробоя и, чтобы цена вернулась обратно за уровень. Заход в сделку быстрый, сразу за уровень. Но можно после возвращения за уровень выждать закрепления его там в течение 30-60 минут. Это все должно быть прописано в алгоритме!

ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ ВСЕГДА СЧИТАЕТСЯ ПРОТИВ ТРЕНДА!

Ложный пробой лучше всего работает в консолидациях.

Одним баром тренды не ломаются!

Важно смотреть изменение цены в %.

Ложные пробои всегда торгуются с дневок.

 

Импульс

Импульс – честное движение на рынке на пробой или на ЛП.

Вас сначала выкинули из позы, а потом пошли туда, куда смотрели. Надо ждать, когда выкинут всех остальных, а потом уже заходить. Ага, а почему бы мне не зайти после ЛП. Герчик: “я захожу либо в ЛП, либо после ЛП, я не лезу никогда в первичное движение – первичное движение очень часто ошибочное. Когда первичное движение не ошибочное? Только если эмитент находится в своей самой высокой или самой низкой точке – в экстремумах”.

Пример, мы 20 дней простояли под уровнем и должны получить шортсквиз – это выдавливание шортистов (сквиз – сжимать), если сжать банку с водой – все вылетит вверх:

 

 

На рынке реально присутствует физика. Рынок всегда переходит из состояния покоя в состояние движения. Рынок не пойдет вверх без предварительной консолидации, потому что рынку нужен “бензин”. И также, когда рынок пришел вверх, ему надо передохнуть, откаты абсолютно нормальное явление.

 

На рисунке:

20 дней торговались под уровнем.

А – он здесь всех засадил, все кто здесь покупал (на этом баре) – засаженные.

Б – раз он переписал хай, значит кто-то покупал, они все засаженные, как только зайдем ниже, начнется паника.

Посмотрите, что сделал этот бар – Б? Просто подумайте, закрывая правую часть графика и проанализируйте. Если бы вы были крупняком, что бы вы сделали? Мы бы всех засадили здесь – А, это первый самый длинный хвост, все стопы спрячут сюда – за хвост. В баре Б - посмотрите, что происходит, он дает вам лонговый сигнал, он закрывается прямо над уровнем:

 

 

!!! Очень важно всегда смотрите ЗАКРЫТИЕ, очень часто закрытие происходит 1 – 2 цента выше уровня – это очень важно.

Как только мы заходим обратно за уровень, мы понимаем, что не было импульса:

 

 

Импульс не может состоять из 1-2 баров, должно идти несколько баров и закрываться.

Пробой уровня, но нет импульса! Второй бар закрывается снова под уровнем! Сильный ЛП, сигнал для шорта.

 

Крупняку нужно собирать позу, он будет для этого делать ЛП, перехаи. Когда он вам даст заработать? Когда он собрал позу, когда у него достаточная поза. Он вам нарисует ситуацию, чтобы вы форсировали и помогали ему.

Почитайте Пери Кауфмана, математика говорит о том, что любой человек, который систематически использует take profit статистически зарабатывает больше денег.

Все студенты Герчик используют take profit, без эмоций, “где-то здесь” — это уже эмоции, надо уйти от эмоционального фактора. Поставили 4к1 – ушли, либо стоп, либо take – всё! Торгуем математику – стоп столько-то, take умножить на 3, вот и всё!

На самых сильных уровнях всегда самые большие V.

У Герчика 80% трейдов шорты, торгует только ЛП.

 

После пробития уровня импульс будет тем сильнее, чем больше будет угол наклона при подходе к уровню. После пробития уровня сопротивления срабатывают два вида игроков: лонгисты продолжат добавляться в позиции после закрепления над уровнем, а у шортистов сработают стопы.

 

Не все сильные движения обосновываются, бывают новости и акция летит с какой-то непонятной точки. Обращать внимание на это не стоит!

 

ЛП 1 баром

 

1. Идентифицируем уровень на дневном графике.

2. Пробойный бар должен перейти из одной плоскости в другую, т.е. должен быть пробой уровня

 

3. Еще до закрытия пробойного бара выставляем в противоположной плоскости sell stop ордер для входа в позицию.

Для пробойных и ложнопробойных стратегий стоп ордера для входа в позицию выставляем на несколько пунктов ниже или выше уровня, т.е. и пробой и ЛП берем 1-2 пункта.

Пробой обычно торгуем первый час, т.к. сильные движения.

4. Сразу после получения позиции выставляем защитный стоп-лосс, величина защитного стоп-лосса 0,2% для российского рынка или смотрим свой рынок.

 

ЛП можно определить 2 составляющими:

● вариант 1: долго собирали, должны дать импульс;

● вариант 2: ЛП мы торгуем, когда инструмент меняет зону.

 

ЛП всегда контртрендовое движение и считается против тренда.

 

ЛП 1 баром еще раз

Идея поймать первичное движение за счет засаженных.

1. Первое условие ЛП – уровень. Уровень с дневки, первого часа для торговли ЛП – hi и low первого часа очень сильные уровни, т.к. на них приходится самый большой V.

2. Второе условие – уровень должен быть пробит.

3. Третье условие – не дожидаясь закрытия пробойного бара, сразу выставляем sell stop ордер на вход в обратную сторону на несколько пунктов ниже от уровня (1-2 пункта).

 

4. Сразу при получении ордера выставляем защитный стоп ордер расчетный или технический. Здесь есть одно маленькое “но”: если хвост ложного пробоя в пределах нашего риска, то стоп можно ставить технический, т.е. за хвост ложного пробоя, в противном случае, стоп ставится на несколько пунктов от уровня (1-2 пункта). Либо за уровень 1-2 пункта, либо за хвост ЛП. Со стопами можно поиграться,в зависимости, как подходили к уровню, как быстро, какой импульс, смотрим на скорость, хвост, поведение инструмента, как он подходит к уровню - всё это важно.

Лучше ставить технический стоп, при условии, что он не более 30% расчетного.

 

Вопрос: а если импульс пробоя уровня прошел 1 ATR? Ответ: не важно, сколько прошли ATR. Самое важное условие – это в одном баре, не имеет значения 1 – 2 ATR, самое главное в одном баре торгуемого инструмента.

Чем больше всплеск вверх, тем больше могут засадить, длиннее будет движение. Чем короче хвост, тем движение будет быстрее, не дадут сбежать.

 

Основное условие – получить сделку в одном баре, ТФ нельзя менять, берете один ТФ и на нем работаете, если 15m, то 15m торгуете, если h1, то h1, если D, то D.

 

 

5. Выставляем take profit (3к1, 4к1, 5к1).

6. Если пробойный бар закрылся в плоскости пробоя (в данном примере – выше уровня), то sell stop заявка отменяется.

 

Герчик торгует только ЛП, только их и торгует только дневки. Одно условие – глубина ЛП не очень глубокая, чтобы не было лишних рисков.

Первые часы сессии ЛП можно торговать, они самые сильные. Для начала на коротком ТФ, чтобы больше сделок практиковать, потом на крупные перейти.

ЛП работает в ту сторону, где есть засаженные, за счет засаженных.

 

Простые ЛП могут пробивать уровень 5-7 раз. Такие ЛП лучше торговать только в экстремумах, рано или поздно цена все равно пойдет в нужном направлении. Чем больше ЛП, тем сильнее потом будет движение.

 

Простой ЛП из конспектов студентов:

Условия:

1. Уровень должен быть пробит.

2. Глубина пробоя.

3. Стоп ордер.

4. Должен быть импульс в обратную от пробоя сторону.

 

Если стоит уровень, то даже при пробое на копейку, лимитный игрок уже сломан и появляется сигнал для входа в зависимости от модели торговли.

Например, если идет резкое движение эмитента вверх и пробивается предыдущий хай, то сразу ставим sell stop. Будет возврат и импульс вниз, если импульса нет, то выходим, стоп-лосс при этом очень короткий.

Для начала лучше быстрый ЛП не торговать.

 

Вход чисто по цене без использования короткого ТФ.

 

В сделках ЛП важна цена и глубина ЛП. Условия для захода: уровень, цена должна пробить уровень, цена должна уйти на определенную глубину не более 30% ATR, цена должна обратно зайти. Глубина ЛП выставляется в зависимости от волатильности рынка, как правило берется 1/3 ATR, чтобы было понятно, куда выставить стоп.

 

Система ЕВА торговля ЛП Герчика указывает 4 параметра, что должен включать сценарий ЛП:

1. Уровень.

2. Глубина пробоя выставляется в зависимости от волатильности инструмента. Как правило, берется минимум 1/3 ATR. Глубина пробоя важна для стопа. Вход делается buy stop / sell stop ордерами.

3. Сколько эмитент должен простоять ниже уровня.

4. Когда он возвращается, на какой высоте мы его покупаем.

 

Модель будет строиться из следующих условий:

1. Цена 50.00.

2. Пробой (условие выполнено, если цена находится за уровнем) ниже 50.

3. Глубина должна уйти не более чем... Например, 30% от АТР, чтобы

выставить стоп.

4. Выставляется стоп ордер по 50.01 (.02,.03,.05) в зависимости от ситуации.

 

Простой ЛП может пробивать уровень 5-7 раз, поэтому лучше торговать на экстремумах. Чем больше ЛП, тем сильнее потом движение:

Последующие ЛП ниже хая предыдущих, идет поджатие к уровню – это идет набор позиции над уровнем. КИ покупает и продает возле сильного уровня, чтобы понять рынок и следует своей цели – набор позиций.

Сложный ЛП - более сильная и редкая формация, после пробоя следующий бар закрывается в пробойной зоне, бывает сколько угодно баров над сильным уровнем.

 

ЛП 2 барами

 

Что делает КИ? Собирает большую позицию, чтобы потом уйти вниз (в данной ситуации имеется в виду шортовую позицию, т.к. КИ может собирать и лонговую позу в зеркальной ситуации).

 

 

1. Условие 1 – уровень. Идентифицируем уровень на дневном графике.

2. Пробойный бар должен закрыться в зоне пробоя.

 

3. Второй бар открывается тоже в пробойной зоне. Открытия второго бара выше хая пробойного усиливает модель.

4. Сразу после открытия второго бара выставляем sell stop ордер для входа в позицию за уровень в обратную сторону на несколько 1-2 пунктов ниже уровня.

Разница: ЛП1 – не должен закрыться, ЛП2 – должен закрыться, имеется ввиду пробойный бар в пробойной плоскости, отличие ЛП1 от ЛП2.

5. Сразу при получении ордера выставляем защитный стоп ордер: технический или расчетный.

Технический стоп при ЛП за хвост ЛП. Из двух баров ЛП Stop Loss выставляем за самый высокий бар. Если технический Stop Loss не превышает расчетный более 30%, то лучше ставить технический Stop Loss.

Хвосты невысокие, что дает возможность поставить короткий стоп. Твоя задача зайти с меньшим стопом и взять большое движение.

6. Выставляем take profit (3к1, 4к1, 5к1).