На дневке проведены уровни, дальше мы эти уровни переносим на короткий ТФ, когда торгуем модель отбой от уровня. В остальных случаях (пробой, ЛП) мы смотрим только цену.

 

Как торгует Герчик:

● только дневку;

● только ЛП с короткими стопами;

● шорты 80% и лонги;

● файл стратегии eva.pdf, astra.pdf;

● reentry – система перезахода, но уже 1/2 позиции;

● сб, вс делаю домашку 10-12 часов.

 

Из конспекта студента: мои ТФ – Неделя: здесь определяю глобальный тренд и ATR, строю уровни по ключевым точкам. День – определяю локальный тренд, строю уровни, анализирую инструмент, откуда пришли и направление движения. Меньший ТФ использую исключительно для получения ТВХ от дневных уровней.

 

Торговля в канале

Условие 1 – замеряем ширину канала, если она составляет, как минимум 6 стопов и более, то торговля в канале разрешена.

Учитываем, в какой зоне находимся в шортовой или лонговой. Под верхней границей канала покупки нежелательны, над нижней границей канала продажи нежелательны.

Торгуем от уровней границ канала. Если находимся в середине канала, замеряем расстояние от предполагаемой ТВХ до границы канала, если расстояние составляет больше 4 стопов, торговля разрешена.

ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПАС ХОДА!

Задача проста – когда торгуем, нужно взять всего 40% движения эмитента.

 

От дневного уровня можно торговать, если до следующего дневного уровня есть расстояние 6 стопов.

От локального внутридневного уровня можно торговать, если до следующего дневного уровня есть расстояние 4 стопа.

 

Если канал широкий 15к1 и больше, то выходим из позы частями.

 

Для того, чтобы оценить потенциал движения инструмента определяем:

● временную длину набора позиции.

● ширину канала: чем длиннее и дольше набор позиции, тем сильнее должен быть выстрел. Чем шире канал, тем выход из канала должен быть долгим. При узком канале выход должен быть быстрым.

● если при длинном наборе в канале и выходе из него инструмент не начинает двигаться, то скорее всего движение будет в другую сторону.

● в случае, когда уровни находятся близко друг к другу, наибольшую силу имеет более экстремальный уровень, т.е. тот, который расположен ниже или выше.

● если мы видим такую картинку, то наши действия такие: откуда пришли, скорее всего, туда и пойдем:

 

Но если мы находимся в хай или лоу, то там другая картина, можем развернуться.

 

Внутренний уровень в рендже:

Если эмитент идет в тренде 5-6 дней, скорее всего, идет дело к развороту. Если мы пробиваем уровень сопротивления, то локальный тренд меняется с шортового на лонговый. Когда строится уровень в коротком канале, не нужно там заходить, так как нет запаса хода и нет бензина, чтобы вылезти. Получается, что мы зажаты между уровнем поддержки и уровнем сопротивления.

 

Сантиметры имеют значение:

 

 

Рассмотрим картинку: есть честный уровень. В какой-то момент мы возвращаемся к этому уровню снизу. Уровень находится на цене 30,88. По 30,86 рисуется новый лонговый уровень. Но заходить в такой точке нельзя, т.к. этот уровень зажат сверху дневным уровнем 30,88. Необходимо пробить дневной уровень и закрепиться над ним.

 

Когда уровень зажат сверху и снизу, тогда торговля идет только по тренду.

 

Объем (V)

● Пробои могут быть и на маленьких V, когда нет покупателя, но есть продавец.

● Пробои, отбои, ЛП могут быть как с V, так и без объема. Все зависит от наличии игроков, состояния рынка, где рынок находится, множество параметров.

● Объем в торговле Герчика занимает примерно 5%

● Не нужно заморачиваться на V, чтобы их понять нужно проторговать лет 5.

● Объемы реальные можно наблюдать на фьючерсах.

● На американском рынке V зависят от времени года.

Вертикальный объем – показывает какое количество контрактов (акций, лотов) было куплено или продано за конкретный временной интервал.

Горизонтальный объем – показывает суммарное количество проторгованных контрактов на конкретном уровне цены за выбранный период времени. Именно горизонтальный объем формирует Зону стоимости – диапазон цен, наиболее интересный участникам торгов.

VSA анализ из книги “Хозяева рынка” прочитал, законспектировал и использовать не более 5%.

 

Точка входа ТВХ

Как правильно определить ТВХ:

ТВХ зависит от одного фактора – вашего стиля торговли.

Для правильной ТВХ нужен сценарий – описание, что вы хотите получить в данной сделке.

Обязательно: сделка должна вписываться в ваш сценарий, а не сценарий в вашу сделку – это очень важно!

Сценарий:

1. Уровни близлежащие.

2. Идентифицируйте направление движения инструмента.

Например, инструмент 30 дней подряд шел вверх и уперся в уровень сопротивления – 90% шансов, что он будет идти вниз. Или 20 дней падал и находится у уровня поддержки и 90% это будет разворот. Т.к. вы должны понимать, что энергия на рынке просто так не берется (либо от флета, либо от контртренда), т.е. в какой-то момент покупатель становится продавцом.

3. ТВХ – цена в зависимости от вашего стиля торговли.

 

Не забывайте в трейдинге есть важный фактор: “скорее всего”:

 

● Первое, что вы делаете, проводя уровень – это режете плоскость на две части на лонговую и шортовую плоскости.

● Провели уровень, далее вы себе говорите: я торгую по тренду или против тренда и далее по сценарию.

● Для трейдера самое важное – цена, т.е. если есть уровень вы знаете, куда поставить стоп, если нет уровня – стоп ставить некуда.

● Не торгуйте все стили подряд.

● Не переворачивайтесь.

● Работайте по одному своему сценарию.

● Все проще, чем вы думаете.

 

Не проводите много уровней, иначе у вас будет масса узких каналов, где самые большие V и вас будут постоянно иметь – там крупняк набирает позу. Научитесь ждать, люди не умеют ждать.

 

1. Уровень

2. Направление

3. ТВХ, стоп

Но картинку мы должны видеть в общем!!!

 

“То, что идет вверх, должно пойти вниз” – закон.

Мы никогда не знаем размер коррекции. Мы никогда не знаем сколько инструмент будет идти вверх или вниз, но всегда знаем, что инструмент не может идти: “ничего не идет вверх по-старинке”. Т.е. если инструмент начал движение вверх, в какой-то момент он начнет откатываться – люди элементарно будут брать прибыль. Вторая причина, почему инструмент откатывает – крупняк не всегда успевает зайти и собрать себе большую позицию. Поэтому, когда крупняк не успевает, он начинает делать откаты для того, чтобы вы отдали.

Задайте вопрос: вы сидите в позе – купили альту по 1,10, отдадите сейчас свою позицию, когда альта 1,20? Нет, никто из вас позицию крупному игроку не отдаст. Когда вы отдадите позицию? Только тогда, когда альта пойдет вниз до 1,18. В какой-то момент каждый покупатель становится продавцом, а каждый продавец покупателем.

Только очень сильный игрок может разворачивать рынок.

Торгуйте то, что видите, а не то, что знаете.

Думайте до трейда, когда делайте трейд уже не думайте.

 

Сильная ТВХ

Строите уровни там, где вы его видите, а не кто-то другой. Это именно ваши уровни! И ваша дальнейшая задача очень проста, ничего делать не нужно, просто ждем своего сигнала – ударились в уровень, подтвердили, зашли, всё! Естественно, уровни надо провести возле сильных точек: излом тренда, длинная проторговка, и т.д. ЛП берутся возле очень сильных уровней – экстремумы и длинные проторговки.

 

Для получения сильной ТВХ для ЛП будем использовать 2 формации:

1. Четкая лимитная проторговка. Все уровни с крупных ТФ – дневка и проторговка минимум 3 бара.

2. Точки экстремумов и разворотов – это разные вещи. Экстремум – это одна точка, это модель, образованная хвостами. Разворотная модель плавная с подходом к уровню.

Уровень с дневки, как правило, не совпадает с 30-минуткой.

 

 

Зона экстремумов. Необходимо торговать в зоне экстремумов, потому что там эмитента ничего не сдерживает. Если торговать только экстремальные точки, за год их будет немного сделок, но из них будут 80% положительные. В экстремальных зонах идет самая сильная борьба за тренд.

Зона зараженности – зона, в которой очень густые торги, в такие густые торги лучше не залезать.

 

В зависимости от силы ТВХ мы можем заходить, например, в хорошей точке – 5 контрактов, в очень хорошей – 10 контрактов, в очень сильной – 15 контрактов.