Не учитывать ATR – ошибка, обязательно учитывайте ATR.

 

Пояснение:

При прохождении инструментом 75% от ATR, в первую очередь, рассматриваем контртрендовые сделки.

Внутридневной ATR применяется только для внутридневной торговли.

Как высчитывать ATR?

При расчете среднестатистического дневного ATR берутся последние 5 дней без учета паранормальных баров. Герчик берет последние 3 дня.

Паранормальными барами являются бары, прошедшие либо 1,5 ATR и выше, либо 0,5 ATR и ниже. ATR – показатель волатильности. Смотреть далеко назад нельзя.

 

Вопрос: если идет поджатие к уровню, как рассчитывать ATR? Ответ: если идет поджатие, то и так пробьет уровень, идет аномальное движение без откатов.

 

Энергия на рынке возникает только в двух случаях: либо в длинной консолидации, либо контртренде.

Когда инструмент в рендже, то будет выстрел. Крупный игрок набирает позу и возит инструмент в канале. Чем дольше и уже канал коридора, тем сильнее (быстрее) будет выстрел. Чем канал шире, тем движение будет дольше.

 

Здесь никто не отдает позу. Сильный будет делать ЛП, чтобы собрать позу

Самое главное: понять собирает или нет КИ позу. КИ никогда не собирает позу в движении, практически все позы собираются в канале, образованном уровнями. Думайте, как КИ.

КИ набирает позу, чтобы никто не знал.

 

Пример с помидорами на базаре:

1. На рынке: “Хочу купить помидоры!” - цены вверх. Если КИ заявил, что хочет купить помидоры, то он их уже купил и, таким образом, теперь задирает цену, чтобы продать.

2. КИ покупает у одного, второго, … незаметно, а затем вариант 1: «\”Хочу купить помидоры по рынку!”.

 

В каких случаях можно пренебречь правилом 75% от ATR: в случаях, когда инструмент находится возле локальных минимумов и максимумов (очень давно не был или никогда не был).

 

Если инструмент за день прошел 1 ATR, а затем вернулся, то инструмент прошел ноль, может пойти и вверх, и вниз, что чаще (вопрос не о размере ATR, т.к. этот день на завершен, а именно сколько пройдено сейчас).

 

Горизонтальный уровень можно объяснить лимитными игроками. Наклонные уровни нельзя объяснить, никто так не высчитывает цену, чтобы возник наклонный уровень.

 

Самый большой V всегда набирается в канале.

 

Не ставьте себе временные цели в трейдинге, потому что у всех по-разному: кто-то сразу, кто-то через год-два.

 

Все профи торгуют простые вещи.

Развивайтесь в такой последовательности: ОТБОЙ, ПРОБОЙ, ЛП

У Герчика 85% сделок шорты, скорость движения шорта на 80% быстрее лонга.

 

Берите среднестатистический дневной бар сугубо на глаз для расчета.

Если бар закрывается под самый Hi или Low, значит движение эмитента не закончилось, т.е. покупатель или продавец не добрали позицию.

Гэп – всегда ATR, поэтому учитывать, как пройденную часть ATR.

Ошибки 90% трейдеров одинаковые: не понимают, в какую сторону торговать и не учитывают ATR.

Кто хорошо торгует заходят в сделки: либо нижняя, либо верхняя границы канала. Торгуйте только простые вещи и заходите в позиции только от границ канала.

 

Расчетный и технический ATR

Запас хода определяется 2 способами:

А. Расчетный ATR = high – low дневного бара.

Б. Технический ATR = расстояние от уровня до уровня.

Расстояние от уровня до уровня должно быть не менее 6 стопов, 1R = 6R, т.е. стоп умножаем на 6. Раньше было 4, но теперь 6, потому что надо 3к1 и 4 не успеваем, мало.

● Для торговли внутри дня в основном применяется расчетный ATR.

● Для торговли среднесрочных сделок – технический ATR.

 

Технический ATR - расстояние от уровня до уровня на дневном графике.

23800

22530

Ширина канала=1270 пунктов.

Среднее значение ATR=410 пунктов.

1270/410=3,1 ATR.

Технический ATR канала = 3,1 или запас хода инструмента = 3,1 ATR.

 

Важно: если ближайшие уровни находятся близко друг от друга, то входить в позицию запрещено. Т.е. в случае, когда технический ATR меньше расчетного ATR, то входа нет.

 

 

Уровни

Уровень – это фиксированная цена, на которой происходят различные “исторические” события с инструментом.

Уровень – точка цены, от которой инструмент меняет направление.

Лимитные покупатели и продавцы формируют уровни.

Динамичные покупатели и продавцы разрушают уровни.

 

Уровни бывают плавающие и чёткие.

Плавающий уровень – это уровни, которые постоянно пробиваются. Но мы не видим, что это уровень, для нас просто борьба возле какой-то цены. Это также называется зоной зараженности, около таких уровней торговать не рекомендуется. После плавающего уровня ждём консолидацию выше или ниже уровня, ждем, когда кто-то победит и встаем на его сторону.

 

Четкий уровень – на графике виден конкретный уровень цены, возле которого победил покупатель или продавец. Самые сильные сделки всегда будут возле четких уровней.

 

Часто встречающаяся ситуация - длинные хвосты короткие тела. Это идет набор позиции. Для того, чтобы понять кто побеждает, необходимо учитывать откуда мы пришли. Если мы пришли сверху вниз, значит кто-то набирает лонговую позицию, если мы пришли снизу вверх, то кто-то набирает шортовую позицию. Вопрос в том, как найти в этом случае точку входа!? Нужно найти точку, к которой можно привязать стоп. Если такой точки не найти – в сделку НЕ ЛЕЗЬ!!!

 

 

Построение уровней

Общие принципы построения уровней:

1. Первым делом рассматриваем старшие ТФ: месяц, неделя, день. Сначала отмечаем экстремумы, которые сделали новые хаи/лои за неделю, месяц, квартал, год. Также рассматриваем хай и лоу предыдущего дня.

2. Рисуем уровни по экстремумам на старших ТФ.

3. Если имеется ценовой канал, то границы канала выделяем оранжевым цветом, а уровни выделяем фиолетовым цветом.

4. Переходим на дневку, отмечаем ключевые точки и строим уровни, выделяя их фиолетовым цветом широким пунктиром.

 

Общие принципы работы с уровнями на графике:

1. Если на графике было касание в линию канала или в уровень старших ТФ, то смотрим, как закрывается этот бар. Если нет нового хай/лоу и/или получается Пин-Бар (длинные хвосты, маленькое тело бара), то большая вероятность разворота тренда.

2. Если уровни старшего ТФ совпадают с уровнями дневки, и при этом показывают модель – этот уровень считаю в два раза сильнее.

3. Плюс к уровню на графике, если он построен по экстремуму.

4. Плюс к уровню, если это зеркальный уровень.

5. Плюс к уровню, если пробита граница канала - имеются ЛП.

6. Если все вышеперечисленные факторы совпадают и уровню имеет 4 и больше плюсов, то позицию можно удерживать максимально долго, передвигая стоп в безубыток, аж до нижней границы канала.

 

Сила уровня дает нам более комфортную ТВХ, более короткий стоп. Чем сильнее уровень, тем короче стоп и, следовательно, с большим объемом мы можем зайти в сделку.