Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Кредитные риски и методы их оптимизации.
Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора. Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении крупных кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а также в результате принадлежности должников кредитной организации либо к отдельным отраслям экономики, либо к географическим регионам или при наличии ряда иных обязательств, которые делают их уязвимыми к одним и тем же экономическим факторам. Кредитный риск возрастает при кредитовании связанных с кредитной организацией лиц (связанном кредитовании), т.е. предоставлении кредитов отдельным физическим или юридическим лицам, обладающим реальными возможностями воздействовать на характер принимаемых кредитной организацией решений о выдаче кредитов и об условиях кредитования, а также лицам, на принятие решения которыми может оказывать влияние кредитная организация. Важными элементами системы управления кредитным риском являются методы управления. Метод управления кредитным риском – совокупность приемов и способов воздействия на кредитный риск для достижения поставленных банком целей. Основными целями управления кредитным риском являются: 1. Предупреждение риска – достигается путем ликвидации предпосылок возникновения кредитного риска. 2. Поддержание риска на определенном уровне. 3. Минимизация риска. В экономической литературе традиционно выделяют следующие методы управления финансовым риском: 1. избежание (отказ), 2. снижение (минимизация), 3. страхование, 4. удержание. Применительно к управлению кредитным риском хорошо изучены такие методы управления, как диверсификация портфеля активов, анализ платежеспособности заемщика, создание резервов для покрытия кредитного риска, обеспечения ссуд. Методы измерения и оценки кредитного риска многими авторами рассматриваются обособленно от всей системы методов управления. Избежание кредитного риска заключается в отказе от кредитования клиента при выявлении признаков неустойчивости его финансового положения. Минимизация кредитного риска включает в себя рационирование кредитов, диверсификацию кредитных вложений, структурирование кредитов, а также формирование резервов на покрытие банковских рисков.
Традиционный способ минимизации этого риска при кредитовании юридических или физических лиц – принятие залога (обеспечения кредита) в виде ликвидных активов или ценного имущества. Один из способов минимизации кредитного риска в расчетных операциях – проведение предоплаты. Банки должны постоянно проводить политику рассредоточения риска и не допускать концентрации кредитов у нескольких крупных заемщиков, так как это может иметь серьезные последствия в случае непогашения ссуды одним из них. Банк не должен рисковать средствами вкладчиков, финансируя спекулятивные (хотя и высоко прибыльные) проекты. Рационирование кредитного портфеля – установление лимитов кредитования по сумме, срокам, видам процентных ставок и другим условиям предоставления кредитов; установление лимитов по отдельным заемщикам и категориям заемщиков; установление лимитов концентрации кредитов по отдельным заемщикам или группам связанных заемщиков. Процедура рационирования кредитов проводится в двух направлениях: во-первых, предполагает выполнение обязательных нормативов ЦБ РФ, во-вторых, основывается на разработке внутренних нормативных документов банка и выполнении их требований. Диверсификация кредитного портфеля – метод минимизации кредитного риска путем распределения ссуд по различным категориям заемщиков, срокам предоставления, видам обеспечения, степени риска, регионам, видам деятельности. Структурирование кредитов – разработка и определение условий кредитного договора по конкретной сделке с целью получения банком дохода и минимизации кредитного риска. При структурировании кредита разрабатываются следующие параметры кредитного договора: - оптимальный срок кредитования; - процентная ставка за пользование кредитом; - целевое назначение кредита; - способ обеспечения выполнения обязательств заемщиком; - другие условия кредитного договора. Создание резервов на покрытие рисков – формирование банком специальных резервов, за счет которых будет списываться задолженность, нереальная ко взысканию.
К резервам на покрытие рисков относятся: специальные резервы – суммы, резервируемые по отдельным кредитам; общие резервы – резервы для всего кредитного портфеля, определяются как процент от общего размера ссудной задолженности; резервы по секторам - сумма, резервируемая для части кредитного портфеля (например, региональные резервы при выдаче кредитов менее развитым странам). Основными задачами кредитного менеджмента, направленного на снижение кредитного риска, являются: -определение факторов, влияющих на уровень кредитного риска; оптимизация кредитного портфеля с точки зрения кредитных рисков, состава клиентов и структуры ссуд; -определение уровня кредитоспособности заемщика и выявление возможности изменения его финансового положения; -выявление проблемных ссуд на ранней стадии их появления; -оценка достаточности ресурсной базы и ее своевременная корректировка; -обеспечение диверсификации кредитных вложений, их ликвидности и доходности; -разработка кредитной политики банка с учетом проведенного анализа качества кредитного портфеля.
|
||||||
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; просмотров: 529; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.189.14.219 (0.007 с.) |