Нормативы безопасного функционирования, утанавливаемые нбрб банкам.

 

№	Нормативы безопасного функционирования	Установленные значения	Примечания
1. 1	Минимальный размер УФ для вновь создаваемого (реорг.) банка	В белорусских рублях, эквивалент 5млн.евро	ежедневно
2.	Предельный размер имущественных вкладов в УФ	20% УФ	на дату регистрации
3.	Минимальный размер нормативного капитала для действующего банка	5 млн.евро – эквивалент в бел. руб. (банки) 25млн.евро – привлечение денежных средств ФЛ (НКФО).	на первое число месяца
4.	Нормативы ликвидности:		ежедневно
Мгновенная	Минимум 20%
Текущая	Минимум 70%
Краткосрочная	Минимум 1
Минимальное соотношение ликвидных и суммарных активов	Минимум –20%
5.	Нормативы достаточности Капитала:		на первое число месяца
- достаточность нормативного капитала	12% - первые два года 8% - в последующие	ЧислоА=8,3 ЧислоА=12,5
- достаточность основного капитала	6% - первые два года 4% - в последующие	Число А=16,7 ЧислоА=25
	Нормативы ограничения кредитных рисков:		ежедневно
6.	Максимальный размер риска на одного должника	20% НК - в первые два года 25% НК - в последующие
7.	Суммарная величина крупных кредитных рисков	Не более 600% НК	10% НК – крупный риск
8.	Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера с связанных с ним лиц	ФЛ –и связ. ФЛ – 2% НК ФЛ и связ. Ю.Л., а также ЮЛи связ. ЮЛ – 10% НК в первые два года и 15% последующие
9.	Суммарная величина кредитных рисков на инсайдеров и связанных с ними лицами	ФЛ и ФЛ – 5% НК ФЛ и ЮЛ,ЮЛ и ЮЛ – 50%НК
10.	Максимального размера кредитного риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу «А»	100% НК
11.	Норматив участия банка в уставных фондах других коммерческих организаций	Доля в УФ одного 5% НК В совокупности – 25%НК	на первое число месяца
12.	Нормативы ограничения валютного риска	20% НК – величина суммарной ОП по всем видам ИВ и ДМ (кроме мерных слитков) 10% НК – величина чистой ОП по каждому виду ИВ и ДМ 10% НК – величина чистой ОП по форвардным сделкам по каждому виду ИВ и ДМ	ежедневно
13.	Максимальный размер собственных вексельных обязательств	50% НК	ежедневно
14.	Норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском	Не более 1 устанавливается для банков и НКФО, имеющих право на осуществление банковских операций по привлечению денежных средств ФЛ, не являющихся ИП, во вклады (депозиты), открытию и ведению банк-х счетов таких ФЛ	Активы с ограниченным риском – активы 1-4 групп риска из достаточности. на первое число месяца

 

 

При расчете показателей, характеризующих выполнение нормативов безопасного функционирования, при определении активов и пассивов банка, небанковской кредитно-финансовой организации допускается применение принципа консервативности в отношении активов и пассивов, в суммарном выражении составляющих не более 0,5 процента нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

В расчет принимаются специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, формируемые в соответствии с методикой, установленной Инструкцией о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе N 138.

При наличии нескольких связанных между собой обязательств, отраженных на внебалансовых счетах, которые прекращаются осуществлением одного платежа, в расчет показателей, характеризующих выполнение нормативов безопасного функционирования (кроме нормативов ограничения валютного риска), принимается одно из внебалансовых обязательств. В случае наличия связанных между собой балансового и внебалансового обязательств, которые прекращаются осуществлением одного платежа, в расчет нормативов безопасного функционирования (кроме нормативов ограничения валютного риска) принимается балансовое обязательство.

В целях обеспечения финансовой надежности банком, НКФО-й должны быть разработаны и утверждены локальные нормативные правовые акты, обеспечивающие эффективное управление и контроль за риском ликвидности, кредитными, страновыми, рыночными, операционными рисками, процентным риском банковского портфеля, иными банковскими рисками, устанавливающие порядок и соответствующие процедуры выявления, отслеживания, оценки и ограничения рисков (включая подходы к определению лиц, относящихся к инсайдерам, лимиты размещения средств в странах с учетом установленных им рейтингов), контроля за выполнением установленных нормативов, распределение полномочий и другие мероприятия, обеспечивающие управление и ограничение рисков в сочетании с обеспечением прибыльной работы. Локальные нормативные правовые акты должны быть разработаны с учетом требований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность банков, НКФО.

Такие локальные нормативные правовые акты должны содержать системы анализа устойчивости банка, НКФО к различным рискам, включающие разработку возможных сценариев развития событий, стресс-тестирование, системы раннего предупреждения и иные методики, позволяющие оценить вероятность и конкретные причины возникновения в будущем стрессовых (кризисных) ситуаций в деятельности банка, НКФО, а также механизмы минимизации их негативных последствий, планы финансирования в кризисных ситуациях для поддержания ликвидности.