Выполнение лабораторных работ

Пояснительная записка

На лабораторных занятиях по эконометрике магистранты выполняют задание своего варианта лабораторных работ с применением MS Excel на компьютере, оформляют полученные результаты в тетради, делая при этом необходимые выводы. После полного выполнения и оформления своего варианта лабораторной работы, магистранты защищают ее перед преподавателем. Набор данных предоставляется магистрантам в электронном виде в файле MS Excel.

После каждого лабораторного занятия магистранты выполняют соответствующее занятию домашнее задание, которое проверяется и оценивается на следующем лабораторном занятии. В качестве домашнего задания магистрантам предлагается выполнение отдельных частей лабораторной работы и (или) оформление выполненной работы в тетради.

Задания лабораторных и соответствующих домашних работ

В заданиях используются статистические данные международного валютного рынка (Foreigh Exchange Market). Ниже приведены варианты статистических данных, используемых в лабораторных работах 1-3, взятых с сайта www. finam. ru/. (см. табл. 20-29)

В качестве периода наблюдения выбран день. По разным валютным парам имеется информация о цене открытия и закрытия периода, а также о максимальной и минимальной цене периода.

В заданиях используются следующие обозначения:

– цена открытия;

– максимальная цена;

– минимальная цена;

– цена закрытия;

– переменная, характеризующая время, например, если рассматриваемая дата – 1 июля, то можно положить равным 1, для 2 июля и т.д.;

валютные пары: EUR_USD – евро / доллар;

EUR_СНF – евро / швейцарский франк;

EUR_GBP – евро / английский фунт;

EUR_JPY – евро / японская йена;

AUD_USD – австралийский доллар / доллар;

USD_JPY – доллар / японская йена.

В валютной паре первая валюта – базовая, вторая – котируемая. Например, если говорят, что цена продажи EUR_USD=1,55435, это означает, что 1 евро можно продать за 1,55435 доллара.

 

Таблица 20

Вариант 1

<TICKER>	<PER>	<DATE>	<TIME>	<OPEN>	<HIGH>	<LOW>	<CLOSE>
AUDJPY	D	06/11/13		93,5680	94,1640	93,3630	94,0460
AUDJPY	D	07/11/13		94,0700	94,1000	92,2800	92,5850
AUDJPY	D	08/11/13		92,5860	93,1180	92,4000	92,9420
AUDJPY	D	09/11/13		92,9370	93,0500	92,8600	92,9170
AUDJPY	D	10/11/13		92,8810	93,1200	92,8810	93,0440
AUDJPY	D	11/11/13		93,1000	93,1900	92,6600	92,7920
AUDJPY	D	12/11/13		92,7990	93,0790	92,3400	92,6550
AUDJPY	D	13/11/13		92,6510	92,7990	92,2600	92,6200
AUDJPY	D	14/11/13		92,6180	93,2700	92,5200	93,2070
AUDJPY	D	15/11/13		93,1990	94,0100	93,0800	93,7900
AUDJPY	D	16/11/13		93,8070	93,9460	93,7440	93,8180
AUDJPY	D	17/11/13		93,6920	94,1000	93,6920	94,0450
AUDJPY	D	18/11/13		94,0800	94,2000	93,7300	93,8170
AUDJPY	D	19/11/13		93,8050	94,4600	93,2500	94,3230
AUDJPY	D	20/11/13		94,3290	94,6100	93,2600	93,3700
AUDJPY	D	21/11/13		93,3520	93,7610	92,8800	93,1760
AUDJPY	D	22/11/13		93,1860	93,5700	92,4700	92,8570
AUDJPY	D	23/11/13		92,8400	93,0000	92,7510	92,8100
AUDJPY	D	24/11/13		92,8610	93,0190	92,8380	92,9130
AUDJPY	D	25/11/13		92,9500	93,3380	92,6900	93,0620
AUDJPY	D	26/11/13		93,0630	93,4400	92,2000	92,4560
AUDJPY	D	27/11/13		92,4620	92,9820	92,2000	92,6400
AUDJPY	D	28/11/13		92,6830	93,5070	92,6100	93,1640
AUDJPY	D	29/11/13		93,1900	93,5790	92,6800	93,2950
AUDJPY	D	30/11/13		93,3000	93,3700	93,1190	93,2900
AUDJPY	D	01/12/13		93,2640	93,5900	93,2640	93,5420
AUDJPY	D	02/12/13		93,5900	94,0300	93,3200	93,8150
AUDJPY	D	03/12/13		93,8000	93,9840	93,0600	93,5000
AUDJPY	D	04/12/13		93,5200	93,7060	91,7400	92,1820
AUDJPY	D	05/12/13		92,2020	92,6200	91,8500	92,1500
AUDJPY	D	06/12/13		92,1400	93,7000	92,0500	93,5900
AUDJPY	D	07/12/13		93,6000	93,7010	93,4500	93,6400

Таблица 21

Вариант 2

<TICKER>	<PER>	<DATE>	<TIME>	<OPEN>	<HIGH>	<LOW>	<CLOSE>
AUDUSD	D	06/11/13		0,9491	0,9544	0,9483	0,9532
AUDUSD	D	07/11/13		0,9533	0,9535	0,9441	0,9458
AUDUSD	D	08/11/13		0,9457	0,9481	0,9348	0,9374
AUDUSD	D	09/11/13		0,9374	0,9385	0,9370	0,9383
AUDUSD	D	10/11/13		0,9386	0,9386	0,9371	0,9382
AUDUSD	D	11/11/13		0,9382	0,9392	0,9340	0,9354
AUDUSD	D	12/11/13		0,9355	0,9368	0,9265	0,9296
AUDUSD	D	13/11/13		0,9295	0,9332	0,9274	0,9322
AUDUSD	D	14/11/13		0,9322	0,9386	0,9277	0,9316
AUDUSD	D	15/11/13		0,9316	0,9372	0,9301	0,9361
AUDUSD	D	16/11/13		0,9360	0,9375	0,9357	0,9365
AUDUSD	D	17/11/13		0,9359	0,9381	0,9359	0,9376
AUDUSD	D	18/11/13		0,9377	0,9419	0,9355	0,9374
AUDUSD	D	19/11/13		0,9375	0,9447	0,9350	0,9416
AUDUSD	D	20/11/13		0,9415	0,9447	0,9322	0,9330
AUDUSD	D	21/11/13		0,9329	0,9343	0,9196	0,9218
AUDUSD	D	22/11/13		0,9218	0,9249	0,9140	0,9166
AUDUSD	D	23/11/13		0,9164	0,9186	0,9159	0,9185
AUDUSD	D	24/11/13		0,9174	0,9183	0,9171	0,9176
AUDUSD	D	25/11/13		0,9175	0,9188	0,9116	0,9156
AUDUSD	D	26/11/13		0,9156	0,9204	0,9085	0,9133
AUDUSD	D	27/11/13		0,9134	0,9137	0,9062	0,9075
AUDUSD	D	28/11/13		0,9075	0,9149	0,9071	0,9111
AUDUSD	D	29/11/13		0,9110	0,9141	0,9052	0,9110
AUDUSD	D	30/11/13		0,9109	0,9114	0,9099	0,9107
AUDUSD	D	01/12/13		0,9107	0,9132	0,9107	0,9129
AUDUSD	D	02/12/13		0,913	0,9168	0,9085	0,9100
AUDUSD	D	03/12/13		0,9099	0,9146	0,9054	0,9137
AUDUSD	D	04/12/13		0,9134	0,9143	0,8994	0,9026
AUDUSD	D	05/12/13		0,9027	0,9077	0,8999	0,9064
AUDUSD	D	06/12/13		0,9063	0,9118	0,8987	0,9098
AUDUSD	D	07/12/13		0,9099	0,9106	0,9088	0,9102

Таблица 22

Вариант 3

<TICKER>	<PER>	<DATE>	<TIME>	<OPEN>	<HIGH>	<LOW>	<CLOSE>
CADUSD	D	06/11/13		0,9553	0,9602	0,9552	0,9596
CADUSD	D	07/11/13		0,9592	0,9608	0,9560	0,9571
CADUSD	D	08/11/13		0,9567	0,9571	0,9518	0,9532
CADUSD	D	09/11/13		0,9529	0,9544	0,9528	0,9538
CADUSD	D	10/11/13		0,9533	0,9540	0,9533	0,9535
CADUSD	D	11/11/13		0,9534	0,9553	0,9530	0,9547
CADUSD	D	12/11/13		0,9544	0,9555	0,9511	0,9530
CADUSD	D	13/11/13		0,9526	0,9562	0,9521	0,9553
CADUSD	D	14/11/13		0,9550	0,9576	0,9496	0,9538
CADUSD	D	15/11/13		0,9534	0,9571	0,9532	0,9570
CADUSD	D	16/11/13		0,9569	0,9579	0,9563	0,9574
CADUSD	D	17/11/13		0,9559	0,9579	0,9559	0,9579
CADUSD	D	18/11/13		0,9576	0,9600	0,9571	0,9586
CADUSD	D	19/11/13		0,9583	0,9599	0,9535	0,9544
CADUSD	D	20/11/13		0,9543	0,9580	0,9540	0,9563
CADUSD	D	21/11/13		0,9559	0,9573	0,9495	0,9499
CADUSD	D	22/11/13		0,9495	0,9508	0,9458	0,9494
CADUSD	D	23/11/13		0,9490	0,9507	0,9489	0,9506
CADUSD	D	24/11/13		0,9497	0,9504	0,9493	0,9496
CADUSD	D	25/11/13		0,9498	0,9503	0,9443	0,9472
CADUSD	D	26/11/13		0,9469	0,9503	0,9466	0,9482
CADUSD	D	27/11/13		0,9478	0,9496	0,9427	0,9436
CADUSD	D	28/11/13		0,9433	0,9458	0,9430	0,9443
CADUSD	D	29/11/13		0,9439	0,9468	0,9403	0,9421
CADUSD	D	30/11/13		0,9417	0,9431	0,9410	0,9416
CADUSD	D	01/12/13		0,9410	0,9419	0,9410	0,9412
CADUSD	D	02/12/13		0,9411	0,9420	0,9382	0,9401
CADUSD	D	03/12/13		0,9398	0,9404	0,9364	0,9388
CADUSD	D	04/12/13		0,9389	0,9398	0,9335	0,9359
CADUSD	D	05/12/13		0,9356	0,9410	0,9341	0,9389
CADUSD	D	06/12/13		0,9390	0,9412	0,9336	0,9378
CADUSD	D	07/12/13		0,9375	0,9402	0,9375	0,9394

 

 

Таблица 23

Вариант 4

<TICKER>	<PER>	<DATE>	<TIME>	<OPEN>	<HIGH>	<LOW>	<CLOSE>
EURAUD	D	06/11/13		1,41921	1,42206	1,41510	1,41819
EURAUD	D	07/11/13		1,41824	1,42747	1,40440	1,41966
EURAUD	D	08/11/13		1,41964	1,42647	1,41340	1,42441
EURAUD	D	09/11/13		1,42416	1,42608	1,42321	1,42418
EURAUD	D	10/11/13		1,42276	1,42409	1,42150	1,42230
EURAUD	D	11/11/13		1,42243	1,43460	1,42159	1,43311
EURAUD	D	12/11/13		1,43315	1,44849	1,43020	1,44419
EURAUD	D	13/11/13		1,44424	1,44793	1,43850	1,44364
EURAUD	D	14/11/13		1,44392	1,44780	1,43620	1,44407
EURAUD	D	15/11/13		1,44405	1,44566	1,43700	1,44084
EURAUD	D	16/11/13		1,44059	1,44101	1,43860	1,44006
EURAUD	D	17/11/13		1,44016	1,44080	1,43730	1,43800
EURAUD	D	18/11/13		1,43813	1,44069	1,43190	1,43968
EURAUD	D	19/11/13		1,43970	1,44353	1,43080	1,43689
EURAUD	D	20/11/13		1,43682	1,44493	1,43140	1,43821
EURAUD	D	21/11/13		1,43782	1,46178	1,43720	1,46004
EURAUD	D	22/11/13		1,45960	1,48068	1,45640	1,47834
EURAUD	D	23/11/13		1,47826	1,47931	1,47597	1,47736
EURAUD	D	24/11/13		1,47413	1,47624	1,47404	1,47560
EURAUD	D	25/11/13		1,47582	1,48430	1,47250	1,47590
EURAUD	D	26/11/13		1,47550	1,48886	1,47040	1,48589
EURAUD	D	27/11/13		1,48587	1,49902	1,48500	1,49500
EURAUD	D	28/11/13		1,49536	1,49754	1,48440	1,49262
EURAUD	D	29/11/13		1,49250	1,50313	1,48830	1,49075
EURAUD	D	30/11/13		1,49083	1,49270	1,48960	1,49168
EURAUD	D	01/12/13		1,48974	1,48974	1,48620	1,48650
EURAUD	D	02/12/13		1,48683	1,49161	1,47890	1,48754
EURAUD	D	03/12/13		1,48754	1,49448	1,48218	1,48734
EURAUD	D	04/12/13		1,48702	1,50880	1,48600	1,50504
EURAUD	D	05/12/13		1,50474	1,51467	1,49950	1,50842
EURAUD	D	06/12/13		1,50822	1,51621	1,50060	1,50507
EURAUD	D	07/12/13		1,50495	1,50641	1,50405	1,50559

Таблица 24

Вариант 5

<TICKER>	<PER>	<DATE>	<TIME>	<OPEN>	<HIGH>	<LOW>	<CLOSE>
EURCAD	D	06/11/13		1,40942	1,41381	1,40720	1,40865
EURCAD	D	07/11/13		1,40868	1,40957	1,38817	1,40271
EURCAD	D	08/11/13		1,40269	1,40528	1,39700	1,40020
EURCAD	D	09/11/13		1,40057	1,40170	1,39890	1,40069
EURCAD	D	10/11/13		1,39900	1,39950	1,39838	1,39903
EURCAD	D	11/11/13		1,39935	1,40587	1,39810	1,40412
EURCAD	D	12/11/13		1,40409	1,41108	1,40150	1,40862
EURCAD	D	13/11/13		1,40861	1,41084	1,40350	1,40848
EURCAD	D	14/11/13		1,40881	1,41660	1,40700	1,41045
EURCAD	D	15/11/13		1,41046	1,41366	1,40610	1,40926
EURCAD	D	16/11/13		1,40929	1,40970	1,40782	1,40837
EURCAD	D	17/11/13		1,40933	1,40940	1,40746	1,40790
EURCAD	D	18/11/13		1,40773	1,41190	1,40560	1,40782
EURCAD	D	19/11/13		1,40779	1,41903	1,40720	1,41750
EURCAD	D	20/11/13		1,41732	1,41994	1,40100	1,40286
EURCAD	D	21/11/13		1,40287	1,41725	1,40160	1,41690
EURCAD	D	22/11/13		1,41688	1,42870	1,41570	1,42684
EURCAD	D	23/11/13		1,42677	1,42714	1,42438	1,42490
EURCAD	D	24/11/13		1,42466	1,42525	1,42446	1,42483
EURCAD	D	25/11/13		1,42521	1,43292	1,42220	1,42646
EURCAD	D	26/11/13		1,42651	1,43226	1,42330	1,43137
EURCAD	D	27/11/13		1,43094	1,44030	1,42810	1,43810
EURCAD	D	28/11/13		1,43810	1,44194	1,43450	1,44035
EURCAD	D	29/11/13		1,44038	1,44556	1,43600	1,44144
EURCAD	D	30/11/13		1,44140	1,44318	1,43920	1,44215
EURCAD	D	01/12/13		1,44160	1,44270	1,44141	1,44150
EURCAD	D	02/12/13		1,44190	1,44605	1,43770	1,43962
EURCAD	D	03/12/13		1,43970	1,45127	1,43880	1,44722
EURCAD	D	04/12/13		1,44736	1,45502	1,44130	1,45157
EURCAD	D	05/12/13		1,45155	1,46110	1,44400	1,45585
EURCAD	D	06/12/13		1,45612	1,46035	1,45001	1,46019
EURCAD	D	07/12/13		1,46010	1,46071	1,45663	1,45820

Таблица 25

Вариант 6

<TICKER>	<PER>	<DATE>	<TIME>	<OPEN>	<HIGH>	<LOW>	<CLOSE>
EURCNY	D	06/11/13		8,2187	8,2513	8,1993	8,2365
EURCNY	D	07/11/13		8,2372	8,2452	8,1124	8,1784
EURCNY	D	08/11/13		8,1780	8,1782	8,1123	8,1333
EURCNY	D	09/11/13		8,1359	8,1427	8,1359	8,1381
EURCNY	D	11/11/13		8,1332	8,1684	8,1172	8,1672
EURCNY	D	12/11/13		8,1662	8,1955	8,1376	8,1821
EURCNY	D	13/11/13		8,1782	8,2034	8,1582	8,2034
EURCNY	D	14/11/13		8,2009	8,2205	8,1770	8,1951
EURCNY	D	15/11/13		8,1967	8,2217	8,1787	8,2181
EURCNY	D	16/11/13		8,2206	8,2222	8,2181	8,2212
EURCNY	D	17/11/13		8,2214	8,2214	8,2186	8,2191
EURCNY	D	18/11/13		8,2194	8,2470	8,1908	8,2248
EURCNY	D	19/11/13		8,2226	8,2508	8,1998	8,2433
EURCNY	D	20/11/13		8,2438	8,2711	8,1762	8,1762
EURCNY	D	21/11/13		8,1756	8,2112	8,1497	8,2016
EURCNY	D	22/11/13		8,2008	8,2563	8,1774	8,2561
EURCNY	D	23/11/13		8,2565	8,2604	8,2542	8,2604
EURCNY	D	25/11/13		8,2564	8,2637	8,2187	8,2342
EURCNY	D	26/11/13		8,2344	8,2690	8,2315	8,2690
EURCNY	D	27/11/13		8,2683	8,2908	8,2447	8,2709
EURCNY	D	28/11/13		8,2695	8,2904	8,2546	8,2866
EURCNY	D	29/11/13		8,2881	8,2977	8,2742	8,2748
EURCNY	D	30/11/13		8,2744	8,2811	8,2744	8,2789
EURCNY	D	01/12/13		8,2798	8,2798	8,2788	8,2788
EURCNY	D	02/12/13		8,2767	8,2942	8,2423	8,2485
EURCNY	D	03/12/13		8,2480	8,2919	8,2343	8,2780
EURCNY	D	04/12/13		8,2782	8,2831	8,2401	8,2770
EURCNY	D	05/12/13		8,2761	8,3301	8,2540	8,3294
EURCNY	D	06/12/13		8,3297	8,3341	8,3034	8,3270
EURCNY	D	07/12/13		8,3284	8,3344	8,3284	8,3344

Таблица 26

Вариант 7

<TICKER>	<PER>	<DATE>	<TIME>	<OPEN>	<HIGH>	<LOW>	<CLOSE>
EURGBP	D	06/11/13		0,8395	0,8417	0,8375	0,8406
EURGBP	D	07/11/13		0,8406	0,8412	0,8297	0,8345
EURGBP	D	08/11/13		0,8345	0,8362	0,8320	0,8345
EURGBP	D	09/11/13		0,8345	0,8349	0,8337	0,8346
EURGBP	D	10/11/13		0,8347	0,8352	0,8338	0,8343
EURGBP	D	11/11/13		0,8345	0,8396	0,8336	0,8384
EURGBP	D	12/11/13		0,8385	0,8450	0,8374	0,8449
EURGBP	D	13/11/13		0,8448	0,8464	0,8374	0,8400
EURGBP	D	14/11/13		0,8401	0,8415	0,8358	0,8377
EURGBP	D	15/11/13		0,8379	0,8387	0,8355	0,8371
EURGBP	D	16/11/13		0,8371	0,8376	0,8367	0,8374
EURGBP	D	17/11/13		0,8369	0,8374	0,8364	0,8367
EURGBP	D	18/11/13		0,8368	0,8400	0,8359	0,8386
EURGBP	D	19/11/13		0,8385	0,8404	0,8374	0,8394
EURGBP	D	20/11/13		0,8394	0,8415	0,8322	0,8338
EURGBP	D	21/11/13		0,8338	0,8357	0,8323	0,8328
EURGBP	D	22/11/13		0,8326	0,8361	0,8313	0,8359
EURGBP	D	23/11/13		0,8360	0,8361	0,8349	0,8355
EURGBP	D	24/11/13		0,8351	0,8351	0,8344	0,8347
EURGBP	D	25/11/13		0,8343	0,8374	0,8337	0,8369
EURGBP	D	26/11/13		0,8369	0,8391	0,8358	0,8369
EURGBP	D	27/11/13		0,8368	0,8387	0,8327	0,8338
EURGBP	D	28/11/13		0,8338	0,8352	0,8309	0,8323
EURGBP	D	29/11/13		0,8323	0,8345	0,8295	0,8299
EURGBP	D	30/11/13		0,8299	0,8307	0,8293	0,8299
EURGBP	D	01/12/13		0,8303	0,8304	0,8289	0,8291
EURGBP	D	02/12/13		0,8293	0,8302	0,8250	0,8281
EURGBP	D	03/12/13		0,8281	0,8292	0,8254	0,8285
EURGBP	D	04/12/13		0,8286	0,8320	0,8271	0,8297
EURGBP	D	05/12/13		0,8297	0,8380	0,8288	0,8368
EURGBP	D	06/12/13		0,8367	0,8389	0,8345	0,8380
EURGBP	D	07/12/13		0,8378	0,8387	0,8375	0,8383

Таблица 27

Вариант 8

<TICKER>	<PER>	<DATE>	<TIME>	<OPEN>	<HIGH>	<LOW>	<CLOSE>
EURJPY	D	06/11/13		132,82	133,73	132,51	133,42
EURJPY	D	07/11/13		133,42	133,56	131,18	131,45
EURJPY	D	08/11/13		131,45	132,42	131,26	132,40
EURJPY	D	09/11/13		132,41	132,54	132,32	132,44
EURJPY	D	10/11/13		132,35	132,50	132,28	132,45
EURJPY	D	11/11/13		132,48	133,15	132,15	133,02
EURJPY	D	12/11/13		133,01	134,02	132,87	133,82
EURJPY	D	13/11/13		133,81	133,99	133,18	133,76
EURJPY	D	14/11/13		133,77	134,71	133,59	134,60
EURJPY	D	15/11/13		134,6	135,26	134,44	135,18
EURJPY	D	16/11/13		135,18	135,32	135,11	135,21
EURJPY	D	17/11/13		135,10	135,38	135,09	135,34
EURJPY	D	18/11/13		135,35	135,39	134,74	135,07
EURJPY	D	19/11/13		135,07	135,72	134,57	135,56
EURJPY	D	20/11/13		135,56	135,94	134,21	134,31
EURJPY	D	21/11/13		134,31	136,19	134,07	136,07
EURJPY	D	22/11/13		136,07	137,32	135,98	137,29
EURJPY	D	23/11/13		137,28	137,35	137,15	137,25
EURJPY	D	24/11/13		137,14	137,30	137,04	137,19
EURJPY	D	25/11/13		137,22	137,99	136,98	137,38
EURJPY	D	26/11/13		137,38	137,68	137,05	137,41
EURJPY	D	27/11/13		137,41	138,79	137,24	138,60
EURJPY	D	28/11/13		138,60	139,18	138,26	139,10
EURJPY	D	29/11/13		139,09	139,71	138,92	139,11
EURJPY	D	30/11/13		139,11	139,27	139,02	139,21
EURJPY	D	01/12/13		139,15	139,26	139,09	139,16
EURJPY	D	02/12/13		139,20	139,70	138,98	139,56
EURJPY	D	03/12/13		139,56	140,03	138,68	139,10
EURJPY	D	04/12/13		139,09	139,61	138,40	138,79
EURJPY	D	05/12/13		138,78	139,57	138,40	139,06
EURJPY	D	06/12/13		139,05	140,98	138,90	140,93
EURJPY	D	07/12/13		140,93	141,06	140,82	141,04

Таблица 28

Вариант 9

<TICKER>	<PER>	<DATE>	<TIME>	<OPEN>	<HIGH>	<LOW>	<CLOSE>
EURNZD	D	06/11/13		1,62047	1,62120	1,60400	1,61059
EURNZD	D	07/11/13		1,61080	1,61870	1,59000	1,61333
EURNZD	D	08/11/13		1,61341	1,62094	1,60272	1,62064
EURNZD	D	09/11/13		1,62063	1,62268	1,61600	1,61940
EURNZD	D	10/11/13		1,61570	1,62036	1,61439	1,61711
EURNZD	D	11/11/13		1,61760	1,62879	1,61050	1,62552
EURNZD	D	12/11/13		1,62549	1,63755	1,61980	1,63236
EURNZD	D	13/11/13		1,63240	1,64344	1,62300	1,63056
EURNZD	D	14/11/13		1,63075	1,63305	1,61375	1,62500
EURNZD	D	15/11/13		1,62517	1,62710	1,61600	1,61856
EURNZD	D	16/11/13		1,6186	1,62618	1,61319	1,61806
EURNZD	D	17/11/13		1,6163	1,62132	1,61489	1,61566
EURNZD	D	18/11/13		1,61603	1,61992	1,60489	1,61860
EURNZD	D	19/11/13		1,61824	1,62590	1,61430	1,61967
EURNZD	D	20/11/13		1,6195	1,63140	1,61500	1,62424
EURNZD	D	21/11/13		1,6244	1,64470	1,62254	1,64280
EURNZD	D	22/11/13		1,64241	1,66364	1,63350	1,65657
EURNZD	D	23/11/13		1,65678	1,65750	1,65130	1,65396
EURNZD	D	24/11/13		1,65241	1,65650	1,65108	1,65545
EURNZD	D	25/11/13		1,6565	1,65830	1,64200	1,64822
EURNZD	D	26/11/13		1,6482	1,65960	1,63700	1,65458
EURNZD	D	27/11/13		1,65471	1,67341	1,65220	1,66731
EURNZD	D	28/11/13		1,66706	1,67658	1,65900	1,67165
EURNZD	D	29/11/13		1,67202	1,68427	1,66400	1,66888
EURNZD	D	30/11/13		1,66879	1,67242	1,66424	1,66987
EURNZD	D	01/12/13		1,66781	1,66941	1,66339	1,66727
EURNZD	D	02/12/13		1,66746	1,66920	1,64700	1,65503
EURNZD	D	03/12/13		1,65507	1,65938	1,64300	1,64612
EURNZD	D	04/12/13		1,64612	1,66352	1,64470	1,65763
EURNZD	D	05/12/13		1,6575	1,67211	1,64902	1,66409
EURNZD	D	06/12/13		1,66409	1,67495	1,65010	1,65246
EURNZD	D	07/12/13		1,65251	1,65699	1,65140	1,65699

Таблица 29

Вариант 10

<TICKER>	<PER>	<DATE>	<TIME>	<OPEN>	<HIGH>	<LOW>	<CLOSE>
GBPAUD	D	06/11/13		1,69011	1,69229	1,68574	1,68659
GBPAUD	D	07/11/13		1,68693	1,70451	1,68600	1,70090
GBPAUD	D	08/11/13		1,70079	1,70897	1,69504	1,70638
GBPAUD	D	09/11/13		1,70671	1,70999	1,70495	1,70555
GBPAUD	D	10/11/13		1,70641	1,70679	1,70109	1,70429
GBPAUD	D	11/11/13		1,70506	1,71065	1,70263	1,70905
GBPAUD	D	12/11/13		1,70908	1,71669	1,69880	1,70928
GBPAUD	D	13/11/13		1,70921	1,72128	1,70606	1,71856
GBPAUD	D	14/11/13		1,71833	1,73009	1,70960	1,72317
GBPAUD	D	15/11/13		1,72322	1,72567	1,71690	1,72088
GBPAUD	D	16/11/13		1,72102	1,72115	1,71840	1,72029
GBPAUD	D	17/11/13		1,71925	1,72014	1,71782	1,71831
GBPAUD	D	18/11/13		1,71917	1,72091	1,71050	1,71662
GBPAUD	D	19/11/13		1,71662	1,72222	1,70500	1,71146
GBPAUD	D	20/11/13		1,71150	1,72589	1,70670	1,72453
GBPAUD	D	21/11/13		1,72421	1,75518	1,72320	1,75271
GBPAUD	D	22/11/13		1,75297	1,77254	1,75050	1,76776
GBPAUD	D	23/11/13		1,76799	1,77010	1,76601	1,76601
GBPAUD	D	24/11/13		1,76580	1,76885	1,76540	1,76735
GBPAUD	D	25/11/13		1,76856	1,77765	1,76080	1,76341
GBPAUD	D	26/11/13		1,76335	1,77917	1,75610	1,77531
GBPAUD	D	27/11/13		1,77514	1,79817	1,77410	1,79283
GBPAUD	D	28/11/13		1,79309	1,79980	1,78190	1,79307
GBPAUD	D	29/11/13		1,79306	1,80603	1,78970	1,79607
GBPAUD	D	30/11/13		1,79607	1,79759	1,79418	1,79511
GBPAUD	D	01/12/13		1,79145	1,79407	1,78991	1,79256
GBPAUD	D	02/12/13		1,79333	1,80137	1,78920	1,79616
GBPAUD	D	03/12/13		1,79612	1,80602	1,79070	1,79447
GBPAUD	D	04/12/13		1,79475	1,81919	1,79190	1,81391
GBPAUD	D	05/12/13		1,81360	1,81655	1,79763	1,80217
GBPAUD	D	06/12/13		1,80253	1,81349	1,79440	1,79597
GBPAUD	D	07/12/13		1,79575	1,79747	1,79392	1,79550

Задания лабораторной работы №1

1.По данным цен открытия, закрытия, максимальной и минимальной цены периода двух валютных пар, вычислить среднее значение, дисперсию, стандартное отклонение, моду, медиану. Значения цен какой из валютных пар наименее подвержена изменениям в течение рассматриваемого месяца.

2.Используя, статистику цен за один месяц построить свечной и линейный график цены закрытия для двух валютных пар. Определить основные тренды цены в течение месяца.

3.Вычислить ковариации и коэффициенты корреляции для цен закрытия пяти валютных пар и проанализировать их. В каком соотношении наименее рискованно вкладывать деньги в две валютные пары. (Д) Рассмотреть четыре случая, в каждом из которых первая валютная пара соответствует вашему варианту.

4.Построить гистограммы частот для данных цены закрытия, разбив интервал, содержащий значения цены на 5 частей. (Д) Сравнить полученные результаты с графиком плотности нормального распределения.

Домашнее задание

Закончить выполнение п.п. 3-4 (задание, отмеченное (Д)). Оформить отчет.

Задания лабораторной работы №2

Задание 1

1. Построить уравнение парной линейной регрессии зависимости цены закрытия C от времени :

. (модель 1)

Определить направление тренда.

2. Построить гистограммы частот для остатков регрессии, разбив интервал, содержащий значения цены на 5 частей. Сравнить полученные результаты с графиком плотности нормального распределения

3. Проанализировать значение коэффициента детерминации . Проверить значимость коэффициентов регрессии на уровне значимости и построить для них доверительные интервалы с надёжностью и . Спрогнозировать значение цены закрытия на следующий день и построить для этого прогноза доверительный интервал.

4. Построить уравнение парной линейной регрессии зависимости цены закрытия C от цены открытия O:

. (модель 2)

5. Выполнить пункты 2 и 3 для уравнения из пункта 4.

6. Сравнить построенные модели. Какая из них более качественна? С помощью какой модели получен прогноз наиболее близкий к реальному значению?

Задание 2

1. Построить методом наименьших квадратов уравнение множественной линейной регрессии:

(модель 3).

2. Вычислить и проанализировать значения коэффициента детерминации и скорректированного коэффициента детерминации . Сравнить значение со значением коэффициента детерминации, вычисленным для модели 2.

3. Проверить значимость коэффициентов уравнения на уровне . Построить для них доверительные интервалы с надёжностью и .