Усердно занимайтесь и трудитесь

 

Трудно представить успешного трейдера, не поместившего усердный труд в центр того, что он делает. «Для моего успеха было крайне важным то, что я постоянно изучал рынки на фундаментальном и техническом уровне, учился на своих успехах и ошибках,» – отмечает Крис, – «Применение приобретенных знаний позволило мне правильно анализировать похожие ситуации, немного повысить вероятность правильных решений. Никогда не прекращайте обучение. Я всегда буду повторять это, так как чем старше я становлюсь, тем больше в этом убеждаюсь.»

 

Обратите внимание на то, как Дэйв и Крис подчеркивают важность понимания своей правоты и неправоты. Это важное различие между опытными трейдерами и новичками. Новички пытаются избежать ошибок. Опытные трейдеры знают, что они будут ошибаться в значительной части своих решений и полностью принимают это. Их самообучение направлено на то, чтобы помочь им управлять убытками, а не избегать их. Их торговый план на каждую сделку включает себя действия в случае убытка, а их общий торговый план предусматривает поведение в случае просадок. Ваше задание в этом уроке – использовать свой торговый журнал, чтобы отметить свою подверженность ошибкам. Найдите пять самых убыточных дней за последний год. Что вы сделали неправильно в эти дни? Что вы могли сделать по-другому? В чем заключались проблемы, с которыми вы не единожды сталкивались в такие дни? Идея в том, чтобы принять свое право на ошибку, сделав его источником обучения. Если вы четко определите ошибки ваших самых плохих торговых дней, вы будете способны избегать их в будущем. Ваши худшие сделки могут стать вашим лучшим инструментом для понимания собственной личности – и лучшим гидом в самообучении.

 

ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ

Анализируя свою торговлю, особо остановитесь на том, как вы выходите из сделок. Часто ли вы выходите раньше времени, оставляя потенциальную прибыль рынку? Есть ли у вас склонность слишком поздно выходить из прибыльных сделок и не забирать бумажную прибыль? Сделайте еще один шаг: на что вам следовало бы обратить внимание, чтобы оставаться в сделке дольше или выйти раньше? Как вы можете наилучшим образом привести свои выходы в соответствие с рыночной волатильностью? Если вы уточните правила выхода, вы сможете разбить свою торговлю на компоненты и превратить наблюдения в цели для улучшений.

 

Урок 87: Сила исследований

 

Роб Ханна – трейдер и автор блога Quantifiable Edges (http://www.quantifiableedges.blogspot.com до января 2014, новый сайт: http://quantifiableedges.com/blog/), уникального сайта, отслеживающего исторические паттерны рынка акций. Роб также осуществляет ежедневную рассылку, в которой детально описывает свои сделки и исследования. Рассылка и блог – это уникальные ресурсы для трейдеров, позволяющие расширить их преимущество на рынке. Я считаю исторические паттерны особенно полезными для дискреционной торговли, как мы увидим в Главе 10. Обладая рациональным пониманием исторических процессов, мы повышаем свою способность определять моменты, когда рынки соответствуют их обычным паттернам, а когда нет. В обоих случаях, эта способность позволяет нам генерировать отличные торговые идеи.

Джефф Миллер – управляющий из Напервилля, штат Иллинойс. Он также делится своими идеями о рынках в блоге A Dash of Insight (http://oldprof.typepad.com, новый сайт: http://oldprof.typepad.com). Он часто бросает вызов расхожим трейдерским принципам и предлагает взглянуть на рынки с точки зрения отточенного, строгого анализа и понимания экономических процессов. Он исследовал торговые системы и использовал их в управлении портфелем. Как и у Роба, преимущество Джеффа заключается в том, что он тестирует идеи перед тем как внедрить их в торговлю. Это придает ему уверенность при риске его капиталом.

Ответ Роба на мой вопрос о самом полезном в его обучении был очень прост: «Исследования, исследования и еще раз исследования.» Он объясняет: «Я знаю, что это похоже на ответ, повторенный три раза, но это не так. Это три главных ответа… Я прошел в своей карьере через несколько ступеней и торговал с использованием разных методологий. Но во всех методах я обнаружил кое-что общее: нужно потратить много неторговых часов на исследования, чтобы успешно применять любые торговые стратегии.»

Роб Ханна начал свою карьеру как внутридневной трейдер и фокусировался на краткосрочных сетапах, похожих на те, которые описаны в книгах Джеффа Купера Hit and Run. Однако, Роб считает, что наиболее полезными для него были не сами паттерны, а поиск и мониторинг волатильных акций, подходящих для применения его стратегий. Он начал формировать свои собственные принципы поиска, основанные на торговых паттернах и лучших сочетаниях риска и прибыли. «Я записывал каждую потенциальную сделку в блокнот, включая целевую цену входа на следующий торговый день,» – вспоминает Роб, – «Когда сделка была сделана, я записывал ее результаты в свою статистическую программу. В этой базе было поле под названием «Причина». Туда я вводил название сетапа, который я использовал для входа в сделку.» Мы снова и снова видим встречаем эту тему у успешных трейдеров: они скрупулёзно отслеживают свои результаты, чтобы ускорить свое обучение.

 

Запись результатов хороших сделок цементирует в вашем сознании паттерны успеха.

Роб Ханна отмечает, что ведение базы данных сделок служило двум целям: оно заставляло его иметь причину для каждой сделки, и оно позволяло ему отслеживать результаты как функцию используемых торговых сетапов. «Так мне было очень легко определить, какие сетапы работают хорошо, а какие страдают,» – объясняет он, – «Поступая так, я знал, на каких сетапах мне нужно продолжать фокусироваться, а какие можно полностью выкинуть.» Когда у Роба не было веской причины для входа в сделку, он просто вписывал вместо нее слово Hunch (Предсувствие). «Мне потребовалось не много времени, чтобы понять, как дорого мне стоят такие Hunch-сделки,» – вспоминает он. Он быстро отказался от сделок, основанных лишь на предчувствиях.

Вторая фаза исследований Роба началась, когда он переключился на более долгосрочную торговлю с использованием паттернов из методики Вильяма О’Нила CANSLIM. Роб начал использовать технические инструменты поиска акций из программы TC2000 компании Worden Bros., причем его окончательный список формировался с учетом фундаментальных критериев. «С TC2000,» – вспоминает он, – «я могу с легкостью делать записи на графиках. Это невероятно полезно. Если в акции формируется интересный паттерн, я могу заметить, что уже обращал на нее внимание в последние недели. С помощью записей, я могу увидеть, просматривал ли я уже фундаментальные показатели, отказывался ли я от торговли в этой акции ранее по какой-то причине. Не приходится тратить время на изучение одних и тех же инструментов снова и снова. Как и с краткосрочными паттернами, сами сетапы были менее важны, чем работа, затраченная на их внедрение. «Опять же,» – замечает Роб, – «я заметил, что исследования, а не торговля, приносят мне деньги.»

На третьей фазе исследований, Роб формализовано тестировал свои идеи, главным образом, с использованием Excel и TradeStation. Это тестирование на исторических данных позволило ему сгенерировать действенные торговые идеи. Он так говорит об этом: «Я любил делать такие сделки, так как у меня было хорошее понимание вероятности успеха и ожидаемой прибыли. Наблюдение за движением цены, шириной диапазонов, объемами, сентиментом и другими индикаторами помогло ему развить его собственное видение рынка. «Это помогло мне осознать, что в общепринятой рыночной мудрости является правдой, а что – предрассудками. Вокруг рынка так много информации. Трудно понять, что имеет ценность, а что является просто надувательством… Чрезвычайно важно иметь возможность протестировать идеи и выяснить, какие индикаторы и сетапы действительно несут в себе измеряемые преимущества, а какие нет.»