Экспертные методы оценивания риска

 

Методы экспертных оценок применяют в анализе экономических рисков в случаях чрезвычайной сложности проблемы, ее новизны, когда объем исходной информации является недостаточным для количественной оценки риска, а также невозможности математической формализации процесса решения[12].

Приведем некоторые примеры задач, при решении которых могут использоваться экспертные оценки:

выбор вариантов технического и социально-экономического развития хозяйствующего субъекта;

отбор проектов при проведении тендеров;

отбор заявок на получение грантов и разработку научных тем;

формирование тематики НИР и тому подобное.

Реализация методов экспертных оценок в анализе экономических рисков происходит путем обобщения информации от экспертов, которыми могут выступать как работники предприятия, так и привлеченные специалисты.

Формирование целей и задач экспертного оценивания осуществляет риск-менеджер – должностное лицо, обладающее необходимыми полномочиями, знаниями и профессиональным опытом управления рисками в определенном виде деятельности, особенно в ее конкретных ситуациях, и, соответственно, несет ответственность за решение ее задач и достижение ее целей.

При формировании целей и задач экспертного оценивания должны учитываться следующие факторы:

надежность и полнота имеющейся информации об особенностях хозяйственной деятельности в контексте интегрированной системы менеджмента;

форма представления конечных результатов – качественная или количественная;

возможные области использования результатов экспертного оценивания рисков;

сроки проведения экспертизы;

наличие ресурсов и возможности привлечения экспертов.

Формирование экспертной группы осуществляет экспертная комиссия. Качество работы последней является основополагающим и критическим фактором для достижения максимальной объективности и точности экспертных оценок риска.

При формировании экспертной группы рекомендуется учитывать следующие критерии:

уровень образования (теоретической подготовки);

технологическая компетентность (опыт работы по направлению деятельности, которая в риск-менеджменте выступает объектом управления);

опыт работы в составе экспертных комиссий и групп;

отсутствие личной заинтересованности эксперта в результатах экспертизы;

наличие положительных рекомендаций и отзывов.

Экспертные методы подразделяются на две группы:

индивидуальные (интервью, анкетирование);

коллективные (Дельфи, метод бальных оценок и тому подобное).

Индивидуальные экспертные методы – это использование независимых мнений экспертов, которые сформулированы независимо друг от друга.

Коллективные экспертные методы – это методы, основанные на использовании коллективного мнения привлеченных специалистов-экспертов.

Например, преподаватель единолично ставит отметку студенту, а врач – диагноз больному. Но в сложных случаях заболевания или при угрозе отчисления студента за плохую учебу обращаются к коллективному мнению – симпозиуму врачей или комиссии преподавателей.

Преимущества индивидуальных методов экспертных оценок заключаются в простоте организации обследования, понятности, учете и использовании приобретенных знаний и опыта каждого эксперта. Тогда как ограничением применения индивидуальных методов выступает ограниченность знаний, информации экспертов из смежных сфер деятельности. Учитывая отмеченное, большее распространение на практике получили коллективные экспертные методы, поскольку считаются более точными.

Рассмотрим подробно наиболее распространенные методы экспертных оценок.

Метод Дельфи[13] (дельфийский метод, метод дельфийского оракула) был разработан Н. Доки и его коллегами в 1964 году в мозговом центре Rand Corporation. Название метода происходит от названия местечка Дельфи, где жили оракулы-прорицатели при храме бога Аполлона (Древняя Греция).

Реализация метода сводится к следующему:

Формируется экспертная группа, члены которой не общаются непосредственно друг с другом.

Каждый член группы анонимно высказывает предложение относительно проблемы, которая должна быть решена. После этого каждый член группы получает общий отчет об высказанные предположения. В некоторых случаях перечисляются все предложения.

Далее, на основании полученного отчета, участниками вновь предлагается высказать свои мнения. Подобные циклы повторяются либо в течение установленного времени, или до того времени, пока обобщенный отчет перестанет меняться, что будет означать, что каждый член группы остался при своем мнении.

Обобщение экспертных оценок и разработка рекомендаций по исследуемой проблеме.

Известно, что использование коллективных знаний ведет к возможности нахождения сильных решений, однако в процессе обмена мнениями между участниками может сказаться влияние авторитета коллег и все сведется к появлению популярных ответов. Особенность метода Дельфи заключается в избегании субъективизма в оценках, поскольку эксперты не общаются между собой, а осуществляются индивидуальные опросы. Собраны ответы подвергаются статистической обработке. После обработки результатов через обратную связь, что руководствуется, обобщенный результат доводится до каждого члена комиссии. Практика показывает, что обычно проводится три-четыре тура опросов, поскольку в дальнейшем оценки перестают меняться. Основная цель – позволить ознакомиться с оценками других членов комиссии, без давления знания того, кто конкретно выражал ту или иную оценку.

Считается, что метод Дельфи наиболее применим, если к работе привлекаются эксперты, компетентные не по всей проблеме, а в разрезе ее составляющих.

Принимая решение об использовании данного метода, следует тщательно рассмотреть ситуацию, к которой будет применен метод, и дать ответ на ряд вопросов:

− кто будет проводить экспертизу, и где будут находиться ее участники; − как должен поддерживаться связь между экспертами в процессе рассмотрения существующей проблемы;

− какие существуют в наличии альтернативные методики, и какие результаты реально можно ожидать от их применения.

Преимуществом этого метода является то, что каждый член группы может высказываться свободно, а также менять свое мнение, не испытывать неудобств перед оппонентом. Кроме того, определенный метод обеспечивает спокойное и объективное изучение проблем, которые требуют оценки.

Недостатком метода является, во-первых, чрезмерная субъективность оценок, во-вторых, он требует достаточно много времени и организационных усилий.

Метод ранжирования заключается в том, что эксперт ранжирует альтернативы в порядке возрастания или уменьшения какой-либо характерной для них свойства. Общий вид матрицы ранжирования представлен на рис. 2, где aij – оценка признака экспертом, n – количество признаков, m – количество экспертов. После ранжирования подсчитывается Si – среднее значение важности признака.

 

 

Рисунок 2 – Матрица ранжирования

Метод ранжирования редко используется в чистом виде. Чаще всего он сочетается с другими методами, обеспечивающими более четкое различие между альтернативами.

Может применяться в таких ситуациях:

когда необходимо упорядочить альтернативы во времени или пространстве. То есть когда интересуются не сравнением степени выраженности какого-либо их качества, а лишь взаимным пространственным или временным расположением этих альтернатив;

когда нужно упорядочить альтернативы по какому-либо критерию, но при этом не требуется производить его точное измерение;

когда оцениваемое свойство в принципе не подлежит количественной оценке, однако сейчас не может быть измерено по причинам практического или теоретического характера.

Метод попарного сравнения сравнение – это установление предпочтения объектов при сравнении всех возможных пар. Здесь не нужно, как при ранжировании, упорядочивать все объекты, необходимо в каждой из пар выявить более значимый объект или установить их равенство.

Парное сравнение можно проводить при большом количестве объектов, а также в тех случаях, когда различие между объектами столь незначительно, что практически невозможно осуществить их ранжирование.

При использовании метода чаще всего составляется матрица размером n×n, где n – количество сравниваемых объектов (рис. 3).

 

 

Рисунок 3 – Матрица попарного сравнения

При сравнении объектов матрица заполняется элементами aij следующим образом (может быть предложена и иная схема заполнения):

2, если объект i предпочтительнее объекта j (i > j);

1, если установлено равенство объектов (i = j);

0, если объект j предпочтительнее объекта i (i < j).

В методе парных сравнений альтернативы сравниваются попарно экспертом (экспертами), а затем выбирается одна из них, наиболее важная. В этом случае эксперт выбирает данную альтернативу, хотя выбор не обязательно будет выражать его предпочтение. В общем случае эксперт может установить равенство альтернатив или зафиксировать свои предпочтения на некоторой шкале. За основу берут результаты ранговой оценки альтернатив. Основной элементарный акт – сравнение двух альтернатов A и B одним экспертом – можно распространить на случай, когда несколько экспертов рассматривают более чем две альтернативы.

Таким образом, метод парных сравнений имеет некоторое преимущество перед другими методами упорядочения в случаях, когда альтернатив много (или они трудно различимы.

В рамках метода бальных оценок экспертиза риска осуществляется на основании обобщающего показателя, вычисляемого по ряду экспертно оцениваемых значений показателей риска. Выделяют следующие основные этапы анализа риска по методу бальных оценок:

1) составление перечня факторов, которые могут повлиять на возникновение рисковой ситуации;

2) оценка влияния каждого фактора на интегральную оценку степени риска;

3) формирование набора показателей, которые характеризуют уровень риска при воздействии каждого из факторов;

4) составление системы весовых коэффициентов для оценки значимости каждого показателя по каждому фактору;

5) разработка шкалы оценок по каждому показателю;

6) формирование методики расчета интегральной оценки уровня риска.