Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Построение матрицы парных коэффициентов корреляции
Парные коэффициенты корреляции характеризуют взаимосвязь между двумя выбранными переменными на фоне действия остальных показателей и являются самыми распространёнными показателями тесноты связи при статистическом анализе данных. В таблице 2.1 представлена матрица коэффициентов корреляции исследуемых экономических показателей. Табл.2.1 Матрица парных коэффициентов корреляции исследуемых экономических показателей
Мы учитываем, что матрица является симметричной и коэффициенты rij=rji.. в итоге мы получаем матрицу парных коэффициентов корреляции размерности k×k (в нашем случае 5×5). Теперь необходимо проверить значимость полученных коэффициентов корреляции, т.е. гипотезу H0: ρ =0. Для этого мы рассчитываем наблюдаемые значения t-статистик для всех коэффициентов и строим матрицу наблюдаемыx значений t -статистик для всех коэффициентов rij (таб.2.2). Наблюдаемые значения t -статистик необходимо сравнить с критическим значением tкр, найденным для уровня значимости α =0,05 и числа степеней свободы ν=n -2=48. Получаем tкр= 2,010634722. Таблица 2.2 Матрица наблюдаемыx значений t-статистик парных коэффициентов корреляции исследуемых экономических показателей
Если наблюдаемое значение t-статистики больше критического tкр =2,010634722 по модулю, то гипотеза о равенстве нулю этих коэффициентов отвергается с вероятностью ошибки, равной 0,05, т.е. соответствующие коэффициенты значимы. Для остальных коэффициентов наблюдаемое значение t -статистики меньше критического значения по модулю, следовательно, гипотеза H0 не отвергается, т.е. коэффициенты - незначимы. По результатам, представленным в табл. 2.2 можно сделать вывод о том, что парные коэффициенты корреляции ρyx6, ρyx13, ρyx14,– значимы при степени свободы 48 и вероятности ошибки 5%. И соответственно, коэффициенты ρyx15, ρx6x13, ρx6x14, ρx6x15, ρx13x14, ρx13x15 и ρx14x15– незначимы.
Для значимых парных коэффициентов корреляции можно построить с заданной надёжностью γ интервальную оценку ρmin ≤ ρ ≤ ρmax с помощью Z -преобразования Фишера:
Алгоритм построения интервальной оценки для генерального коэффициента корреляции следующий. 1). Zr По найденному выборочному коэффициенту корреляции r с помощью Z -преобразования Фишера мы находим соответствующее значение Zr, являющееся гиперболическим арктангенсом r: 2). ΔZ Находим значение tγ, соответствующее заданной надёжности γ =0,95. - значение функции Лапласа. Находим ΔZ= 0,285890324 3). Zmin и Zmax Теперь можем найти Zmin и Zmax: Zmin = Zr – ΔZ; Zmax = Zr + ΔZ 4). ρmin и ρmax Наконец, использовав обратное преобразование Фишера, находим нижнюю и верхнюю границы для генерального коэффициента корреляции ρmin и ρmax, соответствующие Zmin и Zmax. Соответствующие значения ρmin и ρmax являются гиперболическими тангенсами Zmin и Zmax: . Построим с надёжностью γ= 0,95 и с учётом найденного ΔZ= 0,285890324 доверительные интервалы для всех значимых парных коэффициентов корреляции, полученных нами. Расчёты представим в виде таблицы. Таблица 2.3 Расчёт доверительных интервалов для парных генеральных коэффициентов корреляции исследуемых экономических показателей с надёжностью γ=0,95
Таким образом, доверительные интервалы с надёжностью γ= 0,95 для всех значимых парных генеральных коэффициентов корреляции выглядят следующим образом: P(0,83068≤ ρYX6 ≤ 0,57505317)=0,95 P(0,356187≤ ρYX13 ≤ 0,797188071)=0,95 P(0,062071≤ ρ YX14 ≤ 0,560753119)=0,95 По полученным данным мы можем сделать следующие выводы: Между исследуемыми показателями выявлены значимые корреляционные зависимости. 1). Между производительностью труда(Y) и факторным признаком: «среднегодовой фонд заработной платы ППП» (Х13) существует наиболее сильная связь. 2). Прямая умеренная связь существует между: 1производительность труда(Y) и удельным весом (Х6)
2. производительность труда(Y) и фондовооруженностью труда (Х14) 3). Значимые корреляционные обратные взаимосвязи не обнаружены.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; просмотров: 649; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.138.134.107 (0.009 с.) |