Влияние кредитных рисков на формирование кредитной политики коммерческого банка

По мере разработки своей стратегии и плана банк должен определить факторы и уровни риска на целевых рынках и сегментах; сочетание разных видов кредитов, кредитных инструментов и валют кредитов; возможности кредитования и концентрацию кредитной политики. Банк должен точно знать виды и уровень рисков, присущих заемщикам, быть в состоянии управлять уровнем риска, который он готов принять.

В экономической литературе под портфельным риском понимается вероятность потери по отдельным типам ценных бумаг, а также по

Целью нашего исследования является изучение вопроса о неэффективной производительности труда в России и Греции. Анализе производительности труда в Российской Федерации по секторам экономике, проведении анализа и поиске решений. В первом пункте нашего реферативного исследования, рассмотрим общие положения о неэффективности труда у граждан России и Греции. Приведем статистические данные по Европе. Во втором пункте реферативного исследования, рассмотрим причины неэффективности труда в Российской Федерации по отраслям экономики. Структурно работа состоит из введения, в котором дается вступительное слово, обосновывается актуальность, ставятся цель и задачи исследования, основной части разделенной на 2 пункта которые соответствуют поставленным задачам исследования и предопределяют достижение цели исследования, заключения и списка использованных источников.

всей категории ссуд [6, с. 141].

Риск кредитной политики мы определяем как степень возможности того, что наступят обстоятельства, при которых банк понесет потери вызванные кредитами, составляющими кредитный портфель.

Понятие «портфель и его риск» — термин агрегированный, включающий многие виды конкретных рисков, и для того, чтобы выяснить какие риски оказывают влияние на процесс формирования кредитной политики, необходимо рассмотреть риски банковского портфеля, поскольку кредитный портфель находится под влиянием рисков банковского портфеля.

В экономической литературе окончательная классификация банковских рисков еще не сложилась, несмотря на отдельные

Однако как замечают ученые-экономисты, такое количество времени проведенного на работе, является совершенно не продуктивным, и не оказывает никаких позитивных тенденций на экономику, а наоборот провоцирует стагнацию и кризис. Это связанно в первую очередь с тем, что работник посредством переработок теряет свою продуктивность, что негативно сказывается на показателе (человеко-час), а так же негативно сказывается на его качестве потребителя. Эффективность производительности труда в течение рабочего дня измеряется следующим образом: Количество валового внутреннего продукта делится на количество работающих людей, в свою очередь данный показатель делится на проведенные, на работе часы. Согласно данным полученных нами, при подготовке к исследованию, граждане Российской Федерации и Республики Греция проводят на работе, намного больше своих Европейских коллег. Тут следует отметить, что нами не были учтены показатели азиатских стран, и вышеуказанный рекорд сугубо европейский.

разработки. Она актуальна, остается в центре внимания и российских и зарубежных специалистов, таких как Питер С. Роуз, Кисилевой И.А., Велисаева Т. Севрук, Кокина А.С., Попова А.С., Соколинской Н.Э., Панова Г.С., М.Хиггинса и др.

Велисаева Т. Севрук, Кокин А.С., Попов А.С., Соколинская Н.Э., М.Хиггинс разделяют банковские риски на две большие группы: внешние риски и внутренние риски.

К внешним рискам в основном относят страновой, валютный риски и риск стихийных бедствий. Кроме того, М. Хиггинс выделяет в группе внешних рисков риск потери репутации и риск несоответствия условиям государственного регулирования, Кокин А.С. - конъюнктурные риски. Соколинская Н.Э. к внешним рискам относит региональный риск, включающий макроэкономический, социальный, конкурентный, страховой риски. Попов А.С.

Следует для наглядности привести пример. Исходя из данных, в среднем по странам Еврозоны, показатель человеко-час равен приблизительно 56 долларам США (55 долларов 90 центов), несомненным лидером, являются Соединенные Штаты Америки с показателем в 67 долларов 40 центов за человеко-час, явным аутсайдером еврозоны выступает Республика Греция с показателем в 36 долларов 20 центов, что является 67%, от среднего значения. Российская Федерация обладает самым низким показателем, находящимся на отметке в 25 долларов 90 центов. Однако стоит заметить, что хотя показатель существенно ниже европейского был постоянно, критически низкой отметки он достиг из-за крайне низкого курса рубля. Указанные показатели связанны, прежде всего, со структурными проблемами в некоторых отраслях экономики. В случае с Российской Федерацией и Республикой Грецией ответы «лежат на поверхности», банально не хватает инвестиций. Так например, еще не в «кризисном» 2013 году, с адекватным курсом валют, отсутствием санкций и возможностью банковского сектора занимать денежные средства по сниженной ставке, доля инвестиций составляла всего 23%.

разделяет риски по факторам возникновения на экономические и политические и считает, что они могут быть как внешними, так и внутренними.

Подходы специалистов к классификации внутренних рисков представлены в Приложении 1.

На наш взгляд, внутренние риски можно разделить на финансовые и
функциональные. Финансовые риски связаны с непредвиденными изменениями в объемах, доходности, стоимости и структуре активов и пассивов. Функциональные риски, возникающие вследствие невозможности своевременно и в полном объеме контролировать финансово-хозяйственный процесс, собирать и анализировать соответствующую информацию. Они опасны в меньшей степени, чем финансовые риски, но их труднее идентифицировать и определить количественно. В конечном итоге функциональные риски также

Поскольку ключевым объектом нашего исследования является производительность труда, которая, как было указанно Выше, рассчитывается путем деления объема произведенной продукции на одного работника, для анализа воспользуемся методологией MGI, для сопоставления Российской Федерации с уровнем других стран и определения основных причин, способствующих отставанию. Во втором пункте реферата нами сопоставлено пять секторов отечественной экономики: Кризисные тенденции в экономике 2007-2009 года и негативное влияние санкций и контр-санкций в 2014-2015 годах, связанных с аннексией Российской Федерации, республики Крым, обернулись для отечественной экономики кредитным кризисом и рецессией.

приводят к финансовым потерям.

Кроме того, учитывая, что цена большинства банковских продуктов представляет собой процент и зависит от рыночной ситуации и вида валюты, следует выделить ценовой риск, состоящий из процентного, валютного и рыночного рисков.

По нашему мнению, к трем основным видам внешних рисков следует добавить конкурентный риск, поскольку в настоящее время анализ конкурентоспособности является составляющей частью анализа внешней среды любой организации и содержит определенный риск.

На основе данной классификации определим, какие риски оказывают влияние на кредитный портфель, для этого установим области риска кредитной политики. К ключевым субъектам риска кредитной политики относятся отдельные заемщики, группы взаимосвязанных заемщиков, отрасли, регионы, сегменты бизнеса. Возможные риски кредитной политики по его субъектам представлены в таблице 1.3.

Таблица

В Российской Федерации кризис вызвал отток капитала, выявил проблемы в банковской системы, падение рубля и сильнейшее снижение цен на энергоносители (которые являются основными позициями российского экспорта). Объем промышленного производства в январе 2016 года по прогнозам должен упасть на 12% относительно соответствующего показателя предыдущего года. На всех заявленных секторах экономики ситуация при невмешательстве выглядит достаточно критично. К примеру, в следствие большого производства, проблемы возникли в сталелитейной отрасли - показатель производства находится примерно на отметке конца 90-х годов уже прошлого века. И это при том, что сталелитейная промышленность является одной из немногих гордостей отечественной экономики, которая отличается высокой конкурентоспособностью на международных рынках.

1.3

Риски кредитной политики по его ключевым субъектам риска

Субъекты риска	Описание области риска	Вид риска
Отдельные заемщики	• Чрезмерная концентрация на одном заемщике в случае его банкротства (неплатежеспособности) или невыполнения условий кредитного договора в связи с другими причинами может свести на нет показатели деятельности банка и поставить сам банк под угрозу банкротства • В случае возникновения непредвиденных проблем с крупными заемщиками изменить ситуацию весьма непросто	Риск концентрации Кредитный риск
Группы взаимосвязанных заемщиков	• То же, что и в предыдущем случае • Финансовые проблемы только в Однако, при грамотном управлении и внедрении обширного количества инвестиций, что стало возможно из-за слабого курса рубля, отечественная сталелитейная промышленность сможет реализовать огромные возможности по повышению производительности. На наш взгляд шаги, которые должны быть сделаны государством и бизнес-сообществом, по увеличению производительности в сталелитейной промышленности, можно представить следующим образом. Следующей отраслью представим жилищное строительство. В отличие от сталелитейной промышленности, жилищное строительство никогда не являлось предметом национально гордости, однако, перенимая опыт зарубежных коллег и при достаточном количестве инвестиций, эта отрасль, может стать одной из самый успешных. некоторых случаях приводят к необратимому кризису платежеспособности всей группы	Риск концентрации Кредитный риск
Отрасли и подотрасли	• Циклические или систематические структурные слабости в отрасли могут вызвать банкротство всех компаний, за исключением лишь немногих сильнейших • Отраслевой структурный кризис затрагивает не только платежеспособность,но и отчасти качество обеспечения как источника погашения задолженности	Отраслевой риск Кредитный риск
Страны и регионы	• Политико-экономическая нестабильность в стране заемНеправильная оценка финансовой устойчивости иностранного заемщика •Кризис в регионе заемщика	Страновой риск Региональный риск Кредитный
Сегменты бизнеса	• Экономические события могут вызывать кризис целого направления банковской В первую очередь это связанно с проводимой государством демографической политикой, то есть производство в любом случае будет востребовано, как на рынке бюджетного жилья, так и на рынке элитного жилья. В связи с этим по аналогии, следует разработать рекомендации по повышении производительности труда в сфере жилищного строительства. Следующей целесообразно рассмотреть розничную торговлю, так как она является самой быстрорастущей из всех представленных отраслей, однако для достижения, среднеевропейских параметров, необходимо увеличить новые формы ведения торговли (интернет-магазины, службы доставки еды и т.д.) не менее чем в пять раз. Кроме этого, необходимо совершенствование как законодательной базы в сфере обращения коммерческой недвижимости, так и направить достаточно объемные инвестиции в развитие инфраструктуры. деятельности, например приостановка ипотечного кредитования в связи с крахом рынка	Риск концентрации Кредитный риск

 

На основе таблицы 1.3 можно выявить риск концентрации, отраслевой, региональный, страновой и кредитный.

Основным объектом риска кредитной политики являются кредитные операции, неправильное управление которыми вызывает селективный риск (см. табл. 4)

 

Таблица 1.4

Риски кредитной политики по его ключевым объектам риска

Объекты риска	Описание области риска	Вид риска
Цена на кредиты	• Необходимо соотносить ставки по кредитам со ставками по депозитам	Процентный риск Инфляционный риск
Продукты Экономические санации, как правило применяются в темпах низко растущей экономии внутри страны. Их применении государством обосновано, если предприятие получающее данные санации, еще способно восстановить свою состоятельность. Применение экономических исследований в рамках одного предприятия не всегда способно оказать достаточный эффект для повышения уровня доходности последнего. Если предприятие оказывает низкокачественные услуги или продукт не соответсвует среднему качеству рынка, в этом случае экономические исследования бесполезны. Банковский сектор, несмотря на все данное разнообразие, в Российской Федерации представлен по своей деятельности достаточно скупо. Его основной проблемой на современном этапе, стала невозможность занимать денежные средства под низкий процент, ни на внутреннем, ни на внешнем рынке. Отечественный сектор электроэнергетики, в настоящий момент, является четвертым по объему в мире. Несмотря, в электроэнергетике находится на уровне в 80% от уровня Соединенных Штатов (Это очень высокий показатель), производительность труда Соединенных Штатов. и услуги	• Прибыльность отдельного банковского продукта обычно обусловлена совокупностью факторов, что приводит к цикличности изменения показателей деятельности • Чрезмерная концентрация банка на каком –либо продукте может привести к циклическим скачкам в прибыльности	Селективный риск Риск концентрации

 

Таким образом, основными рисками кредитной политики являются все виды банковских рисков за исключением функциональных рисков: риска неэффективности и технологического риска. Риск неэффективности, или риск накладных расходов, заключающийся в опасности несоответствия между расходами банка на осуществление своих операций и их результативность, а также технологический риск, связанный с использованием в деятельности

Наши предложения по повышению производительности в электроэнергетическом секторе, звучат следующим образом. Подводя итог изложенному, можно отметить, что изучив показатели пяти ключевых секторов отечественной экономики, нами были выявлены группы проблем, которые по нашему мнению, являются ключевыми и предопределяют отставание Российской Федерации от ведущих мировых держав. Среднестатистический сотрудник отечественной компании, проводит на работе от 1982 часа в год, тогда как его среднестатистический Греческий коллега, стал рекордсменом, и провел на работе в среднем 2034 часа. Тут следует отметить, что нами не были учтены показатели азиатских стран, и вышеуказанный рекорд сугубо европейский.

банка различной техники и проявляющийся в случае компьютерного мошенничества или сбоев в системе электронных расчетов, не оказывают непосредственного влияния на состояние кредитной политики.