Задача 6.0. Учет инфляции объекта инвестирования

Сегодня стоимость двухкомнатной квартиры в Кемерово составляет 2300000 руб. Рассчитайте стоимость недвижимости через 15 лет при среднегодовом удорожание недвижимости на 2%.

Решение:

FV=PV (1+i)ⁿ = 2300000*(1+0,02)¹⁵ =

Задача 6.1. Сегодня стоимость трехкомнатной квартиры в Кемерово составляет 3500000 руб. Рассчитайте стоимость недвижимости через 10 лет при среднегодовом удорожание недвижимости на 2%.

Задача 6.2. Сегодня стоимость трехкомнатной квартиры в Кемерово составляет 3800000 руб. Рассчитайте стоимость недвижимости через 15 лет при среднегодовом удорожание недвижимости на 1%.

Задача 7.0. Учет инфляции взносов

Петр начинает свой инвестиционный план с 3000 руб. в месяц или 36000 рублей ежегодных накоплений с горизонтом в 9 лет и прогнозируемым ежегодным уровнем инфляции 4%. Определите его номинальные ежегодные взносы.

Решение:

FV=PV (1+i)ⁿ

0ый: 36000*(1+0,04)⁰= 36000   (3000 в месяц)                  

1ый: 36000*(1+0,04)¹= 37440  (3120 в месяц)

2ой: 36000*(1+0,04)¹*(1+0,04)¹=36000*1,04²= 38937,6 (3244,8 в месяц)

………………

9ый: 36000*(1+0,04)⁹ = 51239,23 (4269,93 руб. в месяц)

Задача 7.1. Первоначальная сумма пенсионного плана взноса составляла 100 тыс.рублей в год. Рассчитайте сумму ежемесячного взноса на 5-ый год, если известно, что инфляция по годам была такая:

1-й год – 6%, 2-й год – 5%, 3-й год 9%, 4-й год 3%, 5-й год - 4%.

Задача 7.2. Первоначальная сумма пенсионного плана взноса составляла 150 тыс. рублей в год. Рассчитайте сумму ежемесячного взноса на 6-ой год, если известно, что инфляция по годам была такая:

1-й год – 6%, 2-й год – 5%, 3-й год 9%, 4-й год 3%, 5-й год - 4%, 6-ой год – 2%

Учет инфляции и доходности инвестиций

Петр начинает свой инвестиционный план с 3000 руб. в месяц или 36000 рублей ежегодных накоплений с горизонтом в 10 лет, прогнозируемым ежегодным уровнем инфляции 4%. Прогнозируемая норма реальной доходности 8%. Определите его номинальные ежегодные взносы.

Решение:

период	Ежегодная сумма довнесения	Уровень инфляции	Ежегодные довнесения с учетом уровня инфляции 4% (1+0,04)^n	Ежегодная сумма инвестиций PVi	Доходность 8%   1,08	Сумма накоплений с учетом инфляции 4% и номинальной доходности 8% FV=PVi (1+0,08)
0	36000	1,04^0	36000	36000	1,08	38880
1	36000	1,04^1	37440	76320	1,08	82 425,6
2	36000	1,04^2	38937,6	121 363.2	1,08	131 072,3
3	36000	1,04^3			1,08
4	36000	1,04^4			1,08
5	36000	1,04^5			1,08
6	36000	1,04^6			1,08
7	36000	1,04^7			1,08
8	36000	1,04^8			1,08
9	36000	1,04^9			1,08

8.1-2 Сформулируйте свой долгосрочный пенсионный план

Рассчитайте с помощью калькулятора https:// capital - gain. ru / app /#/ planning и в таблице exl график своего пенсионного плана с учетом среднегодового прогнозируемого уровня инфляции а% и доходностью выше уровня инфляции b%.

Задача 9.0 WACC портфеля

Рассчитайте средневзвешенную стоимость портфеля финансовых инструментов в долларах. Историческую доходность инструментов можно посмотреть на https://finex-etf.ru/products

Решение (на 1.01.2020):

Актив	Тикер	Доля в портфеле	Годовая доходность в долларах	Средневзвешенная доходность
Золото	FXGD	0.25	47,87%	11,96%
Акции глобального рынка	FXWO	0.25	29,84%	7,46%
Еврооблигации	FXRU	0.25	19,94%	4,98%
Денежный рынок	FXTB	0.25	15,57%	3,89%
ИТОГО		1		28,31%

 

Задача 9.1 Рассчитайте средневзвешенную стоимость портфеля финансовых инструментов в долларах. Историческую доходность инструментов можно посмотреть на https://finex-etf.ru/products

Актив	Тикер	Доля в портфеле	Годовая доходность в долларах	Средневзвешенная доходность
Золото	FXGD	0.10
Акции глобального рынка	FXWO	0.30
Еврооблигации	FXRU	0.30
Денежный рынок	FXTB	0.30
ИТОГО		1

 

Задача 9.2 Рассчитайте средневзвешенную стоимость портфеля финансовых инструментов в рублях. Историческую доходность инструментов можно посмотреть на https://finex-etf.ru/products

Актив	Тикер	Доля в портфеле	Годовая доходность в долларах	Средневзвешенная доходность
Золото	FXGD	0.10
Акции глобального рынка	FXWO	0.30
Еврооблигации	FXRU	0.30
Денежный рынок	FXTB	0.30
ИТОГО		1