Ложный пробой и истинный пробой (ретест уровня).

Есть два вида пробоев в трейдинг: истинный и ложный. Давайте разберём два эти явления.

Ложный пробой уровня — цена пробивает уровень, но не сохраняет направление своего движения. Вместо этого опять возвращается за уровень. Легче всего будет понять этот термин взглянув на следующий пример:

       Как видим, у нас есть некий уровень. Цена его пробивает, но ожидаемого движения вниз так и не происходит, а цена просто разворачивается и идёт в обратном направлении. Это и называется ложным пробоем. Если бы мы с вами продавали актив, когда цена пробила уровень – то нас бы просто выбило по стоп-приказу, так как цена после небольшого движения развернулась и пошла против нас.

       Как же тогда избегать таких неприятных ситуаций? Кто-то скажет, что тут просто есть доля вероятности, НО… Её можно склонить в нашу сторону. Для того, чтобы отфильтровать все ложные пробои есть такая вещь, как РЕТЕСТ.

       Ретест – это когда цена, после пробития, возвращается обратно к уровню и делает разворот. Ретест является отличным сигналом на вход в сторону пробития. Для лучшего понимания привожу пример:

У нас вырисовалось флэтовое движение (происходит набор позиций). После чего, цена пробивает уровень сопротивления нашего флэта и устремляется вверх. Если брать рискованный подход, то можно, в принципе, заходить в покупку при пробитии. Но если вы хотите снизить свои риски, то обязаны дождаться ретеста, который произошёл в зоне, которую я выделил в красный цвет.

       Важно помнить: ретест никогда не бывает идеальным. Всегда будет некая зона, в которой он может произойти. Для тех, кто ещё не усвоил: Трейдинг — это не черчение! Цена не обязана чётко повторять всё то, что вы нарисуете на графике. Вы не должны управлять рынком. Кто пытается это сделать – тот сливает свои деньги. Вы должны наблюдать за ним и пользоваться возможностями, которые он вам предоставляет.

Коррекция.

Коррекция — это небольшой откат в противоположную сторону основной тенденции. Коррекция позволяет игрокам стать в свои позиции по более выгодным ценам. Очень часто коррекция при сильной тенденции – отличная точка для входа в рынок. Некоторые коррекции – мини-ретесты (можете проанализировать).

Посмотрите на любой график. Если вы заметите – тренд никогда не идёт сплошными зелёными/красными свечами вверх/вниз. Всегда будут откаты (коррекции), которые образуются благодаря тому, что:

· Некоторые выходят из своих позиций (закрывают сделки). В нашем примере, если люди покупали и начинают фиксировать прибыль – это значит ведь, что они кому-то продают купленный актив. Соответственно цена корректируется.

· Иногда цена встречает зону лимитных ордеров. В нашем примере – зона лимитных ордеров на продажу. Но не очень сильную, так как тренд сохраняется.

· Крупные игроки, иногда, могут искусственно создавать эти откаты, чтобы заходить в новые позиции по более выгодной цене. В нашем примере, крупный игрок, может намеренно продавать небольшую часть активов, чтобы рынок сделал коррекцию. После чего, крупняк, ещё больше докупает актива по более выгодной цене и опять начинается фаза активного роста.

Не стоит забывать, что коррекция может быть не только на бычьем рынке, но и на медвежьем тоже:

       И вообще, это очень распространённое явление на рынке. По большей части можно сказать, что происходит как-то так:

       ДВИЖЕНИЕ —>ОТКАТ —> ДВИЖЕНИЕ —> ОТКАТ

       Всё это взято не из головы – можете открыть свой график и проверить. Но также хочу вам напомнить, что иногда рынок рисует красивые откаты, иногда не очень. На картинки я старался вам подбирать более идеальные ситуации, чтобы вы смогли лучше понять материал.

Волатильность.

Перед тем, как приступить, наверное, к самым ожидаемым тема, хочу обговорить ещё один важный термин, как волатильность. Очень часто задаваемый вопрос, поэтому давайте разберёмся с этим моментом.

 

Волатильность — это сила изменения цены. Многие, скорее всего, слышали выражения: «Высоковолатильный актив», «Средняя волатильность», «Низкая волатильность». Скорее всего термин ни о чём конкретном вам не говорит, поэтому, как всегда, давайте разбираться на реальных примерах:

Что вы здесь видите?

Размеренное, спокойное движение цены. Нет практически никаких рывков, график идёт без запилов и сохраняет чёткую тенденцию. Так вот, когда у нас, грубо говоря, график спокойный — это НИЗКОВОЛАТИЛЬНЫЙ актив.

Что теперь вы можете сказать про этот график?

Движение уже более агрессивное, но всё равно, график, в принципе, довольно предсказуем. Бывают резкие скачки цены, но это редкость. Я бы сказал, что большинство основных валютных пар и относятся к этому типу — активы со СРЕДНЕЙ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ.

Что скажете на это?

       Легко теперь догадаться, что это у нас ВЫСОКОВОЛАТИЛЬНЫЙ АКТИВ. Огромные тени, цена резко изменяет своё направление. Предсказать движение очень тяжело.

       Мне кажется вопросов остаться не должно. Всё довольно-таки просто.

       Ну что ж, теперь перейдём к самым интересным разделам и начнём с фигур технического анализа.

Фигуры разворота.

Для начала давайте разберёмся, что такое фигуры технического анализа и почему они все работают.

Фигура технического анализа — графическое отображение закономерностей и психологии рынка. Проще написать, прошу прощение, не смог. Рука не поднялась.

Многие говорят: «Да что за бред, как вообще, смотря на какие-то фигуры, можно зарабатывать?! Как какое-то двойное дно или голова и плечи способны предсказать движение рынка?». Если бы всем, с самого начала, давали именно такое обозначение термина «фигура технического анализа», которое я привёл выше, думаю вопросов не возникало бы.

Фигуры — это всего лишь отображение того, что происходит на рынке, настроение рыночных игроков.Фигуры показывают силу одной стороны и слабость другой. Я когда-то, не помню кому, приводил пример с пьяным человеком. Вы ведь можете по мимике, манере речи, походке определить то, что человек пьяный? Можете, я бы сказал вы будете уверенны в этом на 99%. Но вы ведь не замеряли количество алкоголя в его крови… Его выдала манера поведения человека. Так же само и у рынка есть своя манера поведения, которая может очень много чего рассказать про текущую ситуацию. Это первое заявление в поддержку работоспособности фигур.

Второй аргумент, который я могу вам привести, заключается в следующем. Все мы знаем, что рынком движут люди. Покупая и продавая, они, в свою очередь, меняют цену актива, соответственно на эти манипуляции откликается и график. К примеру, вы видите определённую фигуру, которая является сигналомна продажу. С чего вы взяли, что ещё сотни тысяч рыночных игроков, которые торгуют на выбранном активе, её не увидят?! Они ведь тоже будут принимать этот момент ко вниманию и становится в продажи. А чем больше людей видят определённую фигуру, тем больше схожих решений будет принято. А когда чаша весов перевешивается в сторону медведей (преобладают продавцы), то рынок начинает на это реагировать падением. Всё просто! В основном из-за этого фактора и отрабатываются фигуры технического анализа (и чем проще их разглядеть, тем сильнее будет сигнал).

Для того, чтобы обусловить третий аргумент, необходимо разобраться в самой сути каждой фигуры. Начнём мы разбирать фигуры технического анализа именно с фигур разворота тенденции.

Примеры я буду брать не только из своего терминала, потому что некоторые фигуры формируются довольно таки редко! По этому сразу не придирайтесь)

Голова и плечи.

Вот вам пример на графике и схематическое изображение фигуры. Данная фигура сигнализирует нам о развороте восходящей тенденции и начало нисходящей.

Разберёмся подробнее: цена достигает определённого уровня и отбивается от него в точке 1 (формируя левое плечо). Цена возвращается в линию шеи 4, отбивается от неё и формирует новый максимум 2 («голову»). Цена опять снижается до уровня шеи 4, после чего формируется второе плечо 3. После того, как цена в последний раз пробивает уровень шеи, фигура считается завершённой.

Теперь разберём механику формирования фигуры «Голова и плечи». Цена пытается пробить некий уровень 1, но у неё ничего не выходит, продавцы оказываются сильнее покупателей. Цена отскакивает в зону шеи 4. Покупатели не собираются сдаваться и пытаются побороться за прорыв – формируется голова 2. Но и здесь силы у быков не хватает и цена опять откатывает в зону шеи 4. Последняя попытка пробраться сквозь некий уровень не увенчалась успехом и цена, сформировав правое плечо, начинает своё падение. В этой схватке победили продавцы и задавили своими ордерами.