Кафедра «Математика, информатика и общегуманитарные науки»

Кафедра «Математика, информатика и общегуманитарные науки»

 

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

 

 

Методические указания

по выполнению контрольной работы

для самостоятельной работы студентов третьего курса

направления 38.03.01 «Экономика»,

 

(программа подготовки бакалавров)

 Заочная форма обучения

 

 

Смоленск 2019

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

«ФинансоВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 при Правительстве Российской Федерации»

(Финансовый университет)

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

Кафедра «Математика, информатика и общегуманитарные науки»

Утверждаю

Директор

__________ С.В.Земляк

____ ___________ 2019 г.

Гусарова О.М.

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Для студентов 3 курса,  

обучающихся по программе

38.03.01 «Экономика»

 

(программа подготовки бакалавров)

 Заочная форма обучения

 

 

Рекомендовано Ученым советом Смоленского филиала

,

протокол № _21_ от __ «17» сентября___ 2019 г.

Одобрено кафедрой «Математика, информатика и общегуманитарные науки»

(протокол № 34 от «04» сентября 2019 г.)

СМОЛЕНСК 2019

 

 

УДК

ББК

К

 

 

 

Финансовая математика. Методические указания по выполнению контрольной работы для самостоятельной работы студентов третьего курса направления 38.03.01 «Экономика» программа подготовки бакалавров), заочная форма обучения. – Смоленск.: Смоленский филиал Финуниверситета, кафедра «Математика, информатика и общегуманитарные науки», 2019. – 25 с.

 

Учебное электронное издание

Гусарова Ольга Михайловна

Финансовая математика

 

Ó О.М. Гусарова 2019

Ó Смоленский филиал Финуниверситета, 2019

 

 

Содержание

1. Цель и организация выполнения контрольной работы.................................. 4

2. Структура контрольной работы........................................................................8

2.1. Требования к структуре и содержанию теоретической части

контрольной работы...............................................................................................9

2.2. Требования к выполнению и оформлению практической части

контрольной работы...............................................................................................9

3. Требования к оформлению контрольной работы..........................................10

4. Тематика теоретической части контрольной работы в соответствии с вариантами заданий..............................................................................................11

5. Структура типовых заданий к практической части

контрольной работы.............................................................................................14

5.1. Задания для выполнения практической части работы

 по вариантам…………………………………………………………………….14

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины............................................................................................................18

Приложение 1.Образец оформления титульного листа контрольной работы………………………………………………………………………….....20

Приложение 2. Форматы и назначение финансовых функций,

используемых для решения задач………………………………………………21

Приложение 3. Аргументы финансовых функций Excel
анализа инвестиций……………………………………………………………...23

Приложение 4. Пример решения типового задания…………………………...25

 

 

Цель и организация выполнения

Контрольной работы

 

В соответствии с учебным планом студенты третьего курса бакалавриата направления 38.03.01 «Экономика», в процессе изучения дисциплины «Финансовая математика» выполняют контрольную работу.

Цель контрольной работы – закрепление студентами базовых знаний и формирование основных навыков по основам финансовых вычислений, необходимых для решения задач, возникающих в практической экономической деятельности; развитие понятийной теоретической базы и формирование уровня практической подготовки, необходимых для понимания основных методов финансовых вычислений и их применения в экономике.

В процессе выполнения контрольной работы студент должен продемонстрировать умение работать со специальной экономической литературой, уметь использовать математический аппарат для решения теоретических и прикладных задач экономики, решать типовые задачи, закрепить навыки работы со специализированными программами экономико-статистического анализа, применять научную методологию и методику в построении и решении математических и финансово-экономических задач, давать рекомендации по результатам исследования в оптимизации и совершенствовании управления предприятием (организацией).

Структурно контрольная работа состоит из двух частей – теоретической и практической.

Теоретическая часть посвящена методологическим вопросам решения задач финансово-коммерческих расчетов, практическая – практическому освоению методики построения и решения широкого круга финансово-экономических задач, осуществлению рекомендаций по совершенствованию управления деятельностью организации, проведению самостоятельных практических исследований с применением освоенной методологии и компьютерных технологий.

Контрольная работа должна быть выполнена и представлена в сроки, установленные графиком учебного процесса.

Выполнение контрольной  работы предполагает:

•ознакомление с программой дисциплины «Финансовая математика» и методическими рекомендациями по выполнению контрольной работы;

•выбор варианта задания для выполнения работы;

•проработку соответствующих разделов методологии и методики решения финансово-экономических задач, изучение рекомендуемой учебной и специальной литературы;

•освещение изученной методологии и методов решения финансовых задач в теоретической части контрольной работы;

•выполнение практической части контрольной работы с применением освоенных научных методов и методик;

•решение финансово-экономических задач с применением освоенных методов и компьютерных технологий;

• осуществление анализа результатов исследования;

• вынесение рекомендаций по совершенствованию деятельности организации (изучаемого явления, процесса);

•оформление контрольной работы в соответствии с установленными требованиями.

Выбор варианта задания для контрольной работы осуществляется на основании табл. 1. Тематика теоретической части контрольной работы в соответствии с вариантами заданий приведена в п. 4.1.

Возможно выполнение теоретической части контрольной работы по индивидуальной теме, предложенной самим студентом.

Для утверждения темы теоретической части контрольной работы по выбору или индивидуальной темы студенту необходимо представить на кафедру заявление с кратким обоснованием выбора темы. Подписанное заведующим кафедрой заявление является разрешением на выполнение контрольной работы. При этом тему теоретической части работы студент должен согласовать с руководителем контрольной работы.

 

 

Распределение вариантов контрольных работ

Последние две цифры зачетной книжки	Вариант	Последние две цифры зачетной книжки	Вариант	Последние две цифры зачетной книжки	Вариант	Последние две цифры зачетной книжки	Вариант
01	1	26	26	51	11	76	36
02	2	27	27	52	12	77	37
03	3	28	28	53	13	78	38
04	4	29	29	54	14	79	39
05	5	30	30	55	15	80	40
06	6	31	31	56	16	81	1
07	7	32	32	57	17	82	2
08	8	33	33	58	18	83	3
09	9	34	34	59	19	84	4
10	10	35	35	60	20	85	5
11	11	36	36	61	21	86	6
12	12	37	37	62	22	87	7
13	13	38	38	63	23	88	8
14	14	39	39	64	24	89	9
15	15	40	40	65	25	90	10
16	16	41	1	66	26	91	11
17	17	42	2	67	27	92	12
18	18	43	3	68	28	93	13
19	19	44	4	69	29	94	14
20	20	45	5	70	30	95	15
21	21	46	6	71	31	96	16
22	22	47	7	72	32	97	17
23	23	48	8	73	33	98	18
24	24	49	9	74	34	99	19
25	25	50	10	75	35	00	20

 

Преподаватель кафедры, являющийся руководителем контрольной работы, осуществляет консультирование студента по ее выполнению. На консультациях студент обсуждает и уточняет содержание теоретической и практической частей работы, а также представляет на проверку практическую часть. По всем вопросам, связанным с выполнением контрольной работы, следует обращаться к руководителю работы.

Выполненная работа в установленные учебным графиком сроки представляется для проверки на кафедру. Срок проверки – не более 5–7 дней. Руководитель работы оценивает качество контрольной работы, степень самостоятельности ее выполнения, уровень грамотности изложения материала, отмечает положительные стороны и недостатки работы и определяет, допускается ли она к защите.

Проверенная работа, получившая положительную оценку, возвращается студенту для подготовки к защите.

По всем замечаниям руководителя работы студент должен до защиты контрольной работы сделать необходимые исправления и дополнения.

Если контрольная работа не допущена к защите, то она должна быть доработана в соответствии с замечаниями руководителя. Руководитель имеет право не допустить работу к защите, если она не соответствует требованиям к структуре и содержанию теоретической или практической частей, выполнена несамостоятельно или содержит данные без ссылки на их источники.

Повторно выполненную контрольную работу студент сдает на проверку вместе с предыдущим вариантом работы.

Защита контрольной работысостоит в устном сообщении о результатах работы и ответах на вопросы, относящиеся к ее содержанию.

В процессе защиты контрольной работы выявляется уровень знаний студента и степень его самостоятельности при выполнении работы.

Студенты, получившие на защите неудовлетворительную оценку, к экзамену не допускаются. В этом случае студент должен внести в работу необходимые изменения и лучше подготовиться к повторной защите.

При повторной неудовлетворительной оценке по итогам проверки контрольной работы студент получает на кафедре другую тему контрольной работы для выполнения.

 

 

Требования к структуре и содержанию

Контрольной работы

Решение задач в практической части контрольной работы должно сопровождаться необходимыми расчетами и комментариями, то есть все основные моменты процесса решения задачи должны быть раскрыты и обоснованы.

Особое внимание необходимо обратить на выводы и рекомендации по результатам выполнения заданий, которые должны быть экономически обоснованными и подтверждать самостоятельность выполнения студентами контрольной работы.

Выполнение заданий практической части контрольной работы должны содержать:

1) полное условие задачи;

2) поэтапное решение задачи с приведением формул расчетов и необходимыми пояснениями;

3) описание компьютерной информационной технологии, с помощью которой получено решение;

4) экранные формы и диалоговые окна с соответствующими комментариями.

5) содержательный отчет по каждому пункту задания;

6) выводы и рекомендации по итогам решения задачи.

Обязательно соблюдение очередности выполнения и нумерации пунктов задания.

Второстепенные таблицы и графики, экранные формы необходимо выносить в Приложения.

К собеседованию допускаются студенты, выполнившие все пункты задания и оформившие результаты работы в соответствии с установленными требованиями.

 

 

Задания для выполнения практической части  работы

 по вариантам

Вариант задания для выполнения практической части контрольной работы соответствует последней цифре зачетной книжки студента (если иной порядок выбора варианта не определен преподавателем).

Практическая часть контрольной работы заключается в выполнении 2 задач, имеющих типовое задание:

Задача 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетов

     Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска

 

Задача 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетов предусматривает решение 10 типовых задач по теории процентов

В условии первой задачи значения параметров при­ведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, Т лет - время в годах, i - ставку в процентах и т.д. По именам переменных таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.

 

Таблица 1

Варианты заданий для индивидуального решения задач

Вари- ант	Первонач. cумма,	Наращен. сумма,	Дата нач.,	Дата кон.,	Время,дн.	Время, год	Ставка,	Число начисл.
	P	S	Tн	Tк	Tдн	n лет	i, %	процентов, m
1	10 000 000	500 000	23.01.2019	17.03.2019	180	2	8,0	12
2	9 800 000	1 000 000	24.01.2019	18.03.2019	180	3	8,5	12
3	9 600 000	1 500 000	30.01.2019	19.03.2019	180	4	9,0	2
4	9 400 000	2 000 000	31.01.2019	20.03.2019	180	10	9,5	2
5	9 200 000	2 500 000	01.02.2019	15.03.2019	180	11	10,0	2
6	9 000 000	3 000 000	28.01.2019	16.03.2019	90	12	10,5	4
7	8 800 000	3 500 000	29.01.2019	11.03.2019	90	8	11,0	4
8	8 600 000	4 000 000	25.01.2019	12.03.2019	90	9	11,5	2
9	8 400 000	4 500 000	27.01.2019	13.03.2019	90	5	12,0	12
10	8 200 000	5 000 000	26.01.2019	14.03.2019	90	6	12,5	4

 

Расчеты выполнить в среде Excel двумя способами:

1) с помощью формул,

2) по встроенным функциям (где это возможно, см. Приложения 2-4).

Типовые задания:

Задача 1. Банк выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды - Т _н, возврата – Т _к. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i % годовых. Найти:

1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;

1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;

1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задача 2. Через Т _дн дней после подписания договора, должник уплатит S рублей. Кредит выдан под i  % годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

Задача 3. Через Т _дн дней предприятие должно получить по векселю S рублей. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт?

Задача 4. В кредитном договоре, на сумму S рублей и сроком на Т_лет лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить наращенную сумму.

Задача 5. Ссуда, размером S рублей предоставлена на Т_лет лет. Проценты сложные, ставка – i % годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.

Задача 6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i % годовых.

Задача 7. Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i % годовых.

Задача 8. Через Т _лет лет предприятию будет выплачена сумма S рублей. Определить ее современную стоимость, при условии, что применяется сложная процентная ставка i % годовых.

Задача 9. Через Т _лет лет по векселю должна быть выплачена сумма S  рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i % годовых. Определить дисконт.

Задача 10. В течение Т _лет лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S  рублей, на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i %. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.

 

 

Основная

1. Брусов П.Н. Финансовая математика: уч. пособие / Брусов П.Н., Брусов П.П., Орехова Н.П., Скородулина С.В. — М.: КноРус, 2019. — 224 с. — (бакалавриат). — Режим доступа: https://book.ru/book/931311

2. Брусов П.Н. Задачи по финансовой математике: уч. пособие / Брусов П.Н., Брусов П.П., Орехова Н.П., Скородулина С.В. — М.: КноРус, 2020. — 299 с. — (бакалавриат). — Режим доступа: https://book.ru/book/932049

3. Соловьев В.И. Финансовая математика: уч. пособие / Соловьев В.И. — М.: КноРус, 2019. — 176 с. — (бакалавриат). — Режим доступа: https://book.ru/book/931310

Дополнительная литература:

4. Брусов П.Н. Современные корпоративные финансы: уч. пособие / Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П. — М.: КноРус, 2017. — 337 с. — (для бакалавров). — Режим доступа: https://book.ru/book/920238

5. Брусов П.Н. Налоги в современных корпоративных финансах и инвестициях: уч. пособие / Брусов П.Н., Орехова Н.П., Филатова Т.В. — М.: КноРус, 2017. — 179 с. — (для бакалавров). — Режим доступа: https://book.ru/book/921266

6. Брусов П.Н. Инвестиционная стратегия компании: уч. пособие / Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П. — М.: КноРус, 2019. — 377 с. — (бакалавриат и магистратура). — Режим доступа: https://book.ru/book/932904

7. Брусов П.Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции: Применение Excel: уч. пособие / Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П. под ред. и др. — М.: КноРус, 2016. — 223 с. — Режим доступа: https://book.ru/book/919242

8. - Филатова Т.В. Финансовый менеджмент: уч. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 236 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968882

 

Приложение 1

Образец оформления титульного листа контрольной работы

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финуниверситет) Смоленский филиал Финуниверситета   Кафедра «Математика,  информатика и общегуманитарные науки»   КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине «Финансовая математика»                                                    Вариант _____________________                                                    Студент _____________________                                                               Направление_________________                                                               Группа______________________                                                               № зачетной книжки___________                                                               Руководитель________________   Смоленск 2019

 

Приложение 2

Назначение