Лабораторная работа № 7. Автокорреляция

Задание 1. (Обнаружение автокорреляции). Поступив после окончания университета на работу менеджером в фирму, студент в течение года аккуратно вел записи своих доходов DPI  (руб.) и расходов CONS (руб.) (таблица 3).

Таблица 3. Доходы и расходы студента.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DPI	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6200	7000	7200	8000
CONS	2000	2300	2500	3800	3200	5000	4000	5300	4200	6000	4800	7000

1. Поскольку работа студента была успешной, это положительно отражалось на его доходе, при этом и тратить он стал гораздо больше. Чтобы найти эту связь, он решил построить регрессию уровня потребления по доходу. Попробуйте и вы это сделать (не забудьте вычислить остатки).

2. Постройте график остатков в зависимости от номера наблюдения. Можно ли по графику остатков предположить автокорреляцию? Какого характера автокорреляция положительная или отрицательная?

3. Вычислите коэффициент автокорреляции остатков. Для этого скопируйте столбец остатков и вставьте его рядом с текущим столбцов остатков, но со сдвигом на одну клеточку (см. пример того, что должно получиться ниже)

остатки	остатки со сдвигом
-4
-2	-4
-1	-2
0	-1
2	0
3	2
4	3
	4

Теперь вычислите корреляцию между остатками и остатками, со сдвигом. Это можно сделать командой Данные – Анализ данных –Корреляция. На что указывает коэффициент автокорреляции?

4. Вычислите статистику Дарбина-Уотсона. Проверьте гипотезу о наличии автокорреляции.

5. Попробуйте дать экономическое объяснение полученных результатов.

Задание 2. (Устранение автокорреляции). По даннымо потреблении мяса в США в 1980 – 2007 годах из 1 лабораторной работы выполните следующие задания.

1. Постройте парные регрессии потребления мяса B по цене P и по личному располагаемому доходу YD, а также множественную регрессию по обоим показателям. Для каждой из регрессий постройте график остатков в зависимости от номера наблюдения и определите, есть ли признаки автокорреляции? Если да, то какого рода автокорреляция (положительная или отрицательная)?  В какой модели автокорреляция проявляется сильнее всего?

2. В модели множественной регрессии вычислите коэффициент автокорреляции остатков. На что указывает коэффициент автокорреляции?

3. В модели множественной регрессии вычислите статистику Дарбина Уотсона. Есть ли в модели автокорреляция?

4. Используйте метод Кохрейна-Оркатта для устранения автокорреляции в модели множественной регрессии. Для этого проведите необходимые преобразования переменных (см лекции) и постройте уравнение линейной множественной регрессии по преобразованным переменным.

5. Вычислите коэффициент автокорреляции остатков в преобразованной модели. Удалось ли устранить автокорреляцию?

6. Перейдите от преобразованного уравнения к исходному уравнению (см лекции).

Лабораторная работа № 8. Мини-исследование

    Проведите свое небольшое исследование. Выберите на свое усмотрение одну зависимую переменную и несколько независимых переменных (не менее 2). Это могут быть экономические, социологические, экологические, медицинские и т.д. показатели. Соберите данные по этим показателям.

         Постройте модели линейной и степенной множественной регрессии. При необходимости исключите незначимые переменные. Оцените качество построенных уравнений с помощью известных вам показателей и выберите лучшее.

         Если данные, по которым вы строили модель, пространственные, исследуйте остатки на гетероскедастичность и, если она есть устраните.

         Если данные, по которым вы строили модель, временные, исследуйте остатки на автокорреляцию и, если она есть устраните.

         Дайте интерпретацию параметрам уравнения и постройте прогноз, задав значения независимых переменных на свое усмотрение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Доугерти К.  Введение в эконометрику. – М.: Финансы и статистика, 2007.

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Перессецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. – М.: Дело, 1998.

3. Елисеева И.И. Эконометрика. – М.: Финансы и статистика, 2008.

4. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике. – М.: Финансы и статистика, 2008.

5. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2006.

6. Орлов А.И. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2004.

СОДЕРЖАНИЕ

Лабораторная работа № 1. Модели парной линейной регрессии. 2

Лабораторная работа № 2. Модели парной нелинейной регрессии. 5

Задание 1. Постройте логарифмическую модель потребления мяса в зависимости от цены вида B=aln(YD)+b. Для этого: 5

Для этого: 6

Лабораторная работа № 3. Модели множественной регрессии. 7

Лабораторная работа № 4. Бинарные переменные в моделях множественной регрессии 8

Лабораторная работа № 5. Гетероскедастичность. 11

Лабораторная работа № 6. Автокорреляция. 13

ЛИТЕРАТУРА.. 16