Управление банковскими рисками: классификация и методы снижения

Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.

В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы:

прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение;

финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;

ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления рисками;

координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками.

Уровень риска,связанного с тем или иным событием, постоянно меняется из-за динамичного характера внешнего окружения банков. Это заставляет банк регулярно уточнять свое место на рынке,давать оценку риска тех или иных событий,пересматривать отношения с клиентами и оценивать качество собственных активов и пассивов,следовательно,корректировать свою политику в области управления рисками.

Подобная работа не может носить отрывочный характер и приносит результаты,когда выработана и осуществляется определенная стратегия риска:

выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций;

анализ выявленных факторов с точки зрения силы воздействия на риск;

оценка конкретного вида риска;

установление оптимального уровня риска;

анализ отдельных операций с точки зрения соответствия приемлемому уровню риска.

Разработка мероприятий по снижению риска.

Инструменты управления риском кредитного портфеля:

Нормативно-правовое обеспечение;

Методологическое и информационное обеспечение;

Банки и базы данных;

Автоматизированные системы управления (АСУ).

Основными методами управления рисками являются:статистический метод, аналитический метод, метод хеджирования.

Статистический метод заключается в том, чтобы изучить статистику потерь и прибылей,имевших место при принятии аналогичных рений, установить величину и частоту получения той или иной экономической отдачи, а затем провести вероятностный анализ и составить прогноз будущего поведения на рынке.

 

3.2. Методы снижения риска

 

Выделяют следующие методы управления риском:

а) избежание(уклонение)риска;

б) ограничение риска;

в) снижение риска;

г) трансферт(передача) риска,в том числе страхование;

д) принятие риска.

В рамках этих методов применяются различные стратегические решения направленные на минимизацию негативных последствий принимаемых решений:

1.Использование принципа взвешивания рисков, т.е. сочетать высокорисковые операции с безрисковыми.

2. Проведение систематического анализа финансового состояния клиента.

3. Проведение политики диверсификации,т.е. снижение рисков за счет возможности компенсаций убытков в одной из сфер деятельности банка прибылями в другой (или так же лучше выдать много мелких кредитов, чем один большой). Диверсификация широко используется на финансовых рынках и является основой для управления портфельными инвестициями

4. Крупные кредиты выдавать на консорциальной основе, т.е.несколько банков выдают один кредит крупному клиенту.

5. Введение депозитных сертификатов.

6. Лимитирование,т.е. установление предельных значений показателей при принятии тактических решений.рНаиболее удобный и применяемый способ лимитирования рисков — установление лимитов на финансовые результаты.Применение таких широко распространенных в международной практике лимитов,как stop-loss, stop-out, take profit и take out, позволяют эффективно контролировать уровень убытков.

7. Соблюдение обязательных экономических нормативов. В отличие от понятия и величины рисков они характеризуют состояние пассивов. Анализ состояния нормативов с учетом рисков позволяет более реально представлять действительное финансовое положение банков.4

7. Использование плавающих процентных ставок.

8. Введение залогового права.

9. Использование хеджирования-системы заключения срочных контрактов, учитывающей будущее изменение курсов валют.

10.Формирование в банке валютных корзин, т.е. набора валют в определенных пропорциях так чтобы курсы плавали в противоположных направлениях, делая корзину стабильной.