Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Методи визначення мультиколінеарності та способи її усунення.
Найпростіше позбутися мультиколінеарності в економетричній моделі можна, відкинувши одну зі змінних мультиколінеарної пари. Але на практиці вилучення якогось чинника часто суперечить логіці економічних зв’язків. Тоді можна перетворити певним чином пояснювальні змінні моделі: а) взяти відхилення від середньої; б) замість абсолютних значень взяти відносні; в) стандартизувати пояснювальні змінні і т. iн. За наявності мультиколінеарності змінних потрібно звертати увагу й на специфікацію моделі. Іноді заміна однієї функції іншою, якщо це не суперечить апріорній інформації, дає змогу уникнути явища мультиколінеарності. Коли жодний з розглянутих способів не дає змоги позбутися мультиколінеарності, то параметри моделі слід оцінювати за методом головних компонентів. Алгоритм Фаррара-Глобера. Найповніше дослідити мультиколінеарність можна з допомогою алгоритму Фаррара – Глобера. Цей алгоритм має три види статистичних критеріїв, згідно з якими перевіряється мультиколінеарність всього масиву незалежних змінних ( - «хі» – квадрат); кожної незалежної змінної з рештою змінних (F-критерій); кожної пари незалежних змінних (t-критерій). Усі ці критерії при порівнянні з їх критичними значеннями дають змогу робити конкретні висновки щодо наявності чи відсутності мультиколінеарності незалежних змінних. Алгоритм Фаррара – Глобера. Крок 1. Стандартизація (нормалізація) змінних. Позначимо вектори незалежних змінних економетричної моделі через . Елементи стандартизованих векторів обчислио за формулою: де – число спостережень ; – число пояснювальних змінних, ; – середнє арифметичне k-ї пояснювальної змінної; – дисперсія -ї пояснювальної змінної. Крок 2. Знаходження кореляційної матриці де – матриця стандартизованих незалежних (пояснювальних) змінних, – матриця, транспонована до матриці . Крок 3. Визначення критерію («хі»-квадрат): де – визначник кореляційної матриці . Значення цього критерію порівнюється з табличним при ступенях свободи і рівні значимості . Якщо , то в масиві пояснювальних змінних існує мультиколінеарність. Крок 4. Визначення оберненої матриці: Крок 5. Очислення -критеріїв: , де – діагональні елементи матриці . Фактичні значення критеріїв порівнюються з табличними при і ступенях свободи і рівні значущості . Якщо , то відповідна -та незалежна змінна мультиколінеарна з іншими.
Коефіцієнт детермінації для кожної змінної Крок 6. Знаходження частинних коефіцієнтів кореляції: де – елемент матриці , що міститься в -му рядку і -му стовпці; i – діагональні елементи матриці . Крок 7. Обчислення -критеріїв: Фактичні значення критеріїв порівнюються з табличними при ступенях свободи і рівні значущості . Якщо , то між незалежними змінними і існує мультиколінеарність. Якщо -критерій більший за табличне значення, тобто коли -та змінна залежить від усіх інших у масиві, то необхідно вирішувати питання про її вилучення з переліку змінних. Якщо – критерій більший за табличний, то ці дві змінні ( і ) тісно пов’язані одною з одною. Звідси, аналізуючи рівень обох видів критеріїв і , можна зробити обґрунтований висновок про те, яку зі змінних необхідно вилучити з дослідження або замінити іншою. Проте заміна масиву незалежних змінних завжди має узгоджуватись з економічною доцільністю, що випливає з мети дослідження.
Метод головних компонентів.
|
|||||
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; просмотров: 612; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.142.173.227 (0.006 с.) |