Характеристики и ситуации риска

1.8.1. Характеристики риска

Риск имеет математически выраженную вероятность наступления определенного события, которая опирается на статистические данные или экспертные оценки и может быть математически рассчитана. Рассматривая риск с точки зрения его оценки, необходимо решить следующие задачи:

- описать как можно больше возможных вариантов развития событий в будущем, соответствующих данному риску (возможные исходы принятия решений или случайные события);

- определить вероятности наступления каждого из этих вариантов (случайных событий);

- определить тяжесть возможных последствий в случае наступления случайных событий.

Вероятность наступления события (вероятностная мера риска) может быть определена объективным или субъективным методом.

Объективный метод имеет следующие разновидности:
- прямой вероятностный (статистический) метод, основанный на вычислении относительной частоты, с которой происходит случайное событие: если в n испытаниях случайное событие наблюдается m раз, то его вероятность находится по формуле:

При этом следует учитывать следующие ограничения:

- Р_i = 1, то есть сумма вероятностей всех событий равна 1;

- 0 ≤ Р_i < 1, вероятность отдельного события должна быть больше или равна 0 и меньше 1.

Этот метод является наиболее предпочтительным в том случае, когда имеется обширная и достаточно надежная информация об истории оцениваемого объекта.

Приближенный вероятностный метод используется, когда по каким-то причинам не удается получить искомое распределение вероятностей по всем вариантам развития событий. Множество вариантов пытаются сознательно упростить в расчете, чтобы полученная грубая модель оказалась полезной.

Косвенный (качественный) метод. Если применение точной или приближенной вероятности модели оказывается практически невозможным, то можно ограничиться измерением каких-то других показателей, косвенно характеризующих рассматриваемый риск и доступных для практического измерения. Этот метод дает лишь качественную оценку риска.

Субъективный метод базируется на использование субъективных критериев, основанных на различных предположениях; к ним могут относиться суждения принимающего решение, его личный опыт, оценка эксперта, консультанта и т.д.

На основе вероятностей рассчитываются стандартные характеристики риска:

- математическое ожидание - это средневзвешенное всех возможных результатов, где в качестве весов используются вероятности их достижения;

- дисперсия - представляет собой средневзвешенное из квадратов отклонений случайной величины от ее математического ожидания (т.е. отклонений действительных результатов от ожидаемых), мера разброса
квадратный корень из дисперсии называется стандартным отклонением и показывает степень разброса возможных результатов по проекту;

- коэффициент вариации показывает, какую долю среднего значения случайной величины составляет ее средний разброс;

- коэффициент корреляции показывает связь между переменными, состоящую в изменении средней величины одной из них в зависимости от изменений другой.

Приведенные критерии применяются к нормальному распределению вероятностей, т.к. его важнейшие свойства (симметричность распределения относительно средней, ничтожная вероятность больших отклонений случайной величины от центра ее распределения) позволяет существенно упростить анализ. Методический учет неопределенных факторов, закон распределения которых неизвестен, базируется на формировании специальных критериев (критерий Вальда, критерий Сэвиджа, критерий Гурвица, критерий Байеса-Лапласа, критерий крайнего оптимизма), на основе которых принимаются решения.

 

1.8.2. Ситуации риска

Ситуация риска - это разновидность ситуации неопределенности, когда наступление событий вероятно и может быть определенно. Иными словами, риск - это оцененная любым способом вероятность, а неопределенность - это то, что не поддается оценке.

Различают следующие три типа ситуации риска:

- ситуация определенности, когда выбор конкретного плана действий из множества всегда возможных приводит к известному, точно определенному исходу;

- ситуация риска, при которой выбор конкретного плана действий, вообще говоря, может привести к любому исходу из их фиксированного множества. Однако для каждой альтернативы известны вероятности осуществления возможного исхода, т.е. каждая альтернатива характеризуется конечной вероятностным множеством;

- ситуация неопределенности характеризуется тем, что выбор конкретного способа действий может привести к любому исходу из фиксированного множества исходов, но вероятности их осуществления неизвестны. Здесь можно выделить два случая: либо вероятности неизвестны в силу отсутствия необходимой статистической информации, либо об объективных вероятностях вообще говорить не имеет смысла.

Таким образом ситуация риска характеризуется следующими признаками:

- наличие неопределенности;

- необходимость выбора альтернатив действий (при этом нужно иметь в виду, что отказ от выбора также является разновидностью выбора);

- возможность оценить вероятность осуществления выбранной альтернативы, т.к. в ситуации неопределенности вероятность наступления событий в принципе не устанавливаема.

Неопределенность может проявляться по-разному:

- в виде вероятностных распределений (распределение случайной величины точно известно, но неизвестно какое конкретно значение примет случайная величина)

- в виде субъективных вероятностей (распределение случайной величины неизвестно, но известны вероятности отдельных событий, определенные экспертным путем);

- в виде интервальной неопределенности (распределение случайной величины неизвестно, но известно, что она может принимать любое значение в определенном интервале).

 

Классификация рисков

Классификация рисков означает систематизацию множества рисков на основании каких-то признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия.

Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации рисков, являются:

- время возникновения;

- основные факторы возникновения;

- характер учета;

- характер последствий;

- сфера возникновения и другие.

По времени возникновения риски распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные риски. Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов снижения дает возможности более точно прогнозировать текущие и перспективные риски.

 

Система управления рисками

Система управления риском (риск-менеджмент) может обеспечивать выполнение целого ряда управленческих целей организации. Она может выступать в качестве основы всей управленческой деятельности, на ее базе строится управленческая стратегия и система контроля.

В стандарте [5] перечисляются принципы эффективного управления рисками, которые применительно к сфере охраны труда могут иметь следующий вид:

1) риск-менеджмент создает и защищает ценности. Риск-менеджмент наглядно способствует достижению целей и улучшению деятельности, например, обеспечения здоровья и безопасности работников.

2) риск-менеджмент является неотъемлемой частью всех организационных процессов. Управление рисками в сфере охраны труда не является обособленной деятельностью, которая отделена от основной деятельности и процессов в организации. Риск-менеджмент - это часть обязательств руководства и неотъемлемая часть всех организационных процессов, включая стратегическое планирование и все процессы управления проектами и изменениями.

3) риск-менеджмент является частью процесса принятия решений. Риск-менеджмент помогает лицам, принимающим решения, делать обоснованный выбор, определять приоритетность действий и проводить различия между альтернативными направлениями действий.

4) риск-менеджмент является систематическим, структурированным и своевременным. Систематический, регулярный и структурированный подход к риск-менеджменту способствует эффективности и устойчивым и надежным результатам.

5) риск-менеджмент основывается на наилучшей доступной информации. Входные данные для процесса риск-менеджмента основываются на таких источниках информации, как исторические данные, опыт, обратная связь от заинтересованных сторон, наблюдения, прогнозы и экспертные оценки.

6) риск-менеджмент является адаптируемым. Риск-менеджмент должен соответствовать внешней и внутренней ситуации в сфере охраны труда и характеру опасностей, характерных для предприятия.

7) риск-менеджмент учитывает человеческие и культурные факторы. Риск-менеджмент признает возможности, восприятия и намерения людей за пределами и внутри организации, которые могут способствовать или затруднять достижение целей организации.

8) риск-менеджмент является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных сторон. Соответствующее и своевременное вовлечение заинтересованных сторон и, в частности, лиц, принимающих решения, на всех уровнях организации гарантирует, что риск-менеджмент остается на надлежащем уровне и отвечает современным требованиям. Это позволяет заинтересованным сторонам быть должным образом представленными и быть уверенными в том, что их мнение принимается во внимание в процессе установления критериев риска.

9) риск-менеджмент является динамичным, итеративным и реагирующим на изменения. Риск-менеджмент непрерывно распознает изменения в технологическом процессе, организации рабочих мест и т.д. и реагирует на них.

10) риск-менеджмент способствует постоянному улучшению организации. Организации должны разрабатывать и применять стратегии повышения совершенства риск-менеджмента одновременно с другими своими аспектами.

Ниже следует иерархия целей и этапы разработки системы управления совокупным риском организации:

- Сформулировать на концептуальном уровне видение, стратегии и задачи управления организацией и уточнить их на предмет взаимосвязи и внутренней логики;

- Установить принципы определения, оценки и диагностики риска в качестве основы при постановке приоритетных стратегий и задач;

- Использовать данные принципы в качестве базы для создания важнейших процедур управленческого контроля, в том числе при создании схемы организационной структуры, подготовке документов о делегировании полномочий, а также технических заданий основных и вспомогательных подразделений;

- Определить процедуры обеспечения ответственности, самооценки и оценки результатов деятельности в соответствии с принципами управления риском и системы контроля; использовать данные процедуры в качестве факторов совершенствования процесса управления;

- Ориентируясь на вышеупомянутые принципы и процедуры, следует разработать механизм мониторинга и обратной связи в целях обеспечения высокого качества процедур, оценки и проверки их соблюдения.

Система управления рисками предполагает всесторонний анализ совокупности имеющихся рисков, их идентификацию, оценку и выработку механизмов контроля. Требование системного подхода предполагает максимальный охват всех видов риска. Это обусловило необходимость их четкой классификации.

Проблема управления рисками не может быть эффективно решена набором отдельных мероприятий и услуг. Данная задача решается исключительно внедрением комплексной технологии управления рисками, затрагивающей все аспекты деятельности компании. В основе технологии должен лежать принцип, согласно которому ни одно решение не может быть принято без осознания степени риска, адекватного принимаемому решению.

Результатами развития управленческих технологий принятия решений и минимизации возможных потерь явилась концепция комплексного (глобального) управления рисками.

Комплексное управление рисками должно являться неотъемлемой частью стратегического и оперативного управления любой горнодобывающей компанией, стремящейся стать лидером на рынке.

Эффективное функционирование системы управления рисками требует соблюдения ряда принципов, которые должны быть заложены в нее на этапе ее проектирования и построения:

- максимальный охват совокупности рисков предусматривает стремление к наиболее полному охвату возможных сфер возникновения рисков, что позволяет свести степень неопределенности к минимуму;

- минимизация влияния рисков требует усилий в направлениях минимизации спектра возможных рисков и степени их влияния на деятельность компании;

- адекватность реакции на риски предполагает возможность адекватной и быстрой реакции на все изменения в совокупности рисков;

- принятие обоснованного риска, т.е. принятие риска возможно лишь в том случае, если он идентифицирован и оценен, выработан и внедрен механизм его мониторинга.

Функции, возлагаемые на систему управления риском, предопределяют содержание самого процесса управления, которое сводится к следующей последовательности работ:

- разработка политики в области управления риском;

- анализ ситуации риска, т.е. выявление факторов риска и оценка его возможного уровня, прогнозирование поведения хозяйственных субъектов в этой ситуации;

- разработка альтернативных вариантов решения и выбор наиболее приемлемого и правомерного из них;

- определение доступных путей и средств минимизации риска;

- подготовка и планирование мер по нейтрализации, компенсации ожидаемых негативных последствий риска.

Общий процесс риск-менеджмента приведен на рис. 1.1 [5].

Рис. 1.1. Процесс риск-менеджмента

Алгоритм управления рисками промышленного предприятия представляет собой непрерывный замкнутый цикл, состоящий из восьми этапов и включающий комплекс организационно-экономических и управленческих мероприятий на трех стадиях: подготовки, принятия решения и реализации.

Стадия подготовки включает в себя процедуры выявления и классификации рисков в различных сферах повышенного риска предприятия.

Стадия принятия решения представляет собой идентификацию проблемы и заключается в определении основных параметров рисков: силы, вероятности возникновения, синергичности, степени опасности.

Стадия реализации включает использование методов управления рисками, мониторинг уровня рисков, контроль и оценку результатов проведенных мероприятий, переход к анализу ситуации.

Схема алгоритма управления рисками промышленного предприятия приведена на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Схема алгоритма управления рисками промышленного предприятия

Контрольные вопросы

1. Что такое опасность?

2. Какие меры измерения опасности существуют?

3. Что такое таксономия опасностей?

4. Что утверждает основная аксиома опасности?

5. Что такое риск?

6. Какие основные характеристики риска существуют?

7. Что подразумевается под понятием «ситуация риска»?

8. Какие основные методы оценки риска существуют?

9. По каким основным показателям классифицируют риски?

10. Что такое риск-менеджмент?

Глава 2. Основы управления охраной труда
и промышленной безопасностью