Кредитная политика коммерческого банка

Цель – усвоение формирования и содержания кредитной политики банка.

Общие теоретические сведения

Кредитная политика – это определение направлений деятельности банка в области кредитно-инвестиционных операций, и разработка процедур кредитования, обеспечивающих снижение рисков. Выработка грамотной кредитной политики – важнейший элемент банковского менеджмента.

При формировании кредитной политики банку следует тщательно проанализировать следующие факторы:
1. наличие собственного капитала (чем больше капитал, тем более длительные и рискованные кредиты может предоставить банк);
2. степень рискованности и прибыльности различных видов кредитов;
3. стабильность депозитов (банк вправе предоставлять кредиты после того, как образованы достаточные первичные и вторичные резервы.
4. состояние экономики страны в целом, т.к. экономические спады и подъемы способствуют более резким колебаниям общей массы кредитных ресурсов и процентных ставок по кредитам;
5. денежно-кредитная и фискальная политика правительства, сокращающая или расширяющая кредитные возможности банков;
6. квалификация и опыт банковского персонала (от него зависит разнообразие направлений и эффективность кредитной политики банка).

Таким образом, к целям кредитной политики коммерческого банка можно отнести, во-первых, определение видов кредита, которые банк будет предоставлять определенным заемщикам на определенных условиях, и, во-вторых, поддержание оптимального соотношения между кредитами, депозитами, другими обязательствами и собственным капиталом банка.

 

Примеры решения задач

Задача № 1

Предположим, что банк имеет 15% норму обязательных резервов. Если в банке на депозите до востребования клиент имеет 10000 долларов, какую сумму с этого депозита банк может предоставить в кредит:

а) 1500; б) 10000; в) 8500; г) 11500.

Правильный ответ:(вариант - в)

Норма обязательных резервов представляет собой отношение обязательных резервов коммерческого банка к обязательствам коммерческого банка по бессрочным вкладам. Кредитные ресурсы каждого отдельного коммерческого банка определяются величиной его избыточных резервов и представляют собой разность между фактическими и обязательными резервами. Обязательные резервы = (10000 х 15) /100 = 1500 долларов;

Избыточные резервы = 10000 - 1500 = 8500 долларов.

Данную сумму банк может предоставить в кредит.

Задачи для самостоятельного решения

Задача № 1

В таблице приведены пять вариантов балансового расчета для коммерческого банка (в тыс. у. е.). Норма обязательных резервов составляет 20%.

 

 

Показатели Варианты
Активы
Наличные деньги
Резервы
Ссуды
Обязательства и собственный капитал
Вклады до востребования
Акции
Обязательные резервы
Объем новых ссуд, которые могут быть представлены банком				-
Избыточные резервы

1. Определите величину обязательных резервов, избыточных, резервов (не принимая во внимание размер наличности), а также объемы новых ссуд, которые может предоставить банк. Если банк испытывает нехватку резервов и должен сократить объем своего кредитования или увеличить сумму резервов, то поставьте знак минус перед соответствующей величиной. Полученные результа­ты занесите в таблицу.

2. Составьте пять вариантов отчета банка после предоставле­ния ссуды.

Задача № 2

В таблице приведен упрощенный консолидированный балан­совый отчет всех коммерческих банков страны. Норма обязатель­ных резервов — 20%.

 

Варианты и показатели	Усл. ден.ед.
Активы:
Наличные деньги
Резервы
Ссуды
Ценные бумаги
Пассивы:
Вклады до востребования
Акции
Обязательные резервы
Займы КБ
Максимально возможное увеличение предложения денег

 

 

Составьте балансовые отчеты коммерческого банка после совершения ими каждой из нижеприведенных операций:

1. Клиент вносит вклад в размере 10 долларов наличными, банк перечисляет его в резерв. Заполните колонку 1. Если банковская система расширит объем ссуд, то покажите новый баланс отчета по колонке 2.

2. Банковская система продает ценные бумаги стоимостью 8 долларов Центробанка. Заполните колонку 3. Предположив, что бан­ки расширяют объемы банковских ссуд на максимально возмож­ную величину, заполните колонку 4.

3. Центробанк предоставляет заем в размере 10 долларов коммер­ческим банкам. Заполните колонку 5. Заполните колонку 6 при ус­ловии, что банки предоставляют новые ссуды на максимально воз­можную величину.

Задача № 3

Предположим, что норма обязательных резервов составляет 15%.

(1 вариант) и 20% (2 вариант). Укажите, как будет выглядеть балансовый отчет банка:

1. если он предоставит займы на максимально возможную сумму

2. если все деньги, полученные по ссудам, будут зачислены на счета в других банках.

 

Активы	1 вар. (15%)	2 вар. (20%)	Обязательства и собственный капитал
Резервы			Вклады до востребования
Ссуды и ценные бумаги			Акции

Контрольные тесты

 

1. Укажите определение, наиболее полно характеризующее сущность кредитной политики коммерческого банка:

1. кредитная политика – политика формирования кредитного портфеля банка;

2. кредитная политика – определение стандартов и процедур предоставления кредитов и поведения сотрудников кредитных отделов банка;

3. кредитная политика – комплекс мероприятий банка, направленных на повышение доходности кредитных операций и снижение кредитного риска.

2. Риск, связанный с опасностью неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору:

1. имущественный риск;

2. кредитный риск;

3. процентный риск.

 

3. Под степенью риска понимается:

1. его денежная оценка;

2. вероятность наступления той или иной ситуации;

3. продолжительность наступления последствий рисковой ситуации.

 

4. Укажите региональные факторы, воздействующие на формирование кредитной политики банка:

1. наличие банков-конкурентов;

2. денежно-кредитная политика Банка России;

3. качество банковского менеджмента.

 

5. Работающие кредиты банка – это:

1. объем кредита уменьшенный на средний объем потерь по кредитам;

2. объем кредита уменьшенный на величину необходимой прибыли на капитал;

3. необходимый доход от кредитования уменьшенный на средний объем потерь по кредитам.

 

6. Укажите макроэкономические факторы, воздействующие на формирование кредитной политики банка:

1. способности и опыт персонала;

2. качество банковского менеджмента;

3. нормативы ЦБ РФ и ставка рефинансирования.

7.Кредитная политика – это:

1. документально оформленная схема организации и контроля кредитной деятельности банка;
2. документ, отражающий принципы привлечения денежных средств населения;
3. управление совокупностью денежных средств, которыми располагает банк.

 

Практическая работа № 10

КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ ЗАЕМЩИКА, МЕТОДЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Цель –усвоение методов определения кредитоспособности заемщика.